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1、 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 1 2013 年银行从业风险管理最后冲刺试卷(5)一、单项选择题(1)外汇（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析 B.敞口分析 C.情景分析 D.久期分析 (2)下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.单一客户限额 (3)利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（）。A.期限结构风险 B.期权性风险 C.流动性风险 D.价格风险 (4)现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该
2、指标的计算公式为（）。A.(现金头寸+应收存款)/总资产 B.现金头寸/总资产 C.现金头寸/总负债 D.(现金头寸+应收存款)/总负债 (5)商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A.安全性 B.流动性 C.收益性 D.风险性 (6)下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 2 A.存货周转率变小 B.显示陈旧存货的证据 C.流动资产比例大幅下降 D.业务性质变化 (7)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?（）A.树立内控优先理念 B.完善激励约束机
3、制 C.提高内控制度的执行力 D.以上都是 (8)内部欺诈是指（）。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 (9)下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸 B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多
4、 C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合 D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 (10)CAP曲线以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量 C.正常客户累计百分比 D.正常客户数量 二、不定项选择题 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 3(1)商业银行内部控制包括的主要要素有（）。A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.信息交流与
5、反馈 E.监督、评价与纠正 (2)远期外汇交易的最大优点在于（）。A.可以完成两国货币之间的交易 B.可以获得一定的期权费 C.可以用来套期保值或投机 D.能够对冲汇率在未来下降的风险 E.能够对冲汇率在未来上升的风险 (3)以下关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（）。A.在我国，没有必要实施区域限额管理 B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额 C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的 D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额 E.在我国，当某一地区受某些因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产
6、质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制 (4)下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是（）。A.有居民房产抵押的零售类资产给予 75%的权重 B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D.无居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重 E.商业银行的信贷资产包括表外债权 (5)下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。A.为客户提供外汇即期交易 B.为客户提供外汇远期交易 C.为客户提供外汇期货交易 D.进行自营外汇交易 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有
7、 复制必究 4 E.吸收外币存款 (6)操作风险评估一般从哪几个层面开展?（）A.业务管理 B.风险管理 C.内部管理 D.外部管理 E.流程管理 (7)金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在（）。A.金融市场的波动加大银行风险管理的难度 B.金融市场会放大商业银行的风险事件 C.大量储蓄者将资金投资于资本市场，减少银行的资金来源 D.大量优质企业在资本市场上直接融资，造成银行优质客户的流失 E.居民收入的增加，会增加对银行理财产品的需求 (8)下列关于组合限额管理的说法，正确的是（）。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 B.组合限额可以分为授信集中度限
8、额和总体组合两种 C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 D.任何情况下都不允许超过组合限额 E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额 (9)商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯住市场价格，按照当前市场价格计值 B.按照有关模型计算价值 C.使用公允价值 D.使用资产获得历史价值 E.根据账面价值进行调整 (10)核心雇员流失的风险具体体现为（）。A.核心员工的知识/技能缺乏 B.缺乏足够后援/替代人员 C.相关信息缺乏共享和文档记录 财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 5 D.缺乏
9、岗位轮换机制 E.核心员工失职违规 参考答案及解析 一、单项选择题(1):B 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。外汇敞口主要来源于资产、负债及资本金的货币错配，以及外币利润和报表折算等方面，缺口分析是衡量利率变动。(2):D 市场风险限额可以分配到不同的地区、业务单元和交易员，还可以按资产组合、金融工具和风险类别进行分解。银行负责市场风险管理的部门应当监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给管理层。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。(3):B 率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。(4):A
10、现金头寸=(现金头寸+应收存款)/总资产，故正确答案为 A。(5):B 商业银行的流动性是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。(6):D 财务预警是指借助企业提供的资料，利用财会、统计、金融、企业管理、市场营销理论，采用比率分析、比较分析、因素分析及多种分析方法，对企业的经营活动、财务活动等进行分析预测，以发现企业在经营管理活动中潜在的经营风险和财务风险，并在危机发生之前向企业经营者发出警告，督促企业管理当局采取有效措施，避免潜在的风险演变成损失，起到未雨绸缪的作用。业务性质变化不是财务信号，且不一定就是不利的。(7):D 健全完善我国商业银行内部控制体系的内容有：强化内控意识、
11、树立内控优先理念、完善激励约束机制、提高内控制度的执行力等。(8):B 内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。选项 A、C 不是主观故意行为。选项 D 包含了有种族歧视事件。(9):C 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸，选项 A 错误；记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险，选项 B 错误；交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，选项 D 错 财经网络教育领导品牌 _ 高顿
12、网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 6 误。(10):A CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。二、不定项选择题(1):A,B,C,D,E 商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。商业银行内部控制应当包括以下要素：内部控制环境；风险识别与评估；内部控制措施；信息交流与反馈；监督、评价与纠正。(2):C,D,E 远期外汇交易是指交易双方在成交
13、后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇交易最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险，因而可以用来进行套期保值或投机。(3):B,C,D,E 国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只对较大的跨国区域设置信用风险暴露的额度框架。我国国土辽阔、各地经济发展水平差距较大，因此在一定时期内实施区域风险吸纳限额管理是很有必要的。(4):C,D 商业银行可以通过抵押、担保、信用衍生工具等手段进行信用风险缓释；无居民房产抵押的零售类资产给予35%的权重。(5):A,B,C,D,E 题中五个选项均与外汇、外币有关，必然均存
14、在汇率风险。(6):A,B 操作风险评估一般从业务管理和风险管理两个层面开展。其遵循的原则一般包括由表及里、自上而下和从已知到未知三种。(7):A,B,C,D 金融市场的发展对商业银行的挑战有以下几点：随着银行参与金融市场程度的不断加深，金融市场波动对银行资产和负债价值的影响会不断加大，银行经营管理特别是风险管理的难度也将越来越大。金融市场会放大商业银行的风险事件。随着资本市场的发展，一方面，大量储蓄者将资金投资于资本市场，会减少银行的资金来源；另一方面，大量的优质企业在资本市场上筹集资金，会减少在银行的贷款，造成银行优质客户的流失。(8):B,C,E 组合限额维护的主要任务是确定组合限额的合
15、理性以及在组合限额超过临界值的情况下的处理，选项 A 错误；财经网络教育领导品牌 _ 高顿网校 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 7 当组合限额利用率接近 100%时，组合管理人员应该向信用风险管理委员会(或类似的机构)提出对策建议，如提高限额等，并在委员会作出决策后实施，选项 D 表述太绝对。(9):A,B 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有盯市和盯模。选项 A、B 分别对应盯市法和盯模法。(10):B,C,D 选项 B、C、D 是核心雇员流失的风险体现，核心雇员流失的风险在于关键人员依赖的风险。参与银行从业资格考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取银行考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。更多银行从业资格考试资讯，请关注高顿网校官方微信公众号：高顿网校