《普丰证券投资基金2006年半年度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《普丰证券投资基金2006年半年度报告.pdf（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 普丰证券投资基金 2006 年半年度报告 普丰证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2006年8月25日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年8月14日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。2 目 录 一、基金简介.3 二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）.4 三、基金管理人报告.5 四、基金托管人报告.7 五、基金财务会计报告（未经审计）.8 六、基金投资组合报告.17 七、基金份额持有人结构.34 八、重大事件揭示.35 九、备查文件目录.37 3一、基金简介一、基金简介（一）基金名称：普丰证券投资基金 基金简称：基金普丰 交易代码：184693 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：
3、1999 年 7 月 14 日 报告期末基金份额总额：30 亿份 基金合同存续期：15 年 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：1999 年 7 月 30 日 （二）基金投资目标：导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优化组合投资两种模式的积极结合,实现风险与收益的有效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投资收益,实现基金财产的长期稳定增值。基金投资策略：本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合,在进一步分散风险的同时,积极投资绩优股和成长股,将基金财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和优化组合投资部
4、分,力争在降低风险的同时,实现基金财产增值。（三）基金管理人 法定名称：鹏华基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层 邮政编码：518001 法定代表人：孙枫 信息披露负责人：程国洪 联系电话：0755-82021186 传真：0755-82021126 电子邮箱： 4（四）基金托管人 法定名称：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子邮箱： （五）信息披露 报纸名称
5、：中国证券报，证券时报，上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:/ 基金半年度报告置备地点：深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司 二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）二、主要财务指标和基金净值表现（未经审计）（一）财务指标 单位:人民币元 序 号 项 目 2006年6月30日 1 基金本期净收益 829,364,922.552 基金份额本期净收益 0.27653 期末可供分配基金收益 494,531,102.584 期末可供分配基金份额收益 0.16485 期末基金
6、资产净值 4,059,253,289.566 期末基金份额净值 1.35317 基金加权平均净值收益率 24.43%8 本期基金份额净值增长率 42.84%9 基金份额累计净值增长率 66.50%5提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 （二）基金净值表现（1）本基金历史各时间段基金份额净值增长率 净值增长率 净值增长率标准差 过去一个月 3.98%3.35%过去三个月 25.23%3.12%过去六个月 42.84%2.43%过去一年 55.65%2.05%过去三年 43.56%2.08%自基金合同生效起至
7、今 66.50%2.04%注：基金合同中未规定业绩比较基准。（2）本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况走势图-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%1999-7-141999-11-122000-3-32000-6-232000-9-302001-1-122001-5-112001-8-172001-11-302002-3-222002-6-302002-10-112003-1-172003-4-302003-8-152003-11-282004-3-122004-6-252004-9-302005-1-
8、142005-4-292005-8-122005-12-22006-3-17基金普丰 三、基金管理人报告三、基金管理人报告（一）基金管理人简介 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司和深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。公司目前管理四只封闭式基金、六只开放式基金和四只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世
9、后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管 6理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。（二）基金经理简历 易贵海，基金普丰基金经理,男，经济学硕士。历任大鹏证券资产管理中心部门经理，兆富投资有限公司投资部经理,长盛基金管理有限公司同盛基金经理助理、基金经理。2004 年 2 月加入鹏华基金管理有限公司。（三）基金运作的遵规守信情况说明 基金运作合规性声明:本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基
10、金法（以下简称基金法）、证券投资基金运作管理办法及其他相关法律、法规的规定以及普丰证券投资基金基金合同的约定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于社会”的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，忠实履行基金管理职责。2006 年上半年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。（四）投资策略和业绩表现说明 06 年上半年，在股权分置改革和各项政策利好的全面推动下，深沪 A 股出现了单边上涨行情，截止 6 月 30 号，深圳综指上涨 154.47 点、上涨幅度 55.41%，上证综合指数上涨 501
11、.22 点、上涨幅度 43.17%，同期普丰基金净值增长率为 42.84%。上半年普丰基金业绩表现总体欠佳，在同类可比的 27 只基金中处于 17 位，表现已中游偏下。特别是 5 月份以来，基金业绩与同行相比每况愈下，已必须引起足够的重视！回顾反思，主要的不足之处在于：1、对市场热点反应迟钝。5 月份以来商业、食品饮料以及军工类股票中黑马频出，但普丰基金几乎空白，正是这段时间基金相对业绩下降较快！除了自下而上的对个股的研究不够全面外，主要原因还是在于对市场热点炒作缺乏前瞻性以及热点开始升温时重视不够、反应迟钝。2、尽管上半年深圳综指表现大幅超越上证综指，但普丰基金指数投资部分的业绩表现远远落后
12、于积极部分，甚至大幅落后于基准指数，指数部分投资对基金业绩拖累很大。总结起来其主要原因在于：对指数投资组合的配置缺乏一个全面有效的策略。7(五)市场展望 针对上述问题，下半年操作改善的地方有:1、加强对各细分行业的研究，并自下而上地选取个股，在此基础上积极捕捉市场热点。2、对于指数部分的投资，将在不违背基金契约的前提下，适当优化，加大对基金重仓股的拟合投资，争取持有人利益最大化。下半年市场走势可能较上半年要复杂，所以下半年的操作要求更为灵活。除了结构优化外，时机选择对下半年基金业绩的贡献将比上半年要突出。四、基金托管人报告四、基金托管人报告 2006 年上半年，本托管人在对普丰证券投资基金托管
13、过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。2006 年上半年，普丰证券投资基金的管理人鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在 2006 年上半年所编制和披露的普丰证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006
14、年 8 月 14 日 8五、基金财务会计报告（未经审计）五、基金财务会计报告（未经审计）（一）基金会计报表 1、普丰证券投资基金本报告期末与前一个年度末的比较式资产负债表 单位：人民币元 项 目 行次 2006 年 6 月 30 日2005 年 12 月 31 日资产 银行存款 1 149,515,099.74 231,671,774.72 清算备付金 2 11,399,990.15 3,250,106.59 交易保证金 3 2,614,264.41 1,348,780.49 应收证券清算款 4 33,448,787.71 497,800.65 应收股利 5 0.000.00应收利息说明(1)
15、6 9,954,679.65 4,390,121.57 应收申购款 7 0.000.00其他应收款 8 0.000.00股票投资市值说明(2)9 3,034,189,570.56 2,040,919,561.36 其中：股票投资成本说明(2)10 2,467,901,826.42 1,865,581,651.20 债券投资市值说明(2)11 840,112,475.81 581,991,400.04 其中：债券投资成本说明(2)12 841,687,389.39 580,506,435.63 权证投资市值说明(2)13 9,356.421,450.00 其中：权证投资成本说明(2)14 0.0
16、00.00买人返售证券 15 0.000.00待摊费用 16 0.000.00其他资产 17 0.000.00资产总计 18 4,081,244,224.452,864,070,995.42负债 应付证券清算款 19 9,613,488.20 14,236,998.66 应付赎回款 20 0.000.00应付赎回费 21 0.000.00应付管理人报酬 22 4,042,317.33 2,903,046.15 应付托管费 23 808,463.47 580,609.25 应付佣金说明(3)24 4,270,706.85 1,481,986.59应付利息 25 0.000.00应付收益 26 0
17、.000.00未交税金 27 2,777,850.17 2,777,850.17其他应付款项 28 250,000.00 0.00卖出回购证券款 29 0.000.00短期借款 30 0.000.00预提费用说明(4)31 228,108.87 100,000.00其他负债 32 0.000.00 9负债合计 33 21,990,934.8922,080,490.82持有人权益 实收基金 34 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 35 564,722,186.98 176,824,324.57 未分配收益 36 494,531,102.58-334,
18、833,819.97持有人权益合计 37 4,059,253,289.56 2,841,990,504.60负债及持有人权益总计 38 4,081,244,224.452,864,070,995.42 2、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位:人民币元 项目 行次 2006 年上半年 2005 年上半年 收入：1 855,596,319.15-165,269,850.11股票差价收入说明(5)2 765,143,869.21-193,474,322.84债券差价收入说明(6)3-1,425,249.90-302,148.20权证差价收入 4 45,639,036.0
19、00.00债券利息收入 5 8,800,300.89 8,654,413.33存款利息收入 6 1,233,311.58 876,435.80股利收入 7 36,204,981.24 18,921,699.28买入返售证券收入 8 0.000.00其他收入说明(7)9 70.1354,072.52费用：10 26,231,396.60 20,254,976.36基金管理人报酬 11 20,987,708.38 16,488,221.30基金托管费 12 4,197,541.64 3,297,644.20卖出回购证券支出 13 798,275.89 219,533.14利息支出 14 0.000
20、.00其他费用说明(8)15 247,870.69 249,577.72 其中：上市年费 16 29,752.78 29,752.78 信息披露费 17 148,767.52 148,767.52审计费 18 49,588.57 49,588.57基金净收益 19 829,364,922.55-185,524,826.47加：未实现资本利得 20 387,897,862.41 133,782,702.29基金经营业绩 21 1,217,262,784.96-51,742,124.18 3、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元 项目 行次 2006 年上半年
21、 2005 年上半年 本期基金净收益 1 829,364,922.55 -185,524,826.47加：期初基金净收益 2-334,833,819.97 -168,448,983.06加：本期损益平准金 3 0.00 0.00 可供分配基金净收益 4 494,531,102.58 -353,973,809.53减：本期已分配基金净收益 5 0.000.00 10 期末基金净收益 6 494,531,102.58 -353,973,809.53 4、普丰证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 单位：人民币元 项目 行次 2006 年上半年 2005 年上半年 一、期初基金净
22、值 12,841,990,504.602,659,549,771.43二、本期经营活动 20.000.00基金净收益 3829,364,922.55-185,524,826.47未实现利得 4387,897,862.41133,782,702.29经营活动产生的基金净值变动数 51,217,262,784.96-51,742,124.18三、本期基金份额交易 60.000.00基金申购款 70.000.00基金赎回款 80.000.00基金份额交易产生的基金净值变动数 90.000.00四、本期向持有人分配收益 100.000.00向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 110.000.
23、00五、期末基金净值 124,059,253,289.562,607,807,647.25 （二）会计报表附注 1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。2、重大会计差错的内容和更正金额 本期没有重大会计差错。3、关联方关系及交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 国信证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 方正证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 安徽国元信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 本报告
24、期内关联方关系未发生变化。(2)基金各关联方投资本基金的情况 11A基金管理人投资情况 年度 基金管理公司期末持有基金份额 占 基 金 总 份 额 比 例（）报告期内持有份额的变化 适用费率 2006 3,750,000 0.125无-2005 3,750,000 0.125无-B基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况 年度关联方名称 年度 与本基金的关系 期末持有基金份额 占基金总份额的比例（）2006 15,000,000 0.50国信证券有限责任公司 2005 基金发起人、基金管理人的股东 15,000,000 0.502006 3,750,000 0.125安徽国元信托投资有限责任
25、公司 2005 基金发起人、基金管理人的股东 3,750,000 0.1252006 1,875,000 0.0625方正证券有限责任公司 2005 基金发起人、基金管理人的股东 1,875,000 0.0625(3)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 149,515,099.74 元(2005 年 6 月 30 日：114,815,744.43 元)。2006 年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,179,932.20 元(200
26、5 年上半年：848,356.65 元)。(4)关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。A.通过关联方席位进行的交易是与关联方签订证券交易席位租用协议后进行，该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。关联方名称 年度 股票成交量（元）占股票比例(%)债 券 成 交 量（元）占债券比例(%)权证成交量（元）占权证比例(%)2006 年上半年 1,561,401,067.8819.2014,960,674.605.95 1,991,587.644.36国信证券 2005 年上半年 236,378,523.006.879,442,895.003.65 0.000.00 12
27、B.通过关联方席位交易支付的佣金 关联方名称 年度 佣金（元）占累计佣金比例（%）2006 年上半年 1,223,889.33 18.79国信证券 2005 年上半年 187,665.27 6.81 注:佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额1-买（卖）经手费-买（卖）证管费-证券结算风险基金 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额1-买（卖）经手费-证券结算风险基金 佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。C.从关联方获得的服务说明 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了证券交易席位租用协议。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为本基金管理
28、人提供研究服务以及其他研究支持。D.关联方报酬 a.基金管理人报酬 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费按前一日的基金资产净值的 1.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值1.25%当年天数。截止至 2006 年 6月 30 日，本基金 2006 年上半年共需支付基金管理人报酬人民币 20,987,708.38 元。2005 年上半年本基金共支付基金管理人报酬人民币 16,488,221.30 元。b.基金托管人报酬 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日托管费=前一日基金资产净值0.25%
29、当年天数。截止至 2006 年 6 月 30 日，本基金 2006 年上半年需支付基金托管人报酬人民币 4,197,541.64 元。2005 年上半年本基金共支付基金托管人报酬人民币 3,297,644.20 元。E.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。13关联方名称 年度 债券交易（元）卖出回购（元）卖出回购利息支出（元）中国工商银行 2006 年上半年 101,223,569.57631,900,000.00203,970.12中国工商银行 2005 年上半年 0.000.00
30、0.00 4、会计报表重要项目说明 (1)按银行存款利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额：单位：人民币元 2006 年 6 月 30 日应收银行存款利息 118,454.74清算备付金利息 4,617.00应收债券利息 9,831,567.86应收权证保证金利息 40.05合计 9,954,679.65(2)按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额:单位：人民币元 2006 年 6 月 30 日股票 566,287,744.14债券-1,574,913.58权证 9,356.42合计 564,722,186.98(3)按证券经营机构分别列示应付佣金的金额:单位：人民币元
31、2006 年 6 月 30 日中信建投证券 112,310.77平安证券 153,149.88申银万国 642,145.37招商证券 283,349.23中银国际 646,441.04 14中信证券 13,867.46兴业证券 175,922.89东海证券 58,485.01银河证券 159,145.72国信证券 834,001.00国元证券 401,499.01中山证券 35,911.34国泰君安 269,410.52联合证券 207,105.47红塔证券 277,962.14合计 4,270,706.85 (4)预提费用明细:单位：人民币元 2006 年 6 月 30 日上市年费 29,7
32、52.78信息披露费费 148,767.52审计费 49,588.57合计 228,108.87(5)股票差价收入:单位：人民币元 2006 年上半年卖出股票成交总额 4,149,112,616.88减:卖出股票成本总额 3,380,508,879.68减:应付佣金 3,459,867.99股票差价收入 765,143,869.21注:本基金于本半年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计 27,247,882.26 元，已全额冲减股票投资成本。15(6)债券差价收入:单位：人民币元 2006 年上半年卖出债券成交总额 295,183,943.15减:卖出债券成本总额 292,82
33、6,231.40减:应收利息总额 3,782,961.65债券差价收入 -1,425,249.90 (7)其他收入明细:单位：人民币元 2006 年上半年保证金利息收入 70.13合计 70.13(8)其他费用明细:单位：人民币元 2006 年上半年 上市年费 29,752.78信息披露费 148,767.52审计费用 49,588.57帐户维护费 9,800.00 回购交易费 6,658.30划款手续费 3,303.52合计 247,870.69 (9)本基金本报告期未进行收益分配。(10)其他重要报表项目的说明：无 16 5、本报告期末流通转让受限制的基金资产(1)本基金截至 2006 年
34、 6 月 30 日，基金获配暂不能流通的股票成本为 22,994,218.44 元,股票市值为 26,817,982.34 元，对比成本估值增值为 3,823,763.90 元，普丰证券投资基金持有未上市或上市未流通的股票明细如下：(2)本基金截至 2006 年 6 月 30 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。序号 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价数量(股)期末成本总额(元)期末估值总额(元)1 000042 深长城 A 2006-6-19 10.552006-
35、7-611.403304,346.103,481.502 000157 G 中联 2006-5-29 13.84 2006-7-1410.88100,000705,347.081,384,000.003 000159 G 新国际 2006-6-23 5.61 2006-7-203.902853,019.291,598.854 000407 G 胜利 2006-6-21 3.35 2006-7-112.815872,960.661,966.455 000416 健特生物 2006-6-26 3.802006-7-34.18100736.21380.006 000507 粤富华 2006-6-13
36、 5.22 2006-7-105.784082,211.742,129.767 000510 G 金路 2006-6-16 2.75 2006-7-112.503841,857.381,056.008 000513 丽珠集团 2006-6-16 6.74 32,522249,025.53219,198.289 000515 G 攀钛 2006-4-13 6.992006-7-57.4850,000221,270.12349,500.0010 000520 G 长航 2006-6-13 5.47 2006-7-143.502,94416,980.7616,103.6811 000532 力合股份
37、 2006-6-22 4.40 3592,480.951,579.6012 000553 G 沙隆达 2006-6-19 3.922006-7-34.30100639.92392.0013 000571 新大洲 A 2006-6-26 2.98 2006-7-172.981,0003,059.142,980.0014 000590 紫光古汉 2006-6-26 3.82 2006-7-144.2161550.10233.0215 000593 宝光药业 2006-6-19 4.652006-7-75.066706,488.263,115.5016 000611 G 时代科 2006-6-23
38、5.502006-8-23.00100809.42550.0017 000616 G 亿城 2006-6-21 6.97 2006-7-186.1732,32586,893.91225,305.2518 000628 G 倍特 2006-6-2 6.53 2006-7-125.122241,926.381,462.7219 000657 中钨高新 2006-6-12 13.542006-7-614.664214,597.515,700.3420 000671 G 闽阳光 2006-5-15 6.05 2006-7-176.705186,833.253,133.9021 000678 G 襄轴
39、2006-6-6 5.95 2006-7-132.971,0003,386.765,950.00序号 股 票名称 数量（股）总成本（元）总 市 值（元）估值 方法 转让受 限制原因 受限制期限1 同洲电子 34,423 550,768.00 1,403,425.71 市均价网 下 申 购未流通 2006-9-27流通2 大同煤业 846,469 5,722,130.448,693,236.63 市均价网 下 申 购未流通 2006-9-25流通3 中国银行 5,429,00016,721,320.0016,721,320.00成本价新 股 未 上市 2006-7-05上市合计 22,994,2
40、18.4426,817,982.34 1722 000679 G 连友谊 2006-6-12 4.92 2006-7-183.978106,025.013,985.2023 000681 远东股份 2006-6-22 3.5094858.95329.0024 000697 咸阳偏转 2006-6-26 4.10 2006-7-104.583033,354.251,242.3025 000705 G 震元 2006-6-19 4.82 2006-7-104.5872530.45347.0426 000715 中兴商业 2006-6-7 13.898128,425.4211,278.6827 00
41、0753 G 漳发展 2006-6-29 4.25 2006-7-143.095283,814.422,244.0028 000803 金宇车城 2006-6-12 4.482006-7-64.7327385.47120.9629 000812 G 金叶 2006-6-9 5.12 2006-7-312.98110768.29563.2030 000829 赣南果业 2006-6-26 10.52 2006-7-2811.503572,676.723,755.6431 000838 蓝星石化 2006-6-26 8.792006-7-58.566007,233.635,274.0032 000
42、861 G 海印 2006-5-19 6.232006-7-46.09102993.68635.4633 000882 G 京华联 2006-6-23 7.26 2006-7-116.084594,775.703,332.3434 000886 G 海高速 2006-5-19 3.58 2006-7-192.598445,414.693,021.5235 000895 双汇发展 2006-6-1 31.0233,852463,095.021,050,089.0436 000915 G 华特 2006-6-19 4.19 2006-7-202.841721,387.64720.6837 0009
43、35 四川双马 2006-6-19 5.882006-7-46.301641,093.48964.3238 000948 南天信息 2006-6-26 6.90 2006-7-107.4878714,694.385,430.3039 000963 华东医药 2006-6-5 7.452006-7-57.981,82521,520.0613,596.2540 000975 科 学 城 2006-6-26 3.851,2727,341.884,897.2041 000995 G 皇台 2006-6-23 5.76 2006-7-194.243001,157.321,728.0042 600236
44、G 桂冠 2006-6-13 5.982006-7-65.50 1,362,9746,795,002.298,150,584.52 6、需要说明的其他事项：无 六、基金投资组合报告六、基金投资组合报告(一)本报告期末基金资产组合情况 序号 资产品种 金额(元)金额占基金总资产比例(%)1 股票 3,034,189,570.5674.342 债券 840,112,475.8120.593 权证 9,356.420.004 银行存款及清算备付金 160,915,089.893.945 其他资产 46,017,731.771.13 合计 4,081,244,224.45100.00(二)本报告期末按
45、行业分类的股票投资组合 18 1、积极股票投资组合 序号 行业 期未市值(元)市值占净值比例（%）1 A 农、林、牧、渔业 0.000.002 B 采掘业 200,296,751.634.933 C 制造业 908,830,336.8022.38其中:C0 食品、饮料 175,788,717.004.33 C1 纺织、服装、皮毛 9,702,542.850.24 C2 木材、家具 0.000.00 C3 造纸、印刷 0.000.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 140,939,400.003.47 C5 电子 97,628,718.002.41 C6 金属、非金属 230,691,349.1
46、85.68 C7 机械、设备、仪表 191,372,766.614.71 C8 医药、生物制品 5,353,453.170.13 C99 其他制造业 57,353,389.991.414 D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,183,000.000.155 E 建筑业 0.000.006 F 交通运输、仓储业 70,518,383.901.747 G 信息技术业 57,777,593.961.428 H 批发和零售贸易 88,136,306.882.179 I 金融、保险业 368,098,116.579.0710 J 房地产业 62,933,827.241.5511 K 社会服务业 8,15
47、0,584.520.2012 L 传播与文化产业 1,781,000.000.0413 M 综合类 0.000.00 合计 1,772,705,901.5043.67 2、指数股票投资组合 19序号 行业 期未市值(元)市值占净值比例(%）1 A 农、林、牧、渔业 2,336,628.14 0.062 B 采掘业 41,430,945.54 1.023 C 制造业 354,213,680.18 8.71其中 C0 食品、饮料 56,469,543.87 1.39 C1 纺织、服装、皮毛 2,723,738.63 0.07 C2 木材、家具 2,695.00 0.00 C3 造纸、印刷 21,5
48、34,541.53 0.53 C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,401,736.08 1.61 C5 电子 576,402.15 0.01 C6 金属、非金属 197,793,386.44 4.87 C7 机械、设备、仪表 4,994,285.01 0.12 C8 医药、生物制品 4,171,829.76 0.10 C99 其他制造业 545,521.71 0.014 D 电力、煤气及水的生产和供应业 360,787.12 0.015 E 建筑业 842,910.62 0.026 F 交通运输、仓储业 84,610,326.58 2.087 G 信息技术业 345,394,278.22 8.
49、518 H 批发和零售贸易 4,863,980.95 0.129 I 金融、保险业 55,242,829.60 1.3610 J 房地产业 291,895,524.47 7.1911 K 社会服务业 64,010,852.88 1.5812 L 传播与文化产业 15,938,652.36 0.3913 M 综合类 342,272.40 0.01 合计 1,261,483,669.06 31.08 (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 1、积极股票明细 20序号 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值(元)市值占净值比例(%)1 600036 G 招 行 32,333,
50、333250,906,664.086.182 600887 G 伊 利 7,699,900175,788,717.004.333 600005 G 武 钢 58,853,307167,143,391.884.124 600309 G 万 华 9,660,000140,939,400.003.475 600028 中国石化 19,400,000122,026,000.003.016 600016 G 民 生 22,990,877100,470,132.492.487 600584 G 苏长电 11,993,70097,628,718.002.418 600879 G 火 箭 6,928,4699