《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自我评估300题带答案(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国初级银行从业资格(初级风险管理)考试题库自我评估300题带答案(湖北省专用).docx（84页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、初级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】 CCA2K3K6J8R7B5N1HI8Y9K1U9P7N1U4ZJ7D5Z4E7C7I2J52、确定和区分土地权利归属的惟一标识是（）。A.土地权属B.宗地号C.土地坐落D.土地权利人的名称【答案
2、】 DCF6S3W5N10L2M8X2HN9R9S4J10M8O9B2ZW8V2P2Z1B7D5U33、下列关于交易账户的说法中，错误的是( )。A.记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险B.银行能对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 DCN8J5C6E10C1U6H6HF10D2P9K2S3I9V3ZF3G4Y7X3E4F9Q14、健全的风险管理体系具有的功能不包括()。A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理【答案】 DCI3X9L2S6G8E3L3HU8A1G6I10D4A9P1ZP6F8N10S9W1G2G
3、15、在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于（）业务类别。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】 DCR4R4C5G5B8X10H2HI1D8J9T6R5S9X6ZJ4J1K1S8V7L9B46、（2018年真题）战略风险的来源不包括（ ）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现战略目标所需要的资源匮乏【答案】 BCY1Z2I3S4R9Q8B6HQ4D6X7S7Z8V9A2ZK1Y10X9Y2G1T9C97、商业银行在计算资本充足率时，（ ）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商
4、誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】 BCG3W10F8T1Z1F9R4HT1R1V5K9E3J1I6ZZ2G9T5Z9I4R9H108、根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（ ）计价。A.历史成本B.模型定价C.市场价格D.公允价值【答案】 ACK8W8U4S10K4H5W2HM9C6A7T7F10Z10X1ZC3Q9U1D5X6Q3I69、对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移。A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润【答案】 CCL3C7P4B7W4D9
5、N7HN2T6D2E9K8R8Q1ZX3C3B9K9L8F1N910、小王即将在30天后取得国土资源部土地登记上岗资格证，那么在这段时间内，他（）。A.可以无证上岗B.不需参加继续教育培训C.不得从事土地权属审核和登记审查工作D.不得在土地登记审批表和土地登记簿上签字E.对违规操作造成错登漏登的，不承担任何责任【答案】 CCE10N3F10U9Q4U2X2HW9Z7P3K4X2F7P6ZM8F10H3C1O4X8S511、下列关于公允价值的说法中，错误的是( )。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.在大多数情况下，公允价值可以直接使用可获得的市场价格C.IASB建议企业
6、资产使用公允价值为基础记账D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值将无法获得【答案】 DCR6Y3M6Q1A9I8P3HN1E4B9F9W3M2K7ZA6G6H1B3V2C5F112、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、 程序和步骤，便于贯彻落实”，是（ ）部门的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】 CCW9B2J3P5R5Q1F6HF3Z6F4M6E3Q10Z5ZR2T5I9N1I5O9V313、( )作为一种特殊的信用风险，是指交易
7、双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。A.市场风险B.违约风险C.操作风险D.结算风险【答案】 DCP1M5Q4G5J8A9K9HE8I8L3O3V5B7R4ZK1N4V4D8I8T6A1014、(?)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分【答案】 CCK10S1X9P5G10L9O3HK2Q7A7O8I3Q7S6ZY9L9D4F9A9V6V315、巴塞尔委员会有效风险数据加总和风险报告原则要求，下列（）不属于风险报告的要求。A.频率B.分发C.清晰度和可用性D.公正【答案】 DCC5K4O1T8A3D6M7
8、HY4Y8F4U1H7H10R10ZJ3N4W3Q9Y6R5Z616、商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过（ ）万元。A.100B.500C.300D.200【答案】 BCE10D7C5G8M9D6J1HO3C7M3K3I3Y5Y10ZR8B8Y2L2Y9I3R417、( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损 失而应持有的资本金。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本【答案】 ACR7M3G8H1L7U7X10HG4P9F6S10O1A8O9ZP2V10S3Y4S10O10W318、世界多数国家的地籍资料的发展大体都经历了（）的阶段。A.
9、法律地籍税收地籍多用途地籍B.产权地籍税收地籍现代地籍C.法律地籍产权地籍现代地籍D.税收地籍产权地籍多用途地籍【答案】 DCM4M6I4Z7Y6Y3X6HD10M7Q5A1C9D10V7ZP1H10M7G6I5Y10R619、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Risk+模型D.KMV 模型【答案】 BCG1T3H7X9J5C9Y7HS6C10X5H8
10、O9B5Q5ZV6W4C10V5O2A6P320、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（ ）。A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率【答案】 ACI9D10T1J10T7N2B4HP8J9P8O5X8U1O4ZS8V4O7H6R1I8X521、()是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人【答案】 ACG5V4H7H5Z1T2N8HQ5C8Z10S5I6U7P4ZI1J5W2Y2Q10P10H222、以下关于交易账户的说法中，错误的是()A.记入该账户的头寸必须在交易方面
11、不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险B.银行应对该账户的头寸进行准确估值C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 DCT3E7W9A3U4U4F1HR3M2H4F7R8H3R7ZS4M5F9K8N2K10B923、风险监测是一个（）的过程。A.动态、连续B.静态、连续C.动态、间断D.静态、间断【答案】 ACH9Q4X7E7C9P4F6HK3P6A5F2E1L8E6ZW6O9Q5H5A7Q7L424、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。A.购买票面利率为3的国债，当期资金成本为2，则该交易不存在利率风险B.发
12、行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】 BCH4D10I3U10B1T9I3HY6N3G10H3D4N10N7ZI6W3U2A4X7F10A825、对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.固定准备【答案】 CCA6U9N4C7B7C9S3HA4A3P7M5L2C9X3ZG7M10B8H6V5K1L826、质量员发现抱箍结构不合理，其检查方法为（ ）。A.实测法B.目
13、测法C.试验法D.检测法【答案】 BCK10B4J5H3A5N5R7HI10B2M3E3Z10E8Z6ZC3W2R6M6E1A3U727、背景：某9层综合楼的电气安装工程，电气配管项目人工费为2000元（超过5m人工费为1000元），材料费为5000元，机械使用费为500元。请回答下列问题：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】 BCZ4N4Q9R4V10X8B1HO8P7C2G2N5T9W7ZT9K1A5O9W9A7M1028、关于表外项目，说法错误的是（ )。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价
14、计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】 BCS8G6U3I9U7L7N3HJ2M6X1A3F5P5Z3ZV4P7R6M6V9D3U729、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。A.外币活期存款B.外汇储备存款C.应解保证金D.外币定期存款【答案】 BCR9V5A8Y3G7T1F3HN3A5L1Y1M3A5H3ZV10E3D5X8G4
15、C2R630、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】 ACB10M8V9R2S3K2O4HZ10O3O2K3X2N6C5ZP2S7K8N8V10O8B731、风险水平类指标不包括（ ）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率【答案】 CCI6M2Y1X8T4I7N2HK10W6H1U2Q4C6E4ZW3I2W5U7P3Y9M832、（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.敏感
16、性分析【答案】 ACV7W1Z3I7R2X3E5HW6F2I2M6H5X7R8ZO3W8O3F5L9R4L233、通常战略风险识别可以从（）三个层面人手。A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观操作【答案】 DCW8O3U6P4A10E6Y6HE9A9N2U3P10G3W1ZR6A5Z9W3A9Q7T834、 操作风险关键风险指标不包括（）。A.员工技能B.客户满意度C.地区数量D.产品市场份额【答案】 DCK7B3A3J6M4R7G2HE6P10N3P7C7H8A2ZZ3P10T10I2F9P10D335、系统无法完成任务属于系统缺陷中的（）风
17、险。A.数据信息错误B.违反系统安全规定C.系统的稳定性.兼容性.适宜性D.系统的稳定性风险【答案】 BCH2I1Y9B4S2G3S2HA10Y2S10Q3G6K5K4ZC6A9M8H10P2A4L136、（2021年真题）关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（ ）。A.如果没有明确的风险偏好，会在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异B.使银行追求财务利润和发展速度C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险【答案】 BCO9J8U8N2N4G7N4HR8B7O5
18、M3G4U10I3ZH9N7D5F5A1U4U437、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A.银保监会B.中国人民银行C.证监会D.中国银行业协会【答案】 BCQ4C9K8G9Q5C2A9HQ9Y10Y9D4P5W3J7ZE1V3P9U7K4P5U438、 国有土地租赁可以根据具体情况实行短期租赁和长期租赁。对短期使用或用于修建临时建筑物的土地应实行短期租赁，短期租赁年限一般不超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 DCL4E1J9V7L9Y10R1HM8A1T4M3N3Z10V3ZG7G3N
19、5X9A9A8J539、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（ ）为核心，以（ ）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。A.资本充足率；董事会B.银行利润；高级管理层C.风险监管；法人机构D.风险监管；董事会【答案】 CCE2E5V8X5M10D10K7HG8Q3G7I3N1F6G4ZT4F10I6M4K10J3T840、商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风
20、险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求【答案】 CCX10F2G7C2Y5V9G10HQ2F8L6U6K6U10M7ZM1M2N10V7B10W4J141、（）是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性【答案】 CCH4J7A6L6P10Y2H3HK2K8P4P2G3C3L10ZK3G5O5M8B6T1X242、下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是（ ）。A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成
21、负面影响C.杠杆率指标具有逆周期性的特点D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降【答案】 DCH6S10W5I9R3Q6U6HA8H4L4X6T8Q9H9ZN3C3K5B7V3W1U943、以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。A.缺乏法律依据B.信息披露内容不全面C.风险信息披露不充分D.表外业务信息披露不充分【答案】 ACR1K7R4T4S5I6D5HC9D1U10C8E3F9N1ZE7Q7N8R8C3P10R1044、巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（ ）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】
22、 DCL3A6O5W6V9O8R3HO6K4E3Z4V1Q4Z5ZW2R4Q2K2K2X2X345、（ ）是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。A.方差一协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】 BCC10M5K6U10W1B4A6HT8B10Y1J8R3I7X9ZC8J1Q10E4V1S8A846、 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础C.恐怖融资的资金来源往往是非法
23、所得D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为【答案】 CCX1V6X5X1S7K7R10HV5B8M9S1Z2D8L8ZS9M4T7E9R9S9B747、在单一法人客户的非财务因素分析中，下列不属于行业风险分析的内容的是()。A.所有者关系、内部控制机制是否完备及运行正常B.行业竞争力及替代性分析C.行业的成本及盈利性分析D.行业监管政策和有关环境分析【答案】 ACZ2P7X3K2J7L6B6HB6S6R4H9K4Q10S6ZI7D9C7U4D1I7A748、商业银行的风险管理流程是风险（）。A.监测识别控制计量B.识别计量控制监测C.计量识别监测控制D.识别计量监测控制【答案】
24、 DCF1M10T8Z10L4N5F10HY1Z3I1L6X4D6E2ZM9A3E3I8H5F6Y349、（2018年真题）下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是（ ）。A.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额的设定必须以行业标准和监管目标为标准【答案】 DCD3G5C10J4P3A10G9HR8M3R7W6D4H7K5ZL2L4O9L1M4H3V250、（2018年真题）下列不属于不良资产处置方法的是（ ）。A.清收处理B.债务重组C.贷款转让D.以资抵债【答案】 D
25、CM6O6M3C2H9O6E9HN5C2C8D5T10X8I2ZR4T3O8K4R6W1R351、（2018年真题）（ ）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.国别风险【答案】 CCO6X3R1Q10R2C1B5HU9E3T9O6R4E4M10ZX4L4R10S4D6L6S652、下列关于内部控制的目标的第二类说法正确的是（）。A.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据B.关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据C.为每个系
26、统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别【答案】 BCK3W3T2B8W3W5Z6HV10B3E9R7C8R6U8ZU2L10N8Q9S3R8D153、根据中国银行业监督管理委员会的要求，我国商业银行的杠杆率不得低于( )。A.5B.6C.8D.4【答案】 DCF2Q8J1Z6W4Y10I5HZ1T9W10O7Z7X9W3ZP7Y6U2G2N6A5K254、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】 CCA6W7J9F4O6A6H9HR7G9F2R7T3
27、O5W7ZB7Y3P9F7W2U3A355、借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为（）。A.8.5万元B.9万元C.60万元D.1.5万元【答案】 ACB9X5U4S5H7N8D7HM4Q1V3E1G1D5O8ZS10J7T6K10N5Y5Q756、（2018年真题）战略风险属于一种（ ）。A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCB1N1C3Z5A10I5O1HC6J4L9R9A6A2C3ZX8Y9G7B8I6P9F657、()有助于商业银行深刻
28、理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划【答案】 ACZ4F8S7T8J4V7F6HU5X7T1Q5T9W6O2ZV1G9T10K7R7V6G958、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】 DCB4V4D6N3G2Y4Y8HM6D7Z5Q7O7K10K3ZE6K8R9Z3U10A3N959、假设商业银行A现持有一笔
29、国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期议，则A和B之间可以（）。A.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AC.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AD.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A【答案】 DCJ8W5L5Q9V9K6S3HR4R6U4M1I1D2R3ZC1F8E2F8O3S2G960、信用评分模型的关键在于()。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据
30、的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一倍用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCI10F10I10P7V7A5E10HC10W10Q6K8I6O4G3ZV10A4P5B9T7C2I561、 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（）。A.操作风险B.战略风险C.国别风险D.信用风险【答案】 CCW8Q10R9L5M4V9N1HP2N8T10F1B5R7B1ZZ5V4A8Z8J8F8S162、竣工报告是指工程项目具备竣工条件后，施工单位向建设单位报告，提请（ ）组织竣工验收的文件。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】 BC
31、S8U2Z4F8B6M7H10HH3D4F7V1M3G2L1ZF1Q10V4M10O4S2F663、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【答案】 ACH7C10O7M10K2B8L2HH10J4I8S3J9H4S9ZA10D5A10M8U6R8N1064、( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。A.全面风险管理框架B.巴塞尔新
32、资本协议C.巴塞尔资本协议D.以上都不是【答案】 BCI3H4F8Y10N9P1B8HI6L7Q9M4O4A8W5ZS5O3Q4O4T7Z10J665、( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。A.高级计量B.基本指标C.标准D.内部模型【答案】 ACM4A8Q8E6M5V9B9HS10Q2L7E10C5P4T10ZH9E2M10T2B2J9N166、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCZ1P10F7W6J10P2R10HO7Z3V8F1H2O6A10ZC9T7D3R6F2X4F767、（20
33、18年真题）资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关【答案】 BCY5D4K2M1R6M8T7HM5M2Z8W9A8L9Z5ZS4T9U8I8E9Z3J568、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.贷前调查D.信贷审查【答案】 BCD7G3M8U1A2T3U9HC6O2I1U3Q3Z1W2ZY9S8E4L3P10U2L169、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（ ）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小
34、于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】 DCZ9L6Z7A2Y3Q8P7HF8H2O7E5O7A2V4ZV5J7O2Q7O3H2L370、下列关于市场约束的表述中，错误的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCW8Q10Q7N10M10J9I7HC9A7M3P7E2D5Z7ZK2V9U10Y4J4W4E871、 （）是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而
35、承受的风险。A.间接国别风险B.主权风险C.传染风险D.转移风险【答案】 ACC2Y6Z7Q4R8K8V1HO6J7E4R4G4E6V9ZZ2U6F4U4I3V8G472、系统缺陷造成的风险不包括（ ）。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发D.系统报告【答案】 DCR7N4I3D10V10D3Q5HV6K9H6E7R10A5H9ZI4U1E10W8U9K7U973、预期损失率的计算公式表示为（ ）。A.预期损失率=预期损失资产总额B.预期损失率=预期损失贷款资产总额C.预期损失率=预期损失负债总额D.预期损失率=预期损失资产风险暴露【答案】 DCO7D8L7N8I5X3U5
36、HF9C7E7S1K4K4F4ZM4Y6A9O6E2F4U974、关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同【答案】 BCS10U2W8H2P1A2B5HW5Q8M10B9C6Z5V5ZH7F9J9I8B5A5Q175、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。A.不包括商业银行B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其
37、他组织C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东【答案】 DCJ5U1C4I5N2P6B7HY8P6H3G10W6K1F8ZZ8I4Q2M1V2P2D276、以下不属于利率风险按来源不同分类的是()。A.商品价格风险B.重新定价风险C.基准风险D.期权性风险【答案】 ACY8E2C7W1K3C10D5HQ3V9E3N10X9E4I3ZZ8V1V3F9K5J10C377、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。A.
38、债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCY10T4Z10M8L6P1S6HG7N6F6B10O5U6G9ZK6J9Y5L4D7X2P278、风险与控制自我评估的原理是（ ）。A.固有风险-剩余风险=操作风险B.控制措施剩余风险=固有风险C.操作风险-控制措施=剩余风险D.固有风险-控制措施=剩余风险【答案】 DCL9O2L7D10J6G1U8HF1F10Q10U8E10F3P2ZC9V7D3O1N1H5F679、不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。
39、A.风险监控B.模型创建C.降低风险D.技术支持【答案】 CCX9F1Z3P7L10N6G3HP5G3L10B10X10Q9I9ZJ7P6K2Z8O4X1C980、（2018年真题）某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（ ）。A.40.0B.25.0C.62.5D.37.5【答案】 ACC6G7O6B9G7B2S7HH3L10G6A6L5J4Z8ZF4J7Z9W1C8F4X881、所有施工对象的各施工段同时开工、同时完工的一种施工组织方式是（ ）。A.依次施工B.
40、平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】 BCP6A1O7L7Y2O5R6HV4D6B7N2K5L9Z6ZV6N4K1R7Y5K4X482、()负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门【答案】 DCN5J9E4O8M3O5K7HV10J1Y1E10Y8H9O5ZM4F10Y1J3O9C8J183、 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2，E=272，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】 ACN1G8V3F7T7M6C6
41、HS9K10U10G10A2H4P9ZX1G8Z1U6I8Z7G984、假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCG9U7L2S4C5R10J4HN5P8Y2V8Q3W4K10ZV10F5T5A6T5P5D985、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是( )。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头
42、总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】 BCR10V2P6J5P4D4P8HW6W9A4L4M6A2Y8ZS1K6L9J10H3P6L686、（2021年真题）根据风险压力测试旨在估计出在（ ）情况下银行的风险承受能力。A.当前B.一般C.极端D.过去三年平均【答案】 CCY8V5P5Y8Y3D9E8HZ2W10U8V6D6G9G1ZG6B3Q8Q1R5A3P1087、央行对商业银行实施宏观审慎监管(MPA)的核心工具是()。A.内部控制B.公司治理C.资本监管D.信息披露【答案】 CCQ7J8F7V3T4C8R9HQ5Y10Q6Q1D3X3F9
43、ZP9N5L9Z1B10J10M288、基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（ ）。A.追索失败B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 BCW1N1A5D4C3V7U6HU8Y7Y3C10W5Z6Z7ZY3B2W1O1Z1C1K989、方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差一协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】 BCX1U9P
44、9H6O10T7L3HB1C7Y9K10U10O4F4ZT8P3A8Z9P9V8F290、中央银行的窗口指导以()为主要特征。A.限制存款增减额B.限制贷款增减额C.限制贷款增加额D.限制存贷款增减额【答案】 BCC6L6H9Q5G5E10C6HU1N8D5S7K4W4F4ZH7I3X2C8K8V7A191、施工进度计划是指（ ）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】 CCI5F6G4E4R3C8T8HQ1T4Y8
45、S9P3J7X7ZQ4V10H2X7I5Q4T492、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长B.交易不公开C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工活动【答案】 ACN3K10D8L10V10U6L6HJ10K3T9O6H10N4G1ZR5O8P4O2H10X8W293、（2018年真题）根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（ ）。A.25B.50C.30D.20【答案】 ACH5E6E5O5N1J10E3HL7M7Y10H3N5U4M10ZI5X1U8Q1S4A7G1094、（2018年真题）商业银行具有相同或相似属性