2022年11月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编.docx

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1、2022年11月初级银行从业资格考试风险管理真题汇编1. 【单选题】（江南博哥）市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是（）A. 信用风险、国别风险B. 操作风险、市场风险C. 声誉风险、信息科技风险D. 信用风险、市场风险 正确答案：D参考解析：信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇

2、率风险、股票风险和商品风险。2. 【单选题】下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）A. 为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长B. 实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况C. 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求D. 对交易对手的风险预警信号下能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一 正确答案：A参考解析：风险管理信息系统应当: 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。3. 【单选题】某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对

3、原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）A. 无法确定B. 降低C. 不变D. 增加 正确答案：B参考解析：贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。4. 【单选题】计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）A. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失B. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失C. 压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平D. VaR方法只有在99%的置信区间内有效 正确答案：A参考解析：压力测试是弥

4、补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。5. 【单选题】假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）A. 333%，667%B. 80%，20%C. 667%，333%D. 20%，80%正确答案：A参考解析：33.3%*3%+66.7%*6%=5%6. 【单选题】下列缓释手段中， 不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）A. 与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币B. 要求境外欠发达地区项目主体公

5、司附加国际主要银行履行保函C. 要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保D. 支持出口信用保险公司投保客户的境外项目 正确答案：A参考解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到: 第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。 第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。 第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。 第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 第五，以银团贷款方式分散

6、风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。 第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。 第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种 。 第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。7. 【单选题】某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）A.

7、 内部欺诈B. 客户、 产品和业务活动事件C. 内部流程D. 执行、交割和流程管理事件 正确答案：B参考解析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。8. 【单选题】下列关于商业银行资本的表述， 不正确的是()。A. 经济资本在数额上与预期损失相等B. 监管资本多用来计算信用风险集中度、市场风险高低等指标C. 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D. 账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债正确答案：A参考解析：经济资本不是真正的银行资本，它是算 出来的，在数额上与非预

8、期损失相等。9. 【单选题】自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）A. 可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失B. 通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响C. 通常会给实体经济带来严重的负面影响D. 一般会威胁到整个金融体系的稳定正确答案：B参考解析：B项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。10. 【单选题】假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调。从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）A. 所有企业的履约程度有一定程度的降低B. 借款人承受较高的风险C. 所有企业的违的风险

9、有一定程度的降低D. 潜在借款人的风险水平上升 正确答案：C参考解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。11. 【单选题】在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是(）A. 声誉风险B. 市场风险C. 操作风险D. 法律风险 正确答案：B参考解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。12. 【单选题】利率风险计量不包括以下()方法。A. 敞口分析B. 缺口分析C. 敏感性分析D. 久期分析 正确答案：

10、A参考解析：外汇敞口分析 (Foreign Currency Exposure Analysis) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。13. 【单选题】下列商业银行内设机构中， 最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）A. 资产处置委员会B. 资产负债管理委员会C. 风险管理与内部控制委员会D. 薪酬与提名委员会 正确答案：D参考解析：我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对

11、流动性风险进行审议的资产负债委员会；在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。14. 【单选题】根据2017年巴塞尔III最终方案，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模（BI）为400亿欧元，BI范围及对应的边际系数如下表所示，则该行的业务规模参数（BIC）为（） 区间 BI范围 BI边际系数（i） 1 10亿欧元 12% 2 10亿欧元BI300亿欧元 15% 3 300亿欧元 18% A. 537B. 72C. 627D. 60 正确答案：C参考解析：10

12、*12%+290*15%+100*18%=62.715. 【单选题】下列关于商业银行资本规划频率的表述错误的是（）A. 银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年B. 由于经营战略的实施影响期较长， 因此在规划中有必要考虑未来3年甚至5年的长远影响C. 资本规划采用滚动预测的方式， 即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划D. 商业银行在开展资本规划时 第一年的预测与后几年的预测应相互独立 正确答案：D参考解析：为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。 由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第

13、一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用、滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。16. 【单选题】某企业向银行申请贷款，担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是（）A. 大额存单B. 仓单、 提单C. 银行承兑汇票D. 应付账款 正确答案：D参考解析：能成为质物的一定是资产，不是负债。17. 【单选题】对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）A. 声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设B. 声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品C. 声誉风

14、险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为D. 声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体 正确答案：C参考解析：2009年8月，银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。18. 【单选题】股票市场大幅度下跌及货币市场大幅度波动，属于（ ）压力情景A. 信用风险B. 市场风险C. 声誉风险D. 操作风险 正确答案：B参考解析：针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大

15、幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。具体压力情景的选择应考虑银行账户和交易账户的差异。19. 【单选题】下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A. 银行评级下调B. 资产质量恶化C. 收购规模急剧增大D. 银行股票价格大幅上涨 正确答案：D参考解析：以下是一些示例性的预警信号： 银行收入下降。 资产质量恶化。 银行评级下调。 无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。 股价大幅下跌。 资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。 无法获得市场借款。20. 【单选题】统计资产管理产品的

16、杠杆水平时，应当按照（ ）合并计算产品所投资的底层资产A. 重要原则B. 整体原则C. 适当原则D. 穿透原则 正确答案：D参考解析：统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。21. 【单选题】新产品（业务)风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析。A. 风险特点B. 风险类型C. 业务特点D. 风险事件 正确答案：B参考解析：新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和技产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的

17、过程。22. 【单选题】某国当局无法提供足够外汇或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人将外汇汇出境外，导致借款人对其境外债务违约，该风险类型是（）A. 市场风险B. 转移风险C. 汇率风险D. 主权风险 正确答案：B参考解析：转移风险是国别风险的主要类型之一 ，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。23. 【单选题】商业银行的零售存款通常被认为是（）A. 来源集中，流动性风险低B. 来源集中，流动性风险高C. 来源分散，流动性风险低D. 来源分散，流动性风险高 正确答案：C参考解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售

18、存款相对稳定，通常被看作一般而言核心存款的重要重要组成部分，其来源比较分散,流动性风险较低。24. 【单选题】新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而可能使商业银行产生（）的风险。A. 盈利B. 破产C. 损失D. 违约 正确答案：C参考解析：信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。25. 【单选题】某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减因素和储备资本的情况下，根据我国商业银行资本管理办法（试行），其核心一级资本不得（）亿元，一级资本不得（）亿元，总资本要求不得（）亿元。A. 高于1000，高于16

19、00，高于2100B. 低于900，低于1200，低于1600C. 低于1000，低于1200，低于1600D. 高于900，高于1600，高于2100 正确答案：C参考解析：核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%。26. 【单选题】商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段。包括（）A. 专家判断法、评级模板、违约概率模型B. 专家判断法、信用评分模型、违约概率模型C. 专家判断法、打分卡模型、违约概率模型D. 人工分析法、评级模板、打分卡模型正确答案：B参考解析：商业银行对客户的信用风险评估/计量主要包括专家判断法、信用评分模型、违约概率模型。27

20、. 【单选题】下对关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()A. 商业银行的外包商负责制定外包战略发展规划B. 商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查C. 南业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险D. 商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制 正确答案：A参考解析：商业银行开展外包活动应遵循以下原则：一是由董事会和高级管理层承担外包活动的最终责任；二是制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；三是根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；四是对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。28. 【单选题】根据我国监

21、管要求，商业银行的流动性比例应当不低于(）A. 25%B. 50%C. 20%D. 30% 正确答案：A参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于 25%。29. 【单选题】假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）A. 蒙特卡罗模拟法B. 方差协方差法C. 历史模拟法D. 标准法正确答案：A参考解析：若采用蒙特卡洛模拟法，即假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值。30. 【单

22、选题】下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，最不恰当的是(）A. 透明的信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B. 透明的信息披露能够揭示商业银行的经营状况及经营者的行为C. 透明的信息披露是消除信息不对称和降低代理成本的有效途径之一D. 中透明的信息披露会降低审计效率，同时也能够降低审计风险 正确答案：D参考解析：透明的信息披露对外部审计的影响具体表现在以下方面: 一是消除信息不对称及降低代理成本的最有效途径，是公司治理机制的重要组成部分。 二是降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。 三是强化外部市场对经营者行为的约束，优化审

23、计环境。 四是将企业及企业经营者的行为充分暴露在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束。 五是使投资、债券等市场运行基础更加稳固，有效性提高，同时促使企业和经营者的行为更加规范，审计风险得以降低。31. 【单选题】巴塞尔委员会于2011年发布的全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求最终版文件规定，在认定全球系统重要性银行时所使用的附加资本要求A. 0%-55%B. 1%-35%C. 0%-25%D. 1%-45%正确答案：B参考解析：若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求规定为1% -3.5%

24、。32. 【单选题】“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言，体现的是（）的风险管理策略。A. 风险对冲B. 风险规避C. 风险转移D. 风险分散 正确答案：D参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择 不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里的经典投资格言形象地说明了这一方法。33. 【单选题】下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（）。A. 信贷限额B. 止损限额C. 行业限额D. 国别限额 正确答案：B参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等34. 【单选题】某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级

25、类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为100亿元、42亿元、8亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率为（）A. 5014%B. 132%C. 5.36%D. 125%正确答案：D参考解析：不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即拨备覆盖率= (一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) x100%35. 【单选题】流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括（）A. 流动性应急管理能够帮助银行统一应对危机的认识B. 流动性应急管理有助于银行管理人员迅速决策C. 流动性应急机制是银行满足监管合

26、规的重要条件之一D. 流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本 正确答案：D参考解析：第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。第二，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。一个良好的流动性应急计划能够帮助银行统一应对危机的认识，更早更快地采取行动。第三，流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性。一个预先制定的应急机制，能够在这样的关键时刻帮助银行的管理人员做更全面、有效、有序的管理。36. 【单选题】商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）A. 股东大会B. 董事会C. 高级管理层D. 风险管理部门正确答案：B参考解析：概括来说，在风险

27、管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。37. 【单选题】下列关于商业银行操作风险损失数据统计工作的规范性表述，最不恰当的是（）A. 明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失B. 分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日（准备计提日）等C. 建立适当的数据阀值，对于数据收集和建模所制定的阀值应确保一致D. 明确合并及分析规则，如一次事件多次损失、有因果关系的多次损失等 正确答案：C参考解析：建立适当的数据阔值，可就数据收集和建模制定不同阔值，但应避免建模

28、阔值大大高于收集阙值，并就阔值情况进行合理解释说明。38. 【单选题】对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是（）A. （一般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额100%B. （一般准备+专项准备+特种准备）/损失类贷款100%C. （次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额100%D. （逾期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额）/各项贷款余额100% 正确答案：A参考解析：贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，即贷款拨备率= (一般准备+专项准备+特种准备) /各项贷款余额 x 100%39. 【单选题】2004年，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄

29、罗斯作为共同创始成员国成立的国际反洗钱组织是（）。A. 埃格蒙特集团B. 沃尔夫斯堡集团C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组D. 亚太反洗钱集团 正确答案：C参考解析：中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004作为共同创始成员国成立了欧亚反洗钱与反恐融资小组。40. 【单选题】下列关于违约与不良的判断正确的是（）。A. 违约债项可以核销B. 一笔贷款不良，则该客户的所有贷款均劣变为不良C. 一笔贷款违约，则该客户违约D. 违约贷款等于不良贷款 正确答案：A参考解析：不良不是违约的判断标准，不良不代表一定违约。一笔贷款违约，不代表客户违约，不代表客户所有的贷款均劣变为不良。

30、41. 【单选题】商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分析。A. 因果分析模型B. 风险与控制自我评估C. 损失数据收集D. 关键风险指标 正确答案：A参考解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。42. 【单选题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势，下列关于内部资本充足评估程序报告体系的表述，错误的是（）。A. 报告要提出确保资本能够充分覆盖主

31、要风险的建议B. 报告应评估主要风险状况及发展趋势，战略目标和外部环境对资本水平的影响等C. 报告仅作为银行内部资本管理使用，不需提交监管机构审阅D. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险 正确答案：C参考解析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势报告应至少包括以下内容: 首先，评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。 其次，评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。 最后，提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。 ICAAP报告有两方面的作用，一方面，作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作

32、为内部完善风险管理体系和控制机制，实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件;另一方面， ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件，当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。43. 【单选题】低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策，从宏观角度看，相对于高利率水平，在宽松货币政策的影响下（ ）。A. 企业的履约能力有一定程度下降B. 企业的违约风险相对较低C. 借款人承受较高的利率风险D. 借款人的违约损失率上升 正确答案：B参考解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政

33、策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。44. 【单选题】下列关于商业银行国别风险的表述，最不恰当的是（）A. 国内信贷不属于国别风险分析的主体内容B. 国别风险与其他风险不是并列的关系，而是一种交叉关系C. 国别风险包括信用风险，市场风险或流动性风险的加总D. 国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽 正确答案：C参考解析：国别风险的特点：以本国货币融通的国内信贷，其所发生的风险属于国内商业风险，不属于国别风险分析的主体内容；国别风险与其他风险是一种交叉的关系，它的具体表现可能是信用风险、市场风险、汇率风险、流动性风险等其中一种或多种的组合。国别风险的主要类

34、型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。45. 【单选题】按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。A. 公司金融B. 代理服务C. 资产管理D. 零售银行 正确答案：D参考解析：私人银行业务属于零售银行业务线条。46. 【单选题】T银行纽约子公司分析师预测，近期美联储加息的概率为0.3，如果美联储加息，经济陷入衰退的概率为0.6，如果美联储不加息，经济陷入衰退的概率0.2，则经济衰退的概率为（ ）A. 032B. 050C. 020D. 026正确答案：A参考解析：0.3*0.6+0.7*0.2=0.3247

35、. 【单选题】下列资本工具中，（）属于商业银行的其他一级资本。A. 盈余公积B. 超额贷款损失准备可计入部分C. 优先股及其溢价D. 一般贷款损失准备 正确答案：C参考解析：其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。48. 【单选题】下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）A. 留存盈余B. 永续债C. 可转换债券D. 首次公开发行（IPO） 正确答案：A参考解析：外源资本是指银行通过发行股票、债券和出售资产等形式从金融市场获得补充资本的来源。49. 【单选题】客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100%的是（）。A

36、. 次级B. 违约级C. 垃圾级D. AA级 正确答案：B参考解析：DDD、DD、D级均为违约客户级别，违约概率100%。 50. 【判断题】若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，则银行不承担风险。 A. 对B. 错正确答案：错参考解析：若借款人提供了足额的抵押物，扣除风险缓释后，银行实际风险敞口为0，不意味着银行完全不承担任何风险。51. 【判断题】以风险为本的银行监管是一种具备成本效益的监管方式，也代表这国际银行业监管的主流 A. 对B. 错正确答案：对参考解析：在有限资源的约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势

37、和方向，并且在实践中发挥着以下重要作用。52. 【判断题】商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击 A. 对B. 错正确答案：对参考解析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。53. 【判断题】资本规划是对商业银行正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足比较。相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。A. 对B. 错正确答案：对参考解析：资

38、本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。54. 【判断题】假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。 A. 对B. 错正确答案：对参考解析：假设其他条件不变，商业银行选择的置信水平越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，数额也越大。55. 【判断题】风险缓释工具可以将国别风险有效的转移至提供国别风险缓释工具的主体。 A. 对B. 错正确答案：错参考解析：风险缓释的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响，商业银行所使用的缓释工

39、具应能够起到实质性地减少风险的作用，抵质押担保就是典型的风险缓释措施，风险缓释通常贯穿于银行的日常经营活动之中。风险转移是指银行将自身的风险暴露转移给第二方，包括出售风险头寸、购买保险或者进行避险交易(如互换、期权等)等。56. 【判断题】标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易，具有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。 A. 对B. 错正确答案：对参考解析：标准化理财投资指理财资金直接或间接投资于债券、股票、外汇等在公开市场交易且有公允价值和较高流动性的标准化金融工具。57. 【判断题】在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源（例如存款）和使用（例如贷款

40、）的同质性问题。 A. 对B. 错正确答案：错参考解析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。58. 【判断题】广义上的行为风险，是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。 A. 对B. 错正确答案：错参考解析：广义上的行为风险，不仅包括零售市场的不当行为，还包括批发市场上的不当行为。例如，操纵LIBOR 、操纵外汇汇率等，这些不当行为可能损害整个金融市场诚信。59. 【判断题】由于前台人员最接近时长，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估

41、工作应当由前台负责。 A. 对B. 错正确答案：错参考解析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。60. 【判断题】风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体， 由多主体共担风险的一种策略性选择。A. 对B. 错正确答案：对参考解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择 不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里的经典投资格言形象地说明了这一方法。61. 【判断题】假设某企业管理层发生重大异常变动，导致原信用等级无法客观反映其信用风险状况，商业银行应重新评定该企业信用等级。A. 对B. 错正确答

42、案：对参考解析：商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。62. 【判断题】洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A. 对B. 错正确答案：对参考解析：洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。63. 【判断题】风险管理理念是风险文化的核心，风险文化应当全面渗透于风险管理的各个环节，各个阶段。A. 对B. 错正确答案：对参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。64. 【判断题】列为系统重要性金融机构的商业银行，应该在压力测试的基础上制定本机构的恢复计划，明确在资本短缺，流动性压力等情况下的应对措施。 A. 对B. 错正确答案：对参考解析：根据金融稳定理事会(FSB) 的要求，恢复计划应当至少包括以下内容: (1)金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施; (2)情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景; (3) 在压力情景下及时实施恢复措施的流程安排。