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1、量化交易的几个层次第一页，本课件共有19页 指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段正式实盘交易阶段模拟，及程序化尝试实盘阶段策略分析与策略执行分别代码阶段真正的量化分析阶段软件、硬件优选升级阶段量化交易水平提高的几个阶段初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台-赵航2第二页，本课件共有19页指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段l经常以为自己发现了秘诀，视若珍宝，吝于示人，自己狂喜。l策略，回测收益率超高，一个月可能百分之几百，甚至上千。l喜欢和别人PK策略收益率。正是这种高收益激励着我们勇于前进。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台-赵航3
2、第三页，本课件共有19页模拟，及程序化尝试实盘阶段模拟，及程序化尝试实盘阶段l小问题层出不穷。如双向开仓、多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动等。l此时开始提升逻辑构造和代码编写能力。对于非IT人做程序化，可能最大的困难是编程。然而，有的人却在此阶段停步不前。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台-赵航4第四页，本课件共有19页正式实盘交易阶段正式实盘交易阶段l交易一段时间之后，用策略回测这一段时间的收益率与实盘相比产生很大差距。l滑点如影随形、平台偶尔也会出故障。此时，深刻认识到回测、模拟和实盘的差距。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台-赵航5第五页，本课件共有19页策略
3、分析与策略执行分别代码阶段策略分析与策略执行分别代码阶段l回测分析与交易，采用不同的程序代码来实现。l在回测分析过程中开始选择更合适的平台或工具，也认识到了系统交易的重要性。程序化平台不仅仅是实现自动化交易，更重要的是数据分析功能。初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台-赵航6第六页，本课件共有19页软件、硬件优选升级阶段软件、硬件优选升级阶段l提升计算机硬件配置以增加运算（回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。l升级网络宽带，安装交易所专线，主机托管等。l开发独立自主交易软件（使用api动态链接库），功能独特化，专业化。特别对于高频抢单类的交易，收益对软硬件的依赖非常高。初尝模
4、拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台-赵航7第七页，本课件共有19页多角度量化分析阶段多角度量化分析阶段l利用不同的程序化平台进行数据初加工整理。l借用专业工具对数据进行深入分析（常见的MATLAB EXCEL等）以帮助制定交易策略。数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是世界顶级数学家。另外分析过程复杂不代表盈利的策略一定复杂哦！初尝模拟实盘双码硬件量化量化交易及常用程序化平台-赵航8第八页，本课件共有19页量化分析历史测试模拟检验实盘交易协助系统策略制定和执行系统量化交易（计算机辅助计量分析并自动交易）其实你早就开始量化交易了！其实你早就开始量化交易了！市场在重复中前进！但市场在重复中前进！
5、但它重复的它重复的跟跟你理解你理解的的可能是两个东西。可能是两个东西。交易哲学无处不在。迷时师渡，悟了自渡。交易哲学无处不在。迷时师渡，悟了自渡。法无定法，因市（市场）生法。法无定法，因市（市场）生法。量化交易及常用程序化平台-赵航9第九页，本课件共有19页量化分析历史测试模拟检验实盘交易量化分析模拟检验实盘交易量化分析历史测试实盘交易ABC量化分析实盘交易DE历史测试模拟检验实盘交易传统交易高频现成策略不想走出这个框吗？不想走出这个框吗？因为缺少对市场的分析，别人的策略拿来了，也用不好。因为缺少对市场的分析，别人的策略拿来了，也用不好。量化交易及常用程序化平台-赵航改进10第十页，本课件共有
6、19页主流中文平台：盈智、开拓者、易盛、金字塔盈智、开拓者、易盛、金字塔。其它：MC MT4(5)投资家 高手 龙软（DTS）等。API动态链接库类：CTP 易盛 金士达 等。分析工具：MATLAB EXCEL等。常见中文界面程序化平台常见中文界面程序化平台量化交易及常用程序化平台-赵航量化分析历史测试模拟检验实盘交易11第十一页，本课件共有19页量化分析历史测试模拟检验实盘交易对数据的加工、处理、分析对数据的加工、处理、分析略略数据数据导入导出导入导出功能、跨品种数据引用功能、跨品种数据引用内盘内盘跨品种数据引用跨品种数据引用内外盘跨内外盘跨市场市场、跨、跨品种品种、跨、跨指标指标、跨、跨周
7、期周期数据引用数据引用数据导入导出数据导入导出功能功能量化交易及常用程序化平台-赵航12第十二页，本课件共有19页量化分析历史测试模拟检验实盘交易把策略转化为程序代码，评估策略性能把策略转化为程序代码，评估策略性能函数库太少函数库太少，无自定义函数、很多思路不容易实现，无自定义函数、很多思路不容易实现很难实现精确分析测试很难实现精确分析测试函数库、自定义函数能满足日常分析需要函数库、自定义函数能满足日常分析需要性能报告详细、操作简单性能报告详细、操作简单与开拓者相似，但它与开拓者相似，但它无图表交易连线无图表交易连线标识标识除了具备其它平台具有的功能外，它还拥有更除了具备其它平台具有的功能外，
8、它还拥有更强大的强大的VBAVBA自定义函数自定义函数功能，但性能报告过于简洁功能，但性能报告过于简洁量化交易及常用程序化平台-赵航13第十三页，本课件共有19页量化分析历史测试模拟检验实盘交易检测代码漏洞（是否完全按策略要求下单）检测代码漏洞（是否完全按策略要求下单）提供提供夜盘、外盘模拟夜盘、外盘模拟交易帐户，交易帐户，但全自动交易方面却总让人不满意但全自动交易方面却总让人不满意模拟帐户偶有断线现象，模拟帐户偶有断线现象，A A（帐户）函数做不了模拟测试（帐户）函数做不了模拟测试。模拟比开拓者稳定，模拟比开拓者稳定，而且可以用而且可以用帐户函数进行测试帐户函数进行测试了。了。提供提供多版本
9、模拟环境多版本模拟环境（在模拟中经常出现挂单撤不了的现象）（在模拟中经常出现挂单撤不了的现象）量化交易及常用程序化平台-赵航14第十四页，本课件共有19页量化分析历史测试模拟检验实盘交易严格、准确、迅速地执行策略严格、准确、迅速地执行策略出入金方便出入金方便（找不到优点，这个算优点吧）（找不到优点，这个算优点吧）非非ctpctp帐户可帐户可2424小时登录小时登录但，但，做不了频率太高做不了频率太高的交易。的交易。委托回报反应迅速委托回报反应迅速，可完美实现高频率交易，可完美实现高频率交易更重要的是，它不收费。更重要的是，它不收费。如果你的策略中需要处理如果你的策略中需要处理外盘数据外盘数据，
10、那么必须用这个，那么必须用这个平台（其它平台暂无此功能）平台（其它平台暂无此功能）量化交易及常用程序化平台-赵航15第十五页，本课件共有19页量化分析历史测试模拟检验实盘交易交易监控及报警功能对比交易监控及报警功能对比基本基本的图表标识、声音提示功能的图表标识、声音提示功能图表标识、交易连线、图表标识、交易连线、弹出式报警弹出式报警功能，功能，微博微博报警、报警、声音提示声音提示图表标识、弹出式报警功能、图表标识、弹出式报警功能、窗口式窗口式监控、声音提示监控、声音提示图表标识、交易连线、声音提示、图表标识、交易连线、声音提示、邮件邮件、短信短信、甚至甚至QQQQ报警（强大的报警（强大的vab
11、vab基乎可以随心所欲）基乎可以随心所欲）量化交易及常用程序化平台-赵航16第十六页，本课件共有19页本节重点回顾l双码 是为了测试更准确，实盘更精确（这个是基础性的东西）。l模拟 是为了验证系统执行能力，而不是去验证盈利能力。你的交易系统能不能盈利，在回测阶段就应该心理有数（如果做不到，就不要去模拟或实盘，因为短时间的模拟或实盘证明不了你的策略长期一定盈利，所以模拟就没有意义）。l量化交易 不是“程序化交易”，更不是“全自动交易”。而是“经过计量分析之后，按照分析得出的结论指导的交易”（重点在量化分析）。下节重点预告l量化分析 是在分析什么？是对什么的分析？l识别真假回测高收益率（回测错误导
12、致收益率异常的原因归类）。l量化交易的一般流程：1，样本采集；2，规律分析；3，规律验证；4，制定策略；5，回测分析；6，策略定型；7，实盘交易。（已经知道为什么没有“模拟”这一步了吧！）量化交易及常用程序化平台-赵航17第十七页，本课件共有19页顺便发个广告（不用我直说了吧）QQ609720270投资组合投资组合D D系列之一系列之一 2010.01.01-2013.07.122010.01.01-2013.07.12（回测图表只是为了方便展示，有实盘结算单哦）（回测图表只是为了方便展示，有实盘结算单哦）量化交易及常用程序化平台-赵航18第十八页，本课件共有19页 以上仅是根据个人经验总结，难免片面，望能对大家些许帮助。祝大家生活、工作愉快！量化交易及常用程序化平台-赵航19第十九页，本课件共有19页