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1、交易模拟实习教学大纲课程英文名Trading simulation practice课程代码I0201Y12学分1总学时1周课程类别集中实践环节先修课程证券投资学、量化投资与交易模拟课程性质必修适用专业金融工程开课学院经管学院执笔人审定人制定时间2022年05月注：课程性质是指必修/限选/任选。一、课程地位与目标（一）课程地位交易模拟实习是金融工程集中实践环节课程。通过本课程的学习与实习，使同学们掌握程序 化证券交易的基本理论、交易流程，掌握量化方法、参数优化、风险控制、效果测试与评价等基 本量化交易技术。（-）课程目标L掌握程序化交易的基本知识；2 .掌握量化投资的基本方法；.训练量化交易能
2、力；3 .提高金融从业素质。二、课程目标与相关毕业要求的对应关系注：L支撑强度分别填写H、M或L （其中H表示支撑程度高、M为中等、L为低）。课程目标课程目标对毕业要求的支撑程度（H、M、L）毕业要求1毕业要求2毕业要求课程目标1HHH课程目标2HMM课程目标3HMM课程目标4HMM三、设计选题及任务要求序号参考选题任务与要求1股票程序化交易模拟1.编程交易2.参数优化3 .投资效果测试2期货程序化交易模拟1.编程交易2.参数优化3.投资效果测试注：学生可任选其中一个题目进行设计。四、课程设计的主要进程与时间安排序号主要进程教学内容时间分配注：进程安排的最少时间为0.5天。1了解系统安装程序化
3、交易系统第1天2程序化交易编制程序进行程序化交易第2天3参数优化进行交易参数优化第3天4效果测试进行风险、收益等投资效果测试与评价第4天五、课程考核与成绩评定考核类别考查考核形式报告成绩评定平时20%、交易效果30%、报告50%。成绩登记方式百分制六、推荐教材与主要参考书（一）推荐教材：蔡立言著:量化投资:量化投资：以Python为工具，电子工业出版社,2016. 09。李洋著：量化投资：以MATLAB为工具，电子工业出版社，2016.09。（二）主要参考书：丁鹏著：量化投资：策略与技术，电子工业出版社，2016.09。何海群著：零起点Python大数据与量化交易，电子工业出版社，2016. 09李学峰编：投资组合管理清华大学出版社，2017. 09o