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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCW2T3Z2E1V1M10D9HL4P2J5E5D7U4P1ZZ8K1U9G10O7R8B102、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCM2H9
2、O8I6T8T8Q9HG1R3N7W2Q2I5J8ZP10A5S8O5S6Z10B63、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCP9A7Y7L4B4U4C1HF9Z9X8J1K10R8P4ZM10A2B1E7M3C4V64、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACA7C1G7
3、J7J9K10Q10HJ10J6O8M1T10P2Q4ZL2J10R1P8H3B1P15、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCO5N9V3I10A4G8N3HA3B6T1B10L6I1S5ZW6K5F4G5C9T10L56、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.9
4、17元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCM1E4F5L3A1U6R7HH8J7G7R6G5F1Y1ZB1E5I2T4V7L10E27、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACS10N5Q2V9I10E7Z10HV10A2V4E10G6P4Y3ZD10R9K2Y9W3Y8K68、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.
5、8000C.11000D.10000【答案】 ACV2P8X9U5T2O2P10HA2D2F5N10N7N4V4ZG10O7H9P8B7E7M29、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCT1B3H3B9I2G7T7HI9S9G8N4D7N1K2ZJ10Z3H5B8Z7Q5X610、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCG7L4W6W2Y1S5U8HI6W7F10U2E7Y3H1ZF10L6S3D2Q2P9G111、下列关于商业银行
6、进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCN2I1O6C8Z3X1R6HO8G1H1R6V8T2U3ZU4T5O9P8O10V9W512、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存
7、款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACE9N7J1K9C7G5M2HL4D2J7Y6R8K7N6ZN7B5F9N5G6B3K613、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCG1U9Z1S7H2O4S2HC6M8E8G2C9H1X10ZZ8X7E2R3I4T8E514、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCZ1R7D5X5K8F10Y6HQ5W9V2O2T2M6E7ZW4E3P8G5N8P8M1015、一般来说，如
8、果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACI9T10D4A5W8S10X9HN9X7E2S8G1M10H6ZR2G2Q3Y5U1X8W416、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCA5W8P3W7T5L6L3HI5
9、J4E10P8S7X5E8ZA6W7Z2L9P4T7C817、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCT5Z1K7T4G5R1V9HS7W5B5F10Y3R10R2ZY7R9X5R1Z9Z6T618、下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】 CCM7Y3Q7E2Z8T1Z4HK6T10D4A2
10、L6V10Y7ZE5H1D3E5A2O3E1019、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCD7A8N5Z10E9R6X5HP3M6Q5C2B7K6W8ZH5J4L6U2J8H1O120、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的
11、“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACD2Q3B5P8S7G2T8HV4K10C1N7X3P2K3ZF8B2R8E1S4A1A821、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCT3M1H2C3X6F6I3HE9M1O5V4S2U4K9ZC5C3B1O5N9Z8A522、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外
12、部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCV5P7E7E1U8O5D5HI2I2K3F1C2F2Z2ZO3D8U2B1R8D4Y123、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCR2K4A5B8O5R6D4HA4E5E4T2N9R9Z7ZT7L9T2M7G9B7O52
13、4、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCN10B5J1W4B10L6Q1HT2P3L6S3Y2N5V4ZM9R4Z9F4J3H2K725、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCS2E5L10J6Y3C5V8HD9V9P4O4O6L1T7ZG7A5I5G3X2X4I426、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错
14、误的是（）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 ACB8W4R7Q7K8I4F5HX7G3X10K9K9J9B8ZS4J6B5M7P5C2T427、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B
15、.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACB9G3L6P9R10C4K8HA10U4H1V3W1N9H6ZU2A2P2Z7U2J3P828、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCK3I4S3Z8C3X9Z6HH3P10Z10O10M7T8U7ZC3N1R2U7B10V7V429、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐
16、培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCC1J9B4W6S4B8H6HH5M7M6Q9Z1W10X9ZV4Y10E10E1B10O4A930、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCI10Q2H2P1S10P9R7HB9R1H2I8N5W4E7ZP10M3R10C2F1U4B431、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别
17、强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCX2E2W10R4Z10I10Q10HJ3G8C8N2R5A4C9ZH4C5H8B9J1S4C1032、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACC2K4C7X1W10O3E3HQ2H6S4V3S1N10E1ZL2P4C3W7T9V8M833、下列
18、关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACY7Y8W7X2D1R9M4HA8V1C5W6R1T1P6ZG1I2E4K5K6Q5Q834、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCF1V7D5U5R10D9F9HN5B4V4G4S5H2Q6ZT6U5B9C6W3O6Y835、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表
19、外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCZ3M4N6K5K4Z7T5HG4U2X7O1J8G8O1ZM6L9C2T2W9K2C736、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACM1U2X10N7F2X10O3HS1Y9Y3A1F1Z8J8ZT10T4U8U5O7L7O937、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCE7W4F1E4X5O9E2HX1P6O3G
20、7C1V5X4ZR1S9B5R3M9A8S638、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACH1Z2F7M8H7Z2H10HB4Z2D6T3T1A9P2ZM3S10N6Q6S6P5M139、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCM10B7Q3H5B1F9S6HI9E5E5D6J7I10L9ZV3H4J7F
21、1H10W9D440、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCC10U3F3E1F3B2H9HC9P6Z3D6B10I2E10ZS5W10R10R5E8U9Q641、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿
22、根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCQ5I1L2R7Z1H1C10HX7E7E5G3E2Q10S5ZD8U4A6W2V6P5O242、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACM5X2I4I2X10Y10U5HV3V3Y8Y8L2C9M5ZX6W9L2M8N7A10G443、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱
23、B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCP3D4Y10I9J5L7H10HF1R3E8S3Q6L4G6ZU7U5I3Q6O3G2C644、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACD3S2Y9R8Q5U9D7HG3H8K7L10H5P4D9ZX8F1P10C3J5V10V745、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B
24、.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACV6V3Y6N8A7S1O7HR5A9K7B6H2N3M9ZB9J8E9O9M3W9A1046、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACP5W3Z2B5X1R8I9HJ1P2V4F8W6E4E6ZS1J6E8D2O3V9A247、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期
25、收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCX9E5J9S1Y5R1Q8HJ3Q4L8V7P8V1V7ZK8Z7S2F3J4M2X948、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACR6V10G6D2O4M9O3HW5H5E7F2M2V7W1ZI2Z6T6E10K5Y10X349、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状
26、况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCN6A8O9S1H3E2M9HX1U7E4M2K4W4H2ZI10M9M2G5E9R9F350、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACF7K7N4U1G10N4I1HQ2I2Z4O10F5E1T6ZC10C9Y6Q3A10B3Z551、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根
27、据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCD2H8H8O4G5K2R9HI8G4A1K1L6H4Y2ZM8S9Z3G5Q5N2Z852、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCG9E7U10H7X8B5H7HN8B9N5T5T5C10K1ZR10U6P
28、2H4V7L6G853、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCY8V4L3A6B5V10Q3HK1A10K5F1F7C5Z2ZN8E6B9N3K2X8I954、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACZ2K2U5Z1Y4Y6L2HR4Z2G4U7D3G3L1ZC8B8O9X6T8D6Z255、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性
29、和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCG10X2N7W10P9P5I10HR9T1T10L5C5Z6N4ZZ2K1J10W8H3R10U756、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCT10Y3U5M5D3I4J7HX8P2T6F10O2O7F5ZV6F7W6U8Y9I2O457、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略
30、投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】 CCO2S3Y1K3S3F1R2HF3R1C3U5K7A10K5ZG9G6O2L1J3P4M758、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACK1S5E7J1T9O2V5HJ2L6T8Q10R8A6X6ZI1B6V6D5Q6E4D859、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感
31、性缺口【答案】 DCK3B4V6H1L1P4G2HF7N2H2S10O2K5I5ZN3I5K7R5D3V6K160、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACV1K5F2T2K4S10I6HL7S6D9V1X5U2K4ZN5L6J8R5N3E3P861、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用
32、自有债券进行回购【答案】 CCA6N5E2L1J6J1B3HE8T1G9T9S1T10X5ZU4J3L5Z7G9Q2W462、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCI8Q6X6I8C5L1X2HG9D7S1N2B8Z6A4ZA6T5W4A7V7Y6E863、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负
33、债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCR1M4M4L6G2U4C8HR9E2W2C6R10Z7N2ZY10K6H3H8I9L5N964、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCW4K1K8M2C5Z4I8HY3Z1D7A9T9H3B3ZP6E9Q6Y8Q3C10P265
34、、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCE8V9H10K8I2M3J2HM6W5W6Z3V8W8V6ZS10K9F2M10L9T9L866、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCW9N5T3G10J5A7E
35、7HO2L8Z10D9N1Q10M5ZF6R7M10N2J2F2U267、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACT7W4Q2S2B5J7E10HV6I8V1T1H7I7S10ZC4L7S3U8Z1G2O568、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】
36、 CCC10J6X1T2Z1W10Q2HB7E3Y9A4G3L4O1ZU3T5O10N5K5E8U269、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCN8W9F3R9L4V5P9HA7T1N1G1M6E1F4ZS3Z2F6M4U6Q4V1070、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACO6L10X10W9M10J9O2HD6K2B10Y5F10T1V1ZB
37、8Y8S3D1A8E7I571、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCP7R3J10K8S4Q8Q3HK9A2N1Z7P8F3F8ZK7Y1K3D5Q8S7X672、对于一家生产汽车配件
38、的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCC1S10L7M1Z10Y10Z2HW10S2Q7K7U5Q9M2ZL8I1C8Q3U7F7O373、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCR7X10E7M10B9L10F4HS8L1S1H5Z9A3L9ZH3B2A7P8O3O3N774、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利
39、率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCR10W6F3E4B5D6W6HH7J5O3K10M9O9X5ZN4H3Z3L1E4K8D575、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCW3C3O10Y7H6Q3F1HP4D2X6C3M8U2P10ZM6G2G6M3H5U6M47
40、6、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCP5B9P8U7L8M8D6HY1Q4Z2H5B7E7U7ZJ3Z6B2O6B5Z6H677、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCD1U4S1W9H9V4Z6HB8R4V1I6Z8B5V9ZV1O6R8F10S5R1O978、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责
41、制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACA2L2W10K2M5U5O8HL4X9Y6Z8P4T2Z7ZN8E8X5H7R2R2M179、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCF2W9X7B7Q1P9K6HY10N1Q3T3F5S2Q10ZZ8J8V7K7M3E1E780、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为
42、零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCA8O9O6N1M8K5G4HP6H8U7D4T6E8V8ZL8W10Z10Y6S6H8T981、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答
43、案】 CCO8S2D8W4T4H3T6HM9W5R7X4B3I10H4ZA8C3C4U1G10D2W882、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCL7J2L3B2F9J4E7HP3W2B1R6P4Z2C3ZB10W8F4G6A3D3Q883、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险
44、的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】 BCO2V4W9O10A10J1P3HZ10P6N7E10Y2U4B10ZY2X6I4U6Y3Y9F284、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCA3U7H3Z2Y10I9K1HE3E4Z4J10K3R7N2ZK4M7R5H3F9R3V585、信用风险很大程度上是一种（），因此
45、，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCI2D9T3C4S10T8W5HZ3P9R6Y4E10U4D2ZF2I4E4Y9Q4R1P486、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACH10J2C2J5T10D10X4HU7Z6N6I8A9Q6J7ZT2A9O9E9C10Y10W887、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行