《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题有答案(黑龙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中级银行从业资格考试题库高分300题有答案(黑龙江省专用).docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCK10S3P1V2I3H7H5HZ4G5B2R7M9J5O1ZJ5L4H5D1G7L6H72、以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（ ）。A.居民储蓄B.同业存款C.财政存款D.企业存款【答案】 ACD10B1U8M6S7D10M3HX8Z8X10T9S3U4U3ZH9K1S5P7D2I1D43、以下不属于个人信贷业务的是（）
2、。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCQ5E3O7L2X7Y6M7HA8B4P8I7G5A2O6ZB7F8B8C5I9P10A14、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCX9Q4E6W4U8G6D7HZ5G6G4Z9W1Y3I5ZZ6D9Y1P7L3Z6Q15
3、、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCC1E7R1V7H6I7F7HS1H6Q8F8J10S4A8ZS8U7I6G2Y4Y8V56、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本
4、计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACY3J10U2X2N2P1F4HR9B2Y5H3Z1O3G3ZZ2Q1P7A5B7W7K37、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCE4J9A1K3F9M7R3HQ2W4V3V8J5W5C9ZU10G3P4U9E5X2K18、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险
5、管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】 BCH8S5L3C5N9U3Y4HO8O1H2T6Z5H3I3ZB10O7D2Q2Z5F9R49、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACR9A10A3F8I6Q3G6HT6K7Y4Q9R10D9O1ZV5N3Z4D6D5T8I510、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未
6、来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCT8V7Y1P10F4N8Q7HA1Q8K2E5Y4U2N8ZO9S9B2R1X5E8I411、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCZ3T10D5X9R4P7I8HH7C4K2K1U5G4G6ZG4X3T2K6K4I4N912、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便
7、于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCL6E8R3L8I7R3F8HE5K8V1U2Q3D1M10ZB1P3U1H6L1Z4N213、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCV1K8V3S10N3D2O6HE5V1L3Z6E9H8W3ZI9F3U9T5B3X1Q814、下列哪项不属于商业银行代理业
8、务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCL4G3O4Q10N4M1J9HQ5O6T7A3V2Y5Y8ZR8Y2L5G10B3E3I515、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCU9A9S10N7B3I5X5HR1F1M10I1T8I4A9ZL10Y6O6Y9Y1R9J916、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用
9、于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACJ3S3Q7K10Q10L9D6HM4C2R6A2U9D3E8ZG10F8I4O5U3Z6F617、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但对外包业务可能产生的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】 BCN7B4C6U5H9V4B9HZ5U10C1E1N6B10D1ZH4K10
10、R8E3J10E9J1018、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACE10Y1W3S2X5A6C8HW5T5G7L9D6W9F1ZQ8J2X5G10B4W4W619、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CC
11、Z3N10N4R5L1Y9S9HK10V1X6Y6K7R3O6ZU10Q1T2Z5X3U1V820、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCB7M8B1C7Z8V9Q5HL10E6T10M9H6C5
12、W9ZR5C5R5D2M7E8H921、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCM6L4U4N8X2P8M3HM9Q7S10C6Z6U2E2ZL5S9D10S2E9K2L722、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B
13、.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACT8H6V6E5N10M10R4HV3T9K6F5K6P3M10ZQ10X10U8C4R9W8J723、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCM3N7N5S8E4C6H7HL5M3O3J6A8W7F4ZD10E8U7R8E7V8J324、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体
14、最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACQ6G6N2I5E3V7K10HI10Y7I1P6Q5U2G5ZD7Z9R1L2T5G7Q525、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCH8A2K5L8M5M4K3HX1J9J7M6Z8Z7I6ZR2O4X7Y8Q10Q10D226、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战
15、略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCR1L10Y1P4F10E7Q5HB2P2C2O3R8P2X8ZV4O7J4O4C9A1V127、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且
16、高管层不得参加【答案】 DCC2O7Y9M3X5L7C9HW8V10Q8P6O10M3O4ZP10L7X2C10O1I5K428、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCZ2Z1X5S4I9N3Z10HT9U9A8T5T9R2M5ZF7X9W6F10O1C6O829、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCT1L5S2Z9W1B2E2HI9P10I8A7S5A1
17、0K10ZS5P5P7W2U3U7Z430、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCA4Y1P8V3O5L1J7HF3S6Z5H8W5D2C1ZZ10Z1J5L7A1Q4U131、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（ ）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】 CCM9P5A4C3W10S2G1HQ4X9R9K1C1K10N2ZC7D5R10K5U7Y5V1032、
18、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCG6A10J9Q6D4G6Y7HT4E8O7N2P4Y8C4ZD5K9L3J10L5R2M233、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCO8Z6S2L9Z5A8V10HF6N1C5C10B4O6W3ZY5Y3B6K6P8I10K634、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序
19、。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCR6R7G7D10V2V9Z3HQ7C5F6H2T1U1K3ZU7N5E10E7Q4G9K235、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACX7X4L3E8V2V8S1HA7J10S6P9C8H4X7ZS3D7P9I10R10N10Q1036、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.
20、风险转移D.设定止损限额【答案】 ACQ6Q3F3Y7W10G9B10HI9O8Q3G5C2B5F3ZY8P10U6W6X6B5Q237、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCM9Y1P7J9P5I1P1HK1J2V5S10W6C6O7ZC2O4Y3Q4V1K2V838、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCQ7M9C5Y6N7R6K4HU4H6L7O3U4O2N1ZP6C8A4B6S6A3D1039、下列不属于操
21、作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCU1J10T9Y10N5P5S9HE1W1M3U4G3U9R3ZJ3B9E4R9H9T10K740、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCE2H4B3R2I3G2P5HC1Y1T3M6Q3E3R10ZQ6L1N7X1U4U10X641、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACA1O6T8T2I6U
22、6K1HE10B4S9R3V5R3U2ZR3Z3S4K4M8N4D142、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 ACB8F2K6B6K7X9H10HX10O2J7H4A5J10J7ZX8U5O7Z9Z3H7H143、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金
23、额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCF10K5H2Q4H7O3B6HK6K6B1X10S3A1F4ZF2M9X6Z6H9V2W244、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACP1L3Y7F5B10R9F6HO9Z1G1I10W6X2P6ZK1R9W1T2P2R9I10
24、45、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCW5D6A5D3L3I7P10HZ7X10H5Z7J7I6X8ZZ6F3E7N4M4V2B346、 下列关于并行期信息披露要求
25、描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCZ3T4B7Z2T3A4N9HN2H1X8O8P8D3U10ZZ5E6Y2Z10O2Q5P747、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护
26、存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCB7G2C8R3Q4C2U8HL3M9A7U2S2N5U6ZE4C2J2Y10O9D10S448、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCN5P5R2D2Z5O3Z9HT7C5X1Q5F7G3I10ZP6V2T9Z9O2J4B549、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，206
27、0B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACQ7Q1D10B7O7A9J9HS3G7B1Q4P10J8E6ZT1W1D7M4J8D4I350、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACG5Q10I3L10B4E1M7HJ10F3K8R5B1R8D1ZJ8F5W10O3Q1Y10X351、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACT
28、1O1C6V4J2M9Q5HF6T8P4B7T3E4D9ZU3E8A6D10V2U7W452、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCM2H1U1K3M7O1Z1HH7D6L6Y6D6P7O4ZN7E3H3G7D2G8P353、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCF10R1D4A7E6B1Z10HZ3A5Q1G4A4R2B10ZQ8U10U10V2C6V4Z254、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCO5
29、F5K6S2S4P10X3HW4P3B2X8C1J3F7ZH5A8R8D4Z2L7Z955、下列说法正确的是（）。A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】 BCG10D10S4P6P6P2R2HL10B7J3K5Y5R8G9ZL3G8T5W9J10U5J556、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCB7R3H6C10W8Y7M5HI3N1Y9E2I9A7W
30、2ZA7U3K2O4E1W6E1057、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCA8L1H7X4H4V7A3HR3E10Z5K3F9W7B1ZR10Q4L4T4U8S1L458、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCV7J2N10B5V10F7I1HU5Y4Z5P3
31、P4L5I4ZA5Z8F2O5Y8R3V859、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCW10W3Z9Y7G2G3N5HS8X2P5I4N6R5T10ZK3B3F6F9J5U7I360、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCL7N2A7Y3H6K10J7HT1V7C5M10N4R4L8ZB1S10B8X5Q6Y9G96
32、1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACC9K6K6Y8H3M7O6HA1K9E3Q1H8E7L4ZS1F8M6S2Z5N6Q462、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或
33、风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACW9O9N4P9J10K7V10HK6G1P2R6L3Z3V10ZI6Q2H10K7M4L7D863、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCZ8W5I5T7Q1L10Z3HL4G7X6S5P10I8Y1ZO8I8A7B4A3D4G1064、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100
34、万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCP1G4S6D9I5Z6L10HL1O4E6T3A8P7O10ZX5Z10I7X4P10G5D765、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACE1B2T5D2Z1V10W4HN1Y9I6J6M10E1H4ZV9N2I9I8Y8K8P266、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACX1K
35、2A8P1K5J2Z5HJ8V10D8R7T5S9B7ZW9X1L5N7K9Q3N367、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCS4F2Y4X8A3L7P8HG9S5A3R2O6K6D5ZW3J3E4H5V4A10Q568、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACA5M6R4Q10A6Q9C6HE6A1E6J7D1L1G5ZM7A
36、10A8B6S6C1Z369、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCM4E3X4J9E9J7T8HW4C8I4Q9T7P9S4ZH2F4L2P7F9P1Z170、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为
37、内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】 DCD3K2Y7S1Y3L8Y2HR4B2M7F8S9M9O9ZN6L10I1I3S9D10P671、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCL9F6K9U3I6F1T6HL8M9S9D7Q5J10Y10ZL7K9Q2B2K2H9T472、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目
38、通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】 DCV10B4K8B8Y6A6D9HS5T4X3I3Z10X2K1ZD3N7G5S2Z5T4H473、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCG8U3Z6S2L7M3C3HB5N1S2I3P5U9S9ZS4I1I8A8I2P4J174、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初
39、步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCO3Z6P3D10C6Y4Q6HH10C5S7E1I1D6Z2ZX10N8W10C9R7R7R975、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCZ9C7W4L8G1Y2X1HP7C3S6K1V2L5E7ZQ10X9C2M6
40、G3O9F976、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCB8O8C5F3D9U1H9HG5T5N2Z3C8M5D4ZV2O5Q8X1Z2X2E1077、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCV3P4O5F8K3T6C9HJ4W6F1G3F5R4O7ZO4T2V1I6S2P7Y978、下列关于压力测试的应
41、用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCK3S9G9V5V6Y2T9HT8P8L5A3J5I6S10ZM6X1F1F6C2Q6Z879、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCD8B1V8X10H10B10W4HZ3R1Q7R6F4O6R4ZL10R2S1
42、O4I9O6M780、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCT2P8A4U10F5F3F2HB6J7Y7W2H7I7Y4ZB4N1N10X10L10R5Q581、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCU3V4Q6O9C2M7R2HX
43、2V7E2I2Q8A2F3ZV10N6F4G1W8V2E582、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCF1D8T9Q7V4X9S10HX2V4N5A4O6R3G5ZH4M2B1S5E2J1B783、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】
44、DCI3H2J2P4G9H4O5HG3M7H7Q9O8T10D4ZZ3Z2E1P2C3Z10S684、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCK10D9Z7R8M2N8J3HS3E9Y5I1W10O2J3ZB10Q5C2Q7N6Q4F185、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCC10H2H6A10Y9C4U8HS10K10K7
45、T6J6S5V10ZK10R6W4R6E6E2V1086、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCJ8M8Z9D4M9U4O3HN8Z1N4R2C1V10U10ZQ8W7F5S5G9N5D987、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCD7J9A4U8X7Z4N3HR6R9L2F3U9E9V8ZU8F6S10X6R5D5J988、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCJ4P2S4I4Z6Q7P8HB1U6W10E7R5U2Z6ZU2I6F9R9H10A7L389、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则