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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCG9M1K5Q1Z8N8C7HR3C10H5D3N4L10I8ZP10E10L1G5D8B2N102、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACD5H3X7M1D2D7B6HK8U1X5O2S2B9E4ZX10N5F4C6X10Q2E83、（）是有效管理个人客户
2、信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCF9S5Q8X7L3Z10H6HR4E7Y5S1D7V1M6ZY7A5Q10U3P9W9O94、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCS6H9W10M8Q
3、7V2N1HX5C3P5U7I4D1P4ZB5B4T1T10X9B3R95、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCG8Q7S8P9Y5T6Z9HZ7S9P3B1U4U7F7ZS5O9N6K7W9U9E56、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标
4、准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACF10P9G1S5N1C8I10HD9X5E9H9Q5C9Z5ZW1P9R5A6Y1N1H27、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACZ10G2V3D8M2O9H1HQ5C8M6L8U6M2I9ZC5A10E7M3D1Y7A108、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响
5、。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCK5F9L7S7O3D6O1HY8O6Q5D9Z7F2Y6ZX2B1Y9I7Q10J7E39、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCC3V1D7M5B5S7K4HK2Z9C8G8K2T6
6、D8ZH6Y6W8L5D10I5Y110、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCO3H10A2Z9U9M10B8HK5F2F7F10K3F8G6ZF2Y10K7N2W4G8M311、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCT1Q2O9V1F8Z5X9HU2J1C3H2V10S9K8ZI8Q1K9V5Q3T5A612、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D
7、.比较稳定，较小【答案】 ACM5Y7M3O4L10D2L7HH9J5S10W2Y1E9T5ZG6R7C4Y5O10H5K513、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCW5J5I4Y5N10W1I6HY3M5A6S9G5X1G6ZE7P2U7W10U2E5E114、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在
8、危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCO8Q3K10J4O6Z3F2HT8Y8M10O8I6E8L3ZP7P1T8D9G1F1P615、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCP4H8H4E8N10P2U6HT7D9J6I10N8V3E3ZO8P10Y2B3O2T8O516、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致
9、银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCF3U9P2E9U2L10M2HO1Q4Z5F9P10Y1R7ZN8P7P7H7A8G5J817、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCF4U10A3I2Q10I6V1HI1Y7H4F3H1R2R6ZA9G6X9V5S5X5V618、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框
10、架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCR3V6T7K9N4B2C3HA6M8M9K8Q4O9U10ZW7Y5H2K8H3J8R419、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录
11、的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCE8X10Q6Y4A8O8C6HV1E7W6E7H7C5R1ZQ4Z3M1Q1V5I4Y320、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCX5D9G5D8K6Z2L3HJ3R2Z10
12、G8J3T9J7ZY3V10Z3D5A9K1I321、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCT8P7L9K2V6Q8M2HO1U2Y2Z2
13、X5Z4K1ZF9Z1Y8Q2O8J7F322、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCX7S3H9J3P10H2G6HG1T3G3W7S8B10H6ZS1P1Q3V10H8Z2R523、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经
14、营效益，降低经营风险【答案】 BCM8W4Z1L7P3H2Q1HY5M4K3L6A5E10Z1ZS5R7T1W6X6T2Y624、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCX7R4F4Y7O10E10Y4HN10Q9Z5X1P6Q9I7ZZ5N1T10
15、M7I5S7E925、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCU9E9Q1K6H6E10L1HY9Y6N10N2Q9I7B7ZX4M8N8A4O3K9C126、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCN6N7X6F10K2W1I9HI2U4P6D9X6H9Y10ZW1L7X10O1K6P3D627、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险
16、资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCE2Y8E6K10G2A8O3HW5C7Q5T5J9C2S1ZF2B8R1S6X5E6I828、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结
17、构【答案】 DCP2K10P4E6T7D6M9HJ8W4N4F1D10C5L1ZS1E3Q10C1E8C2U629、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCC6Q8F3V10C7A3V3HR10G9Q3O7S7T10Q9ZS3T3S6J4B8N9D730、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCS3P9K8D10M5W2B7HG6F10I7G6R9Y2N2ZH10Z6N5Y
18、1X6R1D631、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCK6M7X8E5B10R4U6HO10O8S7U1D2T4L10ZF6V9I8D10Z9Z1J1032、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCK10M1Q10V9S2Z1G5HW3G7M4D7R5A6W4ZQ8L5P6T10Y2X8K1033、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信
19、息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCB4Q6Q1X7O8D3I7HR4R2Y2L9Y2V7S3ZC5N2S8K3G10D8Q134、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACQ7I10U4L10K2D6S1HV10E6U6G3F6D4R2ZB8K6E9M2S6M5D735、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCZ7T2R1U5W4Y6V8HK2W4M4H3F6Y
20、1K5ZC9G1G7Q9Z9L3Z736、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCR7V4M1H3R7G4N4HZ4U10J10Y8S1G6X8ZZ9K7U9H8C1R9J437、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到
21、银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCD1F4N10J3A9O1F6HL9H8Q4M9G3E9J1ZU1H5C8I10A1M2B138、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCA10P7P2G8O3K10T8HY2A7W6M7J2S8N2ZB9T8T7Q5V1S6Z1039、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答
22、案】 CCB3S5Y8X5X9Z9K4HC2U7B4Q9P6U4P6ZW2R8T9L1J5X6C940、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】 CCO9B9B1E7C6K8F9HO8A2H3Y3T8E10V7ZR7G2Q1I3X1G10S141、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B
23、.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACY10H8M7M1U4U8S6HQ2V10B4X3D8Y10H2ZF8H2F7U2M7E6X542、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCK2I3U3V9E1A1C5HF3Q10D2T5T2N6V8ZQ1W6F3R7M9N8Q743、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比
24、率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCL8T9G5P1Z7B4Z5HZ2G10U5O8M1E10P7ZT6V4Q1A3U8C8J944、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCQ5Z9B10L4I1O10R10HI8Y9K4G8N4Y9E4ZC7K6I5X6C7I4M345、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACJ8W9Q6H1T2H2G7HV9W2Z8O9U10X1P2ZW9E6L2Y7M4H8V10
25、46、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCG1B3O5Z7Z7P4S1HK5Y5D2X8E7E5V2ZS8E1G7E4T8N6W547、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCE10C3T10A10R7S6G5HC2S3Y2R8H7K8J8ZR9P10N3O7C9J3T648、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息
26、系统【答案】 CCJ9O4H5D5F5U3S6HO2Q1I1N5F10T9B1ZW6O4Q9M7K9M4C1049、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCD9B3J1L9R4P8T10HX1Z8P1X4B2S8P2ZX5T2H2C8Q10A10K850、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCG3E5W2S8X9S7Y8HX2S4O1S8H1H7M5ZB5Y1U2B7H1J2C651、下列关于信用风险的说法正确的是
27、（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答案】 CCD7L9C8R2V2V2I2HX2H4P10O1F3T7K6ZB3V1Z5Z6Y1H10X352、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACQ9A4G3Z1M4C5L4HH1N3N4X5W9A5
28、W10ZE7T7Q9Y1Z1F6O953、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCY2U2T10Y5N5U3P3HG3S9O2M8T7B10F3ZQ9D3V4E4T2W7X354、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCY8K9R9R3E2H2K1HX2L10C5J2D3Z8U1ZV6P7P1G7I8
29、O8E955、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACT7K4J6H8D3V10U5HL6M1Q2B6J2L1T8ZX4W1W1I5Z5R9J556、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCH8S2N3U8Q10T1A7HL7K2S4R7V4U4C5ZF9V7A1Q1F7I10L357、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B
30、.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCY3D3K4J8O10R5L4HS6V2O6R4Z4C1E10ZH3C6W2M5J8B7P358、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCL1J8L3U9N4L10C4HO5O4X1X6G5M7K5ZB1P4A10Y1I5P5G559、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝
31、对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCO1T7R3B3D4K7S3HP4S2M4I9D2P3A10ZN4I2P5G10G9U3K460、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCI8E5S7J4O8F6O9HZ5E7K5Y4D7S9M2ZF8W3Z3T6G5D8X761、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCJ4N8H8H3C7Y7V1HN9S10
32、Y8N8N9A5E5ZD1O7M5X9P9Q10E762、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCT4S1I7Q9X8X1W10HA5J6I5R7D1P1N10ZI8E3A5B1B2R9Z863、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit M
33、etrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCM6N5D8I5J9A4F10HJ1C5K6W5N10P2J4ZT8S10E1Q8Q5P3D464、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCW6U8M2N2D7N3E3HR10F9M9L7M9F10C9ZE7G2N7W4W8B6B865、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于
34、中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCZ2R7J10M1I8R5T6HE9M4U6Y1K6I7B6ZT4B3H1P4J1V6P966、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCD2W4L1D7L1Z8U8HC6H7X1N7S10Y2C6ZZ5P8V6S10Z9C3B367、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下
35、资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCA9Q8Y4M4D10A9R10HL6H7U1T9T10U1Z4ZU1J6Q8I3O8M4T1068、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACY9S8S4T5E4D8G10HE1J3X6D7W5K7A9ZX9R4Z4V7U2M5T569、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCS5R1K7F10X3I8N7
36、HE6U4G4V7K7Q7T5ZN1W1R4I2G7F7E570、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACW10R6H9D4S2E9X4HU9T8F10B10S4O1E9ZH7H10D9V3F6D4B271、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACB10F4F10A1A2U2H4HP2L10Q9A5Y1Y9C3ZE8Y8E9M1N2U10G872、资本约束并不是控制
37、银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACN10F6Y1F6E10T8Y6HP1J5Q5T8F3E6M4ZJ3U6Z6V10Z3V7H173、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACT5U1E8K9Z2F1U1HK3C8J1O7G9R1T3ZI8G7W2Y1B4R3C574、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险
38、的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCX4N8X6C1J3I1I4HD1J3U9K7N7S9Y7ZA6Z6J7C6Z4V4K375、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACF10Q4F5R3M7W6V5HM2X5S6F10S6M7H9ZY6U1U5A9V8G1C376、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138
39、亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCU4I5C8U3K9J5A6HR7P10Q10M3C2J8Z2ZA1L1B10R2F9A5T1077、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCD10E8D2N5U7K9Y1HT9A3D10S5K5B9E4ZN3I10M2G10Q5D2W878、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以
40、上都是【答案】 DCP8I5I3I5I2S6X2HO3R5W4P10J6N4G7ZQ2R4A2F1O2C2Z679、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACM4L9P10J5N3F8R9HO5O2K1G2F5T9G8ZG5N3F5L7X5M5P380、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】
41、BCZ6P2Y6Z6G10X5D3HU6D10U5M7B1D6O3ZR6L6P8V7Z9X1J181、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCM6A7J10O3W2N1Y5HX2F4K5D4G8X7Z1ZB1K10P4C8L5H4Y582、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.
42、董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCN10P6V3S7D6U7P5HJ2D10L10V8D9L4J7ZF10I2X7R6O3F10O483、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCJ6X4B7O4F7S7X1HK10I9H2R1Y7R1T10ZU6N1P9J9N7L2Y184、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCO7Q5A10Q2Y10N4D9H
43、Z5S3D6J5D6N7P1ZJ6S10Q6M6W8G9Z985、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCI5H7B4T6H3U9T1HF7A10H5T5A9G1Z3ZA8W9N1L7S5V1T886、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.
44、存款保险【答案】 ACR6V7X2F6X5C6Q5HG3M10N5M9C8L4Q8ZD6Q7D3K2J5Q1A187、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCY5C5G2S6O5S4Q3HG2D9C5S10B6H2F3ZU6O3S10V4K7K9O388、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCI6Q7T2B2Q10B2N3HJ1P10C7X9E3H2Y4ZM9N4N2C6D4Z6N689、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCH10J5C1M3W7S6T7HC1A5L8Q1F4Q5G9ZS5T10S10A3I7F2B490、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 DCJ4