《海富通风格优势股票型证券投资基金2010年第一季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海富通风格优势股票型证券投资基金2010年第一季度报告.pdf（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-1-海富通风格优势股票型证券投资基金海富通风格优势股票型证券投资基金海富通风格优势股票型证券投资基金海富通风格优势股票型证券投资基金 2010201020102010 年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告 2010201020102010 年年年年 3 3 3 3 月月月月 31313131 日日日日 基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人：海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有
2、限公司中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期报告送出日期报告送出日期：2010201020102010 年年年年 4 4 4 4 月月月月 20202020 日日日日 海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-2-1 1 1 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容
3、，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 3 月 31 日止。2 2 2 2 基金产品概况基金产品概况基金产品概况基金产品概况 基金简称 海富通风格优势股票 基金主代码 519013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 10 月 19 日 报告期末基金份额总额 7,234,270,647.49 份
4、 投资目标 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。投资策略 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮换，精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。业绩比较基准 75MSCI China A25上证国债 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 海富通风格优势股票
5、型证券投资基金 2010 年第一季度报告-3-3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010 年 1 月 1 日至 2010 年 3 月31 日）1.本期已实现收益 256,167,171.30 2.本期利润 97,263,544.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 4.期末基金资产净值 8,182,213,082.24 5.期末基金份额净值 1.131 注：（1）所述基金业绩指
6、标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期本报告期本报告期本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较比较比较比
7、较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 0.98%1.20%-3.44%0.96%4.42%0.24%3.2.23.2.23.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较比较比较比较 海富通风格优势股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 海富通
8、风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-4-注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，即 2006 年 10 月 19 日至 2007年 4 月 18 日。建仓期结束时本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。4 4 4 4 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告 4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理基金经理基金经理基金经理（或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组）简介简介简介简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 康赛波 本基金的基金经理
9、2007年8月6日-13 年 中国国籍，金融学士，持有基金从业人员资格证书。1997 年至 1999 年工作于湘财证券有限责任公司，主要从事投资管理业务；1999年至 2000 年工作于大成基金管理有限公司，从事研发及投资管理业务；2001 年 2 月起加入湘财合丰基金管理公司筹备组，2003 年 4月至 2005 年 4 月任泰达荷银合丰稳定基金基金经理；2005 年 4 月至 2006 年 12 月担任泰海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-5-达荷银风险预算股票基金基金经理；2006 年5 月至 2007 年 4 月担任泰达荷银效率基金基金经理；2007 年 5 月
10、加入海富通基金管理有限公司，2007 年 8 月起任海富通风格优势股票基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。4.24.24.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实
11、信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.34.34.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公
12、司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.44.44.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-6-2010 年第一季度，A 股市场并没有因为国内经济的持续复苏而出现大幅上涨的行情。中国央行两次提高存款准备金率，商业银行新增贷款增速趋于平稳，宏观政策的紧缩程度大大超过了市场的
13、预期。上证指数在一月出现明显下跌后，进入了窄幅震荡的格局。虽然股指期货、融资融券即将出台，但大小盘风格转换仍然没有完成，大盘股表现欠佳，而区域经济、科技等主题投资则成为局部的热点，受到投资者的追捧。我们预计中央政府的宏观调控政策导向开始转向调结构、防通胀，在具体政策上，是取消了对房地产行业的刺激措施，同时适度加强了行业的结构性调整，加大安置房的建设力度；另外对产能过剩行业的行政干预，和对货币市场流动性的逐步收紧。另外基于政府加强对产业的科技支持宗旨，加大了科技行业，特别是战略性新兴产业的扶持力度。本基金在 2010 年第一季度在资产配置上仍然采取进取的策略，但与2009 年四季度相比进一步加大
14、了结构调整的力度。在行业配置方面，本基金加大了对节能环保、新能源、新材料、新技术类股票的配置，另外考虑到中小盘股票的相对收益已经非常明显，本基金也适度增加了相对低估的大盘蓝筹在组合中的配置比例。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 0.98%，同期基金业绩比较基准收益率为-3.44%，基金净值跑赢业绩比较基准 4.42 个百分点。展望未来，二零一零年一季度中国宏观经济必将继续保持高速增长的势头。但二零零九年 A 股市场的持续上涨已经在相当程度上反映了这一预期，市场对于宏观刺激政策退出抑或转向的忧虑反而日渐增加，因此未来市场走势将取决于经济增长和宏观政策退出的力度和节
15、奏，出口复苏程度和通货膨胀水平将成为关注的重要变量。另外总理明确表示“应该大力发展互联网、绿色经济、低碳经济、环保技术、生物医药，这些涉及未来环境和人类生活的一些重要领域。”我们将重点考虑由此带来的结构性机会。基于上述判断，在行业选择上，我们将重点关注得益于产能利用率提高而存在涨价预期的中游以及存在相对供给瓶颈的部分上游行业；国家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域；另外，我们也会积极关注大型国企的兼并重组机会，并从上市公司年报中发掘业绩优良未来成长性较好的品种。5 5 5 5 投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告 5.15.15.15.
16、1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-7-1 权益投资 7,399,885,913.2489.86 其中：股票 7,399,885,913.2489.86 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 715,576,661.358.69 6 其他资产 119,121,817.861.45 7 合计 8,234,584,3
17、92.45100.00 5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 383,612,816.954.69 C 制造业 3,966,699,216.0548.48 C0 食品、饮料 489,367,436.205.98 C1 纺织、服装、皮毛 112,859,025.451.38 C2 木材、家具 35,963,910.090.44 C3 造纸、印刷 19,900,089.550.24 C4
18、石油、化学、塑胶、塑料 570,271,341.796.97 C5 电子 95,680,386.641.17 C6 金属、非金属 525,213,690.916.42 C7 机械、设备、仪表 1,522,140,204.1418.60 C8 医药、生物制品 595,303,131.287.28 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,166,752.920.83 海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-8-E 建筑业 162,005,641.191.98 F 交通运输、仓储业 57,058,435.980.70 G 信息技术业 667,059,923.1
19、48.15 H 批发和零售贸易 386,240,587.204.72 I 金融、保险业 1,187,777,226.5014.52 J 房地产业 99,999,870.941.22 K 社会服务业 157,487,985.441.92 L 传播与文化产业-M 综合类 263,777,456.933.22 合计 7,399,885,913.2490.44 5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占
20、基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 601166 兴业银行 6,009,053 221,854,236.76 2.71 2 600000 浦发银行 9,000,000 205,020,000.00 2.51 3 600893 航空动力 5,000,000 150,100,000.00 1.83 4 000858 五 粮 液 5,200,597 146,500,817.49 1.79 5 600415 小商品城 2,900,885 140,170,763.20 1.71 6 601009 南京银行 7,840
21、,568 137,915,591.12 1.69 7 600739 辽宁成大 3,799,758 132,725,546.94 1.62 8 600143 金发科技 13,296,424 131,102,740.64 1.60 9 600036 招商银行 7,969,102 129,736,980.56 1.59 10 601688 华泰证券 6,000,000 129,720,000.00 1.59 5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资报告期末按债券品种分类的债券投资报告期末按债券品种分类的债券投资报告期末按债券品种分类的债券投资组合组合组合组合 本基金本报告期末
22、未持有债券。5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-9-本基金本报告期末未持有债券。5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净
23、值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 宜宾五粮液股份有
24、限公司董事会于 2009 年 9 月 9 日发布 宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告，中国证券监督管理委员会决定根据中华人民共和国证券法的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。该公司还于 2009 年 12 月 22 日发布宜宾五粮液股份有限公司关于进一步完善公司治理结构的整改方案，陈述公司治理整改所采取的具体措施。2010 年 1 月 4 日该公司公告已完成事项公告，公司已经按期完成四项整改工作。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。该事件将促进五粮液公司治理结构进一步完善，我们看好公司的长期发
25、展。其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 5,282,846.32 2 应收证券清算款 101,708,989.81 3 应收股利-4 应收利息 217,727.74 5 应收申购款 11,912,253.99 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 119,121,817.86 海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-10-5.8.4 报告期末持有的处于转股期
26、的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。6 6 6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 6,536,483,840.29 本报告期基金总申购份额 1,223,979,187.65 减：本报告期基金总赎回份额 526,192,380.45 本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 7,234,270,647.49 7 7 7 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要
27、信息影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 11 只开放式基金。截至 2010 年一季度末，海富通管理的公募基金资产规模达 387 亿元人民币。作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2010 年一季度末，海富通为 50 多家企业超过 100 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2010 年一季度末，
28、投资咨询业务规模超过 250 亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。成立六年多来，海富通始终坚持“专业、专心、专注”的职业精神。2004 年 9 月，海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级（Fitch Ratings）为公司进行资产管理业务评级，在 2008 年复评中海富通又被升级为惠誉 M2+（中国）资产管理人优秀评级。海富通同时还在不断践行其社会责任。自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”以来，先后捐赠了因汶川地震严重受灾的学校、在沙化严重的内蒙古库伦旗捐建了公益林、向上海民工小学捐赠电脑、为安徽老区小学扶贫助学并捐赠物资等。海富通
29、风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-11-此外，海富通还积极推进投资者教育工作，在与上海交大安泰经管学院合作建立的“海富通-上海交大投资者教育研究中心”推出股市与幸福感调研报告后，海富通展开了以“幸福投资”为主题的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。2010 年一季度，海富通在亚洲资产管理（Asia Asset Management）杂志举办的评选活动中，获“2009 年度最佳 QDII 基金管理人”奖项，公司总裁田仁灿获“2009 年度最佳基金公司 CEO”；在和讯举办的“2009 年财经风云榜评选”中，公司获“行业年度最具创意营销奖”，公司总裁田仁灿获“
30、行业年度基金掌门人”奖；在凤凰网举行的“2009 中国年度基金公司评选”中，公司获“2009 年度国际投资视野基金公司”奖项；在 青岛财经日报 进行的评选活动中，公司获“2009 年度青岛市民最信赖基金公司”；在华商晨报“2009 年度沈阳理财总评榜金钥匙奖”评选中，公司获“2009 年度辽沈地区最具影响力十佳基金公司”奖。8 8 8 8 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录（一）中国证监会批准设立海富通风格优势股票型证券投资基金的文件（二）海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同（三）海富通风格优势股票型证券投资基金招募说明书（四）海富通风格优势股票型证券投资基金托管协议（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件（六）报告期内海富通风格优势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人办公地址。8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通基金管理有限公司 海富通风格优势股票型证券投资基金 2010 年第一季度报告-12-2010 年 4 月 20 日