电大金融统计分析复习资料.pdf

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1、第一章 金融统计分析的基本问题 产负债表 A.支付清算制度B.汇率C.汇率机构部门分类 D.金融监管制度 C.商业银行 D.中信实业银行 储蓄机构 D.国家开发银行 A.四大部分B.六大部分C.十大部分D.八大部分 当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 10.金融市场统计是指以（D）为交易对象的市场的统计。A.证券B.11.货币与银行统计中是以（D）为主要标志定义某种金融工具是否 19.政策性银行主要靠（D）形成资金来源。A.存款B.向中央银行借 为货币的。A.流通能力B.支付能力C.保值能力D.流动性 12.货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B）A.政府部门 20.中国进出口银行是

2、为了促进外贸发展而建立的政策性银行，在货 13.国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部 A.非货币金融机构B.存款货币银行C.国有独资商业银行 D.外资金融 分是（A）行统计中，它们属于（B）。A.货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资 是流通中的货币，具体指（D）o A.库存现金B.中央银行发行的纸钞1.在商品流通过程中产生货币的运动形式属于（D）B.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负 A.产品流通B.物资流通C.资金流通D.货币流通 债表 2.下列中哪一个不属于金融制度?（C）C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策

3、性银行资产 4.下列哪一个是商业银行（B）A.中国进出口银行 B.中国银行 C.邮政 15.我国货币与银行统计体系中的货币概览是（C）合并后得到的账 5.中国金融体系包括几大部分?（D）A.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 B.货币 6.货币供应量统计严格按照（C）的货币供应量统计方法进行 C.货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 D.货币概览 A.世界银行B.联合国C.国际货币基金组织 D.自行设计 与非货币金融机构的资产负债表 7.非货币金融机构包括（A）.16.我国货币与银行统计体系中的银行概览是（B）合并后得到的账 A.信托投资公司、证券公司 B.中国农业银

4、行、城乡信用合作社等 户。C.中国建设银行、交通银行等 D.存款货币银行、企业集团财务公司 A.存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 等。B.货币概览与特定存款机构的资产负债表 C.货币当局的资产负债表 8.中国统计年鉴自（D）开始公布货币概览数据。年年年年 与存款货币银行的资产负债表 9.根据中国人民银行金融统计制度要求，银行现金收支统计是（C）D.货币概览与非货币金融机构的资产负债表 统计。A.抽样调查 B.月度 C.全面 D.年度 17.货币与银行统计的数据是以（C）数据为主。A.流量 B.时点 C.股票 C.信贷 D.金融商品 18.存款货币银行最明显的特征是 B）A.能

5、够营利 B.吸收活期存款，第二章 货币与银行统计分析 创造货币 C.经营存款贷款业务 D.办理转账结算 金融机构部门C.非金融部门D.国外部门 币与银行统计中它属于（A）。A.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构 21.信用合作社包括城市信用合作社和农村信用合作社，在货币与银 B.货币当局资产负债表、银行银行资产负债表、非货币金融机构资产 A.非货币金融机构B.存款货币银行C.国有独资商业银行 D.非金融机 负债表 C.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负 22.货币当局资产斩国外净资产不包括（D）债表 A.货币当局持有的外汇 B.货币当局持有的货币

6、黄金 C.货币当局在国 D.货币当局负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债 际金融机构的净头寸 D.货币当局在国外发行的债券 23.当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A)。A.14.我国货币与银行统计体系的三基本组成部分是（增加B.减小C.不变D.无法确定 负债表 3.下列哪一项属于非银行金融机构?A.邮政储蓄机构 B.国家开发银行 D.货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资 产负债表 存量 D.时期 款C.股权D.发行债券 B.机构 资产负债表 C.中央银行发行的辅币 D.发行货币减金融机构库存现金 A.产业所处生命周期阶段的判别 B.产业的业绩

7、状况分析 25.存款货币银行最主要的负债业务是（B）o A.境外筹资B.存款 26.存款货币银行最主要的资产业务是（C）o A.向中央银行缴存准 备金B.向非货币金融机构拆出款项 C.货款D.购买政府债券 40.某产业处于成长期，则其市场表现（价格）的牲是（幅度波动B.快速上扬，中短期波动 C.适度成长D.低价 A.期初发行货币存量+本期发行的货币-本期回笼的货币 B.本期发行 41.某产业生命周期处于成熟期，则该产业内厂商数量、行业利润、28.以下几种金融工具按流动性的高低依次排序为（C）o 储蓄存款、股权 主要由货币M1和准货币组成，准货币不包括（D）o A.定期存款B.力的增长等都是构成

8、价格显著上涨的原因，而其中最重要的因素却是（A）A.货币供给B.投资增长C.居民未实现的购买力的增长 D.居民 45.某只股票年初每股市场价值是 25元，年底的市场价值是 30元,年终分红3元，则该股票的收益率按照公式 RP（P1+D-P0”P0计算,得到该股票的年收益率是（D）o%32.影响股市最为重要的宏观因素是（A）o A.宏观经济因素B.政治 46.上题中，若按照公式rp=1n（P1+D-1nPO计算，则该股票的年收 因素C.法律因素D.文化等因素 33.宏观经济因素对股票市场的影响具有（B）的特征。A.短期性、47.某股票的收益颁布的可能情况如下表所示，试计算该股票的年预 局部性B.

9、长期性、全面性 C.长期性、局部性 D.短期性、全面性 34.下列有关通货膨胀对证券市场影响的说法正确的是（A.肯定会对证券市场不利 B.智谋的通货膨胀对证券市场有利 C.不会 有影响D.有利 35.一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发 A.上涨、下跌 B.上涨、上涨 C.下跌、下跌D.下跌、上涨 36.通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（A.看涨B.走低C.不受影响D.无法确定 方差矩阵如下表所示，矩阵第（i?j）位置上的元素为股票I与j的协 A.产业所处生命周期阶段的判别 B.产业的业绩状况分析 C.产业的市 方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为、，

10、则该股票投资组合 的货币-本期回笼的货币 风险大小不以及面临的风险形态应该有如下特征:(C)。C.流通中的货币 D.流通中的货币-本期回笼的货币 A.很少、亏损、较高、技术风险和市场风险 B.增加、增加、较高、场表现分析D.产业发展趋势的分析 38.产业分析的重点和难点是（D)o 方差一协方差 A B C 的风险是（D）o C.产业的市 场表现分析D.产业发展趋势的分析 C.发行债券D.向中央银行借款 39.判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（C）。A.相关 分析法B.回归分析法C.判别分析法D.主成分分析法 B)。A.大 27.中央银行期末发行货币的等于（A）o 市场风险和管理风险

11、A.现金、储蓄存款、活期存款、债券、股权 B.现金、活期存款、债券、C.减少、较高、减少、管理风险 D.很少、减少甚至亏损、较低、生存风险。C.现金、活期存款、储蓄存款、债券、股权 D.现金、活期存款、储蓄 42.直接决定上市公司股票价格折因素是（D)o 存款、股权、债券 A.国家政治军事因素 B.国外经济发展状况 C.社会文化因素D.公司本 29.对货币运行产生影响的部门是（D）o A.货币当局B.存款货币银 身的经营状况和盈利水平 行C.金融机构D.金融机构、住户、非金融企业、政府和国外 43.当相对强弱指数 RSI取值超过50时,表明市场已经进入了（B）状态。A.弱势B.强势C.均衡D.

12、无法确定 储蓄存款C.信托存款和委托存款 D.活期存款 股票的B系数为，B股票的B系数为，则（C）o 31.有很多研究表明，在我国，货币供给、投资以及居民未实现购买 A.股票的风险大于股票 股票的风险小于 B股票股票的系 统风险大于B股票 股票的非系统风险大于 B股票 实现了的购买力的增长 第三章证券市场统计分析 益率是(B)o%可能性 A()B()C()年收益率 B)o 生如下哪种变化？（C）股票种类 A B C D 投资比例 年收益率 37.产业分析的首要任务是（期收益率为（C）o 某人投资四种股票，投资状况见下表，则其 A.0.13 B.0.14 C.某人投资了三种股票，这三种股票的方差

13、一协 A.0.13 B.0.15 C.所投资的股票组合的年预期收益率为（C）.A 100 120 130 B 120 144 156 C 130 156 169 对外国实际汇率上升 62.下列说法正确的是（C）任何股票的总风险都由以下两部分组成:A.9.0 B.8.9 C.(C)o A.外汇汇率下跌B.国际收支顺差C.外汇汇率上升D.本国实际汇率相 A.汇率风险只在固定汇率下存在 B.汇率风险只在激动汇率下存在 A.高见队和低风险 C.汇率风险在固定汇率和浮动汇率下均存在 D.汇率风险在固定汇率 B.可预测风险和不可预测风险 C.系统风险和非系统风险 D.可转 和浮动汇率下均不存在 移风险和不

14、可转移风险 63.一德国出口商向美国产品，以美元诗人,收到货款时，他需要将 51.假设某股票组合含 N种股票，它们各自的非系统风险是互不相关 100万美元兑换成德国马克，银行的标价是 USD/DEM，他将得到 的，且投资于每种股票的资金数相等。则当 N变得很大时，投资组合（C）万马克。B.193.20 C.2001 年1月17 日,车家汇率管理 的非系统风险在（B）。A.不变B.降低C.增高D.无法确定 局公布的人民对美元基准汇率为 1美元勋元人民币，这是（D）A.52.上题中，关于股票组合的总风险说法正确的是（C）O A.总风险 买入价B.卖出价C.浮动价D.中间价 在变大B.总风险不变 年

15、11月，人民币官方汇率进行了调整，从原来的调到USD100=根据 C.总风险在全面降低，当N大于30时，总风险略微大于市场风险 D.灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅度是（D）,美元对人民的变 总风险的变化方向不确定 化幅度是（D）53.某债券的面值为C,年利率为I，采用复利支付利息，两年后到期。A.升值%贬值%B.贬值%升值%一投资者以P以购买，持有至债券到期,则该投资者的持有期收效率 C.贬值%升值%D.贬值%升值%为（B）o 66.2000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是:A.(2 X CX I+C-P)/P B.C-P+C X (1+I)(1+I)-1/P C.美元，某客户买

16、入50 000美元，需支付（A）英镑。.81 800 C-P+CX (1+I)(1+I)-1/C D.(2X CX I+C-P)/C C 550 54.对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D)o 67.2000年1月18日纽约外汇市场上美元对英镑汇率是:1英镑=A.股票债券 基金 B.债券基金股票 C.基金债券股票 D.美元，某客户买入50 000美元，需支付（D）英镑。.81 800 股票基金债券 C 550 55.比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合 PA和资本市场线上的证券 68.马歇尔一勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中,会引起 组合PB,相同风险的情况下 PA的预期收益率RA

17、与 PB的预期收益率 本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是 RB相比，有(B)o RB RA=RB 1 时，本币贬值会使国际收支得到改善 D.|Ex+Em|=1 时，34.商业银行最重要的功能有（ABCDE）A.中介功能B.支付功能C.本币贬值会使国际收支等到改善 E.|Ex+Em|1 时，本币贬值会使国际19.关于现行人民汇率制度的说法正确的有（BCE)o 29.储备资产包括（ABCDE）。A.货币黄金 B.特别提款权 C.A.官方汇价和外汇调剂价格并存 B.汇率水平高低是以市场供 其他债权 D.在基金组织的储备准确头寸 E.外汇 求关系为基础的 30.下列人员，包含在我国国

18、际收支统计范围的有（BCE)20.关于售汇和售汇使用的汇率下列说法正确的有（AD)o 内依法成立的外商投资企事业 A.售汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人，按一定的汇率 31.国际收支统计的数据来源主要有（ABCDE）A.国际贸易 用的汇率是买入价 D.售汇使用的汇率是卖出价 E.售汇使用的汇率是 基本战略获得。中间价 A.扩大宣传B.成本领先C.垄断经营D.标新立异E.目标集聚 21.下列说法正确的有（BC）o 33.国际商业贷款的种类主要有（ABCD）A.短期融资B.普通中长期 A.本币贬值一定会使国际收支得到改善 B.本币贬值不一定会 贷款 C.买方信贷 D.循环贷款 E.金融租

19、赁 的外汇收支统计（月报）E.证券投资统计（月报）入外汇使用的汇率 28.我国的国际收支统计申报具有如下特点：（ABC）。B.买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率 C.卖出价是风吹 A.衽交易主体申报制 B.通过银行申报为主，单位和个人直接申报 为辅 D.卖出价是客户向银行卖逆风外汇时使用的汇率 E.买入价与卖出 C.定期申报和逐年时报相结合 D.采用抽样调查方法 E.各部门数据超 级汇总 市场，保持汇率稳定 D.人民币实行单一固定汇率 E.汇率有管理的单一的浮动汇率 C.售汇使 使国际收支得到改善 担保功能 D.代理功能 E.政策功能 收支得到改善 35.以下资产项目属于速动资产（一级准

20、备）的有（BCE)第五章 国际收支统计分析 A.金融债券B.现金C.存放中央银行的准备金 D.流动资产贷款E.存放 22.国际收支包括（ABCE）A.出口收入B.进口支出 C.资本项 同业款项 目支出D.外国居民收入E.经常性转移 36.负债结构统计分析中重要的分类依据包括（ABCDE）23.按债务形式划分，外债可分为（ABDE）A.国际商业贷款 A.期限分类B.主协负债与被动负债 C.存款性质分类 D.流动负债和长 B.外币债券 C.无息贷款 D.贸易融资 E.国际金融租赁 期负债E.非存款负债构成 24.按优惠情况划分，外债可分为（AB）A.硬贷款B.软贷款 37.银行负债成本主要包括（A

21、BCDE）A.利息成本 B.营业成本C.资 C.无息贷款D.低息贷款E.市场利率贷款 金成本D.可用资金成本 E.人力费用成本 25.记入国际收支平衡表贷方的项目有（BCD）A.商品进口 B.38.关于商业银行的资产负债表，下列说法正确的是（ACDE)商品出口 C.接受的捐赠D.国外资产减少 E.国外负债减少 A.资产是按照流动性程度的高低排序的 B.资产是按照收益性高低排 26.记入国际收支平衡表借方的项目有（BCD）A.服务支出 B.序的 服务收入C.对外提供援助D.国外资产增加E.国外负债增加 C.负债是按照偿还期的长短排序的 D.资产=负债+所有者权益 E.一 27.我国的国际收支统计

22、申报体系从内容上看，包括（ABCD 年内到期的长期负债应划入流动负债项 A.银行资产负债表外项目 B.法定准备金C.银行账面价值与市场价值 40.威廉安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中，将资 52.资金流量表主要由（BD）两部分组成 A.实物交易 B 金融交易 C 货币交易D机构部门E.金融部门 第九章 金融体系国际竞争力分析 A.资本成本的大小B.资本市场效率的高低 C.股票市场活力D.债券交 实现的。折现率B.死亡率C.死亡赔付D.公司净资产E.保险期间 进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映金融活动 49 在传统的利润方差计算中，保险公司在某些程度上可以决定的因素

23、 的规律性或揭示其基本数量关系，为金融制度设计和理论研究、为金 有（ABCD A.保费B.责任准备金C.费用D.投资收益率E.死亡率 A.保费B.责任准备金C.退保率D.投资收益率E.死亡率 证券投资基金与股票和债券的差异主要有以下几方面：和债务关系，而契约型证券投资基金反映的是信托关系。的差距D.发行的可转换债券 E.优先股 第八章 资金流量统计分析 44.商业银行的经营面临的四大风险有（ACDE）A.环境风险 56.金融体系竞争力指标体系由（ABCE）4类要素共 27项指标组成。45.环境风险分析法中，需要考虑的环境因素包括有（ABCE)易频繁程度E.银行部门效率 A.汇率和利率波动B.同

24、业竞争C.宏观经济条件 D.资本充足率E.商业 57.戈德史密斯认为，金融对经济增长的促进作用是通过（ABCD)46.银行的流动性需求在内容上主要包括（AC)A.提高储蓄B.提高投资总水平C.有效配置资金D.提高投资的边际收 A.存款户的提现需求B.资本金需求C.贷款客户的贷款需求 D.法定需 益率 E.促进消费 求E.投资资金需求 58.股票市场活力竞争力的主要指标有（ABCDE）第七章 保险运营统计分析 A.股票市场筹资额 B.股票市场人均交易额 C.国内上市公司数目 D.股 47.现金流量相对净保费附加法的优点有（ABCE）东的权利和责任E.内幕交易 A.更加客观和切合实际 B.计算更加

25、复杂C.充许计算利润的均值和方 简答题 差D.研究的对象是净保费 E.研究的对象是总保费 1简述金融统计分析的基本任务。48.在死亡险中，均衡净保费的计算可能需要的指标有（ABCE)A.金融统计分析的主要任务是运用统计学理论和方法，对金融活动内容 50.在传统的利润方差计算中，保险公司不能决定的因素有（CE)2证券投资基金与股票和债券的差异 51.关于出险率的表述正确的有（ABCDE）A.在死亡险中表 1）投资者的地位不同。股票反映的是产权关系，债券反映的是债权 39.隐藏酱的来源有（AC）C.有时是监管部门制定的 D.可以根据经验确定 E.简而言之，就是风 险发生的概率 本收益率分为（AC）

26、A.投资收益率 B.资产收益率 C.财务杠杆收益率 D.资产使用率E.杠杆 53.资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系？系数 ABCDE)41.杜邦模型将ROE分解为哪几个部分？（ACE)A.PM A.国际收支B.货币与银行统计C.国民生产统计D.证券统计E.保险统 B.ROIF C.AU D.ROFL E.EM 42.下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？ABD 54.资金流量核算采用复式记账方法，遵循（DE）估价标准。A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升B.利率敏感性系数大于1,A.收付实现制记账原则，使用交易发生时的市场价格 B.收付实现制记 场利率上升 账原则，使用

27、现行市场价格 C.有效持续期缺口为正，市场利率上升D.有效持续缺口为负，市场利 C.权责发生制记账原则，使用现行市场价格 D.权责发生制记账原则,率上升E.当利率上升时,银行的净利息收入肯定增加 使用交易发生时的市场价格 43.对于银行收益率的影响因素，正确的说法是（ABE)E.权责发生制记账原则，使用交易者双方商定的实际价格 A.银行的规模是影响收益率的重要因素 B.扔有更多收益资产的商业 55.目前，我国的金融风险主要是银行风险，这是由（ACD）三位一 银行收益率会更高 C.降低利率会提高银行的收益水平 体的制度决定的。D.较小规模的银行收益率要高于大银行 E.扩展手续费收入是商业银 A.

28、国家财政B.政府职能C.国有银行D.国有企业E.银行作用 行提高盈利水平的重要内容 B.倒闭风险C.管理风险D.交付风险E.财务风险 周期 融调控机制实施提供客观和科学的依据。现为死亡率 B.在疾病险中表现为发病率 2）所筹资金的投资标的不同。股票和债券发行的目的是速效，所筹 6简述金融机构的基本分类和内容。资金的投向主要是事业，而证券投资基金的投向是股票、债券等金融 金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类 的重要组成部分。金融机构通常被分为银行和非银行金融机构两大 3）它们的风险水平也不同。股票的直接收益取决于发行公司的经营 类。艮行包括中央艮行和存款机构。非艮行金融机

29、构包括保险公 效益，不确定性强，投资于股票的风险较大。债券具有事先规定的利 率，到期可以还本付息，投资风险较小。基金主要投资于有价证券，而且其投资的灵活性很大，从而使基金的收益有可能高于债券，同时 货币供应量是指某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的 货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上全社会的总的购买力。一价定律的主要思想是指在自由贸易条件下，同一商品在世界各地的 币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，价格是一致的。购买力平价模型和相对购买力平价模型这两种形式。目的是要统计M 0和M 1。艮行概览是由货币概览与特定存款机构的资 绝对购买力平价理论认为，在某一时点

30、上，两国货币之间的兑换比率 取决于两国货币的购买力之比，模型是：e=Pa/Pb,e为直接标价 法表示的汇率，Pa为 A国的一般物价水平，Pb为B国的一般物价 基本分析是对影响股票市场的许多因素如宏观因素，产业和区域因 水平。相对购买力平价理论则将汇率在一段时间内的变化归为因于两 素，公司因素等存在于股票市场之外的基本因素进行分析，(Pa 1/Pa 0)/(Pb 1/Pb 0),e 1、e 0分别表示当期和基期的 对公司股票的市场价格的影响。分析最终目的是获得一特定股票或一 汇率，Pa 1、Pa 0分别表示A国当期和基期的物价水平，Pb 定的产业或者股票市场自身预期收益的估计。基本分析主要包括宏

31、观 Pb0分别表示B国当期和基期的物价水平。经济因素分析，产业分析和公司分析。4简述国际收支平衡表的主要内容。9艮行资产业务统计分析的主要内容 国际收支平衡表是国际收支统计的重要工具。它的主要项目内容有：资产业务统计的主要内容有：1）各种货款发放、回收及余额统计分 1）经常项目，包括商品和服务、收益及经常性转移;析；2）不良贷款情况分析；3）各类资产的结构分析;2）资本与金融项目，主要指资本转移、非生产性金融资产的获得和 4）资产的利率敏感性分析；5）资产变动的趋势分析；6）市场占 比分析；7）资产流动性分析等 3）储备资产，指由中央当局掌握的能够直接用来平衡国际收支，直 币黄金、特别提款权、

32、在基金组织的储备头寸、外汇和其他债权；1）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。4）误差与遗漏，是为了在编制国际收支平衡表时保持借贷双方平衡 2）技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消 化能力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生 产技术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰 1）.储蓄、资本形成与金融资产、负债的平衡。用公式可表述为：总 3）就业：通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立新企 储蓄-资本形成总额+统计误差=形成的金融资产总额-形成的负债总 业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不但提高了本国的就业率，3）.

33、机构部门间及整体与国外之间的平衡，即核算期内各个机构部门 域的合作，增强债务国经营和管理国际酱的能力，最终有利于促进国 及国外相互间通过金融交易所发生的资产数量等于所发生的负债数 11简述货币与艮行统计对基础数据的要求。3简述“一价定律”及购买力平价模型。货币概览的核心任务就是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货 个国家在这段时期中的物价水平或购买力的变化，模型是：e 1/e 0=对证券发行主体（公司）经营状况和发展前景的影响，进而分析它们 接用于市场干预以影响货币汇率或达到其他目的的国外资产，包括货 借外债的经济效益表现在以下几方面：资金流量核算矩阵帐户的主要平衡关系有：富本国人民的物质文

34、化生活。额=净金融投资 而且提高了劳动力的素质。4）贸易：借外债不仅促进了本国的生产 2）.金融资产和负债的平衡，即核算期内全社会通过某种金融工具形 结构变化，而且有利于出口商品结构变化。成的资产数量等于通过该类工具形成的负债数量。5）艮行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领 工具。司和其他非银行金融信托机构。7为什么要编制货币概览和银行概览？风险又小于股票。它的 产负债表合并生成的，它的目的是进一步全面统计M 2 8什么是股票市场的基本分析?并简述其主要内容。分析它们 1、10简述借外债的经济效益。出让以及金融性的资产和负债；而设置的项目。5简述资金流量核算中的主要平衡关系。

35、际间经济贸易合作的开展。量。有因素风险；套利组合的预期收益率必须是正值。系。17.简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设 1）基础数据要完整；2）各金融机构单位报送基础数据要及时；3）套利定价模型与资本资产定价模型有四点假设是相同的，它们分别 4）金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表 1）投资者都有相同的预期，即他们对预期收效率、标准差和证券之 间的协方差有相同的理解；2）投资者都有追求效用的最大化;选参照物的差别，可以分为纵向、横向和标准比较分析，目的是发现 式中，E1是以直接标价法表示的当年人民币理论均衡汇率,本公司的问题和查找差距；按照包括的财务数据范围可以

36、分为个别分 直接标价法表示的上一期人民币实际汇率，Rb、Ra分别为当年美国 和中国的利率水平，Db、Da分别表示当年美国和中国国际收支与上 期的比值，Rb、Ra分别表示当年美国和中国的环比价格指数（指数 货币和银行统计的主要目的是：货币和银行统计作为从宏观上反映货 应改为变化率）。从经济学弹性分析法的角度来分析，这一模型也恰 币及其对宏观经济运行的统计工具，它以货币供给理论为依据，以货 好反映国际收支、利率和物价水平这三个主要影响因素的综合变动率 币运动为观察和研究对象，来反映货币的数量和货币的创造过程，希 与汇率变动率之间的关系。国际收支、利率这两个指标的变动与汇率 套能有效用于货币活动分析

37、的总量指标体系，生成各类口径的货币供 债务周期的五个阶段如下：第一阶段是不成熟的债务人，这个阶段的 应量指标及其他总量指标。2）利用资产负债表的形式进行核算3）特点是贸易逆差，利息支付净流出，净资本流入，债务上升;第二阶段是成熟的债务人，这个阶段的特点是贸易逆差下降，债务按 4）具在国际可比性。5）货币与银行统计工作要求有较强的时效性。递减速度上升；第三阶段是债务减少，贸易顺差，利息支付的净流出 减少，净资本流出，净外债下降；第四阶段是不成熟的债权人，其特 存款货币银行对非金融部门的债权主要包括发放的货款和投资。点是贸易顺差下降，再转为逆差，利息支付的净流出转为流入，资本 货款是存款货币银行最

38、重要的资产业务，它虽然风险大，但利率较高,流出速度下降，外国资产的净积累；第五阶段是成熟的债权人，贸易 款等；按期限可将其分为短期贷款和长期贷款。前者是指期限不超过 衡量外债偿还能力的标准主要有两个方面：一是生产能力，二是资源 任何额外资金的组合；它对任何因素都没有敏感性，因为套得组合没 21.以公式表示国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联基础数据以提供数据为主，以提供流量数据为辅;是:12.解释公司分析的涵义并简述其主要内容。3）市场是完美的，即信息是免费并且是立即可得的;、4）收益是 公司分析就是针对上市公司的各方面情况进行分析,以解释它在股市 由一个因素模型产生。上的表现，预测其

39、变化发展的趋势。订包括公司基本素质分析和公司 18.简述人民币汇率决定的综合模型的主要思想和表达式。财务分析。基本素质分析主要是一个定性分析过程，分析的重点放在 人民币（对美元）均衡汇率的综合模型为:公司潜在竞争力的分析上，包括分析一家公司在所处行业的竞争优势 E1=e 0X(Rb/R a)X(D b/D a)和劣势分析。上市公司财务分析主要是财务业绩的比较分析，按照所 Pb/P a)望通过对货币善的剖析来观察宏观经济进程，并帮助决策部门决定如 变动的方向一致，物价总水平的变动与汇率变动的方向相反,弹性系 何通过对货币的控制来实现对整个经济进程的调控 数表明了汇率变动与三个指标同时变动的相对程

40、度,出反映现实汇率 14.简述货币与银行统计体系的特点 比均衡汇率低估或高估的百分比，汇率弹性系数与上年现实汇率的乘 货币与银行统计体系的特点如下:积，则为当期的均衡汇率。1）货币与银行统计是总量核算。货币与银行统计体系能够提供一整 19.简述债务周期的五个阶段。是金融机构向非金融机构提供信用的主要方式。逆差，利息支付的净流入，净资本流量减少，净国外资产的头寸缓慢 货款业务种类很多，一般可做如下几类划分：按有否抵押品，可分为 增长或稳定不变。抵押贷款和信用贷款；按用途可分为工商业贷款、农业贷款和消费贷 20.评价外债偿还能力的两个标准是什么?一年的贷款，后者是指期限在一年以上的贷款。转换能力。

41、所谓生产能力标准，是指拿出一部分国民收入偿还外债本 16.简述套利组合所同时具备的三个特征。息后不影响国民经济正常发展；所谓资源转换能力标准，是指用于偿 一般而言，组合必须同时具备以下三个特征：它是一个不需要投资者 还外债的部分国民收入能否转换为外汇。货币与银行统计对基础数据的要求是:中不使用合并项或轧差项。e 0是以 析法和综合分析法。13.简述货币与银行统计的主要目的。货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调。15.简述存款货币银行对非金融部门的债权内容。国民经济账户的主要数据与国际收支流量之间的联系可以通过下面 这种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还本息的情 C为

42、私人消费支出；G为政府消费支出；I为国内总投资；S为总储蓄;袖审时度势、制定决策的重要参考物。1999 年国际竞争力参评国家有 X为货物和服务出口；M为货物和服务进口；NY为国处净收入；GDP 47个，评价指标有 288项，包括硬数据指标 182 项，软数据指标 106 为国内生产总值；GNDY为国民可支配总收入；CAB为国际收支经常账 户余额；NCT为经常转移净额；NKT为资本转移净额；NP NNA为购买非 强弱取决于这两个市场和货币市场的运行状况。有竞争力的金融体系 表现为在资本市场上市场机制特别是利率机制和汇率机制的有效运 资产结构分析中的主要分类标准有：1）按贷款期限分类，分为长期 行

43、，多种层次的金融机构并存的有序竞争，金融体系的国际化和一体 化程度较高；在货币市场上银行金融活动是开放的、透明的，政府对 3）按贷款方式分为信用垡、保证贷款、抵押贷款、质押贷款和票据 金融活动的干预是适度和有效的。一个国家或地区的金融体系如果具 素，以资产收益率来衡量时，盈利领先的银行通常是中小型银行，它 资本转移的特征是：1）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任 们可能从较低的营业总成本中获益；而以股东回报率来衡量时，规模 何回报的债务减免2）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转移。2）存款结构对收益的影响。收益率较高的银行通常存款成本结构较 好。资产结构对

44、收益率的影响也不容忽视。这方面的分析集中于银行 金融体系竞争力指标由资本成本的大小、资本市场效率的高低、股票 资产的收益结构，例如收息资产资产比价、收息资产的利息结构等。市场活力和银行部门效率 4 类要素共 27 项指标组成。其中前三类指 标主要反映资本市场运行状况，资本成本竞争力反映资本市场对经济 3）雇员生产率水平。盈利水平高的银行通常人均创造的收入和管理 增长的支持大小；资本市场的效率竞争力表明资本市场的运行质量，的资产更多一些，生产率较高的雇员的薪水通常也较高。而股票市场活力竞争力则预示着整个资本市场现在和未来的活力，4）扩展手续费收入。5）利率变动。6）存款和贷款业务的增长。三个要素

45、竞争力综合起来可以评价一个国家或地区资本市场对经济 发展的作用和资本市场的国际化、一体化竞争实力。第 4 类指标主要 现在中国人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷 是通过评价货币市场中银行部门效率的竞争力来衡量整个货币市场 款质量进行评估。贷款五级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价 的服务质量，即对经济增长的贡献和货币市场的参与国际竞争能力。照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。金融统计分析工作方法是实际分析应用过程一般方法的归纳。的公式表现出来：况、贷款人的财务情况、借款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷 GDP=C+G+I+X-M 支持状况等。贷款五级

46、分类法有助于商业银行更系统、更全面地评价 GAB=X-M+NY+NCT 和把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两 GNDY=C+G+I+CAB 呆的方法更为全面；评价的结构和过程更有于进行贷款管理；更符合 GNDY-C-G=S 审慎会计原则。S=I+CAB 25.简要介绍国际竞争力年鉴 S-I=CAB 国际竞争力年鉴是瑞士国际管理开发学院（IMD）编制的用于公 S-I+NKT-NPNNA=CAB+NKT-NPNNA=NFI 布其年度课题竞争力的报告。自20世纪 80年代末开始编制，已成为 NKT-NPNNA=国际收支资本账户差额）世界上最负盛名的国际竞争力研究报告之一，是各

47、国政界、经济界领 生产、非金融资产的净额；NFI 为国外投资净额或相对世界其他地方 一个完整的金融体系由资本市场和货币市场构成。金融体系的竞争力 贴现等。4）按其他分类标准。有竞争力，其金融体系必然是健全的，由发育良好的、国际化和一体 23.简述影响商业银行收益率的主要因素。化程度相当高的金融部门组成的，健全的金融体系带来金融市场的高 影响银行收益率的主要因素有：效率，促进经济发展，并进一步提高整个金融体系的国际竞争力。1）规模变动对收效的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因 27.简述资本转移与经常转移的区别。并对银行抵御贷款损失的能力进行评估的系统方法以。五级分类法按 31.简述金融统

48、计分析工作方法。项，按 8 大竞争要素归类。26.简述金融体系竞争力指标体系产生的理论思想。的净贷款额/净借款额。22.简述资产结构分析中的主要分类标准。贷款与短期贷款。2）按行业分类。29.简述金融体系竞争力的四大要素的作用。较大的银行更具优势。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。24.简述我国目前提倡的资产质量的分类体系。主要步 骤如下：1）确定分析对象和主要目的；2）初步调研;3）设计分析体系；4）所用统计资料的搜集、整理和计算；5）研究 分析报告 32.简述利率平价模型的主要思想和表达式。将升水，利率较高的国家的远期汇率必贴水，利率平价模型的基本的 由图和表中可以看出，1994-19

49、99年我国居民储蓄存款问题是逐年增 金融资本与负债的差额。如果这个差额为正，表明国内资金盈余，盈 4）股票市场发展较快，尽管风险很大，但由于市场上有可观的收益 1.下表是1994年到1999年我国储蓄存款总量数据，试根据它分析我 2.某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表，请说明下 国相应期间的储蓄存款存款总量变化趋势的简单的原因。1994年到1999年我国储蓄存款 年份 储蓄存款（亿元）1994 21519 1995 29662 1996 38520 1997 46280 1998 53408 1999 59622 解：1.如下表，计算出储蓄存款的发展速度和增长速度。种汇率，并计算客

50、户需支付的或可获得的金额。货币 买入 GBP/USD USD/G PY USD/CHF USD/DEM USD/FRF USD/NLG （1）一德国重型机器制造商向美国出售产品，发票以美元计值,它 收入的5万美元可兑储蓄存款发展速度和增长速度计算表 利率平价模型是关于远期汇率的决定和变化的理论,其基本理论是远 期与即期的差价等于两国利率之差，利率较低国家货币的远期差价必 储蓄存款增 曾长速度时序图（指导书P104页）表达式是：r-r*=-Ee?r代表以本币计价的资产收益率，r*代表以外 加的（这与我国居民的习惯以及居民投资渠道单一有关），介是增长 币计价的相似资产的收益率，-Ee表示一段时间内