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1、20222022 年年-2023-2023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理自我检测试卷自我检测试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】B2、以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.文件安全【答案】D3、关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指()。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B4、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而
2、造成损失或破产的可能性。A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加【答案】A5、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】D6、按照 KPMG 风险中性定价模型，如果回收率为 0，某 1 年期的零息国债的收益率为 10%,1 年期的信用等级为 B 的
3、零息债券的收益率为 15%，则该信用等级为 B 的零息债券在 1 年内的违约概率为（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A7、商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A.加强对风险的监测B.制定长期固定的战略规划C.制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划【答案】D8、（）通常为一定历史时期内损失的平均值。A.预期损失B.期望损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A9、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非
4、实质性超限【答案】C10、管理缺乏可连续性属于()。A.非财务警示信号B.财务警示信号C.区域风险信号D.行业风险警示信号【答案】A11、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在 的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这 是因为（）。A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中【答案】C12、关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（）。A.
5、受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后B.自发行之日起 3 年后方可赎回C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准【答案】B13、下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）。A.衡量商业银行的风险状况B.以时点数据为基础C.属于静态指标D.预估商业银行的风险变化程度【答案】D14、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差【答案】D15、以下选项
6、中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法【答案】B16、()是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制【答案】B17、（2018 年真题）商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是（）。A.解决表面问题，不须深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，
7、不容易解决的问题就忽视【答案】C18、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.期限错配分析D.优质流动性资产分析【答案】C19、当资金剩余额与总资产之比小于(?)，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况给予高度重视。A.13B.35C.57D.710【答案】B20、某商业银行由 X、Y 两个核心业务部门构成，其总体经济资本为 120 亿元，假设单独计算 X、Y 业务部门的非预期损失分别为 60 亿元、90 亿元，则应当给 X、Y 业务部门配置的经济资本分别为（）。A.X60 亿元，Y60 亿元B.X60 亿元，Y90 亿元C.X48 亿元，Y72
8、亿元D.X30 亿元，Y90 亿元【答案】C21、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿，关注类贷款 20亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 6 亿，损失类贷款 5 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A.2B.20.1C.20.8D.20【答案】C22、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B23、负债流动性应当从_和_两个角度
9、进行深入分析。()A.个人负债；法人负债B.个人负债；机构负债C.零售负债；公司/机构负债D.个人负债；公司/机构负债【答案】C24、银行风险管理的流程是（）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】C25、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。A.上升B.下降C.不变D.不确定【答案】D26、某银行 2015 年的资本为 1000 亿元，计划 2016 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5，则电子行业以资本表
10、示的组合限额为()亿元。A.5B.45C.50D.55【答案】D27、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列()是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。A.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果B.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【答案】C28、A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。A.债券 A
11、的久期大于债券 B 的久期B.债券 A 的久期小于债券 B 的久期C.债券 A 的久期等于债券 B 的久期D.无法确定债券 A 和 B 的久期大小【答案】C29、某银行流动性资产余额为 5000 万元，流动性负债余额为 12000 万元，则流动性比例为（）。A.33.78B.32C.39.7D.41.67【答案】D30、下列不属于常用的市场限额风险的是（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.定价限额【答案】D31、KRI 是指()。A.关键风险指标B.损失事件收集C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本自动化计量【答案】A32、关键信息缺乏共享和文档记录属于人员因素中哪一类原因造成
12、的损失？()A.失职违约B.内部欺诈C.核心雇员流失D.知识技能匮乏【答案】C33、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险【答案】D34、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。A.资产周转率B.总资产收益率C.销售净利率D.净资产收益率【答案】A35、商业银行资本管理办法（试行）规定（?）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业
13、务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D36、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A.准确性原则B.法人并表原则C.有效性原则D.可比性原则【答案】C37、所有配电箱和开关箱应（）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】B38、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C39、（
14、2018 年真题）下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A40、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。A.99.9；1B.99；1C.99.9；2D.99；2【答案】A41、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。A.购买保险B.计提损失准备金C
15、.计提资本金D.冲减经营利润【答案】C42、关于商业银行管理战略说法不正确的是（）。A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率【答案】C43、资产证券化属于（）。A.改善商业银行资产流动性的措施B.改善商业银行负债流动性的措施C.既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施D.以上都不对【答案】A44、（2019 年真题）计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【
16、答案】B45、下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲不能用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风险对冲关键在于对冲比率的确定【答案】A46、在风险管理的“三道防线”中，第三道风险防线是()。A.业务条线部门B.风险管理部门和合规部门C.监管部门D.内部审计【答案】D47、（2018 年真题）某企业 2008 年销售收入 20 亿元人民币，销售净利率为12，2008 年年初所有者权益为 40 亿元人民币，2008 年年末所有者权益为 55亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率为（）。A.3.33B.3.8
17、6C.4.72D.5.05【答案】D48、操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B49、银行机构的信息披露主要分为监管要求的信息披露和()。A.会计信息披露B.内部控制披露C.债权债务披露D.风险状况披露【答案】A50、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，
18、该指标必须大于()。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、在财务指标中，盈利能力指标包括（）。A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率【答案】ABCD2、下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。A.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户C.明确商业银行的战略愿景和价值理念D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警E.深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身
19、的期 望值【答案】ABCD3、下列关于土地用途变更批准文件的说法，错误的是（）。A.土地用途变更批准文件是土地登记人员办理土地用途变更登记时审核的一般文件B.土地用途变更批准文件是土地登记人员办理土地用途变更登记时审核的重点C.土地用途变更批准文件是土地登记机关进行土地用途变更登记的依据D.土地用途变更批准文件是土地权利人向土地登记机关申请土地作用变更的要件【答案】A4、业务连续性管理应符合的要求是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略
20、的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认【答案】ABCD5、关于对原始土地登记资料的查询，下列表述正确的是（）。A.土地登记代理机构可以查询所有登记资料B.土地权利人有权查询其土地权利范围内的土地登记资料C.国家安全机关可以查询所有土地原始登记资料D.纪检部门有权查询所有土地原始登记资料【答案】B6、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.战略目标缺乏整体兼容性B.外部监管环境出现了巨大变化C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷D.整个战略实施过程中的质量难以保证E.为实现目
21、标所需要的资源缺乏【答案】ACD7、现场进行质量检查的方法有（）。A.目测法B.实测法C.试验检查D.仪器测量E.系统监测确认答案【答案】ABC8、下列属于流动性风险预警内部指标的有()。A.多项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.负债过于集中D.资产质量下降E.外部评级下降【答案】ABCD9、现场检查实施阶段包括以下哪些环节（）。A.进点会谈B.检查实施C.分析整理D.评价定性E.结束现场检查作业【答案】ABD10、零售风险暴露应同时具有的特征包括()A.分散性B.债务人是一个或几个自然人C.高度集中D.按照组合方式进行管理E.笔数多，单笔金额小【答案】BD11、产品质量具有相对性表现在（）
22、。A.产品本身具有许多性质B.对有关产品所规定的要求及标准、规定等因时而异，会随时间，条件而变化C.满足期望的程度由于用户需求程度不同，因人而异D.人的选择性E.制定质量方针和质量目标【答案】BC12、信访接待日制度是指信访人可以（）当面反映信访事项。A.在公布的接待日期和地点B.在公布的接待日期和时间C.向公布的负责人或接待人D.向政府信访机构负责人【答案】A13、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有()。A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免
23、风险事件和未来损失【答案】ABCD14、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB15、下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责（）。A.识别、计量和监测市场风险B.拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况D.设计、实施事后检验和压力测试E.识别、评估新产品中所包含的市场风险【答案】ABCD16、集体土地上土地承包经营权抵押的，应当经过（）的同意。A.国
24、家土地所有者B.集体土地所有者C.土地承包经营者D.抵押权人【答案】B17、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。A.人员B.流程C.经营环境变化D.组织结构E.外部欺诈【答案】ABD18、影响系统性风险的因素包括（）。A.宏观经济因素B.行业因素C.企业财务因素D.企业非财务因素E.区域因素【答案】AB19、（2022 年 7 月真题）商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）A.引发信用风险、流动性风险、法律风险B.由造成声誉事件的员工承担风险责任C.对于银行董事会和高管层产生不利影响D.对于银行业务开展产生不利影响E.面临监管处罚【答案】ACD20、在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间是（）。A.总时差B.自由时差C.最晚开始时间D.最晚结束时间【答案】B