(本科)第三章-商业银行资产业务创新ppt课件.ppt

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1、第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新商业银行创新业务商业银行创新业务第二节第二节第二节第二节 投资业务创新投资业务创新投资业务创新投资业务创新 第一节第一节第一节第一节 贷款业务创新贷款业务创新贷款业务创新贷款业务创新 （本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件 第一节第一节 贷款业务创新贷款业务创新住住宅宅权权益益贷贷款款是是指指房房主主以以其其住住宅宅现现实实估估值值减减去去该该住住宅宅已已作作为为抵抵押押金金额额后后的的差差额额,再再以以此此差差额额作作为为借借款款抵抵押押物所获得的贷款物所获得的贷款 第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新一、住宅权

2、益贷款一、住宅权益贷款（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件例例如如：某某家家庭庭用用8000080000美美元元买买下下的的一一套套住住宅宅，其其中中7000070000美美元元由由银银行行贷贷款款提提供供，由由于于通通货货膨膨胀胀与与对对住住宅宅需需求求的的增增长长，该该住住宅宅现现在在的的市市场场价价值值已已经经是是120000120000美美元元，住住宅宅所所有有者者具具 有有 5000050000美美 元元 的的 借借 款款 基基 数数（120000-120000-700000700000）。50000 50000 美美元元的的股股权权可可作作为为抵抵押押品品而而获获得得50

3、00050000美美元元新新贷贷款款，用用于于改改建建住住宅宅、或或购购买买第第二二幢幢房房屋屋、或或用用于于其其他他合合理理的的用用途途第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新20022002年民生银行率先推住房二次抵押贷款年民生银行率先推住房二次抵押贷款 二次抵押借的是每月归还的本金和房产升值部分二次抵押借的是每月归还的本金和房产升值部分 两次贷款的银行必须是同一家银行两次贷款的银行必须是同一家银行（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新

4、商业银行资产业务创新民生银行二次抵押贷款的三种形式民生银行二次抵押贷款的三种形式 1.1.房屋价值房屋价值3030万元，购房者首付万元，购房者首付9 9万元，贷款万元，贷款2121万元万元1010年期，采用等额本金还款方式，贷款年期，采用等额本金还款方式，贷款2121万元万元用足了用足了70%70%的贷款额度；每个月购房者需偿还贷款的贷款额度；每个月购房者需偿还贷款本金本金17501750元，一年后购房者要求二次抵押，在元，一年后购房者要求二次抵押，在1212个个月中已归还本金月中已归还本金2100021000元，如果他的房屋楼龄没有元，如果他的房屋楼龄没有超过超过5 5年，二次抵押贷款能贷的

5、最高数额是年，二次抵押贷款能贷的最高数额是2100021000元。元。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新民生银行二次抵押贷款的三种形式民生银行二次抵押贷款的三种形式 2.2.同样是同样是3030万元的房子，购房者首付万元的房子，购房者首付50%50%即即1515万元，没有用足第一次贷款的额度；每月归还贷款万元，没有用足第一次贷款的额度；每月归还贷款本金是本金是12501250元，一年后房主要求二次抵押贷款，他元，一年后房主要求二次抵押贷款，他的贷款额度要相对高一点，除了一年之中归还的本的贷款额度要相对高一点，除了一年之中归还的本

6、金外，还有第一次贷款没有贷足的金外，还有第一次贷款没有贷足的20%20%的房价部分，的房价部分，共计共计150001500060000600007500075000元，这是房主二次贷款元，这是房主二次贷款的额度。的额度。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新民生银行二次抵押贷款的三种形式民生银行二次抵押贷款的三种形式 3.3.同样是同样是3030元万的房子，购房者首付元万的房子，购房者首付9 9万，万，每月还款额、本金额和利息不变，同第一种情况。每月还款额、本金额和利息不变，同第一种情况。一年后进行二次抵押时，如果房主觉得自己的房子

7、一年后进行二次抵押时，如果房主觉得自己的房子升值了，可以要求银行进行评估，然后根据评估的升值了，可以要求银行进行评估，然后根据评估的房价进行二次抵押。房价进行二次抵押。3030万元的房子升值到万元的房子升值到4040万元，万元，二次抵押的贷款额度就是（二次抵押的贷款额度就是（4040万万3030万）万）70%70%21000210009100091000元，具体贷款额就是根据楼龄再乘以元，具体贷款额就是根据楼龄再乘以不同的抵押率。不同的抵押率。注：以上都是首付款最低比例都为注：以上都是首付款最低比例都为注：以上都是首付款最低比例都为注：以上都是首付款最低比例都为30%30%30%30%的情况的

8、情况的情况的情况（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新二、贷款证券化二、贷款证券化贷款证券化就是以银行贷款为标的资产，贷款证券化就是以银行贷款为标的资产，发行可交易的证券。发行可交易的证券。贷款证券化可以将一部分风险转嫁给投资贷款证券化可以将一部分风险转嫁给投资 者，以减少或降低银行金融资产的风险性。者，以减少或降低银行金融资产的风险性。该部分内容详见第四章资产证券化该部分内容详见第四章资产证券化（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新 三、银团贷款三、银团贷款银银团团贷贷

9、款款，又又称称辛辛迪迪加加贷贷款款（Syndicated Syndicated LoanLoan），是是指指由由一一家家或或几几家家银银行行牵牵头头，多多家家银银行行联联合合组组成成一一个个银银团团，依依照照内内部部的的分分工工或或各自的贷款份额向某一借款人发放贷款。各自的贷款份额向某一借款人发放贷款。银银团团贷贷款款成成员员通通常常分分为为牵牵头头行行、代代理理行行和和参参加行等角色。加行等角色。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新银团贷款的特点银团贷款的特点对借款人而言：对借款人而言：银银团团贷贷款款有有利利于于满满足足其其巨

10、巨额额融融资资需需求求；有有利利于于节节省省谈谈判判时时间间和和精精力力，降降低低筹筹资资成成本本；能能够够扩扩大大借借款款人人往来银行的范围；能够提高借款人的国内外声誉。往来银行的范围；能够提高借款人的国内外声誉。对贷款人而言：对贷款人而言：银银团团贷贷款款有有利利于于分分散散信信贷贷风风险险；银银团团贷贷款款有有利利于于获获取取中中间间业业务务收收入入和和增增加加资资产产回回报报；银银团团贷贷款款有有利利于于银银行行间加强合作，并促进金融系统健康稳定地发展。间加强合作，并促进金融系统健康稳定地发展。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产

11、业务创新四、平行贷款四、平行贷款平行贷款平行贷款(Parallel Loan)(Parallel Loan)是指在不同是指在不同国家的两个母公司分别向对方设在本国国家的两个母公司分别向对方设在本国境内的子公司提供金额相当的本币贷款，境内的子公司提供金额相当的本币贷款，并承诺在指定到期日，各自归还所借货并承诺在指定到期日，各自归还所借货币。币。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新平行贷款基本流程平行贷款基本流程如如果果国国际际货货币币市市场场上上英英镑镑利利率率是是6%6%，美美元元利利率率是是4%4%，在在美美国国的的英英国国子子

12、公公司司需需要要资资金金2 2亿亿美美元元，在在英英国国的的美美国国子子公公司司需需要要1 1亿亿英英镑镑，他他们们的的资资金金需需求求期期限限都都是是3 3年年。外外汇汇市市场场的的汇汇率率是是1 1=2=2，为为了了突突破破外外汇汇管管制制，英英国国公公司司和和美美国公司进行了如下交易：国公司进行了如下交易：（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件平行贷款流程简图平行贷款流程简图英国母公司英国母公司A AB B的子公司的子公司年年息息6%6%偿偿还还贷贷款款 贷贷款款 1 1亿亿美国母公司美国母公司B BA A的子公司的子公司偿偿还还贷贷款款 贷贷款款2 2亿亿 年年息息4%4%英国

13、境内英国境内 美国境内美国境内（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新平行贷款的利弊分析平行贷款的利弊分析利：利：逃避了外汇管制；消除了外汇风险。逃避了外汇管制；消除了外汇风险。弊弊：平平行行贷贷款款是是两两个个独独立立的的贷贷款款协协议议，分分别别具具有有法法律律效效力力。因因此此，如如果果出出现现一一方方违违约约，另外一方仍然不能解除履约义务。另外一方仍然不能解除履约义务。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新五、背对背贷款五、背对背贷款背对背贷款（背对背贷款（Back

14、 to Back LoanBack to Back Loan）又叫）又叫对开贷款，它是指两个国家的公司之间签对开贷款，它是指两个国家的公司之间签订合约，均以本币向对方发放等值贷款，订合约，均以本币向对方发放等值贷款，并在约定到期日还本付息。并在约定到期日还本付息。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新背对背贷款基本流程背对背贷款基本流程如如果果国国际际货货币币市市场场上上英英镑镑利利率率是是6%6%，美美元元利利率率是是4%4%，在在美美国国的的英英国国子子公公司司需需要要资资金金2 2亿亿美美元元，在在英英国国的的美美国国子子公公

15、司司需需要要1 1亿亿英英镑镑，他他们们的的资资金金需需求求期期限限都都是是3 3年年。外外汇汇市市场场的的汇汇率率是是1 1=2=2，为为了了突突破破外外汇汇管管制制，英英国国公公司司和和美美国国公公司司进进行行了了如如下交易：下交易：（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件 英镑利息英镑利息英国公司英国公司A A美国公司美国公司B 背对背贷款流程简图背对背贷款流程简图 英镑贷款英镑贷款 美元贷款美元贷款 美元利息美元利息（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新背对背贷款的利弊分析背对背贷款的利弊分析利利：背背对对背背贷贷款款

16、只只签签订订一一个个贷贷款款协协议议，若若一一方方违违约约，另另一一方方有有权权从从本本身身的的贷贷款款中中抵抵消损失，从而降低了违约风险消损失，从而降低了违约风险弊弊：背背对对背背贷贷款款是是一一种种借借贷贷行行为为，在在会会计计上上会会产产生生新新的的资资产产和和负负债债(双双方方互互为为对对方方的的债债权权和债务人和债务人)（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新六、项目贷款六、项目贷款项目贷款又称项目融资，是指对某一特项目贷款又称项目融资，是指对某一特定的工程项目发放的贷款，它是国际中、定的工程项目发放的贷款，它是国际中、长期

17、贷款的一种形式。长期贷款的一种形式。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新七、分享股权贷款七、分享股权贷款分享股权贷款是银行与借款人共同分担项分享股权贷款是银行与借款人共同分担项目风险的一种新型贷款方式。在该种形式目风险的一种新型贷款方式。在该种形式的贷款中，贷款银行愿意以低于市场的利的贷款中，贷款银行愿意以低于市场的利率向借款人提供贷款，但以分享该贷款项率向借款人提供贷款，但以分享该贷款项目的股权作为补偿。目的股权作为补偿。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新八、多种

18、货币贷款八、多种货币贷款多种货币贷款允许借款人通过协议的规多种货币贷款允许借款人通过协议的规定，要求贷款银行按自己选择的一种或定，要求贷款银行按自己选择的一种或几种货币支付贷款，借款人也必须用相几种货币支付贷款，借款人也必须用相同的货币种类还本付息。同的货币种类还本付息。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新九、按价格水平调整贷款九、按价格水平调整贷款按价格水平调整贷款是借贷双方把商定按价格水平调整贷款是借贷双方把商定贷款本金的实际价值与预先选定的某种贷款本金的实际价值与预先选定的某种价格指数相联的贷款方式。价格指数相联的贷款方式。

19、（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新十、累进偿付贷款十、累进偿付贷款累进偿付贷款是指债务初期的还付本息累进偿付贷款是指债务初期的还付本息额规定得较低，以后再逐渐增大的一种额规定得较低，以后再逐渐增大的一种贷款方式。贷款方式。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新十一、机动偿还期贷款十一、机动偿还期贷款 机动偿还期贷款是把还本付息额与借款人的机动偿还期贷款是把还本付息额与借款人的收入相挂钩，当利率上升或收入减少时，债收入相挂钩，当利率上升或收入减少时，债务分期还本付息额占

20、总偿付额比例下降，贷务分期还本付息额占总偿付额比例下降，贷款的偿还期相应延长。反之，则债务分期还款的偿还期相应延长。反之，则债务分期还本付息额比例上升，贷款的偿还期缩短。本付息额比例上升，贷款的偿还期缩短。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新十二、多种选择融资十二、多种选择融资多种选择融资是指将不同货币的款项、不同多种选择融资是指将不同货币的款项、不同期限和不同种类的金融工具容纳在一笔信贷期限和不同种类的金融工具容纳在一笔信贷内，借款人可根据自己的需要在这些不同的内，借款人可根据自己的需要在这些不同的筹资形式中进行选择的融资方式。

21、筹资形式中进行选择的融资方式。多种选择融资集证券融资和银行信贷的多种选择融资集证券融资和银行信贷的优点于一身。优点于一身。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新十三、并购贷款十三、并购贷款并购贷款是为企业兼并、收购等资本营并购贷款是为企业兼并、收购等资本营运活动提供的贷款。运活动提供的贷款。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新十四、保理贷款十四、保理贷款保理贷款是指商业银行以应收款项为抵押，保理贷款是指商业银行以应收款项为抵押，向顾客提供资金融通的一种贷款业务方式，向顾

22、客提供资金融通的一种贷款业务方式，又称应收账款抵押贷款。又称应收账款抵押贷款。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新十五、福费廷十五、福费廷福费廷也称为包买票据或买断票据，是指银福费廷也称为包买票据或买断票据，是指银行行(或包买人或包买人)对国际贸易延期付款方式中出对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现权的贴现(即买断即买断)。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件金融期货是指买卖双方在有组织的交易所内以公开金融期货是指买卖双方在有组织的交易所内以公开竞

23、价的形式达成的，在将来某一特定时间交收标准竞价的形式达成的，在将来某一特定时间交收标准数量特定金融工具的协议。数量特定金融工具的协议。金融期权是指合约买方向卖方支付一定费用在约金融期权是指合约买方向卖方支付一定费用在约定日期内（或约定日期）享有按事先确定的价格定日期内（或约定日期）享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约。向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约。（以上内容详见第七章衍生金融工具）（以上内容详见第七章衍生金融工具）第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新 第二节第二节 投资业务创新投资业务创新一、金融期货与期权一、金融期货与期权（本科）第三章 商业

24、银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新二、结构性票据二、结构性票据结构性票据是由债务投资工具与期权等金融结构性票据是由债务投资工具与期权等金融衍生工具组合而成的、回报率与其他金融工衍生工具组合而成的、回报率与其他金融工具的表现相挂钩的一种金融工具。具的表现相挂钩的一种金融工具。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新三、资产支持证券三、资产支持证券资产支持证券（资产支持证券（Asset Banked SecuritiesAsset Banked Securities，ABSABS），是以金融资

25、产为支持的证券，它是资），是以金融资产为支持的证券，它是资产证券化基础资产不断拓宽的产物。产证券化基础资产不断拓宽的产物。该部分内容详见第四章该部分内容详见第四章 资产证券化资产证券化（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新四、可交换债券四、可交换债券可交换债券持有人在将来的某一个时期内，能够可交换债券持有人在将来的某一个时期内，能够将该债券按照约定的条件转换为该公司持有的另将该债券按照约定的条件转换为该公司持有的另外一种有价证券。该有价证券通常情况下是该公外一种有价证券。该有价证券通常情况下是该公司持有的另外一家公司的股票。司持有的

26、另外一家公司的股票。可交换债券事实上是可转换债券的一种拓展，最可交换债券事实上是可转换债券的一种拓展，最主要的区别是债券持有人最终能够转换的标的股主要的区别是债券持有人最终能够转换的标的股票不同。前者最终能够转换为本公司的股票，而票不同。前者最终能够转换为本公司的股票，而后者只能够转换为本公司持有的其他公司的股票。后者只能够转换为本公司持有的其他公司的股票。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新五、本息分离债券五、本息分离债券本息分离债券是指债券发行后，把该债券的本息分离债券是指债券发行后，把该债券的每笔利息支付和最终本金的偿还进行

27、拆分，每笔利息支付和最终本金的偿还进行拆分，然后依据各笔现金流形成对应期限和面值的然后依据各笔现金流形成对应期限和面值的零息债券。零息债券。（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件例例如如：一一只只20002000年年1 1月月1 1日日发发行行每每年年付付息息一一次次的的1010年年期期债债券券，票票面面利利率率为为8 8，发发行行金金额额为为100100万万元元，到到期期日日为为20102010年年1 1月月1 1日日，则则期期间间有有1010笔笔利利息息的的支支付付和和最最终终的的一一次次本本金金偿偿还还。当当该该只只债债券券转转换换为为本本息息分分离离债债券券后后，每每一一笔笔利利息息支支付付和和本本金金偿偿还还都都分分别别成成为为一一只只单单独独的的债债券券，即即可可分分离离为为1010只只金金额额为为8 8万万 元元 和和 1 1只只 金金 额额 为为 100100万万 元元 的的 零零 息息 债债 券券。第三章第三章 商业银行资产业务创新商业银行资产业务创新（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件（本科）第三章 商业银行资产业务创新ppt课件