程序化交易周六下午培训.pptx

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1、第一第一讲课程程安安排排1、程序化交易的魅力、程序化交易的魅力2、将、将传统技技术指指标改造改造为交易模型交易模型3、交易模型的基本构成和、交易模型的基本构成和编写要点写要点4、利用画、利用画线函数函数编写模型写模型第第1页/共共92页第一章第一章程序化交易的魅力程序化交易的魅力第第2页/共共92页 程序化交易的本质一程序化交易的本质一纪律纪律第第3页/共共92页交易信号交易信号在在连续亏损后，是否能后，是否能坚定交易你的定交易你的计划划或者或者对交易交易进行行计划外的干划外的干预图片来源：文华财经图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统赢智程序化交易系统第第4页/共共92页只要你的系只要你的系

2、统盈利期望盈利期望为正，正，坚持持连续执行行计划才是划才是实现盈利的唯一途径盈利的唯一途径图片来源：文华财经图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统赢智程序化交易系统第第5页/共共92页图片来源：文华财经图片来源：文华财经-赢智程序化交易系统赢智程序化交易系统越短周期的交易策略，越短周期的交易策略，对交易速交易速度和交易度和交易执行力的要求就越高行力的要求就越高第第6页/共共92页 程序化交易的本质二程序化交易的本质二数据挖掘数据挖掘第第7页/共共92页期货价格波动复杂期货价格波动复杂1 1、影响期货价格的因素众多、影响期货价格的因素众多2 2、参与者众多，交易策略众多、参与者众多，交易策略众多

3、3 3、期货价格具有突变性、期货价格具有突变性4 4、期货价格难以预测、期货价格难以预测5 5、期货价格的趋势性、期货价格的趋势性第第8页/共共92页当你试着去解开这些难题的时候，你会觉得无从下当你试着去解开这些难题的时候，你会觉得无从下手，毫无头绪，我们不知道哪种交易方法更具有优手，毫无头绪，我们不知道哪种交易方法更具有优势，况且更试图找到一种可以包治百病的灵丹妙药，势，况且更试图找到一种可以包治百病的灵丹妙药，所以你会有迷失在市场中的感觉。所以你会有迷失在市场中的感觉。程序化交易就是一种工具，可以让我们摆脱这种困程序化交易就是一种工具，可以让我们摆脱这种困扰，更好按照自己的思路去研究行情和

4、交易，就像扰，更好按照自己的思路去研究行情和交易，就像在黑暗中打开一扇窗户，让我们找到光明的方向。在黑暗中打开一扇窗户，让我们找到光明的方向。第第9页/共共92页什么是程序化交易？什么是程序化交易？程序化是一个交易的概念，用程序化是一个交易的概念，用户可以把平可以把平时的交易思想，写成交易的交易思想，写成交易策略模型，策略模型，让电脑去去执行行这些交易思想，自些交易思想，自动下下单。利用。利用电脑的的计算算能力和能力和铁面无私，提高下面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，的影响，理性交易。理性交易。程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富程序化

5、也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收史数据和收益、益、风险等多角度的模型等多角度的模型评估算法的，用估算法的，用户可以在可以在电脑的仿真交易的仿真交易环境下，去境下，去测试、改、改进策略模型，策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不交易思想就可以快速成熟了，不再需要再需要动辄几个月甚至几年的几个月甚至几年的实盘验证了。利用了。利用电脑的的历史数据存史数据存储能力，能能力，能节省省时间，节省金省金钱。第第10页/共共92页第二章第二章将传统指标改造成将传统指标改造成交易模型交易模型第第11页/共共92页文华麦语言（文华麦语言（MY LANGUAGE MY LANGUAGE）nW

6、H3WH3的编写语言名为的编写语言名为“麦语言麦语言”。源于源于20042004年文华推出的国内第一套程序化函数库，年文华推出的国内第一套程序化函数库，8 8年时年时间吸收几十万用户的意见反馈，不断的完善。间吸收几十万用户的意见反馈，不断的完善。n语法清晰，函数强大。语法清晰，函数强大。对于国内的大多数交易者来说，学习程序化交易，存在的对于国内的大多数交易者来说，学习程序化交易，存在的主要主要难点难点在于代码，因为程序化交易需要通过计算机语言在于代码，因为程序化交易需要通过计算机语言即即“程序代码程序代码”去编写，而文华财经的程序化平台采用去编写，而文华财经的程序化平台采用“小语法小语法 大函

7、数大函数”，力求将复杂的算法由软件后台完成，而，力求将复杂的算法由软件后台完成，而提供给客户的是最简单易学的编程语言，大大减轻投资者提供给客户的是最简单易学的编程语言，大大减轻投资者在学习程序代码方面的负担。在学习程序代码方面的负担。第第12页/共共92页指标指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易模型：交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易 手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。二者区别与联系：1、指标是不能够交易的，模型是用来交易的2、指标是通用的，模型是多样化的3、指标用来监测行情，模

8、型用来针对行情交易理解一下名词：理解一下名词：第第13页/共共92页KDJKDJ指指标标源源码码：RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;J:3*K-2*D;第第14页/共共92页用指标监测行情：K线上穿D线第第15页/共共92页将指标转化为将指标转化为模型模型1 1：RSV:=(CLOSE-L

9、LV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;LLV(LOW,N)*100;K:SMA(RSV,M1,1);K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;J:3*K-2*D;/以下是加入的交易指令以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;/KCROSS(K,D),BK;/K向上穿越向上穿越D D，发出买开交易指令，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;/JCROSS(J,100),SP;/J向上穿越向上穿越10010

10、0，发出卖平交易指令，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;/KCROSS(D,K),SK;/K向下穿越向下穿越D D，发出卖开交易指令，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;/JCROSS(0,J),BP;/J向下穿越向下穿越0 0，发出买平交易指令，发出买平交易指令AUTOFILTER;AUTOFILTER;第第16页/共共92页运作模型运作模型：第第17页/共共92页将指标转化为将指标转化为模型模型2 2（BOLL)BOLL)：MID:MA(CLOSE,N);TMP2:=STD(CLOSE,M);TOP:MID+P*TMP2;BOTTOM:MID-P*TMP2;/以下是加入的

11、交易指令以下是加入的交易指令CROSS(C,TOP),BPK;/CROSS(C,TOP),BPK;/最新价向上穿越上轨，最新价向上穿越上轨，发出买开交易发出买开交易指令指令CROSS(BOTTOM,C),SPK;/CROSS(BOTTOM,C),SPK;/最新价向下穿越下轨，最新价向下穿越下轨，发出卖平交发出卖平交易指令易指令AUTOFILTERAUTOFILTER;第第18页/共共92页第三章第三章交易模型的基本结构和交易模型的基本结构和编写要点编写要点第第19页/共共92页1 1、语法、操作符与基本函数、语法、操作符与基本函数编写语法编写语法操作符操作符基本函数以及应用基本函数以及应用第第

12、20页/共共92页1 1、定义变量名称、定义变量名称变量名称不能相互重复；变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复；不能与函数名重复；2 2、半角输入法的大写状态；、半角输入法的大写状态；3 3、每个语句应该以分号结束；、每个语句应该以分号结束；编写语法编写语法第第21页/共共92页模型命名模型命名参数参数模型源模型源码第第22页/共共92页操作符操作符第第23页/共共92页如何运用操作符：如何运用操作符：A:(O+C)/2;A:(O+C)/2;B:CO;B:CO;/判断是否收阳；满足条件返回判断是否收阳；满足条件返回1 1，否则返回，否则返回0 0D:D:T

13、IME=0900&CO;/TIME=0900&CO;/用于多条件逻辑关系用于多条件逻辑关系第第24页/共共92页HIGH最高价 简写HOPEN开盘价 简写OLOW 最低价 简写LCLOSE收盘价 简写CSETTLE结算价VOL成交量 简写VOPI持仓量TIMEK线时间 引申：YEAR MONTH DATE DAY WEEKDAY HOUR MINUTE 等时间函数BARPOSK线位置常用函数及应用常用函数及应用K线线基基础础数数据据第第25页/共共92页REF(X,N)X 在N个周期前的值MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。2020周期收盘价均线（画线显示周期收盘价均线（画线显示)H1

14、:REF(H,1);H1:REF(H,1);MC:REF(C,10);MC:REF(C,10);MA20:MA(C,20);MA20:MA(C,20);前前1 1根根K K线的最高价；线的最高价；前前1010根根K K线的收盘价；线的收盘价；第第26页/共共92页A1:CROSS(MA5,MA10);B1:MA5MA10;第第27页/共共92页HHV(X,N)N个周期中X的最高值LLV(X,N)N个周期中X的最低值EVERY(X,N)连续N个周期均为满足X条件的K线EXIST(X,N)N个周期中存在满足X条件的K线5 5周期高点（低点）周期高点（低点）最值类函数最值类函数状态类函数状态类函数一

15、个周期前的五周期一个周期前的五周期高点高点(低点）低点）HH:HHV(H,5);HH:HHV(H,5);LL:LLV(L,5);LL:LLV(L,5);H1H1：REF(HH,1);REF(HH,1);L1L1：REF(LL,1);REF(LL,1);第第28页/共共92页最近最近5 5个周期中存在最高价突破其前个周期中存在最高价突破其前5 5周期高点周期高点LL:LLV(L,5);LL:LLV(L,5);L1:REF(LL,1);L1:REF(LL,1);B1:EVERY(CL1,5);B1:EVERY(CL1,5);连续连续5 5个周期中满足最新价小于其前个周期中满足最新价小于其前5 5周

16、期低点周期低点HH:HHV(H,5);HH:HHV(H,5);H1:REF(HH,1);H1:REF(HH,1);A1:EXIST(CROSS(H,H1),5);A1:EXIST(CROSS(H,H1),5);第第29页/共共92页VALUEWHEN(A,X)取最近一次满足A条件时对应K线的X值。IFELSE(X,A,B)满足X条件则取A值，否则取B。BARSLAST(X)上一次满足X条件到当前的周期数COUNT(X,N)最近的N个周期中满足X条件的次数根据条件取值类函数根据条件取值类函数分分钟周期上，取当天第一根周期上，取当天第一根K线的最高价的最高价H1:VALUEWHEN(DATEREF

17、(DATE,1),H);满足收足收盘价上穿五周期均价上穿五周期均线到当前的周期数到当前的周期数MA5:MA(C,5);N1:BARSLAST(CROSS(C,MA5)+1;第第30页/共共92页当天开盘以来的当天开盘以来的5 5周期均线（消除跳空影响）周期均线（消除跳空影响）NN:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;NN:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1;/开盘以来一共有多少开盘以来一共有多少K K线线N:=IFELSE(NN=5,5,NN);N:=IFELSE(NN=5,5,NN);/开盘开盘K K线根数大于线根数大于5 5时取时取5 5，否则取实际

18、根数，否则取实际根数MA5:MA(CLOSE,N);MA5:MA(CLOSE,N);/求均线，已经消除了跳空求均线，已经消除了跳空第第31页/共共92页练习练习最最 高高 价价 上上 穿穿 5 5周周 期期 均均 线线 并并 且且 K K线线 收收 阳阳，或或 者者 5 5周周 期期 均均 线上穿线上穿1010周期均线周期均线5 5个变动价位。个变动价位。MA5:=MA(C,5);MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA10:=MA(C,10);AA:(CROSS(H,MA5)&ISUP)|CROSS(MA5,MA10+5*MD);AA:(CROSS(H,MA5)&ISUP

19、)|CROSS(MA5,MA10+5*MD);练习点：变量定义方式；操作符；常用函数；练习点：变量定义方式；操作符；常用函数；提示：清晰逻辑关系，适当使用提示：清晰逻辑关系，适当使用“（）（）”。第第32页/共共92页在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成交易模型基本结构交易模型基本结构1.1.定义需要的每个变量定义需要的每个变量2.2.交易条件交易条件+交易指令交易指令2 2、模型的基本结构、模型的基本结构 第第33页/共共92页MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(M

20、A10,MA5),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令第第34页/共共92页模型中使用的交易指令模型中使用的交易指令第第35页/共共92页编写练习：编写练习：关键字：反手指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；MA5:=MA(C,5);MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具体细化思路：具体细化思路：5

21、 5日均线上穿日均线上穿1010日均线，平空做多；日均线，平空做多；5 5日均线下穿日均线下穿1010日均线，平多做空；日均线，平多做空；第第36页/共共92页模型中跨指标，是将多个指标交易思想结合在一起进行看盘模型中跨指标，是将多个指标交易思想结合在一起进行看盘断势。断势。关键词：关键词：多个交易条件多个交易条件以均线结合以均线结合KDKD交叉指标为例：交叉指标为例：3 3、跨指标模型的编写、跨指标模型的编写 第第37页/共共92页均均线结合线结合KDKD交叉指标模型：交叉指标模型：MA5:=MA(C,5);MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA10:=MA(C,10)

22、;MA5MA10,BK;/5MA5MA10,BK;/5日均线大于日均线大于1010日均线买入。日均线买入。MA5MA10,SP;/10MA5MA10&CROSS(K,D),BK;/5日均线大于日均线大于10日均线并且日均线并且KD金叉买入金叉买入MA5DM10&DM10DM30&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&DM10TMP&CMA30,BPK;LTMP&CC,H,CO,H,0.3);相距最近的阴线和阳相距最近的阴线和阳线，以各自最高价作为起止点，在差额区间内的线，以各自最高价作为起止点，在差额区间内的0.3比率处比率处形成黄金分割线，该函数返回形成黄金分割线，该函数返回K线对应

23、的黄金分割值。线对应的黄金分割值。第第51页/共共92页MA5:=MA(C,5);GG:GOLDENLINE(CROSS(C,MA5),H,CROSS(MA5,C),H,0.382);/DRAWGOLDENLINE(CROSS(C,MA5),H,CROSS(MA5,C),H,0.382,COLORGREEN);CROSS(C,GG),BPK;CROSS(GG,C),SPK;AUTOFILTER;第第52页/共共92页第二第二讲课程程安安排排5、如何、如何编写写资金管理和止金管理和止损策略模型策略模型6、如何、如何进行多行多维的模型的模型评估估7、日内高、日内高频都能都能实现什么什么8、如何、如

24、何实现对下下单过程的精程的精细控制控制第第53页/共共92页第五章第五章资金管理和止损的策略模型资金管理和止损的策略模型第第54页/共共92页课程内容程内容一、头寸函数介绍一、头寸函数介绍二、资金管理，止盈止损模型的编写思路及案例二、资金管理，止盈止损模型的编写思路及案例三、使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题三、使用资金管理，止盈止损模型需要注意的问题第第55页/共共92页常用常用头寸函数介寸函数介绍ISLASTBK判断上一个交易信号是否是BK。用法：ISLASTBK 如果上一个交易信号是BK则返回1否则返回0ISLASTSPK判断上一个交易信号是否是SPK。用法：ISLASTSPK 如

25、果上一个交易信号是SPK则返回1，否则返回0BARSBK上一次买开信号位置用法：BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSSK上一次卖开信号位置用法：BARSSK返回上一次卖开仓距离当前k线的k线数。第第56页/共共92页BKPRICE买开信号位置的买开信号价位。用法：BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。例如:BKPRICE-CLOSE60,SP;/如果买开价位比当前价位高出60,且买开价位存在，卖平仓请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。注：BKPRICE 只在加载之后的K线上才返回信号价位。

26、效果测试中该函数返回信号位置的收盘价SKPRICE卖开信号位置的卖开信号价位用法：SKPRICE返回最近一次模型卖开位置的卖开信号价位。例如:CLOSE-SKPRICE60&SKPRICE0,BP;/如果当前价位高出卖开价位60，且卖开价位存在,买平仓请注意当模型存在连续多个开仓信号(加仓)的情况下，该函数返回的是最后一次开仓信号的价格,而不是开仓均价。注：SKPRICE 只在加载之后的K线上才返回信号价位。效果测试中该函数返回信号位置的收盘价第第57页/共共92页MONEY虚拟资金余额用法：MONEY返回虚拟资金余额。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACK

27、SET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。MARGIN合约保证金用法：MARGIN返回当前合约的保证金比率（用户启动模组时设置的）。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。PROFIT虚拟逐笔浮盈用法：PROFIT返回当前的虚拟逐笔浮动盈亏。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差

28、。SETDEALPERCENT设置下单的虚拟资金使用比例用法：SETDEALPERCENT(fPercent)表示每次按资金的fPercent（范围1100）下单。例子：SETDEALPERCENT(20);/每次按资金比例的%20下单注：应该与AUTOFILTER函数同时使用第第58页/共共92页BKVOL模型虚拟多头持仓用法：BKVOL返回模型虚拟多头持仓。注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。SKVOL模型虚拟空头持仓用法：SKVOL返回模型虚拟空头持仓。

29、注意与未来函数同时使用ISLASTBAR,EMA2,ZIGZAG,BACKSET,PEAK,PEAKBARS,TROUGH,TROUGHBARS,REFX等可能会导致误差。第第59页/共共92页一、资金管理模型的编写思路及案例一、资金管理模型的编写思路及案例第第60页/共共92页MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;加加仓：多：多单2手手CMA10&CMA20,BK(2

30、);减减仓：多：多单1手手CMA10&C=1458,BP(SELLVOL);TIME=1458,SP(BUYVOL);CMA10&CMA20,BK(2);CMA20,SP(1);TIME=1458,BP(BUYVOL);TIME=1458,SP(SELLVOL);如何如何实现加减加减仓第第61页/共共92页如何利用如何利用头寸函数寸函数实现对仓位的加减。位的加减。加仓模型加仓模型A:=多头开仓条件;A1:=多头加仓条件;B:=空头交易条件;B1:=空头加仓条件;D:=多头平仓条件;E:=空头平仓条件;A&(ISLASTSK=0&ISLASTBK=0),BK(2);B&(ISLASTBK=0&I

31、SLASTSK=0),SK(2);A1&BUYVOL3&ISLASTBK,BK(1);B 1&SELLVOL3&ISLASTSK,SK(1);D&ISLASTBK,SP(BUYVOL);E&ISLASTSK,BP(SELLVOL);注意，交易注意，交易时要考要考虑前一信号方向防止前一信号方向防止锁仓。第第62页/共共92页例例2：对交易交易资金的管理金的管理/过滤模型过滤模型每次下单使用当时资金的每次下单使用当时资金的20%DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SK;DIFF0

32、&DEA0&DEA0&CROSS(DIFF,DEA),BK;DIFF0&DEA0&CROSS(DEA,DIFF),SP;SETDEALPERCENT(20);AUTOFILTER;第第63页/共共92页10日均线之上开多仓（开仓资金可用资金日均线之上开多仓（开仓资金可用资金20%），价格每上涨），价格每上涨10%止盈平止盈平仓仓50%仓位，上涨仓位，上涨20%止盈全部仓位。跌破止盈全部仓位。跌破5日线止损。日线止损。N为合约单位为合约单位MA10:=MA(C,10);MA5:=MA(C,5);CROSS(C,MA10),BK(MONEY*0.2/(N*C*MARGIN);CROSS(C,BKP

33、RICE*1.1),SP(BUYVOL*0.5);CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BUYVOL);CROSS(MA5,C),SP(BUYVOL);/非过滤模型非过滤模型第第64页/共共92页H1:=REF(HHV(H,10),1);L1:=REF(LLV(L,10),1);非过滤模型如何实现过滤非过滤模型如何实现过滤CROSS(C,H1)&ISLASTSK=0&ISLASTBK=0,BK(1);CROSS(L1,C)&ISLASTBK=0&ISLASTSK=0,SK(1);EVERY(OPIREF(OPI,1),3)&ISLASTBK=1&ISLASTSK=0,SP(1);/最

34、新价突破前最新价突破前10周期最高价且前一个指令不是开周期最高价且前一个指令不是开仓指令，指令，则买开开仓1手；手；/最新价跌破前最新价跌破前10周期最低价且前一个指令不是开周期最低价且前一个指令不是开仓指令，指令，则卖开开仓1手；手；/连续3个周期持个周期持仓量不断减少且前一个指令是量不断减少且前一个指令是卖开开仓，则平平1手空手空单；/连续3个周期持个周期持仓量不断增加且前一个指令是量不断增加且前一个指令是买开开仓，则平平1手多手多单；ISLASTBK,ISLASTSK,ISLASTSP,ISLASTBP.第第65页/共共92页第第66页/共共92页 如何编写止损止赢模型如何编写止损止赢模

35、型MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:=MA(CLOSE,10);MA20:=MA(CLOSE,20);CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA10,MA5)|CBKPRICE+5*MD,SP;CROSS(MA5,MA10)|CSKPRICE+10*MD|CMA1,BK;(C=BKPRICE&CREF(D,1),2)&ISLASTSK=1&ISLASTBK=0,BP(1);/连续连续2个周期买量不断增加且前一个指令是卖开仓，则平个周期买量不断增加且前一个指

36、令是卖开仓，则平1手空单；手空单；EVERY(DREF(D,1),2)&ISLASTBK=1&ISLASTSK=0,SP(1);/连续连续2个周期卖量不断增加且前一个指令是买开仓，则平个周期卖量不断增加且前一个指令是买开仓，则平1手多单；手多单；第第82页/共共92页第八章第八章关于下单组件关于下单组件第第83页/共共92页策略模型策略模型何时发出何时发出信号？信号？下单组件下单组件如何进行如何进行下单？下单？交易系统交易系统交易成交易成功。功。什么是下单组件什么是下单组件第第84页/共共92页下单组件的作用下单组件的作用控制成交成本控制成交成本智能分批下单。智能分批下单。实现个性化交易实现个

37、性化交易自定义止损止盈。自定义止损止盈。第第85页/共共92页下单组件包括的系统函数下单组件包括的系统函数盘口信息盘口信息Offers(Code,strContent)某合约买卖盘报价某合约买卖盘报价Volume(Code)某合约当前成交量某合约当前成交量交易系统信息交易系统信息T_Equity(Type),返回交易账号当前权益返回交易账号当前权益T_OrderState(OrderID)返回委托状态返回委托状态策略模型信号策略模型信号F_BuyAvgPrice()返回模型多头持仓成本价返回模型多头持仓成本价F_Sig()返回模型当前的信号返回模型当前的信号下单控制下单控制T_Deal(Cod

38、e,bs,kp,vol,price)按指定价格发出委托按指定价格发出委托T_DeleteOrderAll()撤掉所有未成交挂单撤掉所有未成交挂单第第86页/共共92页大单智能分批。大单智能分批。自定义追价、超价。自定义追价、超价。浮动加仓、减仓。浮动加仓、减仓。信号消失处理。信号消失处理。绑定运绑定运行行高频炒单。高频炒单。自定义平仓策略。自定义平仓策略。追踪止损止赢。追踪止损止赢。控制滑点。控制滑点。独立运独立运行行 组件运行方式组件运行方式第第87页/共共92页软件内软件内置置模块模块自编下单自编下单组件组件第第88页/共共92页第第89页/共共92页第第90页/共共92页 谢谢 谢谢祝大家交易顺利祝大家交易顺利第第91页/共共92页感感谢您的您的观看。看。第第92页/共共92页