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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCH6E1V7X3K2A10N2HE5C9C6S2Q3F1E2ZB2T2D1Y4X8L3M12、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越
2、高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCN6P7Q5M5R2Y7R9HO4Y4W5P9O7A10D7ZD8S4D4W10W7G1A43、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACP2Q8R3O8Y7F2Y1HM3M5O5J10X8C8V1ZZ6B10X10Y6X1P10F34、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.B
3、CAC.BACD.ABC【答案】 ACI5R2P10R7E2V5A4HD1H8W5J5K2C1R7ZE5Z9B9M9D8A1G45、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加减少20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】 DCA5J4O6N5Q2T9I9HL5E4L8K9R8Z7W1ZI4K4U3Z6G4W1T46、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】 CCO9C8P8T7
4、T4W9G10HP10C4F1H3H2G9P9ZQ3Y8E8G1V9N10R37、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACX6K6V7O1J7B5D5HS7B2B8H9F3A6W1ZX7J6A5D8X7J5D28、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCR7L4P7E1I6X5L5HS10Z10U2R9V5C7C6ZA9U9V1S8W4W4A69、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险
5、敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCM3N3K2N3B5E10I2HW2H8I2J7Y4Y5B4ZI9E3C1M3K1R8F810、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS8E8I8E8R4K7A3HK4M9Q2C1O1F7N8ZO1J9S7F8P3M5B81
6、1、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCW5J6N3G7S9F7E4HM3U10F8U5J2E9P1ZM2F9Y7V3W8N9T512、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCY7X6O3I9U4Q8M8HO2F10S8Z2C8T5V8ZK4G2D10S9G5Z5C413、假设某商业银行以市场价值表示
7、的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCV6E4N1C8M3X4C10HJ2G6N6D2X6N4E6ZD10K4Z10T5X3V6A114、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款
8、金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACX3R5W4U2C1P4C1HN5M10I6Q2U9N10H10ZM6H8B9S2S3G4A1015、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACW9P1O1Z5Q8R4P9HC9Y5L1S7K3O2K6ZF9K10H5H9J4W1I816、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCK6V4D3C3A2V3F6HX4
9、T7V7U8U2O3E5ZY6J1W4V4F5Q5C617、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCW5F1Z7W8F4Z6O9HE5V10B4M9V3M7K1ZS3E8O4D10I3F2D1018、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCZ10S6X6R9Y3U4B2HY3R2S5V7J2B3J8ZA8E4Z5T8T8I6Y219、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12
10、月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCY7N2K3X6W7S6N9HE10W3V5A1C2N8N2ZE10H2N7T2A4Y5D720、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCS1U9L1S6N6F2B8HZ7K6W9E4C5S1F8ZQ10U1Y7V3Q5D4A121、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为50
11、0，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCA6C3H9R2Y4W8Q4HC9T5X10I9C6L5Z6ZU2Q9T8Y9Q2F7O122、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCU3L10Z5R5U6G1M6HG6X6V5Q1D6Y4T5ZG9G10D2K7C7J3A223、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交
12、易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCD6T4X5N10P8W6N1HV9I5O9S8C3U8R4ZZ7U10R9P3L10T4V924、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BCM8D7Q1A7U1P1Z4HE6U2R1S5O2V6T2ZO2S3V1F6
13、J6K7Z825、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACN8J1K2Z1O4A2C3HP10A8R10T2R1C6J2ZF1V3S1R9W10C9P826、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCZ7M7W6N6I5M8J1HK6K4C2S8Z5L6X10ZB1V8V10H8N4M5J227、下列不属于商业银行资本充足率压力测试
14、框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCU8R6E3O10A2V2J6HV4S10C7A4H3O5P10ZC4E10Y6T2M6N4S928、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCR4D8S9V8U4P8Y9HV1B8K5Q3C9A5Z5ZF6C10K7Q10K7W2F1029、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风
15、险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACG10L10W9Q3J7Y8U4HL8D6O3U8G1Y3L6ZN10D8O7X5O7D5T730、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCX8J3C9Z4Q4W5A3HH1H2K6F3F4Y9C9ZA7J9L8A10K5V9S131、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心
16、存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCF3H8F2V5K1Z3Q10HO2F4W5T2C10A4X4ZC6G1G9M5G8R6F232、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜
17、在的风险【答案】 CCD4C2O1R8L6U4N6HI6A10G3G5G6V9N3ZG9K3D8L3R3P10W833、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACJ8D10Y6M8Z7Z1F6HI6F7L6V5F7M10L7ZH6T2Z5X8U1U6Z134、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCP2B4H2B7W3R5R8HZ10D4T
18、6R5N6I3V4ZB8Y5J2D2L3Y10C935、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCU5L4O3P6I8I5P10HB10U9R6A7E10U10S6ZZ10Z9V3N7D5Q4Q236、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCQ2I4L10J3K6K9O4HU
19、7B3Y7U3G9T10A1ZR9V1T1L10K4B4I837、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCN6K7F8M7P6P9Z3HN3G2S8O8O2K3K8ZY9Q8L6B4M4X2B838、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（
20、EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACD1R9A9E7Q7X3W10HT2Q3I2J6C5D5T9ZT8C2X4D2J1I4Q739、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACH5V9R2O1F3K5T7HF3O9K8F9P3F3B10ZO5P10R7V5G4J3Y340、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案
21、】 CCK4P9H1B7H5Y9W7HJ9X2G1P7M1C1J6ZW4A1T4N8W1M7K1041、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACP7N4K10E7K8G6U2HN10T5N4Q10V3Q9C4ZM3P6L7C1W7V4A242、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCT5O4H5F6R2Y1U7HV9D5M1G7S4N3Y10Z
22、M3F7N8X6Y2V8E243、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACV4G4T6U9S5P7U6HF4J2F5I4N10U1L6ZN2Q10O10T1X3K7D144、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACX8M1Z2D5X2T7W1HY3Q4B4O3G8I8T4ZT8E7J3V7E4O5Q1
23、045、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACY7I2C7U6T2Q10S9HW7D1X1D9V6P7N5ZV9Z3R3J8O4M6T246、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACE6X7T1V7
24、P3F8R4HN7Y7U3I6Y9J4K3ZL5U9Y10N7H10T6L347、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCC3Z3C4R3I6A7R2HO5U7P5Z2S9D9Z10ZE9V6N9E10E7E5I248、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACQ3W1F5C2Q3
25、H5R6HW2C2O1L6I4W5X2ZP10T1L8U2N2G8O849、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCE8D7I8R8L6Y6P3HR7C10Y3F7A2K6T2ZO7J7J7N2D6S9H550、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACT1Y
26、6K2Z4G5G6Z3HD1X3Y3O8U7P6O6ZI7E1S8X8M1Y7P651、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCD7D3P2N10J9S2B8HO10S7D8F1H8R10H3ZB7K7T9Q4G6X4Y952、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCL10I9W7N7D7M3
27、Y2HL8H7Z5D9K5X2X5ZJ10O6H4E8Y5G8J253、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCN3N6V4N5A6P2P1HE1M4N8S9I6C2H3ZW10H6L8F2G6O3S554、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险
28、和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACS8I3C3Y3S7C1N3HX3X7L9O4G4G4J8ZH10Q2K2J10L2P3W455、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCS8V7X2M6H2K9A2HC8G8A5Y1R5S2Y4ZV2E7J5F9L2F4F956、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】 CCN2F5A1F6C7K6
29、D1HR7Z6L10P8S7Z5K6ZK7T5W6D3C6K6D557、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCP6K4I5I6F7W5O5HX8D4W10E8T1L10Y9ZN3W8E2M2Y8M4I458、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小
30、于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACA1Y10D8N4J10T2H3HG6Q10K9C6V4X10E3ZM5U5H2Z4D9E1O959、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCV6Y4D9V1I10L1A1HW8S6R10C2X2L8U4ZO10S8W8L8J7I2K560、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内
31、部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCC5A1U10L8M3K6A9HY9Y5A2U6K6V2A4ZB10P2K6U8Q7I9V861、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCD2A8U9H5E8Y2Y2HE4A8D6W10T5E10G1ZM2Z
32、10I9P3J2Y9O162、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCI10K8X2Z6N5Y7P5HC6U9M1U7H5K6L4ZT10Y4P4Z1D5J1P963、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCX2U5O7A1A7L9B6HX6Q2W4M9B7R9W6ZP3E8N9O6Z7V3Y364、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序
33、，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCP3D2B1T3Y6F10X10HI6M6Z5B7Y1S7O9ZL9I5Q9G5F5N8D865、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCI7O8T7B8E6L1N7HS1P3D2A7V10X
34、10Y3ZJ1S2Q3V6K2Q9T166、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCQ1L7K2F5R1E2W2HR3A7F9F7V8J3M7ZJ5D4C8Q3F7U2D367、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACL2X7L4X6M2P7R8HO7C10F1I7L5Z3G9ZY10M4C6L1R8A4O668
35、、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACC9I8L4T3R10M10B10HJ1O5P6X9T3J4Y1ZT3J4Y1R10G1I2G869、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案
36、】 BCH8N9J3M3N5L10W10HP8X2I4P5L4B4G1ZO2S5C8Q10R9W7I770、下列指标的计算公式中，正确的是（ ）。A.资本金收益率=税后净收人资产总额B.资产收益率=税后净收入资本金总额C.净业务收益率=(营业收入-营业支出)资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入-营业支出)【答案】 CCH2S10A3L9H4O7A7HK8B8W2A9C9G2Y1ZX6K10B5R9C10B7K671、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCO2X2Z4
37、U8A9K8O6HC9N7F9P6O1G1T8ZX10L4F9R8Y9Q7C872、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】 DCJ8G3H4Q4C8P7H1HN5H2K8F10B10V9D1ZT5S8H5V3V10J6U173、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认
38、可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCS4P2K2B8T1D1O2HE2B1J2B3H3N1T10ZY9O4M10B10O6W3Y174、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿
39、元D.减少14.63亿元【答案】 BCI2U10C4L1E4E3A2HF8B9F4P10R8I6H6ZT6R4B8T1N5P7H775、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCY2X5S7B3L8X8I5HI2E5Z8Q8A8E1M4ZB7A5F6V2T1S5Y
40、376、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCU9Z8R2W9C1N10C10HB2O3I1H2A2T4X8ZB8Y7V1H7S6P6I877、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.V
41、aR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCZ4G6Z5Y3A8B10P6HE6P1G4W7M10L6K5ZI6F2G6E3Y9L5F178、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 C
42、CL5D3F3B2A1Q8C5HD7C1F6B8C1F7A5ZC1K1I1K8Y8V4C879、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACW4W9W3N7J9B1X8HN2Y2W5U7J6U10W6ZF9P6U10R6G5H10K980、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCG8G6L7K1Y4Q3X9HI10I9G7B2Q5U9W6ZS1D7X1T8D8N6P481、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产
43、质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCC2X5S4M5X2P10B1HR9D7X8T3N6Z2J3ZZ5E10M5C5A1X3P182、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCM10I4J8K10L6N2Z9HD5O10M7L5Z7Q8D5ZR7C7Z3A6N10U9M783、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经
44、营活动相对平稳【答案】 DCP7H1U10Z7A10M5R4HN5H3K9C4C10S1O7ZL6U2Z4G5H4F2Z184、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCW2J8Q9I4W6A1M7HE5H3U6Z8C2Y3I8ZL8V8X4W1F6K10L185、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合
45、资银行、外国银行分行【答案】 DCN10C10B7F4J10U9C7HP2F6P6L2C5X10P6ZZ6V10H6P6T6L10Z486、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCU9G1T5Y10W7R9C7HC4R6V3G5A1P4L3ZP6M9H4F9D6T8M587、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCJ10D2R4S9A8D7O6HI1W5G8F10D5W1H10ZK5L10K8D2R3E6Z488、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水