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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCP6S4M10I6L8X3C7HM1C5B5T5E3U9Q6ZU1N3Q
2、9S7N5V2O52、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACM5E3J7V5N4T1N3HW8N6B3W7A6K6J2ZI5Z4Y4K6T10C9G83、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCF7K9N1A5P10J5X6HM3D7S7M1R10D3L1ZD6Z9U7
3、E5R1S10A94、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCO1W7B10J6A3R1O3HU4G5Q4T10S3E4W8ZE3O5K10J9I4Y2B65、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费
4、）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCQ1X9G2Q7P5X5H8HZ9M1F3S4J5W3D4ZR2K3P2I10C4H6T36、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCS1D7Y5X2Z9I7H5HC1I10D8Q10A8A4Z9ZV6D2B10Q9W6F
5、6M17、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCE8A6F2J1C7F7M10HI3W3A2T2O3U6C1ZW3V7N7A5J2Z1N48、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCV7L2F9D2O9I3Z4HF7J2C3L2G5G9D4ZB10N1F6U5N2Y7G99、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.C
6、redit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCQ7T6S7X6M4Z6F8HW2J7L2Q2Y6A9C5ZK3G9E10K5Z2H9G410、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致
7、流动性困难【答案】 ACI4X4C8X4D3R5M9HX8N3S10N4H6P7B2ZY5E6U9Y8L9V2M211、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCS9D8C10K10V2K3K6HF6X1Y2N5M7X5C5ZC7S1G3E9I10S1U912、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACH3C2O6D3L9P7F3H
8、L6K7F2B9A2W6I5ZZ3E3X6K1N3E10V713、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCO2Y9B7Y7I10G5I4HY2F6F7Y6E9U7L6ZF2V1S6O5N6Y1Q414、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCV10H7E8Z7T7R9H1HN1L2K2
9、V3M5Z1J5ZF4Q5V5W10D9N3Y415、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCR5L1F7L5G9D3X3HX8O6P8W8O6T10Y6ZJ8V4Z7Q10Y10G6C516、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACQ3Y1L1G7P8T9D1HC1A7W4B3L8L9
10、S10ZX3N8X9V3N5P6W617、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCA3S1U9K7L1K3D7HE7G8W8P8G7K8W2ZY10H1X3F8S1V8R218、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCO2T6X9S4O5O6J2HL6N10A2G7Z1P7R5ZP2V4K9K6Z3Y3M219、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风
11、险评估D.压力测试【答案】 ACU7D4E1H4I3X6F7HU2W2O6R8T2X2T4ZN8R7O4Y1F3Z2N1020、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCS6J1D9P9M1Y7Y5HK1K7S3X8F9D10W8ZF2R1G2L1R8Y3Q921、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键
12、人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】 CCW9W4A9N1H9C2D6HB7C2J5T2I10W6I3ZP7H8B7N10T2L6F422、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACW1K2G10P6W3R3S1HW2B1S4A6O10X9S4ZD10D5Y8W2Q9E9R423、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10
13、000【答案】 ACR10K3W5M2G10X2B10HS10U4W7N7K1Z4P7ZL2V7R6T1I3Q3K124、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCK1I9G9G3W4M1O4HV7Q4Q10U3G5A1E8ZC4E10C5Y5V2S6Y325、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACE10J5O4S10C6Y6V9HL2R10Z1G4R6P5Z9Z
14、M7K9N6X8J1N3W326、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCP7O6N2L7L6B6S4HV6R1N1C9U3O8Z8ZU10H1F5B2Z2P2D427、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACM8X2V6F10H2L3U3HL5Y4I9F3K3C6
15、F5ZX7Z7X3T1M2Y9X928、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCQ9J7O4I4P8T7C10HN6W9Q6N8R8W8P6ZQ6U6J4B3O1R3W929、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCK4H6I10X10S6U4G2HK8G9R10Y6C8J6L9ZC5N8J9H4Y8H1Z1030、下列情形是企业出现
16、的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCG4U8A3F1O8Q1O7HU5L6V3D9T6D4Z4ZA10G1N5V5A6Y9N831、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCB1D5J3I2L9X9V2HQ10X1Q8Z3F10K5L3ZI10V8K5I4P8Q7G832、高级计量法(AMA)不仅仅是操作
17、风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCN5N7Z7B9P2C5G5HK1I7L3K3A6F1B10ZW2Q1D5X9U7V7P133、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACW1S7P1H7E1K2E4HZ2C10B10R3I4T8J2ZL1Z7R2C3M8V6Z234、（）指交易双方约
18、定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCQ8J2W1V9J1R6V9HL9N9Z4G5J3O3I4ZA3Y7K1S9Z10C8E735、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCL4P3T7N1P7D1O10HV5B6M9G5K4T4H1ZB7I10C9W3P10O5A836、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计
19、部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACI4Z8C8C1R6T10A4HE9E2C7Q6H9I3B1ZZ4M5D4D6K5L4H237、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCV1K3N1W4J1E2C5HJ3H3F10R2Q5M2E9ZK4V2S4D4T8X8D438、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCL1L5S2X3Q3J10T
20、8HI5V5S3B9B3V1E1ZF3J10W5C9Z5Z1B839、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCQ10A9D7B4K9N9X4HV3V3Y7P4S9Q4X6ZX2U1U2T2F10V5G940、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCR3Q8C
21、2C2X8S7S10HH2J8A10G5S4U3Y1ZE1U3N1D5K9W8U341、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCF2J3N3Q7Y9E1P2HO6U2A7S5G8U3E7ZC7X5H5L8A5G8H342、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损
22、失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCH8U2P6J4K1U6R6HU4X10Y3Z8M8F7N10ZW9F4J5R1A4Q9Y143、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 BCK3S6H1I8H5R8X6HH5U4C7U5B2J10H8ZH4H1N1D9J6P10B744、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因
23、素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACK6L7I5K9R10N4W6HY2S10L4W9R1K1K5ZF8L1W2I2F2D6G445、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】 ACF4I4B7F4X4Y8W8HN2J7Q4N5Y2A6D8ZL8F9J6F8M3X4H546、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B
24、企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCC1K4L3B5R3C6Z10HW4N5V10G1R9X3C7ZN7V1G7D4M3C3E347、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACY1F9F1V6Y4E9G5HJ3Q8B10U9R5R1D7ZN10B1P1B4U8B10Z948、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立
25、适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCR5T10U2S1Y6E6V2HM6L4G6F1F1G9N6ZG8M7H9Z10G6V2M649、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCX1U8W8G6N
26、10C6M3HF4E5Q1P10H10U9Z4ZO5M8O6Q2Z3C5F650、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 CCR6B6B3Y10J10J1N6HI8U8S8G5T1C7F9ZZ1P2W10K3E7S5S351、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利
27、率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCZ4Z8E8T8S8O9W6HG8N3C1M2J6G2C10ZB1Z2M4F4E9J3G352、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 ACK1Y4K7V1D5V9U2HE1J1V7Y2L5O1T6ZC2U1S9S1U4F8Z653、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授
28、信D.后台结算清算【答案】 CCF7H10K3O9O4X5Z5HT1Z1X6E9B3A5R4ZP10I9D9I1K4C3B654、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCB7E1F10K3Q9V10V4HM9W9E2K9F1I6K9ZK9X10E2X4H9P6W355、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】
29、DCY3P10U7A8P5P3G9HM3E10D6S8Z8Q1M6ZU3L10N1Q8Q2G1V856、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCY1W7H7Q6K8M9D4HY9I3I8G7I1V6F9ZG8E1U3F3X10A2X157、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCY10N10N1W2V3J9E7HK7V6T2W10O9B10R2ZO
30、5W4I10C9L4Z3G858、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCA7N8C3E7B8L1L5HS5W8U1O1R7V10I10ZT6G5Y6G10R4K1P259、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC4U5T6A6Z1C6U1HK10P1J1W2I
31、7Z8B9ZU9Y7I7A8N3S8T660、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCE5C5I3E7U1V4M10HA9C7E3Y6S9N9V2ZQ2E7D8Y10O6T4F161、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】 CCI3M9F7Y7R1T9U7HV6D10P8G10Q2T5M3ZW8W3C2C3Y9A10R1062、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.
32、实收资本【答案】 BCS7F7K3V4V2L6V7HD6X6B8C2A9N6N2ZP2A6M1A10O7Z1Q763、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCU9J7R3W2H7V8C9HI1A3W1F6X10G2C10ZO7F7K2O2M10O3F164、某金融产品的收益率为20%
33、的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCU7S8N6R7T10Q5Z10HD6H2M7T10Z3F9A7ZL8S4U1E8I9J4A165、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACW7E4L4V4H10H3A8HI7O8T6V6H8O10X8ZM1I5P7C2B3A10O766、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业
34、出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACZ4U5O5M4Q9T3A7HT10L3I1F7C3S4Y9ZO8U8U5I2S3L1D167、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCJ4S2G4Q9M9Q6B8HD2E8V3J8M7Q9L7ZK1J2S2T3X6K4Q468、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACU10J9Y9S5V5F10K2HY4F7B1R2E3L1N5ZJ6
35、L3W8W8Q1M3P1069、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCV7D9M8E5T2K10C10HU6S3M3L7O8X4L1ZZ10Y2C9T9D5S7V170、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业
36、银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCH3K5V3O4S8X10Y2HT7S8N9J2J3K3U2ZV1W8N5T5J3J5R571、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACB6Y1F7S3H3V9G2HN5B8A9U4W3R8N5ZK2Z6Q4G1X1Z7C972、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风
37、险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCW8Q4Y9N2O8K3X3HI6M8E1D5T7W3O5ZK2R3A6J8A8R1F373、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCA2J5E9L10W9Z8W2HY4J4K5H5T1T8U9ZJ2E3Q5F4V4Q10D274、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCJ8G5Y6N9Q9Y6C5HY5O6T1Y8B5K4P4ZP4W1G2Q4D10V10L275、下列商业银行资金来源中，（
38、）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCO2Q9B3I10Z2L7X4HZ10G5X9E4U1O2S8ZB1A7B10C6P3M1D676、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCI1K1O7T1I4Q9X6HP8Y1Q2G10E5I2C2ZV5H3J4Z3Z3N7H677、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感
39、知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCP2K10D8E2B5X7J4HH2X7Q6T3G6M3U6ZZ9H2Z3W5O6O6E178、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACQ8K5P8S4B4Y5X10HQ6Z10A7K5N8C9B9ZN3J6N5W4Y4C10N479、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C
40、.资本充足率D.存款保险【答案】 ACW8E8J4J1Y3U8Q9HJ1K8D10H2B9P2X9ZR6L8U9U4C10M4I880、高级法体现原则导向，银监会（ ）。A.明确了计量规则B.仅明确数据原则C.仅明确数据、计量原则D.仅明确计量原则【答案】 CCW8A5X2D7X5Y3B6HS8T3W4O8F6Y2W9ZE1H5E5N7I9Z7J581、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACX10N
41、2M1N2J3V8Y3HH7Z4H3O8V10I9G8ZI8H7S9Z4M4T2G882、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCV9H4P7Q2Z3S1H4HV6W8W2R4D9P2F8ZX10O6C10O1E2T3A883、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于
42、700万元【答案】 DCC7K6W9A6H7G10R7HO3O9W9L9L10I8K3ZT7D10T7H10P1G3D684、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCU8A3T9L2V10L2F1HI7N6R1I1Q9F3Y3ZX1L10C7J
43、8T6F7E285、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCH2E9A5W5O3M4R8HU10N2K4M9B4Z4E4ZI2B4R3C9O4W5T1086、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACF5Y6H9P9R5H
44、3K10HI4X9P3E1V9B3E1ZI5O8P5E8P8O10W787、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACX8X5G3F4C7M5S3HN7M1Y9K7X6E2G8ZU7H1N5Y1Z7Y2Q588、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCE3Y6H4H7R4T3T9HK7Q6I8F8C3G5G
45、5ZP8W8D1O3O9H2W1089、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 ACJ6G5D1M8T2D5R5HO6V2G6Q7A3Q6U1ZB8I9C9F8A9P7S1090、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCZ5K4O1R4C7D9Y4HG7W8R5J5Y7J9T4ZV5F7M7T10A9B6Q991、（ ）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构B.财政部