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1、上海市上海市 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理考年初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟试卷前冲刺模拟试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A.计算机系统无法支持复杂的模型运算B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障C.计量模型假设条件太多。与实践不符D.数理知识过于深奥.难以掌握【答案】B2、国土资源行政主管部门发现土地登记簿记载的事项确有错误的，应当（）进行更正登记。A.报经人民政府批准后B.依法直接C.通知土地权利人D.通知土地权利人，并由土地权利人提出申请【答案】A
2、3、()是指银行所持有的各类风险性资产余额。A.风险价值B.缺口C.市场价值D.敞口【答案】D4、在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为()亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.6【答案】D5、商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】A6、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.
3、久期分析【答案】B7、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是()A.如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值【答案】C8、风险水平类指标不包括（）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】C9、表外流动性是商业银行通过()等金融工具获得资金的能力。A.存款B.股票C.债券D.期权【答案】D10、下列关于商业银行常用的风险规
4、避策略的说法，错误的是()。A.资产结构短期化策略B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略D.着重就轻的投资选择策略【答案】B11、根据土地管理法律法规的相关规定，下列说法正确的有（）。A.农村集体经济组织可以与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业B.农村村民一户只能拥有一处宅基地C.农村村民出卖、出租住房后，若在规定面积内的，可再申请宅基地D.自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准E.“村改居”和“以租代征”方式使农民集体所有土地转为国有土地的的途径灵活化了，值得推崇【答案】A12、在表内资产风险权重中，
5、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()，而对省及省以下政府投资的公用企业视做一企业的风险权重为()。A.25；50B.25；100C.50；75D.50；100【答案】D13、下列属于商业银行信用风险监测主要指标的是()。A.不良负债率B.存贷比C.非预期损失率D.关联授信比例【答案】D14、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B15、无论是银行本身的跨
6、国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。A.国家风险B.法律风险C.声誉风险D.流动性风险【答案】A16、下列关于风险计量评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据
7、的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B17、我国商业银行净稳定资金比率必须大于()。A.25B.50C.100D.200【答案】C18、将拟建工程项目的整个建造过程分解成若干个施工过程，然后按照一定的施工顺序，各施工过程或施工段依次开工、依次完成的一种施工组织方式是（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】A19、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】D20、关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。A.收益率曲线发生非平行移动时，
8、对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B.收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响C.收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响【答案】B21、王先生的投资包括三部分，一部分是年收益率为 20的 A 资产，总价值为15 万元：另一部是年收益率为 45的 B 资产，总价值为 10 万元；还有一部分是年收益率为 30的 C 资产，总价值是 15 万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是()。A.20B.30C.45D.50【答案】B22、下列具有保证人资格的是()。A.
9、国家机关B.学校C.具有代为清偿能力的法人D.医院【答案】C23、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】B24、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】D25、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A.准确性原则B.法人并表原则C.有效性原则D.可比性原则【答案】C26、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】
10、B27、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是()。A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】D28、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】D29、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C30、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规
11、范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A31、在初始土地登记中，公告在（）阶段采用。A.地籍调查B.权属审核C.注册登记D.申请【答案】B32、假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出 50%资产组合 A，持有现金B.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+0.8 的资产组合 XD.卖出 50%资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为-0.5 的资产组合 Z【答案】C33、健全的风险管理体系具有的功能不包
12、括（）。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理【答案】D34、商业银行可将核心存款的()投入流动资产。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A35、房地产抵押权设立的必备要件为（）。A.抵押双方身份证明B.抵押权登记证书C.土地使用权权属证明D.订立抵押合同【答案】D36、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管
13、理的复杂程度D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量?【答案】C37、()是审慎银行监管的核心。A.资本监管B.市场准人C.现场检查D.风险评级【答案】A38、以下情况说明商业银行流动性强的是()。A.流动资产与总资产的比率低B.贷款总额和核心存款比率高C.核心存款指标高D.贷款总额与总资产的比率高【答案】C39、一般来说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】D40、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分
14、布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果分析模型【答案】D41、()是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B42、（2022 年 7 月真题）关于外部审计与信息披露的表述，最不恰当的是（）。A.外部审计有利于提高信息披露的质量B.信息披露有利于降低外部审计的风险C.信息披露有利于提高外部审计的效率D.外部审计有利于提高信息披露的时效性【答案】D43、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是()。A.预期违
15、约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定小会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约【答案】A44、（2019 年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。A.银行业监督管理机构B.中国银行业协会C.中国银行D.中央银行【答案】A45、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D46、下列关于贷款风险迁徙类指标的说
16、法，不正确的是()。A.风险迁徙类指标用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】C47、（2018 年真题）下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是（）。A.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操
17、作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】D48、（2019 年真题）下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）。A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容B.国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总D.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽【答案】C49、（2018 年真题）下列不属于风险管理“三道防线”的是（）。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.内部审计D.后台管理部门【答案】D50、（
18、2018 年真题）储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、常见电线型号中，BLV 是代表（）。A.铜芯聚氯乙烯绝缘电线B.芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线C.铝芯聚氯乙烯绝缘电线D.铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线【答案】C2、在罗马法中，役权分为（）。A.地役权和人役权B.地役权和相邻权C.人役权和相邻权D.相邻权和物权【答案】A3、某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007 年间，其信贷资产主要投向房地产
19、行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险E.战略风险【答案】BC4、银行监管包括非现场监管和现场检查两种方式，这两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量B.通过现场检查修正非现场监管结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量D.非现场监管对现场检查的指导作用E.非现场监管工作要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整
20、改进度和情况，从而加强现场检查的有效性【答案】ABCD5、甲房地产公司从他人手中购得土地一块，以“观景”为理念设计并建造观景商品住宅楼。该地块前有一学校乙，双方协议约定：乙在 20 年内不得在该处兴建高层建筑，为此甲每年向乙支付 10 万元作为补偿。甲在合同生效时取得了（）。A.地役权B.相邻权C.抵押权D.留置权【答案】A6、账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括()。A.资本公积B.盈余公积C.未分配利润D.实收资本E.一般风险准备【答案】ABCD7、商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流
21、与反馈E.监督、评价与纠正【答案】ABCD8、属于基本面指标的有（）。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.增长能力指标E.营运能力指标【答案】ABC9、按照法律的要求缴纳有关税费是（）的义务。A.发包人B.承包人C.国家D.集体经济组织【答案】B10、以下说法正确的是（）。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门负责相关业务条线的操作风险管理D.各专业部门统筹和协调全行操作风险计量和管理工作E.内部审计部门监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性及管理流程的适用性【
22、答案】AB11、目前所使用的专家系统，虽然有各种各样的架构设计，但其选择的关键要素都基本相似。其中，对企业信用分析的 5Cs 系统使用最为广泛，以下属于该系统的有（）。A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境【答案】ABCD12、固定成本是（）。A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变动的影响而相对固定的成本B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用【答案】A13、决定商业银行的风险承受能力的是（）。A.资本金规模B.风
23、险管理水平C.资产管理D.负债管理E.资产负债管理【答案】AB14、良好的银行公司治理应该具备的特征有(?)。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.科学的激励约束机制E.先进的管理信息系统【答案】ABCD15、下列哪些属于操作风险的人员因素（）A.知识技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.违反用工法E.外部人员盗窃【答案】ABCD16、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成()的信息科技治理组织结构。A.分工合理B.集中统一C.职责明确D.相互制衡E.报告关系清晰【答案】ACD17、下列关于商
24、业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（）。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人可以有多个客户评级C.客户评级主要由债务人的信用水平决定D.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级E.债项评级由债务人的信用水平决定【答案】ACD18、柜面业务操作风险的控制措施包括（）。A.提高信贷人员综合素质B.培养柜员岗位安全意识C.提高法律介入程度D.加快信贷电子化建设E.强化一线实时监督检查【答案】B19、综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括()。A.发展趋势及风险因素分析B.加强风险管理的建议C.风险应对策略及具体措施D.分类风险状况及变化原因分析E.辖内各类风险总体状况及变化趋势【答案】BCD20、商业银行在对单一法人客户进行中长期授信时，需要作出预测和分析的有()。A.资金来源以及使用情况B.预期资产负债情况C.损益情况D.项目建设进度E.营运计划【答案】ABCD