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1、计量经济学期末复习课内容提要1关于系数的检验自变量是否对因变量起作用的显著性检验（T检验）自变量系数的约束性检验（Wald检验）2关于残差的检验异方差检验（White检验）自相关检验（DW检验、D-h检验）3模型设定的检验模型结构稳定性检验（邹至庄检验）遗漏变量检验冗余变量检验单方程计量模型的基本设定六大基本假定：1、线形关系；2、X是观测变量，非随机，X之间无关或没有共线性；3、E=04、Var=2 5、E i j=06、N0,2关于系数的检验1Xi对Y有影响吗？H0：i=0（没影响）构造统计量：T=(i-0)/si ,Ttn-k在置信度水平选定的情况下，若T大于临界t值，就拒绝原假设，也就
2、是说Xi对Y有影响；此时我们又说i是显著的。反之则反之。关于系数的检验2Xi对Y影响的大小或数量值？H0：i=c构造统计量：T=(i-c)/si ,Ttn-k在置信度水平选定的情况下，若T大于临界t值，就拒绝原假设，反之则反之。关于系数的检验2Xi对Y影响的大小或数量值？H0：i=c构造统计量：T=(i-c)/si ,Ttn-k在置信度水平选定的情况下，若T大于临界t值，就拒绝原假设，反之则反之。关于系数的检验3Xi(i=2,3k)是否对Y都无影响？（R2显著性的检验）H0：2=3=k=0统计量：F=RSS(n-k)/ESS(k-1),FFn-k，k-1在置信度水平选定的情况下，若F大于临界F
3、值，就拒绝原假设，反之则反之。关于系数的检验4自变量系数的约束性检验H0：约束条件为线性的话，可用F检验。方法是分别作有约束和无约束两次回归，用两个残差平方和或拟合优度R2的比较来构造F统计量；也可直接用Wald检验。约束为非线性的话，直接用Wald检验。关于残差的检验残差可能违背经典假设的情况：异方差自相关非正态分布（不需要掌握）如何针对以上情况进行检验？关于残差的检验异方差检验H0：Vari=Varj=2White检验：X=NR22p如果NR2超过临界的卡方值，表明异方差的存在；反之则反之。异方差的修正：加权最小二乘法WLS关于残差的检验自相关检验H0：=0，（是残差的一阶自相关系数）Du
4、rbin-Watson检验:关于残差的检验自相关检验H0：H0：=0，（是残差的一阶自相关系数）当模型的自变量中存在滞后因变量时，Durbin-Watson检验失效，改为Durbin-h检验Durbin-h服从正态分布，用正态检验即可。自相关的修正：广义差分法模型设定的检验模型结构稳定性检验（邹至庄检验）遗漏变量检验（同wald检验）冗余变量检验（同wald检验）模型结构稳定性检验对于时间序列数据模型，时间区间从1到n，我们怀疑在时刻t0的前后模型结构发生了变化，如何检验？模型化问题为：H0:i=j;Vari=Varj检验方法：Chow氏检验其他重要问题点虚拟变量建模注意虚拟变量陷阱检验内容的模型化并能解释虚拟变量系数的内涵点预测与区间预测计算点估计值计算预测的区间