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1、 巴塞尔协议影响商行经营 年月日，巴塞尔银行监管委员会（）在瑞士巴塞尔召开央行行长和监管当局负责人会议（），就巴塞尔协议新框架细节达成全都意见，并在月的二十国集团（）首尔峰会上签署了巴塞尔协议。作为年金融危机的产物，巴塞尔协议是近几十年来全球银行业监管领域发生的最大变化。与前两部巴塞尔协议相比，该部巴塞尔协议将风险敏感性的资本要求和非风险敏感性的杠杆率要求相结合，将资本监管与流淌性监管相结合，将微观审慎与宏观审慎相结合，通过更加严格的资本监管要求制造出更加稳定的国际金融体系。 巴塞尔协议的新规定 提高商业银行最低资本要求，增加商业银行资本质量在保持一级资本加二级资本的最低要求仍为不变的前提下，
2、新协议将由一般股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限从现行的提高至，一级资本的最低占比由原来的提升到。除此之外，跟前两部巴塞尔协议仅仅关注商业银行微观层面是否满意资本充分的要求不同，为了防范系统性风险，从宏观层面上提高整个银行业的抗风险力量，新协议还规定商业银行建立资本留存缓冲和逆周期缓冲，其中资本留存缓冲的最低标准为，而“逆周期缓冲”的资本要求设定为，这两种缓冲都要以一般股的形式补充，前者是为了有效避开银行在资本短缺时还肆意发放奖金和高红利的行为，使得银行有更多的资金用来在经济衰退时“汲取”损失，后者仅在信用过度扩张而对系统性风险产生影响时使用。 提出新流淌性的计量指标，加强商业银行流
3、淌性风险治理资本充分并不肯定代表着银行就经营稳健，年金融危机中大量资本充分的银行也难免倒闭就恰恰证明了这一点。而在银行经营过程中无论带来倒闭的风险是哪一种，最终都会以流淌性风险的形式表现出来，由此可见流淌性风险治理的重要性。新协议在总结年金融危机的惨痛教训的根底上，提出了两个新的流淌性计量指标，即短期流淌性指标流淌性掩盖比率（）和中长期的流淌性指标净稳定资金比率（）。新协议规定商业银行的天流淌性掩盖比率应大于等于，目的是保证银行有充分的流淌性资产以应对短期流淌性的冲击，净稳定资金比率用于衡量银行在将来年内用稳定资金支持表内外资产业务进展的力量，新协议规定也必需大于等于，以防止银行的流淌性错配，
4、鼓舞银行使用稳定的融资渠道。 引入杠杆率指标，防止银行过度投机杠杆率是指银行一级资本占其表内资产、表外风险敞口和衍生品总额的比率，新协议规定的杠杆率的最低标准是。杠杆率和资本充分率最大的区分在于各自计算公式的分母不同，前者是以资产总额作为分母，而后者是以各项资产与对应的风险权重的乘积之和为分母。换句话说，在计算杠杆率时，表外资产工程是以的信用转换系数转换成表内数额的，这能有效的避开前两部巴塞尔协议公布后存在的监管资本套利行为，防止银行过度投机不占用银行资金但需要配置资本的表外业务。 巴塞尔协议对我国银行业的影响 近年来，中国银行业改革开放取得了重大突破，监管有效性不断提升，整体抗风险力量明显增
5、加，我国银行业经受住了本轮国际金融危机的严峻考验，并为支持国民经济在全球领先复苏做出了积极奉献。金融危机后，尽管中国银行业的各项指标优于兴旺国家的银行，也远高于新协议的规定，短期来看新协议的公布对我国商业银行的影响并不大，但这只是在我国经济进展处于上行时期的状况，一旦经济周期步入下行阶段，银行业的风险可能集中爆发，资本充分率的状况也会快速恶化。因此我们应当从更长的时间维度来考虑新协议对我国商业银行的影响。 长期来看，中国商业银行存在着巨大的资本缺口新协议大幅度提高了对银行资本尤其是高质量的一级资本的要求，将一般股权益作为一级资本的最重要组成局部，虽然总的资本充分率仍旧在数值上保持不变，但是由于
6、另外增加了资本留存缓冲和逆周期缓冲，实际总资本充分率已经到达，一级资本充分率为，而“核心”一级资本充分率更高达，这将使将来几年我国银行面临巨大的融资压力，至年全面实行新协议时，中国现存的家上市银行的资本总缺口到达万亿元，假如上市银行都从资本市场融资，则对我国股市将是一个重大的利空。 我国银行业的将来盈利增长将受到较大冲击与兴旺国家的银行业相比，我国银行业利润来源单一，长期走规模取胜的进展道路，存贷款利差收入占据银行业总体利润来源的以上，这种盈利模式使得我国银行信贷规模对资本的依靠程度远高于兴旺国家的银行业，此次新协议提高资本充分率要求后，必将使得我国银行信贷规模的扩张受到更严格的资本约束，而我
7、国银行业现有的业务构造又不能在短期内转变，加上商业银行必需留出更多的资本拨备以避开潜在的损失，而能用于发放贷款的资金相对削减，因此我国银行业的将来盈利增长将受到较大冲击。 对我国商业银行传统信贷业务的定价技术提出更高要求早在年中国银监会公布的商业银行资本充分率治理方法中就提到，在对商业银行信用风险、市场风险计提资本的根底上，根据巴塞尔资本协议所确定的框架原则，引入经济资本治理体系。这个体系的核心是经济资本安排制度，即依据商业银行各个部门、各项业务的风险大小安排经济资本，并据此对业务负责人进展绩效考核，促进经济资本由绩效较差的部门向绩效较好的部门转移，从而保证商业银行信贷资源的优化配置。评价绩效
8、好坏的标准就是风险调整资本回报率（）的凹凸，它等于商业银行各项业务收入去除资金本钱、预期损失、非预期损失的差与经济资本的比值。对于我国商业银行来说，尽管产品创新的进程不断加快，但是在将来一段时间内，信贷业务仍旧是商业银行的主营业务，要保证信贷业务的资本配置，必需提高信贷业务的定价技术，精确计量、细分每笔贷款所蕴含的潜在风险，以贷款价格弥补风险，确保信贷业务风险调整资本回报率（）不低于银行整体平均水平。 我国商业银行实施巴塞尔协议的建议和应对措施 为了顺应国际新形势，中国银监会也从中国国情动身，提出了比国际标准更加严格的“中国版巴塞尔协议”，银监会规定“商业银行核心一级资本的最低要求为”，“正常
9、条件下最低总资本充分率，系统性重要银行为，非系统重要性银行为”。监管指标的改革，毫无疑问对于我国银行的经营模式，盈利构造和核心竞争力的提升会产生重大的影响，我国商业银行必需充分利用好实施新协议的过渡期，积极调整今后的进展战略，深化改革，以短期的阵痛换来长时间的稳定进展。 未雨绸缪提早防范，准时改善我国商业银行资本融资的现状，增加资本补充渠道国内商业银行始终都存在着资本构造单一，核心资本占比过高、附属资本构成不合理的问题，一旦经济周期步入下行阶段，银行业的风险可能集中爆发，资本充分率的状况也会快速恶化。因此我国商业银行必需提早防范，准时改善资本融资渠道的现状。详细包括：首先，呼吁监管机构降低和优
10、化银行国有持股比例、减轻财税压力，提高留存收益。其次，债务型资本是一种重要的附属资本，因此必需进一步完善我国的债券市场，通过发行金融债作为商业银行长期稳定资金的来源，改善商业银行的资本构造。第三，加速银行间的兼并收购，以超常规的进展方式来补充银行资本。对于一些自身融资力量不强的中小银行而言，为了不让资本充分率的提高影响资产业务的规模，通过资产重组、并购和业务转移的方式来到达监管部门的要求也不失为一个可取的途径。 加快我国商业银行经营方式的转变，转变存贷利差为主的粗放式盈利模式，适当进展中间业务对于商业银行来说，为了满意新协议的要求，必需提高储藏资金以防范潜在风险，从而削减可动用的信贷资金规模。
11、对于我国粗放式增长的商业银行来讲，不得不被迫加快经营方式的转变，寻求资本节省型经营模式。而局部中间业务就具有不占用资本金的优势，可以减轻银行资本充分率达标的压力。因此商业银行应当积极促进自身盈利模式的多元化，通过精细化资本治理，精确、科学计量资本，推动银行产品创新，开展资本节省型业务，限制资本消耗型业务，努力提高资本使用效率，尽可能以最小的资本消耗猎取最大的经营效益。 转变我国商业银行信贷业务定价策略，建立适合我国国情的商业银行风险定价模型我国商业银行信贷业务的定价长期坚持外延式定价思路，片面强调市场竞争，甚至有不计本钱发放贷款的做法，定价行为中没有充分而有效地表达出商业银行对效益的追求和确定
12、。面对新协议更高的资本要求，商业银行必需转变定价策略，在价格中表达业务的风险，在价格中包含资本对利润的要求。各商业银行应积极借鉴国际成熟的定价工具，建立适合自身状况和客户特征的风险识别、检测和定价工具，不断积存包括客户违约率、违约损失概率等在内的客户信用数据，在各银行总行制定基准价格的根底上，授权各银行经营机构适当的定价权，并将定价效果的好坏、风险调整资本回报率（）的凹凸和信贷业务人员的绩效考核挂钩，做到“全员风险定价”。 结论 由于中国银监会目前对我国银行的资本充分率要求高于巴塞尔协议的新规定，短期内我国银行业补充资本的压力不大，但其对银行业的长期影响不容无视。长期来说，我国商业银行的资本治
13、理必需做好开源和节流两个方面，所谓开源，是指我国商业银行必需通过提高留存、发行金融债券或者通过资产重组、并购和业务转移的方式来补充资本，确保银行业在经济步入下行通道的时候也能具备充分的抵挡风险的力量。所谓节流，是指我国商业银行在业务进展方面，要做到转变过去粗放型的信贷规模扩展方式，降低资本消耗型业务占商业银行业务的比重，提高资本使用效率，推动金融创新，大力进展类似代客理财、财务询问、资产治理等资本节省型中间业务，以最小的资本消耗猎取最大的经营效益。此外，在业务治理方面，商业银行必需不断提高风险定价力量，促使商业银行定价行为由“规模导向”向“价值导向”转变，在传统信贷业务的价格中更多表达业务风险的大小，确保信贷业务所配置的资本能获得较高的回报。