《计量经济学(庞浩)第二版第十一章练习题与参考解答811.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学(庞浩)第二版第十一章练习题与参考解答811.pdf（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、.专业 word 可编辑 .计量经济学(庞浩)第二版第十一章练习题及参考解答 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型：1011120212212tttttttttttCYuIYYuYCIG 其中，C消费支出，I投资指出，Y收入，G政府支出；tG和1tY是前定变量。（1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。（2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。练习题 11.1 参考解答：1011120212212112122112102012221112111211121112110111121(1)11111tttttttttttttttttttttttY
2、CIGYuYYuGYYYGuuuuYYGYGv 1020122210111111211121112111211011211110201122111211121111211111211121101021112011()1111(1)()11()111tttttttttttuuCYGuYuuGu 1121211112211112111211121112120211222111ttttttttuuuYGYGv .专业 word 可编辑 .10201222202111121112111211121221220112121102021222111121112111212112221112111211()
3、1111(1)()111()11ttttttttttttuuIYGYuYGuuY 2202011202110212021222111121112111212112112221112111213031132311111ttttttttttuYGuuuYYGv 101111212021122230311323ttttttttttttYYGvCYGvIYGv 由模型的结构型，M=3，K=2。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。首先，用阶条件判断。第一个方程，已知112,0mk，因为1120212 11Kkm 所以该方程有可能为过度识别。第二个方程，已知222,1mk，因为 22
4、2 1112 11Kkm 所以该方程有可能恰好识别。第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。其次，用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵 10112011221000010011101 对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得.专业 word 可编辑 .220010101B 由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的矩阵的秩为 2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。（2）根据上述判断的结果，第一个方程可用两段最小二乘法估计参数；第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。11.2
5、考虑如下结果：OLS:10.2760.258 0.046 4.959ttttPWPV 2R0.924 OLS:12.6930.232 0.544 0.247 0.064tttttWXMMP 2R0.982 TSLS:10.2720.257 0.046 4.966ttttPWPV 2R0.920 TSLS:12.6860.233 0.5440.2460.064tttttWXMMP 2R0.981 其中tW、tP、tM和tX分别是收益，价格，进口价格以及劳动生产力的百分率变化（所有百分率变化，均相对于上一年而言），而tV代表未填补的职位空缺率（相对于职工总人数的百分率）。试根据上述资料对“由于 O
6、LS 和 TSLS 结果基本相同，故 TSLS 是无意义的。”这一说法加以评论。练习题 11.2 参考解答：从两种方法估计的结果看，尽管系数的估计值非常接近，但不能说用 TSLS 方法估计得到的估计值无意义。原因是用TSLS方法能保证参数的估计是一致的，而用OLS方法估计得到的参数估计值在统计上是有偏且非一致。因此，从这个意义上说，运用 TSLS 方法得到的.专业 word 可编辑 .参数估计值可靠、可信。11.3 考虑如下的货币供求模型：货币需求：ttttdtuPRYM13210 货币供给：ttstuYM210 其中，M=货币，Y收入，R利率，P价格，ttuu21,为误差项；Y、R 和 P
7、是前定变量。(1)需求函数可识别吗？(2)供给函数可识别吗？(3)你会用什么方法去估计可识别的方程中的参数？为什么？(4)假设我们把供给函数加以修改，多加进两个解释变量1tY 和1tM，会出现什么识别问题？你还会用你在（3）中用的方法吗？为什么？练习题 11.3 参考解答：（1）首先，用阶条件判断如下：根据模型可知2,3MK，对于需求函数，有 113311 10Kkm 所以，该方程有可能是恰好识别。其次，用秩条件判断。将结构型模型转化为简化型模型后，写出其系数的矩阵为 012301100100 对于需求函数，划掉第一行和第一行里零所对应的非零元素以外的元素，得到一个非零元素，即 1，按照秩条件
8、原理，说明该方程为恰好识别。（2）根据识别的原理，对于供给函数，运用阶条件有 223 1211 10Kkm .专业 word 可编辑 .所以，该方程有可能是过度识别。对于供给函数，按秩条件原理，可得三个非零元素，按照秩条件的原理，说明该方程为过度识别。（3）对于货币需求函数在过度识别的情况下，可考虑用间接最小二乘法估计参数；对于货币供给函数为恰好识别的情况下，可考虑用两段最小二乘法估计参数。（4）在货币供给函数里再引进变量1tY 和1tM，使得函数变为过度识别的情况，这时对参数的估计就只能用两段最小二乘法。11.4 考虑以下模型：0121012tttttttRMYuYRu 其中tM（货币供给）
9、是外生变量；tR为利率，tY为 GDP，它们为内生变量。（1）请说出此模型的合理性。（2）这些方程可识别吗？假使把上述模型改变如下：012311012ttttttttRMYYuYRu 判断此方程组是否可识别，其中1tY为滞后内生变量。练习题 11.4 参考解答：（1）在上述第二个函数显然不正确，因为，按照经济学原理，GDP 应该受到投入要素的影响，而不是货币的价值利率的影响。（2）根据识别的意义，可知上述模型中第一个方程，包含了模型中的全体变量，所以为不可识别；根据识别的阶条件，已知2,1MK，对于第一个方程，有.专业 word 可编辑 .111 1012 11Kkm 则表明该方程为不可识别。
10、第二个方程除了tR和tY外，还有第一个方程没有包含的变量tM，所以该方程为可识别。从而整个方程组为不可识别。（3）将模型变为上述第二种形式，从结构的形式看与第一种情况一致，所以方程组的识别情况没有变化，仍然为不可识别。11.5 设我国的关于价格、消费、工资模型设定为 ttttttttttttuCWIPuWICuIW343212321121 其中，I 为固定资产投资，W 为国有企业职工年平均工资，C 为居民消费水平指数，P 为价格指数，C、P 均以上一年为 100%，样本数据见下表 11.6。表 11.6 样本数据 年份 全社会固定资产投资总额I/亿元 国有企业在岗职工平均工资W/元 居民消费水
11、平指数C 价格指数 P 1992 8080.1 2930 113.3 106.4 1993 13072.3 3593 108.4 114.7 1994 17042.1 4708 104.6 124.1 1995 20019.3 5663 107.8 117.1 1996 22913.5 6269 109.4 108.3 1997 24941.1 6647 104.5 102.8 1998 28406.2 7644 105.9 99.2 1999 29854.7 8350 108.3 98.6 2000 32917.7 9324 108.6 100.4 2001 37213.5 10619 10
12、5.7 100.7 2002 43499.9 12109 106.5 99.2 2003 55566.6 14028 106.5 101.2 2004 70477.4 16336 107.4 103.9 2005 88773.6 19069 107.9 101.8.专业 word 可编辑 .2006 109998.2 22246 109.6 101.5 2007 137323.9 26284 110.2 104.8 其中、均是以上一年为 100。资料来源：国家统计局网站（1）该方程组是否可识别？（2）选用适当的方法估计模型的未知参数？。练习题 11.5 参考解答：（1）由于该方程组为递归模型，
13、而递归模型并非真正意义下的联立方程组模型。因而淡化它的识别性判断。事实上，该方程组模型中除第一个方程为恰好识别外，其余两个方程均是不可识别。（2）直接利用进行估计，结果如下 2498.5620.183545ttWI 109.52450.000180.000918tttCIW 224.12550.0009310.0053760.95397ttttPIWC 11.6 表中给出了四川省宏观经济统计资料，试判断模型的识别性，再用 TSLS 法估计如下宏观经济模型 ttttttttttttXGICYuYYIuYC21210110 其中，tttYIC,分别表示消费，投资和收入；tttXGY,1分别表示收入
14、的滞后一期，政府支出和净出口。表 11.7 四川省宏观经济统计资料(单位：亿元)年份 消费 C 投资 I 收入 Y 政府支出G 净出口 X.专业 word 可编辑 .1978 114.13 47.49 184.61 22.43 0.56 1979 122.13 58.26 205.76 24.81 0.56 1980 137.32 64.42 229.31 26.94 0.63 1981 157.7 56.56 242.32 27.77 0.29 1982 176.87 67.01 275.23 31.18 0.17 1983 198.86 77.77 311 34.09 0.28 1984
15、220.28 98.87 358.06 38.6 0.31 1985 256.39 119.5 421.15 44.68 0.58 1986 283.92 125.7 458.23 48.39 0.22 1987 329.3 146.33 530.86 55.09 0.14 1988 407.52 182.86 659.69 68.94 0.37 1989 475.73 192.48 744.98 76.44 0.33 1990 553.97 238.68 890.95 98.08 0.22 1991 604.4 290.22 1016.31 121.43 0.26 1992 665.99 3
16、74.14 1177.27 136.67 0.47 1993 770.4 544.03 1486.08 171.23 0.42 1994 1103.04 680.66 2001.41 217.31 0.4 1995 1321.95 848.81 2443.21 271.63 0.82 1996 1520.28 1013.46 2871.65 336.7 1.21 1997 1670.5 1173.14 3241.47 396.21 1.62 1998 1814.92 1264.17 3474.09 425.62-30.62 1999 1886.74 1336.84 3649.12 473.21
17、-47.67.专业 word 可编辑 .2000 2021.66 1521.43 3928.2 523.47-138.36 2001 2161.96 1693.1 4293.49 616.8-178.37 2002 2337.76 1925.31 4725.01 676.51-214.57 2003 2579.3 2248.78 5333.09 751.17-246.16 2004 2954.34 2728.1 6379.63 851.3-154.11 2005 3366.47 3326.22 7385.11 901.22-208.8 2006 3686.82 4150.62 8637.81
18、1138.06-337.69 2007 4285.21 5185.46 10505.3 1386.35-351.72 资料来源：四川省统计局网站 练习题 11.6 参考解答：（）依题意，方程组中的内生变量个数 M=3，外生变量的个数为 K=3。根据阶条件，对于第一个方程，有 K-k1=3-0m1-1=2-1 所以，该方程可能为过度识别。对于第二个方程，有 K-k2=3-1 m2-1=2-1 所以，该方程仍可能为过度识别。第三个方程是定义方程，所以不需对其识别性进行判别。将结构型模型转化为标准型，并写出其系数的矩阵形式 01012100000100011 1011.专业 word 可编辑 .按照
19、秩条件，对于第二个方程，可的如下矩阵 21001011 由此可得到三个非零二阶行列式，即表明该方程是过度识别。同理，对于第三个方程有 122123123 可得两个非零行列式，因此该方程也是过度识别。（2）对于第一个方程运用 TSLS 估计得到 158.76260.429756ttCY 对于第二个方程运用 TSLS 估计得到 1165.78210.7355830.307061tttIYY 最后，得该问题的联立方程组模型为 1158.76260.429756tttCYe 12165.78210.7355830.307061ttttIYYe tttttYCIGX 其中，1te和2te分别为消费函数和投资函数中的残差。