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1、2022 年期货从业资格试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】6 个月后到期的欧式看涨期权价格为 5 元，标的资产价格为 50 元，执行价格为 50 元，无风险利率为 5，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为()元。A.2.99B.3.63C.4.06D.3.76【答案】D2.【问题】广义货币供应量 M2 不包括（）。A.现金B.活期存款C.大额定期存款D.企业定期存款【答案】C3.【问题】证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期
2、货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】A4.【问题】小王对期货投资很感兴趣，决定去某期货公司开户进行期货交易。由于身份证遗失，小王持本人身份证复印件和单位的工作证件前往该公司开户。公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了期货经纪合同，下列关于开户的做法中正确的是（）。A.期货公司审查身份证复印件与工作证件照片、姓名相符，可以给小王开户B.小王可用妻子小张的身份证原件，代妻子开户C.期货公司可先为小王开户，待其身份证原件补办后，再补办身份审查程序D.未出具身份证原件，期货公司应当不予开户【答案】D5.【问题】期货公司
3、应当以（）的原则传递客户交易指令。A.平仓优先B.资金优先C.价格优先D.时间优先【答案】D6.【问题】回归系数含义是（）。A.假定其他条件不变的情况下，自变量变化一个单位对因变量的影响B.自变量与因变量成比例关系C.不管其他条件如何变化，自变量与因变量始终按该比例变化D.上述说法均不正确【答案】A7.【问题】某期货公司于 2015 年 9 月 18 日更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，则其必须在决定后（）内向住所地中国证监会派出机构报告并说明原因。?A.3 个工作日B.5 个工作日C.一周D.一个月【答案】B8.【问题】证券公司对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户，责令改
4、正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上（）倍以下的罚款。A.1B.2C.3D.6【答案】C9.【问题】从事期货业务（）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的，学历可以放宽至大学专科。A.3B.5C.8D.10【答案】D10.【问题】2015 年张某在甲期货公司营业部开户并存人 5000 万元准备进行棉花期货交易。由于某些原因张某一直没有交易，营业部经理赵某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。此时，赵某违法规定的行为有（）。A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】A11.【问题】根据期货交易管理条例，可以要求期货公司的
5、交易软件结算软件的供应商提供该软件相关资料的是（）A.期货保证金存管银行B.国务院期货监督管理机构C.期货保证金安全存营监控机构D.期货交易所【答案】B12.【问题】某铜管加工厂的产品销售定价每月约有 750 吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有 400 吨是按上海上个月期价+380 元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】C13.【问题】期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的外，交易的后果由期货公司承担。下列说法错误的是（）A.交易数量发生错误的，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔
6、偿直接损失B.交易数量发生错误的，多于指令数量的部分，由期货公司承担C.交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担D.交易价格超出客户指令价位范围的，交易损失完全由期货公司承担【答案】D14.【问题】从其他的市场参与者行为来看，（）为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性。A.投机行为B.套期保值行为C.避险行为D.套利行为【答案】A15.【问题】期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（）。A.吊销期货公司营业执照B.强制转让期货公司股权C.变更期货公司业务范围D.注销期货公司期货业务许可证【答案】D16.【问题】2015
7、年甲期货交易所的手续费收入为 2000 万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A.500 万元B.400 万元C.300 万元D.200 万元【答案】B17.【问题】根据下列国内生产总值表（单位：亿元）回答 71-73 三题。A.10B.12C.14D.16【答案】C18.【问题】如果投资者非常看好后市，将 50的资金投资于股票，其余 50的资金做多股指期货，则投资组合的总为()。A.4.39B.4.93C.5.39D.5.93【答案】C19.【问题】12 月 1 日，某饲料厂与某油脂企业签订合同，约定出售一批豆粕，协调以下一年 3 月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格 10 元吨的价
8、格作为现货交收价格。同时该饲料厂进行套期保值，以 2220 元吨的价格卖出下一年 3 月份豆粕期货。该饲料厂开始套期保值时的基差为（）元吨。A.-20B.-10C.20D.10【答案】D20.【问题】期货公司变更注册资本，国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起（）内做出批准或者不批准的决定。A.20 日B.30 日C.3 个月D.2 个月【答案】A二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】下列关于止损指令的说法中，正确的有（）。A.止损指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具B.止损单中的价格一般不能太接近
9、于当时的市场价格，以免价格稍有波动就不得不平仓C.止损单中的价格不能离市场价格太远，否则易遭受不必要的损失D.止损指令可以在上涨行情中使用【答案】ABCD2.【问题】下列（）违背受托义务，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责人员判处刑罚。A.期货经纪公司B.保险公司C.证券公司D.商业银行【答案】ABCD3.【问题】在以下（）情况下企业不必进行套期保值操作。A.价格波动幅度不大B.企业抵抗风险能力较强C.价格的较大波动对利润影响不大D.企业希望承担一定风险获利【答案】ABCD4.【问题】根据期货从业人员执业的基本准则，严禁期货从业人员从事的行为有（）。A.内幕交易B.操纵期货交易价格C.
10、欺诈投资者D.编造并传播有关期货交易的虚假信息【答案】ABCD5.【问题】证券公司 A 接受期货公司 B 委托，协助 B 办理金融期货开户手续。中国证监会及其派出机构在对证券公司 B 进行日常监督检查时，发现其违反投资者适当性制度要求。证券公司 A 在办理金融期货开户手续时，应当（）。A.对投资者开户资料和身份真实性等进行审查B.向投资者充分揭示金融期货交易风险C.进行相关知识测试和风险评估D.做好开户入金指导【答案】ABCD6.【问题】期货公司（）的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。A
11、.伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的B.伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的C.任用不具备资格的期货从业人员的D.进行混码交易的【答案】ABCD7.【问题】下列关于权利金的说法中，正确的有()。A.期权的权利金不可能为负值B.看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格C.美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格D.欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格【答案】ABC8.【问题】下列关于 B-S-M 定价模型基本假设的内容中正确的有（）。A.期权有效期内，无风险利率 r 和预期收益率是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金B.标的资产的价格波动率
12、为常数C.无套利市场D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空【答案】ABCD9.【问题】基本分析法的特点是（）。A.主要分析影响供求的因素B.分析价格变动的根本原因C.分析价格变动的中长期趋势D.分析价格变动的短期趋势【答案】ABC10.【问题】在国际市场，基于债券的利率期货代表性品种有（）。A.美国国债期货B.德国国债期货C.英国国债期货D.3 个月欧洲美元期货【答案】ABC11.【问题】客户可以通过（）等委托方式下达交易指令。A.计算机B.互联网C.书面D.电话【答案】ABCD12.【问题】某年 5 月，张某通过期货从业人员资格考试并取得期货从业人员资格考试合格证明。第二年 7 月
13、，张某被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理期货从业人员资格申请。据此回答以下问题：A.具有高中以上文化程度B.年满 18 周岁C.具有完全民事行为能力D.有履行职责所必需的时间和精力【答案】ABC13.【问题】国际上期货交易的常用指令包括（）。A.市价指令B.限价指令C.停止限价指令D.止损指令【答案】ABCD14.【问题】期货公司的功能主要体现为（）。A.降低期货市场的交易成本B.期货公司可以降低期货交易中的信息不对称程度C.期货公司可以高效率地实现转移风险的职能，并通过结算环节防范系统性风险的发生D.期货公司可以通过专业服务实现资产管理的职能【答案】ABCD15.【问题】在国债买入基差交
14、易中，多头需对期货头寸进行调整的适用情形有（）。A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于 1B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于 1C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于 1D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于 1【答案】AD16.【问题】下列应遵守期货从业人员管理办法的情形包括（）。A.申请期货从业人员资格B.从事期货经营业务的机构任用期货从业人员C.期货从业人员从事期货业务D.期货从业人员从事非期货业务【答案】ABC17.【问题】经济周期的阶段包括（）。A.经济活动扩张或向上阶段B.经济由繁荣转为萧条的过渡阶段C.经济活动的收缩或向下阶段D.经济由萧条转为繁荣的过渡阶段【答案】A
15、BCD18.【问题】人民法院在保全或者执行会员资格费或者交易席位时，下列表述正确的有（）。A.在执行阶段，不得停止该会员交易席位的使用B.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用C.在执行阶段，有权依法采取强制措施转让该交易席位D.在保全阶段，应当依法裁定不得转让该会员资格，同时停止该会员交易席位的使用【答案】BC19.【问题】期货从业人员从事的不正当竞争行为包括（）。A.采用明示与有关机构具有特殊关系的手段招徕投资者B.以排挤竞争对手为目的，低于经营成本收取手续费C.采用虚假宣传方式进行自我夸大D.开展营销活动，降低手续费优惠措施【答案】ABC20.【问题】
16、大连期货商品交易所上市的期货品种包括（）。A.焦炭B.动力煤C.棕榈油D.焦煤【答案】ACD20.【问题】中国期货业协会纪律惩戒程序第三十九条规定，诉委员会集体讨论做出审议决定。会议至少应由（）以上委员出席，决定应由出席会议委员的（）以上通过。A.1/3；2/3B.1/2；1/3C.1/2；2/3D.1/3；1/3【答案】C21.【问题】（）应当依据期货市场客户开户管理规定制定期货市场客户开户管理的业务操作规则，并报告中国证监会。A.中国期货保证金监控中心B.期货交易所C.期货公司D.中国期货业协会【答案】A22.【问题】期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能。以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观
17、的态度为投资者提供服务。并（）。A.维护投资者的合法权益B.满足投资者的各项要求C.量大限度维护投资者利益D.为投资者创造最大收益【答案】A23.【问题】根据下面资料，回答 98-100 题A.买入B.卖出C.先买后卖D.买期保值【答案】B24.【问题】某机构投资者持有价值为 2000 万元，修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的
18、资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出 5 手国债期货B.卖出 l0 手国债期货C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07D.买入 10 手国债期货【答案】C25.【问题】期货公司董事、监事和高级管理人员的推荐人应当是任职()年以上的期货公司现任董事长、监事会主席或者经理层人员。A.1B.2C.3D.5【答案】A26.【问题】全面结算会员期货公司调整非结算会员结算准备金最低余额的，应在（）向期货交易所和期货保证金安全存管监控机构报告。A.3 日内B.5 日内C.当日结算前D.当日结算后【答案】C27.【问题】下列有关信用风险缓释工具说法错误的是()。A.信用风险缓
19、释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之间签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同C.信用风险缓释凭证，是指由标的实体以外的机构创设的，为凭证持有人就标的债务提供信用风险保护的，可交易流通的有价凭证。D.信用风险缓释合约（CRMA）是 CRM 的一种。【答案】B28.【问题
20、】根据下面资料，回答 83-85 题A.15和 2B.15和 3C.20和 0D.20和 3【答案】D29.【问题】假设在 2 月 10 日，投资者预计 210 年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人 2 年、5 年和 10 年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和 DV01 如表 65 所示。投资者准备买入 100 手 10 年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的 DV01 基本相同。一周后，收益率曲线整体下移 10BP，2 年期国债期货，5年期国债期货，10 年期国债期货期末价格分别为 109938，121242，130641，则投资者最终损益为（）万美元。A.24
21、.50B.20.45C.16.37D.16.24【答案】A30.【问题】申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员予以警告，并处以（）元以下罚款。A.3 万B.5 万C.10 万D.20 万【答案】A31.【问题】被免职的期货公司首席风险官可以向（）解释说明情况。A.期货公司高级管理层B.中国期货业协会C.公司住所地中国证监会派出机构D.公司住所地国务院期货监督管理机构【答案】C32.【问题】产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】D33.【问题】证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得
22、设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于（）天。A.70B.80C.85D.90【答案】D34.【问题】在险价值风险度量时，资产组合价值变化II 的概率密度函数曲线呈（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】B35.【问题】5 月 1 日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值 15 万澳元的服装，约定3 个月后付款。若利用期货市场规避风险，但由于国际市场上暂时没有入民币澳元期货品种，故该服装生产商首先买入入民币美元外汇期货，成交价为 014647，同时卖出相当头寸的澳元/美元期货，成交价为 093938。即期汇率为：1 澳元=64125 元入民币，1 美元
23、=68260 元入民币，1 澳元=093942 美元。8 月 1 日，即期汇率 l 澳元=59292 元入民币，1 美元=67718 元入民币。该企业卖出平仓入民币美元期货合约，成交价格为 014764；买入平仓澳元/美元期货合约，成交价格为 087559。套期保值后总损益为()元。A.94317.62B.79723.58C.21822.62D.86394.62【答案】C36.【问题】某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。若该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法正确的是（）。A.由期货公司自行承担B.由期货交易所承担全部的赔偿责任C.由期货
24、交易所承担次要的赔偿责任D.由期货交易所承担相应的赔偿责任【答案】D37.【问题】期货公司依法从事资产管理业务，损失由（）承担。A.客户B.期货公司C.中国证监会D.客户和期货公司【答案】A38.【问题】境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1 倍以上 2 倍以下B.1 倍以上 10 倍以下C.1 倍以上 3 倍以下D.1 倍以上 5 倍以下【答案】D39.【问题】中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A.第一季度B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】A