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1、统计方法应用中国人民大学统计学院易丹辉二 一二年九月参考书目参考书目 美美达摩达尔达摩达尔 N 古扎拉蒂：计量经济学基础，中古扎拉蒂：计量经济学基础，中国人民大学出版社，国人民大学出版社，2005年年4月月美美J.M.伍德里奇：计量经济学导论，中国人民大伍德里奇：计量经济学导论，中国人民大学出版社，学出版社，2007年年10月月 易丹辉：数据分析与易丹辉：数据分析与Eviews应用，中国人民大学应用，中国人民大学出版社，出版社，2008年年10月月 易丹辉易丹辉:时间序列分析时间序列分析:方法与应用方法与应用,中国人民大学中国人民大学出版社出版社,2011年年3月月2概概 述述 （一）（一）模
2、型的基本类型模型的基本类型1.测量的层次（数据的基本类型）测量的层次（数据的基本类型）定类测量定类测量按事物的属性分类测量按事物的属性分类测量运算：是、否；运算：是、否；=、定序测量定序测量按事物的大小、高低顺序测量按事物的大小、高低顺序测量运算：运算：=、；、0.7 0.7 t检验法检验法:的显著性检验未通过的显著性检验未通过 符号判定法：符号判定法：的符号与的符号与 的相反的相反183.共线性的消除共线性的消除 剔除剔除 结合识别方法进行剔除结合识别方法进行剔除 引入附加方程引入附加方程4.逐个剔除法逐个剔除法原则：将原则：将 t 检验未能通过的系数所对应的变量逐个剔检验未能通过的系数所对
3、应的变量逐个剔 除，直到所有检验通过。除，直到所有检验通过。标准：剔除某个变量后重新建模，将新模型与原模型标准：剔除某个变量后重新建模，将新模型与原模型比较，若比较，若 和和 没有明显变化，其它统计量有所改善，没有明显变化，其它统计量有所改善，剔除合理，否则，不合理。剔除合理，否则，不合理。19（五）（五）含滞后变量的模型含滞后变量的模型 1.1.有限分布滞后模型有限分布滞后模型 仅含滞后自变量的模型仅含滞后自变量的模型 2.2.自回归模型自回归模型 含滞后因变量的模型含滞后因变量的模型 20（六）（六）虚拟变量模型虚拟变量模型1.虚拟变量的定义虚拟变量的定义 当当解解释释变变量量不不是是定定
4、量量测测量量数数据据，或或在在不不同同的的情情况况下下，所所产产生生的的结结果果不不同同，就就需需要要将将解解释释变变量量区区分分开，可以采用设虚拟变量的方法。开，可以采用设虚拟变量的方法。虚拟变量是取值仅取虚拟变量是取值仅取1或或0的变量。一般，基础类型、的变量。一般，基础类型、肯定类型取值肯定类型取值“1”，比较类型、否定类型取值，比较类型、否定类型取值“0”。212.虚拟变量设置原则虚拟变量设置原则 若若某某一一定定性性变变量量有有m种种情情况况（状状态态），设设虚虚拟拟变量时，只能有变量时，只能有m-1个。个。3.3.虚拟变量引入对模型的影响虚拟变量引入对模型的影响引入虚拟变量，对模型
5、截距、斜率的影响引入虚拟变量，对模型截距、斜率的影响对一般的线性回归模型对一般的线性回归模型 =+=+引入虚拟变量引入虚拟变量D D22（1 1）加法形式）加法形式 =+=0：（）E23（2 2）乘法形式）乘法形式 =E（）=+：=024（3 3）加法、乘法同时采用）加法、乘法同时采用=+=E（）=条件：误差项的方差在前后都是一样的条件：误差项的方差在前后都是一样的=0=0：254.虚拟变量的应用虚拟变量的应用 （1 1）分离异常因素影响分离异常因素影响 政策因素政策因素制度因素制度因素季节因素季节因素季节变动：时间序列可以计算季节指数，季节变动：时间序列可以计算季节指数，多元回归中可以利用虚
6、拟变量多元回归中可以利用虚拟变量例：某地区每月天气湿度对温度的影响例：某地区每月天气湿度对温度的影响 制度变化：时间分期，分段回归制度变化：时间分期，分段回归26 （2）检检验验不不同同属属性性类类型型因因素素对对因因变变量量的的影影响响 解释变量为属性数据解释变量为属性数据 例：不同年龄、不同文化程度的行为例：不同年龄、不同文化程度的行为 （3 3）提高模型预测精度）提高模型预测精度 不同属性类型样本数据合并，不同属性类型样本数据合并，相当于扩大样本容量相当于扩大样本容量 27（七）（七）工具变量工具变量1.工具变量引入的原因工具变量引入的原因 当当解解释释变变量量随随机机时时，即即解解释释
7、变变量量与与残残差差项项存存在在相相关关（经经济济计计量量中中内内生生性性问问题题），回回归归的的基基本本假假定定破坏，最小二乘、最大似然估计无法运用。破坏，最小二乘、最大似然估计无法运用。2.2.工具变量工具变量 与解释变量高度相关，与残差无关与解释变量高度相关，与残差无关 3.3.两阶段最小二乘（两阶段最小二乘（TSLSTSLS）28三、非线性回归模型三、非线性回归模型 （一）（一）模型形式模型形式1.一元函数曲线模型一元函数曲线模型 变量间关系已知变量间关系已知 2.多项式回归模型多项式回归模型 变量间关系未知变量间关系未知3.多元函数曲线模型多元函数曲线模型 （二）（二）参数估计参数估计最小二乘法最小二乘法1.直接代换直接代换2.对数变换对数变换29 （三）模型分析与评价（三）模型分析与评价 1.1.模型检验模型检验 采用最小二乘法估计参数采用最小二乘法估计参数 需进行线性回归的各种检验需进行线性回归的各种检验 2.2.模型适用性分析模型适用性分析 定性与定量相结合定性与定量相结合 弹性分析弹性分析 30