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1、疫情下信用卡风险防控探讨 疫情给信用卡风险防控带来的影响之宏观层面 整个疫情的影响使得压力情景从假设进入实战。过去每年做压力测试的时候，我们都是从假设情景入手，如假设经济滑坡 50%会怎么样。今年一季度，我国 GDP 的增长从去年的 6.1%降到了-6.8%，短期而言对整个国家经济影响还是比较大的。所以对于整个信用卡发展来说，也会带来非常大的压力。从我国信用卡行业发展的历史来看，从 1985 年发卡到目前为止已经 35年了，我们经历了三个发展阶段。银联成立是个标志性的事件，从 2002年以后，互联网在我国进入全国应用爆发增长阶段，各商业银行信用卡体制机制创新，传统消费观念逐渐被颠覆，整个信用卡
2、产业蓬勃发展。但同时也可以看到我国信用卡行业发展史并未经历完整周期，风险的周期并没有完全显现。这一次疫情影响是不是一个周期？还要看未来疫情的影响时间有多长。从历史的情形来看，2003 年“非典”期间，GDP 增速下滑了一个季度，下滑 18%，于 1 季度后基本恢复到“非典”前水平；社会消费品零售总额增速下滑了 2 个月，整体下滑 54%，于 4 个月后恢复到“非典”前水平。2008 年金融危机，GDP 增速持续下滑 3 个季度，整体下滑 32%；社会消费品零售总额增速持续下滑 6 个月，整体下滑 50%；GDP 增速于 6个季度后回到金融危机前水平；克强指数持续下滑了 5 个月，整体下滑92%
3、，于 13 个月后恢复金融危机前水平。上述两次冲击期间，我国经济韧性较强，信用卡产业当时也是处于起步发展的阶段，处于成长期，因此恢复较快，影响较小。我们看到，我国信用卡贷款余额增速和 GDP 增速之间，存在明显正相关关系，经济增速放缓时，贷款余额增速下降。2008 年经济危机影响下，2009 年贷款余额增速明显下降；在行业成长带动下，2009 年以后贷款余额“年增量”虽整体增加，但增速整体随 GDP 同向波动。同时我们也看到，我国信用卡半年逾期率和克强指数之间，存在一定负相关关系，即克强指数越弱，逾期率越高，且风险指标具有一定滞后性。我国信用卡核销率和克强指数之间，存在较明显负相关关系，即克强
4、指数越弱，核销率越高，且克强指数平均领先约 6 个月。从整个新冠疫情期间宏观经济指标变化来看，新冠疫情导致中国 GDP出现较大波动，现在已经显现出来了。目前国际货币基金组织对中国GDP 预测：2020 年是 1.2%，2021 年：9.2%（或进一步下调）。综上，整体从宏观层面的影响来看，新冠疫情导致风险呈现的波动性大大增强，非线性、反复性和长期性的特点将更加明显。具体体现在：第一，对经济活动的冻结效应。为应对疫情采取的停工停产，加之当前全球化和产业链的深度合作，使得本已处于弱复苏格局的全球经济被按下暂停键，应对协调难度更大。第二，或引起严重衰退。国际货币基金组织（IMF）预测今年全球 GDP
5、同比增长-3%（2008 年金融危机时期收缩幅度为 0.1%），预计 2020年和 2021 年全球 GDP 累计损失达 9 万亿美元。第三，不确定性大大增强。IMF 勾勒出可能的情况，包括病毒持续时间比预期更长，或在 2021 年再次出现，或两者兼而有之。若疫情长期持续加上明年卷土重来将意味着 2021 年经济产出比预期减少 8%。02 疫情给信用卡风险防控带来的影响之中观层面 部分行业受到较大冲击，行业差距拉开。从信用卡角度做一个分析，当经济顺周期的时候，中观层面对于以大数定律来做的信用卡风险管控来说，影响不是特别明显。但现在部分行业受到比较大的冲击，行业出现比较明显分化的情况下，差距在拉
6、开，所以也要重视行业和地区对信用卡风险防控带来的影响。从行业缩影来看，行业分化还是比较明显的，不同的行业受到了不同程度的影响。通过对行业供给、需求、恢复能力等维度的聚类分析可以看出，受疫情冲击最大的是特种养殖（野生动物等）、旅游业、餐饮业、线下文娱业等行业，受疫情冲击较小的是卫生业、医药制造业、线上娱乐业、电子商务、在线教育培训等行业。从区域来看，受疫情及产业结构等因素影响，部分区域受影响较为明显。一季度国内生产总值同比下降 6.8%，其中第二产业-9.6%，第三产业-5.2%，第一产业-3.2%。湖北受疫情影响最为严重；东北地区经济表现低于全国平均水平；西部地区城镇化率低于全国均值，受影响最
7、小；东部地区经济规模较大，产业结构以第二、第三产业为主导，外来人口众多，对外贸易发达，受影响程度较大。从地市情况来看，GDP 排名前五位的地市一季度增幅均与同期全国增速极为接近，上海-6.7%，北京-6.6%，深圳-6.6%，广州-6.8%，重庆-6.5%，头部城市对稳定全国整体经济形势贡献巨大。除武汉外，GDP增速下降较多的三市是天津-9.5%，泉州-10.3%，沈阳-12.9%。除此之外，佛山、东莞、苏州、温州等外贸依存度高的区域经济下行压力显著增加。受益于重点企业复工复产，南京（+1.6%）成为季度正增长的城市。03 疫情给信用卡风险防控带来的影响之微观层面 从信用风险的角度来看，经济上
8、行周期时，经济繁荣，充分就业，资金面宽松，一般来说，客户只要具有较好的信用，基本不会呈现出较高风险，收入能力的重要性没那么凸显；下行周期时经济衰退，失业率上升，收入下降，个体即便具有还款意愿，但因还款能力的下降，只要负债较重，就会呈现出较高风险，能力（即收入）的重要性更加凸显。从此次疫情对居民收入的影响看，一季度居民可支配收入下降 3.9%，不论名义还是实际增速，较 2019 年增速均回落 8 个百分点以上；从收入来源划分，经营性收入受冲击最大，增速为-7.3%；居民工资性收入维持小幅正增长，增速为 1.2%。从共债风险的角度来看，部分客户从主动性共债向被动性共债转变。2019 年 P2P 暴
9、雷、现金贷整治，风险加速出清，客户拆东墙补西墙，可以视为主动性共债现象；疫情影响下，部分客户失业、收入下降，原本“正常授信”转变为“过度授信”，可以理解为被动性共债现象。失业率是目前调查的数据，收入下降范围可能更宽。除个体外，企业的支付能力也在下降。据调研估算，4 月末我国小微企业产能仅恢复四成，大中企业产能恢复约七成。小微企业中 58.7%产能恢复程度低于 50%，大中企业中产能恢复程度低于 50%的占比为 18.9%。从欺诈风险的角度看，电信诈骗和线上无卡欺诈风险上升，“黑产、中介”不容忽视。“黑产、中介”也在钻营商业银行的“客户关怀”政策。整个疫情期间，商业银行给有困难的客户在做延期、做
10、相应的息费调整，但是同时“黑产、中介”也在活跃，这一方面也是防控的重点。电信诈骗方面：1 月中旬国内疫情爆发有所抑制，随着 2 月中旬逐步复工再次攀升。境外伪卡欺诈（CP）方面：2 月下旬随着疫情向全球扩散，多国采取封城措施，境外伪卡欺诈降幅明显。境外线上欺诈（CNP）方面：因国内代还 APP 信息泄露及国外 BIN 号段攻击，存在间歇性爆发情况。综上所述，多层次影响交叉，信用卡资产质量管控面临较大压力。新冠疫情影响从宏观层面、中观层面、微观个体层面都影响着不同层级的指数或者指标，造成了行业分化、区域的波动，失业率上升，可支配收入减少，以及违约率上升，传导到整个信用卡行业的时候，我们会看到第一
11、个特点交易下滑，虽然线上场景支付保持一定的交易量增长，但线上、线下整体交易增速有所下滑；与其他个人信贷产品相比，信用卡还款期限较短，在交易量下降影响下，贷款余额增速同比下降。第二个特点新发卡减少，据第三方机构统计，疫情期间各机构信用卡申请量同比下降30%-80%，出现断崖式下降，后疫情时期缓慢恢复。第三个特点逾期增多，伴随疫情对部分行业人群的负面影响持续发酵，原本正常还款的持卡人阶段性丧失还款能力。催收难度加大，短期内人工催收存在缺口，另外，属地催收、上门催收也受到一定程度影响。从数据来看，信用卡行业风险形势愈加严峻、复杂。一季度信用卡行业透支余额 7.1 万亿元，较年初下降 4.75%；不良
12、率较年初有所增加。从财报反映的情况看，疫情对信用卡资产质量的冲击可能会进一步加强，对信用卡行业下一步的风险防控提出更大的挑战。04 成熟市场应对危机的措施及启示 从去年以来，我跟同业机构做了一些交流，有些应对危机的措施和启示跟大家一起来探讨。美国市场经历了完整的周期考验，从上世纪的 60年代开始到现在，在 2008 年金融危机之前，是一个直线上升的线性形态，处于成长期。从美国信用卡风险在经济周期中的表现可以看出，每一次市场面对危机的时候都会遭受损失，2008 年金融危机时遭受的损失还比较大。从成熟市场经验看，信用卡风险变化与宏观经济关系密切。经济下行周期，失业率上升，信用卡核销率同步上升，宏观
13、经济周期对信用卡风险影响非常大。成熟市场在逆周期时的行业应对措施，主要包括紧缩授信标准、谨慎获新客、调整模型及风控系统、加强组合管理等，对我国信用卡行业应对危机影响来说有一定的借鉴意义。从成熟市场的风险管控中，可以得到两方面启示，一个是风险防控要“练内功、治未病”，即进一步强化组合管理，回归信贷本源；另一个是“练快功、治已病”，危机不可避免对每家银行都会产生影响，关键要对模型策略进行快速调整，风险问题快速处置，快速恢复，迅速摆脱危机的影响。05 我国信用卡行业应对策略探讨 丘吉尔说过，不要浪费一场好的危机。从历史经验来看，每次突发事件的冲击都将是银行业加速经营管理转型的催化剂。危中有机，如能因
14、时而变、因势而变，把握机遇、有效应对，就能变被动为主动。回到信用卡行业自身的能力提升上来看，要着力提升“四大能力”，即应变能力、免疫能力、处置能力、联防联控能力。提升应变能力，做好风险压力的测试。现在信用卡行业风险管控处于强压力测试当中，在现实情景下，一方面要了解风险变化的趋势，掌握风险承压状况；另一方面要测试承压能力，找出敏感性、脆弱性资产，做好应对准备。在应变能力上，第一是审视风险偏好，量体裁衣，适当调整，基于业务方向审慎把控；回归信贷风控本源，回归支付功能和消费信贷的本质。第二是恢复增长动能，在风险可控前提下，承担责任，发挥消费对经济发展的带动作用，随复工复产进度，推动业务发展。第三是用
15、好工具箱，不断测试，加快迭代；对原有模型、策略进行适度修正，有效管控存量、增量风险。要从贷前、贷中、贷后三个维度，做好客户画像、客户分层、稳定性评估、动态监测调整、差异化清收等措施落实。第四是推进基础设施建设。受疫情的影响，宅经济需要更多的场景化和自动化，对风控来说也是一个重要影响。虽然线上化对信用卡风控的要求较高，但下一步亟需加快推进。提升免疫能力，打造主动式全面风险管理体系。大家知道，应对新冠病毒最好的药是免疫能力。对于风险管控来说，信用卡风险防控最好的“药”也是免疫能力，这里所指的免疫能力核心是风险结构的稳定。从行业客群结构来看，涉及到亲周期行业、弱周期行业组合配置；增量上加强主动选择，
16、存量上加快结构调整。从产品结构来看，小额支付产品按照大数定律管控风险，回归消费本源；大额消费信贷产品按照二八定律管控风险，加强场景化运营。从收益结构来看，注重风险、收益、资本三平衡；配置好高风险高收益、低风险低收益类资产组合，实现风险结构的相对稳定和收益的可持续性。具体来说，可以考虑行业差异化，应用“中观”分析的方法，加强对受疫情影响较小的行业客户资源的挖掘，通过公私联动，实现 B 端赋能 C端。在区域差异化方面，可以结合区域风险、区域经济结构，对不同区域实施差异化的准入和授信。强化处置能力，有效应对新发生不良贷款的快速攀升。在疫情的影响下，债务重组的要求更高，在清收、处置的同时需要跟客户进一步做好协商，有部分确实还款意愿良好，但还款能力短暂丧失的客户还是应当去协商还款。提升联防联控能力，协同应对冲击。近年来，银联、司法部门、各银行同业等相关机构一直在加强信用卡风险的联防联控，应对共债风险。疫情下，无论从信用风险角度，还是从欺诈风险的角度来看，监管机构、卡组织、银行、电信、公安司法等部门需要进一步加强信用卡风险的联防联控。信用卡风控永远在路上，目前外部形势变了，风险管控的“答案”也要因势而变。