《兴业磐稳增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴业磐稳增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告.pdf（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、兴兴业业磐磐稳稳增增利利债债券券型型证证券券投投资资基基金金2010 年年第第 2 季季度度报报告告2010 年年 6 月月 30 日日基基金金管管理理人人：兴兴业业全全球球基基金金管管理理有有限限公公司司基基金金托托管管人人：交交通通银银行行股股份份有有限限公公司司报报告告送送出出日日期期：二二一一年年七七月月十十九九日日兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告11重重要要提提示示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201
2、0 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2基基金金产产品品概概况况基金简称兴业磐稳增利债券基金代码340009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月23日报告期末基金份额总额919,225,519.55份投资目标本基金在保
3、证基金资产良好流动性的基础上，通过严格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上，积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。投资策略在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下，在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风险下的稳健收益。兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告2业绩比较基准中信标普全债指数95%+同业存款利率5%风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金，
4、高于货币市场基金。基金管理人兴业全球基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司3主主要要财财务务指指标标和和基基金金净净值值表表现现3.1 主主要要财财务务指指标标单位：人民币元主主要要财财务务指指标标报报告告期期(2010 年年 4 月月 1 日日-2010 年年 6 月月 30 日日)1.本期已实现收益8,978,865.462.本期利润6,474,080.373.加权平均基金份额本期利润0.00714.期末基金资产净值929,416,515.875.期末基金份额净值1.0111注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本
5、期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基基金金净净值值表表现现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶阶段段净净值值增增长长率率净净值值增增长长率率标标准准差差业业绩绩比比较较基基准准收收益益率率业业绩绩比比较较基基准准收收益益率率标标准准差差过去三个月0.74%0.04%1.17%0.05%-0.43%-0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
6、动的比较兴业磐稳增利债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告3（2009 年 7 月 23 日至 2010 年 6 月 30 日）注：1、净值表现所取数据截至到 2010 年 6 月 30 日。2、按照兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同的规定，本基金建仓期为 2009 年 7 月 23 日至 2010 年 1 月 22 日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。3、本基金成立于 2009 年 7 月 23 日，截止 2010 年 6 月 30 日，本基金成立
7、不满一年。4管管理理人人报报告告4.1 基基金金经经理理（或或基基金金经经理理小小组组）简简介介任任本本基基金金的的基基金金经经理理期期限限姓姓名名职职务务任任职职日日期期离离任任日日期期证证券券从从业业年年限限说说明明李友超兴 业 货币 市 场证 券 投资基金、本 基 金基 金 经理2007-4-17-7 年1965 年生，理学硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理。注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告4告期内离任的
8、）。2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。3、“证券从业年限”按照中国证券业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定计算。4.2 管管理理人人对对报报告告期期内内本本基基金金运运作作遵遵规规守守信信情情况况的的说说明明本报告期内，本基金管理人严格遵循了证券投资基金法及其各项实施细则、兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的
9、规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公公平平交交易易专专项项说说明明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现可能导
10、致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报报告告期期内内基基金金的的投投资资策策略略和和业业绩绩表表现现说说明明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，货币政策延续了上季度调控势头，CPI 和 PPI 创出年内新高，但央行没有加息，继续坚持回收流动性，终于在季末流动性出现了急剧变化，商业银行为了完成存贷比指标大力吸收存款，在行业内资金非常紧张情况下，存款搬家进一步加剧了资金紧张程度，融资利率快速飙升，央行连续几周向市场投放资金，债券市场深受其害，调整明显，特别是 1 年以下品种收益率快速攀升。与此同时，国内经济开始有偏热转向偏冷，外围经济不振和国内经济调控叠加迅速使兴业磐稳增
11、利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告5经济开始冷却，在消费增长短期内难有大幅增长、投资增速下降、出口受欧美经济不佳拖累背景下，经济快速下滑的预期由弱转强，股票市场因此表现不佳。在此期间，本基金采取稳扎稳打策略，积极参与新可转债申购，适当提高信用债配置，对其他品种采取防御、灵活操作策略，适当控制久期期限，保持整个基金组合能够进退自如。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金本季度累计净值增长率为 0.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%。5投投资资组组合合报报告告5.1 报报告告期期末末基基金金资资产产组组合合情情况况序序号号项项目目金金额额（元元）占占基基金金总总资资产产
12、的的比比例例（%）1权益投资30,890.000.00其中：股票30,890.000.002固定收益投资858,697,823.3389.79其中：债券858,697,823.3389.79资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计81,318,293.498.506其他各项资产16,318,816.461.717合计956,365,823.28100.005.2 报报告告期期末末按按行行业业分分类类的的股股票票投投资资组组合合代代码码行行业业类类别别公公允允价价值值（元元）占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）A农、林
13、、牧、渔业7,190.000.00B采掘业-C制造业23,700.000.00C0食品、饮料-C1纺织、服装、皮毛-C2木材、家具-C3造纸、印刷-C4石油、化学、塑胶、塑料15,600.000.00兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告6C5电子-C6金属、非金属8,100.000.00C7机械、设备、仪表-C8医药、生物制品-C99其他制造业-D电力、煤气及水的生产和供应业-E建筑业-F交通运输、仓储业-G信息技术业-H批发和零售贸易-I金融、保险业-J房地产业-K社会服务业-L传播与文化产业-M综合类-合计30,890.000.005.3 报报告告期期末末按按公公允
14、允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排序序的的前前十十名名股股票票投投资资明明细细序序号号股股票票代代码码股股票票名名称称数数量量（股股）公公允允价价值值（元元）占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）1002440闰土股份50015,600.000.002300093金刚玻璃5008,100.000.003300094国联水产5007,190.000.005.4 报报告告期期末末按按债债券券品品种种分分类类的的债债券券投投资资组组合合序序号号债债券券品品种种公公允允价价值值（元元）占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）1国家债券9,761,673.001.052央行票据
15、186,508,000.0020.073金融债券260,837,000.0028.06其中：政策性金融债110,394,000.0011.884企业债券305,279,545.4032.855企业短期融资券39,924,000.004.306可转债56,387,604.936.077其他-8合计858,697,823.3392.395.5 报报告告期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排名名的的前前五五名名债债券券投投资资明明细细序序号号债债券券代代码码债债券券名名称称数数量量（张张）公公允允价价值值(元元)占占基基金金资资产产净净值值比比例例（）10901
16、03809 央行票据 381,400,000137,438,000.0014.79205110205 招行 021,000,000100,340,000.0010.80302020302 国开 03500,00050,205,000.005.40兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告74090104609 央行票据 46500,00049,070,000.005.28512205010 杉杉债451,07046,027,182.804.955.6 报报告告期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排名名的的前前十十名名资资产产支支持持证证券
17、券投投资资明明细细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报报告告期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产产净净值值比比例例大大小小排排名名的的前前五五名名权权证证投投资资明明细细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投投资资组组合合报报告告附附注注5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他各项资产构成序序号号名名称称金金额额（人人民民币币元元）1存出保证金250,000.002应收证券清算款-3应收股利-4应收利息14,
18、736,130.055应收申购款1,332,686.416其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计16,318,816.465.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序序号号债债券券代代码码债债券券名名称称公公允允价价值值(元元)占占基基金金资资产产净净值值比比例例(%)1110007博汇转债13,597,560.001.462110008王府转债1,316,474.600.143125709唐钢转债1,145,412.130.124110004厦工转债954,713.500.105.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序序号号 股股票票代代码码股股票票名名称称流流通通受
19、受限限部部分分的的公公允允价价值值(元元)占占基基金金资资产产净净值值比比例例(%)流流通通受受限限情情况况说说明明1002440闰土股份15,600.000.00新股未上市2300093金刚玻璃8,100.000.00新股未上市3300094国联水产7,190.000.00新股未上市兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告86开开放放式式基基金金份份额额变变动动单位：份报告期期初基金份额总额1,071,365,329.25报告期期间基金总申购份额333,953,191.63报告期期间基金总赎回份额486,093,001.33报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列
20、）-报告期期末基金份额总额919,225,519.557备备查查文文件件目目录录7.1 备备查查文文件件目目录录1、中国证监会批准兴业磐稳增利债券型证券投资基金设立的文件2、兴业磐稳增利债券型证券投资基金基金合同3、兴业磐稳增利债券型证券投资基金托管协议4、兴业磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。7.2 存存放放地地点点基金管理人、基金托管人的办公场所。7.3 查查阅阅方方式式投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。兴业全球基金管理有限公司二一年七月十九日