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1、 泰信蓝筹精选 股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 1 月 22 日 泰信蓝筹精选 股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 1 月 22 日 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 1 重要提示 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2010 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 泰信蓝筹精选股票 交易代码 2
3、90006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 4 月 22 日 报告期末基金份额总额 390,330,531.73 份 投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下，实现基金资产的稳健持续增长。投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势，通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，在严格控制投资风险的条件下实现基金资
4、产的稳健持续增长。业绩比较基准 75%*沪深 300 指数+25%*上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险、追求资本长期增值的个人和机构投资者。基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年 10 月 1 日-2009 年 12 月 31 日）泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1.本期已实现收益
5、44,696,119.632.本期利润 87,277,874.313.加权平均基金份额本期利润 0.20744.期末基金资产净值 423,944,979.335.期末基金份额净值 1.0861注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、以上所列数据截止到 2009 年 12 月 31 日。3.2 基金净值表现 3.2.
6、1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 19.22%1.57%14.29%1.32%4.93%0.25%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.0
7、0%30.00%35.00%2009-4-222009-5-72009-5-212009-6-82009-6-222009-7-62009-7-202009-8-32009-8-172009-8-312009-9-142009-9-282009-10-202009-11-32009-11-172009-12-12009-12-152009-12-29泰信蓝筹精选基金蓝筹精选比较基准 注：1、本基金基金合同于 2009 年 4 月 22 日正式生效。2、本基金的建仓期为六个月。至报告期末不满一年。本基金将基金资产的 60-95%投资于股票，基金资产的 5-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产
8、支持证券（其中，现金或到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%）。2泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 柳菁女士 本基金基金经理 2009年4月22 日-13 工商管理硕士。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005 年加入泰信基金管理有限公司，先后任交易员、研究部高级研
9、究员，泰信先行策略基金的基金经理助理。2009 年4月22日起担任本基金基金经理。注：1、以上日期均是指公司公告的日期；2、证券从业的含义遵从行业协会证券从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为
10、，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（中国证券监督管理委员会公告2008 9 号），公司制定了公平交易制度，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合
11、与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下的泰信蓝筹精选基金与泰信优质生活基金同属于股票型基金。本报告期间，泰信蓝筹精选股票基金净值增长率 19.22%，而泰信优质生活股票基金同期的净值增长率为 19.90%，两基金在本报告期内的净值增长率之差未超过 5%。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，亦未发现异常交易行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.
12、1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度市场承受住了包括创业板推出、迪拜危机、年底流动性压力等诸多不利因素，总体维持震荡向上格局，基本符合我们三季度的判断，本基金在 10、11 月份基本维持了较高仓位操作，12 月上旬开始仓位有所下调。四季度，我们重点增持了业绩预期明确、估值水平处于历史低位的行业如金融服务行业，并对在四季度处于销售、结算旺季的消费类行业主要是高端白酒行业、医药行业以及农林牧渔行业的部分公司进行了重点增持，在 10 月份对 3 季度市场表现较泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4差的煤炭、有色等行业进行了配置，并对地产行业进行了波段操作，在 11 月
13、底成功减持。此外，在 12 月份我们还重点关注了业绩预期明确的行业和公司。主题投资方面，参与了节能减排板块和迪斯尼板块的投资，取得了较好的效果。但由于我们对突发的迪拜危机对国内市场的影响重视不足，我们持有的银行板块在 11 月下旬的表现对基金净值产生了较大的负面影响，同时，由于对地产行业的谨慎，我们对钢铁板块的投资机会也没能充分把握，值得反思。根据对上市公司业绩的跟踪，我们认为 1 季度上市公司的业绩增速可能达到最高点，此外，融资融券、股指期货等金融创新政策的推出，中长期看也将提升大盘蓝筹股的估值水平，因此我们认为 1 季度的市场机会仍然存在。我们在 4 季度已经适度提高了大盘蓝筹股如保险、券
14、商、航空等行业的配置比例，但从政策转型期的角度看，2010 年是政策转换后的一年，对政策相对敏感的地产业以及投资推动型产业保持谨慎。同时 1 季度作为年报披露期，我们将重点持有有良好业绩预期的公司。目前本基金已经对 4 季度上涨幅度较大，超配比例较高的消费品行业进行了部分减持，但对其中部分基本面向好，经营改善预期明确的公司我们将长期持有。同时，我们看好中游行业如电子、化工以及电力设备行业的投资机会。此外，在经济转型期，我们认为新经济产业如后 3G 服务、节能减排行业的投资机会将贯穿全年。在区域主题方面，新疆板块和上海世博板块也是我们关注的重点。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2 报
15、告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为 1.0861 元，四季度净值增长率为 19.22，同期比较基准净值增长率为 14.29%。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 352,939,837.0080.76 其中：股票 352,939,837.0080.762 固定收益投资 00.00 其中：债券 00.00 资产支持证券 00.003 金融衍生品投资 00.004 买入返售金融资产 00.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产00.005 银行存款和
16、结算备付金合计 83,044,924.1919.006 其他资产 1,039,894.880.24 合计 437,024,656.07100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 8,974,100.002.12B 采掘业 42,514,978.7710.03C 制造业 119,692,875.0028.23C0 食品、饮料 22,741,600.005.36C1 纺织、服装、皮毛 00.00C2 木材、家具 00.00C3 造纸、印刷 7,234,500.001.7
17、1C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,732,000.002.06泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5C5 电子 15,001,000.003.54C6 金属、非金属 00.00C7 机械、设备、仪表 43,529,072.0010.27C8 医药、生物制品 22,454,703.005.30C99 其他制造业 00.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 00.00E 建筑业 8,130,000.001.92F 交通运输、仓储业 7,768,000.001.83G 信息技术业 12,696,227.882.99H 批发和零售贸易 30,216,600.007.13I
18、金融、保险业 122,876,465.3528.98J 房地产业 00.00K 社会服务业 70,590.000.02L 传播与文化产业 00.00M 综合类 00.00 合计 352,939,837.0083.25 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600202 哈空调 943,30017,771,772.00 4.192 601318 中国平安 300,00016,527,000.00 3.903 00
19、0858 五 粮 液 510,00016,146,600.00 3.814 600812 华北制药 1,380,00016,146,000.00 3.815 601166 兴业银行 384,48515,498,590.35 3.666 600348 国阳新能 299,92114,507,178.77 3.427 601169 北京银行 700,00013,538,000.00 3.198 600056 中国医药 480,00013,368,000.00 3.159 601788 光大证券 510,00013,015,200.00 3.0710 601088 中国神华 350,00012,187
20、,000.00 2.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告
21、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6报告期末本基金未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.15.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。5.8.2 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票 5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 627,786.932 应收证券清算款 03 应收股利 04 应收利息 15,9
22、31.395 应收申购款 396,176.566 其他应收款 07 待摊费用 08 其他 0 合计 1,039,894.88 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券明细。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限 5.8.65.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。6 开放式
23、基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 495,627,154.74报告期期间基金总申购份额 46,639,034.09报告期期间基金总赎回份额 151,935,657.10报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）0报告期期末基金份额总额 390,330,531.73 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金设立的文件 2、泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同 3、泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书 4、泰信蓝筹精选股票型证券投资基金托管协议 泰信蓝筹精选股票型
24、证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站()查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。泰信基金管理有限公司 2010 年 1 月 22 日 泰信基金管理有限公司 2010 年 1 月 22 日