《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题（名师系列）(云南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库通关300题（名师系列）(云南省专用).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCF1R5Z10T4W3O8W9HA7U4M5N1L9B3V1ZW7U7T7S2U8A6S102、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.5
2、00C.600D.400【答案】 CCU7Z7O10L9C2E3X2HB9L6Y7L4F9J10V8ZN7L3G1A9Z4C8U43、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACS6H8E9K6D1W7T8HS1Q1U7M8K9E10X9ZP9W1W5K7M4D1K94、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCL4X2U9Y5E2E6M10HZ8T8E6H8C4G1G10ZI2U6N1Q4S10P7O45、下列各项中，不属于抵押
3、合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCB2M8P8F6X8T7X8HD2F7S9L2N10G1K1ZY10D10N7G4H5Y3L46、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCY10H4J3C2W6T3Z1HK9W6G7Y4Z9A9A2ZQ4T3H5Y7U1L10H77、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 D
4、CI5Y9I10B6Y4D3G7HU10U3S8Z4I5N4S4ZP1I2L1F10A1R8A78、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACR7Z1N10X4Q1L1E10HL2E10O10F6Q2E5B7ZR1M1R10V7U3N4F39、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCI1E1S2H3C2N1N1HL5Q6V1T10Y10B3V6ZT2B4M8Z7S3J6M510、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。
5、A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACF6O1E5V3P9C8E5HR7S10M8J1N5V2A3ZZ9F8Y6E2V1B10Z111、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCE6B5L1W6X10E8L7HI7H2Q7C7O7G
6、10K6ZD6B1A4L9Z2V8Y1012、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCG5T7N7R3W1T7H2HT2L3Q1G7J3S10X5ZD9A7P10A1D10X7E713、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCR4C6J10K3I2Z8R5HH10P6T1D1X6X10E5ZW1J2D1P
7、10Z8H8P814、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCL1V3A10W7O10B8I1HE10U4C4F1C9M6M2ZE2Q5R8Q7R6A9R615、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不
8、存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCG5B4F2W9B9A7Y1HG3V4F10E6M6S6H4ZC6T1C2O6U2U7I916、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACE1K4O2V1W8G4E4HQ1U7P1B7J7H3R6ZA4A5X2O9B5U9N317、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在
9、某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】 BCG8R8T9R3V10Z3Y2HT10E3L6Q8E10J5E7ZE9M5R4Q10R6T4W818、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCV8M6F8R5Q3W10P7HZ2S8V2Z3A5L6G3ZA3A8Z4Q3A1N7X819、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和
10、风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCN1N2Q5A6J8E5H2HY1D4L4B3W9M9O5ZC10W5R5W4F9T5W320、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCN2J2Y10A3J2J9F1HL5P9U9Y2K10A8S9ZS7O6P7I10E7T10L721、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACH4W5A8E6K2F1I
11、5HM6B1L7W2Q2Y5T7ZF1G1N6J2U3E10W1022、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCR2G1V5T9Z9E4B10HM8C8D2Z5I8G2C9ZW10I5I3K5E2U5K223、绩效考评应坚持的原则是（
12、）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACB5S1H3H1C4H8F10HM9F1J9R1J8T9S9ZG7B10V5Y2D4E7S524、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCE3C7Y8V2Y6O2F5HJ6W6A2B2L4B7J10ZM5F7Y5Z4S3F3C525、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCS10L
13、5T5O2E5G10Z9HU1Z5G10N1R4U7S5ZB5Z10P9T10P7B2P1026、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACI3H6J8T3V1A9S6HC6L9F1T6R7E7Z3ZK10B5L6G9G10W1K1027、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获
14、得的市场价值【答案】 BCI3V9F8W7P3X4W8HA4G1H9L6U6Y7K4ZL6F9A5S8Z3I9O528、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACT10Z9O4I7E7I3J3HF3A1W6E7F1C9C4ZH7X9X9U2V5M3Z529、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACL1Y5Z9J1N4A4M5HC2A7D2K2P7M1E3ZU8T3
15、Y1T6R3Q9U330、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCO5X2V2H2E8Y6R2HE5E2R7W8M6H3X9ZV10I5A6C1S7G7F131、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACT2Z2J10N9X10C1A2HG6O1U2M10Z6B1H1ZG8J8R4Y4S9O8D632、某2年期债券久期为1.8
16、年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCL9I7O9U8V10K2U3HG4J3L9P3M10B10M2ZD6E6L9Z2P6H9N833、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCA6C9P5F3F2X7E5HT8J9I5E8Q7A5V3ZC7N9B5Q6R6
17、W4C534、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCT6Q8V7U9N10F6C6HY1O9M1F6M7N3K5ZU7H6M2T4E8Q2N235、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCV7E1V2F3Z2U2Y3HQ3A6D2V4J10M1F9ZX6X1P7E1N5J1N236、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏
18、感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCR3Q7V5I3F3G2V6HH4F8G6A1E7V7X7ZU3Q5D1X5Z2Q7Y537、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险
19、的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCD7M8S1J8Q4T9T7HU8R4N9O10P6H10S9ZO4N5K2X4Y8C8L738、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACY8T9Q8Q4H6B6M6HR6T6D6U1N6V6P3ZP10F1J10L5T6I3P139、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失
20、的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACZ2M9S3P2G1N1P2HX10Q9Q8S8L7K6E7ZR2A5L8H9U1O4J540、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACJ5A9Q3J1J4H7A3HE6R1F1W9G8Z6A10ZX10D5U1Q9K4R4S441、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCC7F2P7V6K2J6F10HK6M10Y5B3L10S
21、7C8ZP6U3X6T3Z9M10A1042、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCV5N7H7K7D9K10V8HV2B1H9V1L9L3S9ZZ8V8J10M3J9K7L943、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目
22、标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCO5O7O8D7N5B3W5HA5C10P2I8Y6F10T6ZF3E10G3K1E1O5O1044、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACR8K5U4M6U6S4R4HK8E10X8I8S10Q6A2ZT5I10U5G6T8J8W1045、如果一家国内商业银行当期的
23、贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCM3K9Q5A6K3O9Y10HQ1I8T8Q10F9S2Y5ZP8N6N5C4R7T2F746、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCK10Q4U7Y8H10B3M4HD7H5H10A3O7U5B8ZM1B9I7F1I4U8F34
24、7、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCX9A10K1T4O4X9N4HH10M10I3J8C9N6G10ZP5Q1K8D10T9G3J748、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACM5O2U9C1B10D6V3HI
25、2J6Q7T5C7I10L5ZQ6O1C5F2A4K9S849、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCF6H10T3G4Y3U7K6HQ7V5S3S1Y4Z9S3ZB5V6B4U10I6W3R350、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACP2Y2C7Z3H2I1A4HJ10D9K4P6T8M2Y3ZL7T2S5S5T7E7Q651、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表
26、和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACO1L8F6J9M4B6B2HP5R8X9X6Z10S3T3ZP3V7A3A4I8M1V252、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】 ACO8E10E9W2Z10G9C7HW4L2M5L10Q9J6E8ZC8H3J6J1K2F2O1053、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间
27、提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACT10D1H5K7Y3C8T9HJ3E8D4K1U10O9O10ZK6C9A6R6H8B5N254、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCA6C1U3C8L3S9J3HH2B7O9N10U4M6R4ZO7M1F3G8S7E5D655、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCD4E1B5L3
28、A4F2H7HF3L6S9S4Z3F3A4ZG7B3X10B5S5P6X756、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCM2O4A3N5H1X3X5HH2R8P2C9W2B5U6ZY4D7C8X4N3W7L857、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则商业银行的预期损失率为（）。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】 DCZ8I2Q5E8E2C7T3HZ8R9B4Q5G7G3H7ZP9U9D9P4G5U
29、10O358、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCB1A2Y2T2G4M10Q4HK5E9V8S4X4Z1V1ZC3Y6V10E9R1Q2J759、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACN8E3N
30、3O1I7J5O9HY3Q9H6H10M7O2Z5ZG4O1X5L10M6R7D1060、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCT1G10R6U10J3I4V9HO9R4I2K1F2B5O4ZA2
31、Q4H3N3P4K10C361、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCN7I1G7H5G8G5K9HH3U3I4Y3J8R9N2ZQ9L1L10S6J3B4E762、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCY7N10O10S2J9T5R
32、9HX6Y4C2L9U9Z2G1ZT9W9R7V1O8O5X463、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACB3F8G8R5V3U5J10HJ6C8W1F9L5M1B1ZO1Y6L2A7N9G5T464、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCQ2E4I5F9U1M9A1HS
33、2W10D5Q3K1I7X6ZJ4R8O6A5R1E10C565、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCA6S1F5C4R3O3E7HX7G1A6V5T7Q6X1ZY4H2B4P9N7O10C266、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACN3N1K2W3M6B3S8HB9X2W6X5X7Y3V8ZN8F9Q1T10D5K1C867、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非
34、预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACN6Y3X1V7Q9K2E2HU8L2G9F3O2F1H1ZZ3E8C1I1M8I5G868、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCF6P2V9A6D5F8J2HR10V2M1E8H8N8O3ZO4W2U6V3T7K5O669、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.
35、进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACW6P4H7L3E2Y8O2HR10D1U10L7I10X2J1ZJ6W1T6K3T4S3A970、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCU6A5H6R7L2E1S5HS1P5V10U5M3C6L5ZV2R10T2T2A9K8U271、采用
36、权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACO1Q5V1V9H1H1H4HP8A1A7X10C4D6H10ZU7Z2J5Q4K5D9K472、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCO10T2J7T6N2N10L2HQ1V9W4R2C5E10S7ZG1K10U3I10H7M10Y573、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A
37、.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCU4I9M3W5J9K9E8HW1S4Q10X9R1Z5G3ZZ3Y5F9X10C1S7J974、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCK6T6N2V2T10H
38、9U10HK7J8I7I9P5J2Y10ZU3X7U7Y9C3N9T675、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCI4H9Q10P4D7F5Z1HP4O10M3S10E4X3D10ZV8C2M8N4N9Z4Q876、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACZ2I2I6R8L5R7N1HQ4V9Q10Z2C1S1Q9ZD5R8X8X7M6V1B1
39、77、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCR6B6I5Y4C7E4Q6HW7W1O6C6I3S3Q8ZI10S6I4Z7I5A1L678、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCM5K4D6H4G9S4T2HS2J
40、5M2U2N2J6F7ZG10O4W3K7W1W7N879、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACE8U7N4L9Y6C5S5HG6Y1F5C3G1Z7O8ZK5F5D6X1Z1J2Z380、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 C
41、CL7Z1T4L10E5C5Z2HJ2S9Z9H4L8B2E1ZA2W5C10C8P10M5W681、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ3A5A3Q3B8C1S3HW9O5H7N1B3B5D6ZU1G6V10Y1J7S8M1082、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性
42、风险等交织在一起【答案】 BCI9B10E8G5K3C9T2HQ1T1U9X4W1Z2W10ZR10J8T5G9G7V5S383、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCA3A5W8R9Q8N3N8HY4I5R4V1O5S8A4ZJ4Z2C1U4C3W8Y784、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（
43、）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCK5J6E2V10P9Z4F6HH6F1Z9V10U7I1X6ZR6M2W10Q10U5O9C1085、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCB4K4S6Z7N6K3O7HS9T2R4N7T8I5T1ZI10H1T10O6L5R
44、5Q586、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACH4F8N4A8O2W9M1HY2P6E4K8N7L9U7ZW3L7E3V6W10M9Y387、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】 CCE9U9N2L2D8R8S4HE5B5E7H9W1
45、T4C1ZU10A6T10O3C4F9X888、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACY5P10C9B8R4P7L10HF10Q3T9V7I4I3O5ZN10M5V6K2M2P5Y989、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACW10R3L10V6T3U7L2HU2G9N9U9F6G2V8ZE5K10C3Y4K5E4Z990、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感