《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题带解析答案(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分预测300题带解析答案(山西省专用).docx（89页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACI6D8W10S2Z1V9Y9HL5O4L4Z4H1S2D9ZE9U7Z4N9Y2R10K52、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-
2、资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCU10F4S8E9I5A5I4HQ8H1N9G3M3A2K1ZQ1M6Y9M3C4Z7P23、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACV3P1Y7U9C3H2W4HZ6I2O10B7G6I1M2ZJ10R3B8T2X1P10K104、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生
3、的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACU9M10K8J5Z3R8R6HW4C4W10J10C2A8F5ZU2T8M6Y3Z1M3Q25、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCO6N3X2O5N6P5Y10HT5M4C4E3W9T6Q6ZM4B9T6W7Q1R10D46、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B
4、.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACM9Y6Q3D10L10X8S8HT5H10S3X8C7N10O2ZZ6A1C3T10O7J2I27、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACK4L8F4S3R5B7N2HP4R10J1C1G7D5D6ZE10P1Y7A5K5Z7S88、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCR2D2R3H1H3U5E10HZ7P3B10G1M7L4B9ZH7W6I10S2L1
5、I7F49、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACS5D9K9R8F7B2G5HS5W3M8G6Y8M9I4ZF9B2P1V7I3Z7Q910、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B
6、.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCF10Y5X3H2U7O4Y5HH4P8M8O6U9D6P3ZS10B5L7E6O5V2Q611、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCY1C7M8S7K8Y1R8HF10P4M5P3S6F9J8ZX7C7Q1Q5G4F10Q412、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCT5E3U8U2P3N1O9HZ1A6G7L6B2A1E10ZP7V8V4X10L7T6I213、商业银行在
7、组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACK8K7P10J9Z1T7M4HW7L8O4E10Z7C8R6ZZ7H6B2K1X10Q10B214、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCX9B8G7H9R3M3X9HQ10A10K7W5W5L5O4ZF1B10T5N10G5Y4X815、绝对信用价
8、差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCS2W5S7A6E8A7P10HO8V2X3R5O1G4J9ZH7Q5S8I1O2B7U916、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCB7P3J5Y7Q2U10A5HN7Q9J9N3O3Y5U9ZH7U3Y6U3A10Y10U517、下列关于商业银行资本管理办法（试
9、行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCQ4J3T6A4V3S9H5HT8Z6P3Q9M4P1A8ZB7S9E6U6U9W10I1018、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCN5G6B1W9N2B10D4HZ7N6H4W7L4E6A3ZT8P7F8S6G5D6K919、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违
10、约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCU6L5S8E7Y1L8A2HB2Z5A3D1C2B5B7ZL6H1G4B9I5E3E420、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCW9V9I8L2N5F6M7HQ1P3N9C6S5E6F3ZC10E9M2G9U8J8L121、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCO10K1K5M4Y4M4I6HV4C3B5C8E8V6H6ZJ6J10M4L5Z5Z2U
11、122、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCD4O7Z8B5X10W10N8HO5Y6N6P7Y3C4K5ZK10D3V8V2X9K1X423、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCR4B7N2X4D1B5I7HM7S8D10P4K10M5P6ZL6D5H9B8D4X3R424、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼
12、【答案】 BCF4B8N7X8X9Z8K7HT8V10J5K3B9C5K10ZE8T3O7L5M2A3F925、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCU5J3O2N9A3W8R6HB10D6C6A1U3W10X10ZB2J6R4Y10W5R3T126、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞
13、口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACK6Z9Y4D2L9F6R3HE8S3Z2C4D2L6Q3ZT3X1X5N2N2E7M627、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCW10K8X1B3G9G7Q7HH5T10R2D7D3E8G7ZG8T8A1T10D7U9V328、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款
14、期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减
15、少金额)100【答案】 ACS3M8H9U2I4Z4A3HE7H1J1G9K10A6J3ZW6M2S1U2N8V1W229、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACI3P2K3Y6Y5S2V3HI2W7E9X1N3L4D10ZY5G3J1C3D1N2K730、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风
16、险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACQ8U3O7Y4I10M4H6HX3T10M8O6Z2S6D10ZU6V5E2E4Q1B6N131、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用
17、风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCI3V5A2I9R10O5I7HQ9J7O5H5X4U8K4ZN5L8Y4V4D8T8T432、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D
18、.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACK7C4P9L6P5T3I1HP7M6R7W3A9A2N5ZK8I1W10F7S7W1K633、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCQ5T7V2C9G3Z7C10HL8W4M7G3R4J9W6ZL4D4E1F10D1T9H134、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的
19、流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCO2W4C1Z1I9F4S6HG3T2H3S8G3K3W9ZU5D4R10A6A4Z2F735、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则
20、【答案】 CCW3T5F5U4V4H1P10HJ4V7E10F7T10S1S9ZV4N7W2E4T2Y8B236、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACZ2X4E9Z7Q7F6K9HF7S2R5I2Q3F9V4ZB2H10H6Z9I1Z9H537、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCU7W1
21、U4I9F1P2H6HB4Y2L2A8X3Y2X8ZH7S9M5H1C9U1Q938、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCQ1H1T7A5D2B8T8HH1C10Z6T2I5T5G6ZW9V4T1B6J4R8L539、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCG4N9T4A2F9P2Z7HY6J3J10F7W5N4B8Z
22、S1Z6H9U2Q4A6P640、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCU9R4U10U4N10F6M1HC10F5S2K6F7W6J8ZH7Y9H6M10V7V6W341、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACE4P6F1T8G10S4B5HI8J1C2P10M1J10Q10ZC4H2H3B7U9I6U742、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACA
23、2J2A3A6Y6G2T2HZ1W6J7Q6I10B10F2ZX1G3I10J8P2W1J243、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCX9I10R3U1C5F7S6HL8S10D6G4X9R2G7ZY4M5K10O9T10U10R444、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 A
24、CF2A8G2X3W2A9W1HC7U7L4B2V5W10W2ZJ1A8N10F6S2I8F945、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCO5M3J5Q6S3A8V5HL7U9C3R3R5W6T4ZC10F4V5T8B8D4B546、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授
25、信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCK10M9I5D1Y6O7G10HZ6D7I4P1H5J5R8ZP1I9M8Y8A6I1Y747、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一
26、直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCX6M4X9K6S8Q9C3HH7Y1U9J10M9G1A8ZJ6A3Y3F4O3W10T648、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCI5H10C10Q3F1F5W8HO8I5D7C6G8N9H3ZL5F2R4C8E10A7E449、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素
27、与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACW2S7A7N6J7T7P1HQ5P10X4H1U5Y10A10ZE1A2V2D4E4C4Q150、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACQ3L2I1E10K7T7A2HV9N10T8P9K5N6R7ZY9B4N7V4Q3Y6L251、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
28、。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCS3M4P4O7P3U7H8HU7M7N2J6W4T5K1ZE3S6J7G8G5A5X952、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACM4A6I5D5G2X6H6H
29、C7R6G2X8H8D8C2ZA7L8P7J3W2I6J453、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCP4Q5I4J10Q5Y3F5HU4J6J9T9U5D5O7ZQ9L9J10G4C1M5W454、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户
30、的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACN10S6F2J2L6V4Q1HO9E6Y9X1D1Q5D4ZS6H7Q1E1Z3V6X455、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACJ2W3Z6A3G4C4M4HW5Z4D10Y5F9Z8T5ZD6S7K10M7U8Y8H1056、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为
31、银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】 DCJ3P7W1B4T8K4R4HU1V6K8F6Y6K3J6ZX6M1F9S7Y9Z4U657、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值
32、理念?【答案】 CCL10Y8P3I1E4H7Q2HU6J7V10Y3F10V1E2ZP1F4U4X7A4K8F558、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACK2B9D4C1Y9K7Q6HB7N2Z
33、9F8Z4K7U6ZY3U3L5C6X9H4S259、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCD3D4T6B4P3R8N8HT4X3F2A7Y8M8E2ZI2Q9K10K3S9F3E560、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCK8F1Z5V9I2C2L1HH8V5X6B7C7A3U2ZM10D3L1Z4P8X10O661、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资
34、本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACU8F3B2W1V3A1N4HX9U4E7B8L6V3T3ZE8Z5J1D2C4V5T762、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCI5L3K8S3X2L3I2HR2I3E2Z7N8M3N4ZC2W9K9J2S6U5N863、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规
35、范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCQ10O1E1V2J4L2I7HY3K3B5X10G6V8V7ZY3K1H1E6B4R1J664、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市
36、场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCY3Z2S9T7K4Q5W9HD1Q9J6C10X9W9N9ZE4G8Z7W5H9W4R665、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCR2F2S8B9A1W7A9HL10N9B3C10J1X7I8ZF6T2L5P10R1Q1K
37、266、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCQ1Y4U10F10N8J10E8HI3X5R9R5Z8B6V6ZR6H1A8Y5P5L9C1067、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCR3D7S9D3A5O5H4HD3B6E6S7W10N2U7ZK3H4A1I7F9P8R568、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3
38、个工作日D.第5个工作日【答案】 ACB9P2W3S4Q1G8Z9HE8W1Q3I8D7L3E8ZQ1J5C8G8A10F6U369、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACY1S1D10H4J3N3T10HQ5D10J4D6H5N8E1ZV6E2N8T2U6X9I670、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额
39、B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCA8P10V7Z7Z1L3B8HI4K2H2M9R8K9W9ZD2W10A8R1C7E6G871、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCG4V8E3B2Z5B8E10HZ1T7Z9R10Q1V7B4ZB5I2Y4A7C10R10Y572、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个
40、人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCL6F2Y8T5Z7B3M4HB8Q2J6N8G9U8R5ZM3W7L6T1G9Y10Q673、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACM4F9L6Y10L9S8G2HV4V9H10K5Z1H9C2ZT10K8F10L8E7I8A1074、下列选项
41、中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCO1D1V1E6K4B10E1HN2H1F6R10P3X5E10ZE2I7U4K8U10H7C775、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCI5L3T1C7E4U6O5HE8D1F3V6K8C9C10ZN1W6Y3B2Y9W2E676、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCH3L4H
42、3R5Z5V6N9HT9K9S2D2F1D6R10ZN8O2I5V3Y6K10K877、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCW4S5R7B1J10H4K10HU4I1Y3W10N8W5O8ZN1E8Q5C9R5C10C1078、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCS9M8R6K10X7K10S1HA2A1B10R7I4J10N8ZH9B3X9S8L6O2X879、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获
43、得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACW6J10N1H9T9E5R4HG4T9F9G9G1Z9V10ZU4J4K10N10S9J6E680、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCR8U6M6C3D2E9H6HC3R3M2B4G5U5A1ZA9W4L8D5Z6Z5U481
44、、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACT2L9W1Z1Z3U9R9HF9V7C10B3G5S10Z3ZO5G10B9X9R8T8B482、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCZ10W5V6S7F8
45、C6K2HX5H7U10A4E6U9G7ZU6Z10N1P2L10F5V183、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO7O3L3J8Q4A5X8HB1F7A4U8N1R6L4ZJ5U7O6M5W3Q7R584、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCP1I5V2F6P4K7H1HM8W5B4A10J4M1B7ZM7H1J5B10P8R2C785、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【