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1、XX证券股份有限公司收益凭证产品说明书（产品代码【】）（一）特别提示本说明书依据证券公司柜台市场管理办法（试行）及其他有关规 定制作，发行人承诺本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 内容、误导性陈述和重大遗漏。本产品说明书对本期收益凭证未来收益（或损失）的情景分析及预测 仅供参考，不构成发行人保证投资者本金不受损失或取得最低收益的承诺。在认购本产品前，投资者应仔细阅读本产品说明书、交易协议及风险 揭示书，确保完全理解本期收益凭证涉及的全部权利、义务和风险，并根 据自身的投资目标、投资经验、财务状况、风险承受能力及其他情况，慎 重考虑认购本期收益凭证。投资者承诺以真实身份认购本产品，保
2、证认购 资金的来源及用途合法，认购本期收益凭证即代表自愿自行承担投资风险 和损失。投资者应提前在销售机构开立实名制资金账户，接受风险承受能力评 估，并配合发行人履行反洗钱、投资者适当性管理等义务。（二）产品要素基本条款产品名称XX证券收益凭证-“搏金” XX号指数挂钩收益凭证产品简称“搏金”号产品代码【】挂钩标的指数（）产品类型本金保障型发行人XX证券股份有限公司登记结算机构机构间私募产品报价与服务系统（简称报价系统）销售机构XX证券股份有限公司（含营业网点）产品风险等级R1 （此为发行人内部评级，仅供参考）发行对象专业投资者，以及风险承受能力等级为C1 （保守型）、C2 （稳健型）、C3 （
3、平衡型）、C4 （增长型）和C5 （进 取型）的普通投资者。产品面值人民币1.00元发行价格按产品面值发行发行方式定向发行认购对象LOWA_IN_FC_07认购渠道XX证券股份有限公司柜台认购本期发行规模不超过人民币X亿元（含）最低认购金额万元，按照1万元的整数倍递增实际认购金额以投资者在销售机构指定的网上交易系统提交的有效委 托认购金额为准。认购费用本期收益凭证无认购费用销售起始日LOWA_IN_FC_10销售结束日LOWA_IN_FC_11起息日LOWA_IN_FC_12参照价格要素至期日名义到期日为L0WAN_FC3,如遇非交易日，则顺延 至下一交易日；如遇最后一个敲出观察日顺延的，则相
4、应 顺延；顺延期间不另计息。如因“敲出事件”“特殊事件及处理条款”等约定情形发 生变更的，从其约定。产品期限产品期限指起始日（含）至到期日（不含）期间的天数。 本产品名义期限为【L0WAN_FC4】天；如到期日发 生变更的，产品期限相应变更。兑付日到期日（或实际到期日）后的（不含）一个交易日内，兑 付期间不另计息。投资者限制不超过200人期间申购赎回本期收益凭证存续期间，投资者不得申购或赎回本产品转让安排不支持转让增信措施无交易日指上海证券交易所和深圳证券交易所交易日挂钩标的的收指中证指数有限公司公布的挂钩标的的收盘点数，精确到盘价小数点后2位。期初价格起息日当日的挂钩标的的收盘价观察价格（i
5、）敲出观察日（Ti）挂钩标的的收盘价敲出障碍价格期初价格X LOWAN_FC5%,计算结果精确到小数点 后2位，小数点后第3位四舍五入。敲出事件条款敲出观察日Ti敲出观察日Ti详见附录敲出观察日Ti相关约定，如遇 非交易日，则顺延至下一交易日。敲出事件在任一敲出观察日Ti若观察价格（i）大于敲出障碍价格， 则视为敲出事件发生，本期收益凭证提前终止；敲出事件 发生当日（不含）之后的第二个交易日为本期收益凭证实 际到期日。特殊事件及处理条款特殊事件及处理如在本产品起息日当日、任一敲出观察日因交易中断、交 易所中断、闭市或提早闭市等原因（如适用）中证指数有 限公司未公布挂钩标的的收盘价，或在本产品存
6、续期间发 生中证指数有限公司对挂钩标的收盘价计算原则、公式与 方法进行了重大修改或变动等特殊事件的，发行人有权依 照诚实信用及商业合理原则确定挂钩标的的收盘价或采 取顺延观察等处理方式，并以此作为本产品计算和结算的 依据。收益条款投资本金如无特殊约定，投资本金=实际认购金额收益率（年化）1、若发生敲出事件，收益率（年化）为L0WAN_FC6%;2、若未发生敲出事件，收益率（年化）为L0WAN_FC_17%。投资收益投资收益=投资本金X收益率（年化）X产品期限：年度 计息天数。计算结果精确到小数点后2位，小数点后第3 位四舍五入。兑付金额兑付金额=投资本金+投资收益兑付方式兑付日一次性全额支付兑
7、付金额365天年度计息天数（三）信息披露本产品销售和存续期间，发行人将通过公司官网（） 或报价系统官网（）或各销售机构指定方式或邮件等其 他有效方式向投资者及时、准确地进行必要的信息披露，包括产品发行信 息及可能影响本期收益凭证正常运作的重大事项等。（四）产品收益情景分析发行人根据产品要素对本期收益凭证未来收益的情景分析及预测仅供 参考，不构成发行人保证投资者本金不受损失或取得最低收益的任何承诺; 产品合同文件中涉及预期收益、预计收益、测算收益或类似表述均不具有 法律约束力，投资者投资前仍需结合自身风险承受能力，审慎评估投资本 产品所面临的风险。1 .投资收益率曲线收益率（年化）ALOWA_L
8、OWAri观察价格（i） /期初价格100%.产品收益测算本产品投资收益挂钩于LOWA_1N_FC_20指数（LOWAN_FC_21）收 盘价。假设期初价格（即起息日当日LOWAN_FC_22指数的收盘价）为 LOWAN_FC_23。假设投资者初始认购金额为100万元。（1）情形A:假设在第3个敲出观察日（即：LOWAN_FC_24） , LOWAN_FC_25 指数（LOWA_IN_FC_26）收盘价大于LOWAN_FC_27 （且在此前的任一 敲出观察日均未大于LOWAN_FC_28）,产品提前终止，投资者可获得 的投资收益计算如下：1,000,000xLQWA IN FC 29%xLOW
9、A IN FC 30 （即：起始日（含） 至实际到期日（不含）的天数）三365=LOWA_IN_FC_31元；（2）情形B:假设在任一敲出观察日，LOWAN_FC_32指数（LOWAN_FC_33） 收盘价均小于或等于LOWA_IN_FC_34,产品正常存续到期，投资者可获 得的投资收益计算如下：1,000,000xLOWA_IN_FC_35%xLOWA_IN_FC_36 （艮!7:起4台日（含）至名义到期日（不含）的天数）!365=LOWA_IN_FC_37元。附录：敲出观察日Ti相关约定*敲出观察日Ti1LOWAN_FC_382LOWAN_FC_393LOWA_IN_FC_404LO W A_IN_FC_415LOWAN_FC_426LOWAN_FC_43XX证券股份有限公司