《2022年四川省期货从业资格深度自测提分卷40.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省期货从业资格深度自测提分卷40.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员。主要负责（）A.审议期货公司的对外投资计划B.期货公司的日常经营管理C.监督期货公司其他高级管理人员D.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查【答案】 D2. 【问题】 基础货币不包括（）。A.居民放在家中的大额现钞B.商业银行的库存现金C.单位的备用金D.流通中的现金【答案】 B3. 【问题】 根据下面资料，回答92-95题 A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86【答案】 C4. 【问题】 基于大连商品交易所日收盘价数据，
2、对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%.预测区间为(8142.45，A.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为9165.66B.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.YO落入预测区间（8142.45。10188.87）的概率为95%D.YO未落入预测区间（8142.45，1018
3、8.87）的概率为95%【答案】 A5. 【问题】 根据下面资料，回答86-87题 A.5592B.4356C.4903D.3550【答案】 C6. 【问题】 因实物交割发生纠纷的，其合同履行地为（）。A.期货公司住所地B.期货交易所住所地C.交仓所在地D.客户住所地【答案】 B7. 【问题】 甲是某期货公司的首席风险官，在任职期间，由于一些违法行为被中国证监会认定为不适当人选。根据规定，甲自被认定为不适当人选之日起（）内，任何期货公司不得任用甲担任董事、监事和高级管理人员。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】 C8. 【问题】 假设检验的结论为（）。A.在5%的显著性水平下，这批食品平
4、均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是800克C.在5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B9. 【问题】 国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，限制被调查事件当事人的时间原则上不得超过（）个交易日；案情复杂的，可以延长至（）个交易日。A.10；30B.15；30C.10；20D.15；40【答案】 B10. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员的推荐人应当是任职( )年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。A.1B.2C.3D.5
5、【答案】 A11. 【问题】 从事期货经营的机构对本机构期货从业人员给予处分决定的，应当自作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起( )个工作日内向( )报告。A.3；中国证监会B.3；期货业协会C.10；期货业协会D.10；中国证监会【答案】 C12. 【问题】 客户的保证金和委托资产归（ ）所有。A.交易所B.客户C.国家D.公司【答案】 B13. 【问题】 在整个利息体系中起主导作用的利率是（ ）。A.存款准备金B.同业拆借利率C.基准利率D.法定存款准备金【答案】 C14. 【问题】 申请首席风险官的任职资格应当具有在证券公司等金融机构从事风险管理、合规
6、业务（ ）年以上经验。 A.2B.3C.5D.7【答案】 B15. 【问题】 随后某交易日，钢铁公司点价，以688元/干吨确定为最终的干基结算价。期货风险管理公司在此价格平仓1万吨空头套保头寸。当日铁矿石现货价格为660元湿吨。钢铁公司提货后，按照实际提货吨数，期货风险管理公司按照648元湿吨x实际提货吨数，结算货款，并在之前预付货款675万元的基础上多退少补。最终期货风险管理公司（）。A.总盈利17万元B.总盈利11万元C.总亏损17万元D.总亏损11万元【答案】 B16. 【问题】 经营机构调整投资者风险承受能力等级的，应当将风险承受能力评估结果交投资者签署确认，并以（）方式记载留存。A.
7、书面B.口头C.电子邮件D.网络信件【答案】 A17. 【问题】 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表77所示。根据主要条款的具体内容，回答以下两题。 A.95B.95.3C.95.7D.96.2【答案】 C18. 【问题】 小王买入11月份的白糖合约10手，成交价为3000元，某日该合约涨到4000元，小王下达交易指令，以4000元的价格平仓。下单员甲认为11月份的白糖合约还会继续上涨，于是没有完全执行小王的交易指令，以4000元的价格平仓5手。果然几天后，该合约上涨到4400元，甲以4400元的价格平仓，额外获利2000元。关于这额外获得的2000元，下列说法正确
8、的是（ ）。A.交易价格超出客户指令价位范围的，交易结果由期货公司承担，因此这2000元归期货公司所有B.如果客户得知交易情况，予以追认的，2000元应当一半返还给客户C.2000元属于下单员甲的智力成果，应归甲所有D.客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持【答案】 D19. 【问题】 用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（）元。A.3525B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C20. 【问题】 唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（）。A.趋势策略B.量化对冲策略C.套利策略D.高频交易策略【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少
9、两个符合题意)1. 【问题】 导致期货从业资格注销的情形有( )。A.期货从业人员因工伤住院B.期货从业人员辞职后，准备去一家基金公司C.期货从业人员辞职后，准备去一家期货公司D.期货从业人员所在机构的相关期货业务许可被注销【答案】 BCD2. 【问题】 董事会是公司制交易所的常设机构，对股东大会负责，一般行使以下（ ）职权。A.召集股东大会，并向股东大会报告工作B.执行股东大会的决议C.审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案D.聘任或解聘公司经理【答案】 ABD3. 【问题】 某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆合约，5月和7月合约价格分别变为（
10、），该套利者获利（不计交易费用）A.4300元/吨和4450元/吨B.4300元/吨和4350月/吨C.4300元/吨和4320元/吨D.4300元/吨和4200元/吨【答案】 BCD4. 【问题】 根据期货从业人员执业行为准则（修订），期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（ ）收取手续费。A.行业自律标准B.市场平均标准C.经营成本D.中国证监会规定的标准【答案】 AC5. 【问题】 对二叉树模型说法正确是（）。A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价B.模型思路简洁、应用广泛C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形D.当步数为n时，nT
11、时刻股票价格共有n种可能【答案】 ABC6. 【问题】 关于股票期权，以下说法正确的是（ ）。A.股票认购期权就是股票看跌期权B.股票认购期权就是股票看涨期权C.股票认沽期权就是股票看跌期权D.股票认沽期权就是股票看涨期权【答案】 BC7. 【问题】 假定中国外汇交易市场上的汇率标价100美元人民币由63021变为63226，表明要用更多的人民币才能兑换100美元，外国货币(美元)升值，即（ ）。A.外汇汇率不变B.本国货币升值C.外汇汇率上升D.本国货币贬值【答案】 CD8. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员管理办法规定的，中国证券监督管A.责令改正B.监管谈话C.出具警示函D.注销期
12、货从业人员资格【答案】 ABC9. 【问题】 下列关于金融衍生品的各种风险的说法中正确的是（）。A.在产品到期前，金融机构无法预先确定其所从事的金融衍生品业务及其所持有的金融衍生品能否带来净收益，这个不确定性就是金融衍生品业务中市场风险的主要体现B.场内交易的金融衍生品的信用风险高于场外交易的金融衍生品C.场内交易的金融衍生品的流动性风险低于场外交易的金融衍生品D.操作风险是由公司或部门内部因素造成的，而不是由外部因素导致的【答案】 AC10. 【问题】 下列关于外汇期货套期保值的说法中，正确的是（ ）。A.交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易B.交易者通过建立盈亏
13、冲抵机制实现保值C.套期保值必定带来最大的盈利D.可以分为卖出套期保值、买入套期保值、交叉套期保值【答案】 ABD11. 【问题】 期货交易所有下列行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，包括（ ） A.未建立或者未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的B.允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的C.直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务的D.违反规定收取保证金，或者挪用保证金的【答案】 ABCD12. 【问
14、题】 平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（）。A.难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期B.用其他工具对冲时需要多少头寸不确定C.所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动D.对冲头寸频繁而大量的调整【答案】 ABCD13. 【问题】 下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（ ）。A.期货投机交易目的通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B.套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C.期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益D.套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险【答案】 A
15、BCD14. 【问题】 期货交易所办理的下列事项中，应当经国务院期货监督管理机构批准的有（ ）。A.上市. 中止. 取消或者恢复交易品种B.制定或者修改章程. 交易规则C.变更住所或者营业场所D.上市. 修改或者终止合约【答案】 AB15. 【问题】 甲是某期货公司的期货从业人员，在执业过程中发现投资者想要买人的期货与自己有利益冲突，则甲应当（ ）。 A.及时告诉投资者这种情况B.不做任何说明，直接要求投资者买人该合约C.经说明以后，如果投资方仍然同意买入合约，甲应当确保投资者的利益得到公平的对待。D.请求期货公司立即换期货经纪人员，不得再从事该期货合约【答案】 AC16. 【问题】 期货公司
16、董事、监事和高级管理人员应当遵守（ ）。A.公司章程B.行业规范C.自律规则D.中国证监会的规定【答案】 ABCD17. 【问题】 导致预测误差的原因主要有( )A.输入数据的准确度不能满足要求B.模型中函数形式的选择C.市场一直未有大的变化D.恶性投机与操纵【答案】 ABD18. 【问题】 我国期货交易所缴纳的保证金可以是（ ）。A.现金B.股票C.国债D.投资基金【答案】 AC19. 【问题】 2013年9月16日，持有某期货公司6股权的股东A集团(非控股股东)，与某商业银行签订贷款合同，并以其所持有的该期货公司的股权质押。下列关于A集团质押期货公司股权的表述中，正确的是（ ）。A.该期货
17、公司的控股股东应当在规定时间内向监管机构报告B.A集团应当在规定的时间内通知期货公司C.该期货公司应当在规定时间内向监管机构报告D.A集团持有的期货公司股权不得质押【答案】 BC20. 【问题】 某投资者持有 10 个 delta=06 的看涨期权和 8 个 delta=-05 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A.卖出 4 个 delta=-0.5 的看跌期权B.买入 4 个 delta=-0.5 的看跌期权C.卖空两份标的资产D.卖出 4 个 delta=-0.5 的看涨期权【答案】 BC20. 【问题】 取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期
18、货业务的，应当事先通过（）向中国期货业协会申请从业资格。A.其所在期货经营机构B.期货交易所C.协会授权机构D.其本人【答案】 A21. 【问题】 某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B22. 【问题】 关于期货交易所监事会，下列说法正确的是（）。A.监
19、事会每届任期2年B.监事会成员不得少于3人C.监事会主席、副主席的任免，由中国证监会提名，股东大会通过D.监事会设主席1人，副主席若干【答案】 B23. 【问题】 一个红利证的主要条款如表75所示，A.95B.100C.105D.120【答案】 C24. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.含敲人条款的看跌期权B.含敲出条款的看跌期权C.含敲出条款的看涨期权D.含敲入条款的看涨期权【答案】 D25. 【问题】 某期货公司注册资本金为9000万元，甲公司出资460万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方未经监管机构
20、批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（ ）。A.乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B.乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D.工商变更登记手续办理后，期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请【答案】 C26. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行），经营机构应当建立（ ），收录投资者信息并及时更新。A.投资者保障基金B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】 B27. 【问题】 期货行业产品或服务的风险等级原则上由低到高划分为五级，分别为（）级。A.A1
21、、A2、A3、A4、A5B.B1、B2、B3、B4、B5C.C1、C2、C3、C4、C5D.R1、R2、R3、R4、R5【答案】 D28. 【问题】 甲期货经纪公司在当日交易结算时，发现客户王某交易保证金不足，于是电话通知王某在第二天交易开始前足额追加保证金。王某要求期货公司允许他进行透支交易，并允诺待其资金到位立即追加保证金，公司对此予以拒绝。第二天交易开始后王某没有及时追加保证金，且双方并没有对此在期货合同中明确约定处理措施。此时期货公司应（）。A.对王某持有的全部头寸进行强行平仓B.允许王某继续持仓C.再次通知，劝说王某自行平仓D.对王某持有的没有保证金支持的头寸进行强行平仓【答案】 D
22、29. 【问题】 关于理事长的职权，下列说法不正确的是（）。A.主持会员大会、理事会会议B.组织协调专门委员会的工作C.检查理事会决议的实施情况并向中国证监会报告D.主持理事会日常工作【答案】 C30. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述，错误的是（ ）。A.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据B.期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户明示有无
23、利益冲突，提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C31. 【问题】 因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，（ ）。 A.期货公司承担主要赔偿责任B.期货公司与客户各自承担50%的责任C.客户不承担责任D.应根据无效行为与损失之间的因果关系确定责任的承担【答案】 D32. 【问题】 2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为104%，比初步核算提高01个百分点，据此回答以下两题93-94。 A.4B.7C.9D.11【答案】 C33. 【问题】 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币
24、为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为141USDGBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。 A.0.0432B.0.0542C.0.0632D.0.0712【答案】 C34. 【问题】 下列主体中，不必提取风险准备金的是( )。A.期货保证金安全存管监控机构B.非期货公司结算会员C.期货公司D.期货交易所【答案】 A35. 【问题】 7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险
25、，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D36. 【问题】 因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明是( )的除外。A.紧急避险B.他人责任C.不可抗力D.意外【答案】 C37. 【问题】 假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元吨，无风险利率为6，储存成本为3，便利收益为1，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为 A.12420B.11690C.12310D.11653【
26、答案】 D38. 【问题】 关于咨询业务信息的报送，下列说法正确的是（ ）。A.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息B.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息C.期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信息D.期货公司应当根据需要，自行确定内容与格式要求，每周向住所地中国证监会派出机构报送期货投资咨询业务信【答案】 C39. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务的，保存有关介绍业务的凭证、合同等资料的期限不得少于（）年。A.2B.1C.3D.5【答案】 D