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1、 万家180指数证券投资基金 二六年半年度报告 万家180指数证券投资基金 二六年半年度报告 基金管理人 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2006年8月26日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。目 录 目 录 一、基金简介 4 二、主要财务指标和基金净值表现 5 三、基金管理人报告 6 四、基金托管人报告 8 五、财务会计报告 9（一）基金会计报表 9（二）年度会计报表附注 12 六、投资组合报告 19 七、基金份额持有人情况 27 八、开放式基金份额变动情况28 九、重大事项揭示 28
3、十、备查文件 30 一、基金简介 4 二、主要财务指标和基金净值表现 5 三、基金管理人报告 6 四、基金托管人报告 8 五、财务会计报告 9（一）基金会计报表 9（二）年度会计报表附注 12 六、投资组合报告 19 七、基金份额持有人情况 27 八、开放式基金份额变动情况28 九、重大事项揭示 28 十、备查文件 30 一、基金简介 一、基金简介 （一）基金基本资料（一）基金基本资料 1、基金名称：1、基金名称：万家 180 指数证券投资基金 2、基金简称：2、基金简称：万家 180 3、交易代码:3、交易代码:519180 4、基金运作方式：4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效
4、日：5、基金合同生效日：2003 年 3 月 17 日 6、报告期末基金份额总额：6、报告期末基金份额总额：360，579，873.81 7、基金合同存续期：7、基金合同存续期：不定期 8、基金份额上市的证券交易所：8、基金份额上市的证券交易所：无 9、上市日期：9、上市日期：无（二）基金产品说明（二）基金产品说明 1、投资目标：1、投资目标：本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证 180 指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。2、投资策略：2、投资策略：本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念
5、。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。3、业绩比较基准：3、业绩比较基准：95上证 180 指数收益率5银行同业存款利率 4、风险收益特征：4、风险收益特征：本基金追踪上证 180 指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格（三）基金管理人（三）基金管理人 1、名称：1、名称：万家基金管理有限公司 2、注册地址：2、注册地址：上海浦东源深路 273 号 3、办公地址：3、办公地址：上海浦东源深路 273 号 4、邮政编码:4
6、、邮政编码:200135 5、法定代表人：5、法定代表人：柳亚男 6、信息披露负责人：6、信息披露负责人：吴涛 7、联系电话：7、联系电话：021-68644577 转 276 8、传真：8、传真：021-68531888 9、电子邮箱：9、电子邮箱：（四）基金托管人（四）基金托管人 1、名称：1、名称：中国银行股份有限公司 2、注册地址：2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址：3、办公地址：北京西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码:4、邮政编码:100818 5、法定代表人：5、法定代表人：肖钢 6、信息披露负责人：6、信息披露负责人：宁敏 7、联系电话：7、联系电话：010
7、66594977 8、传真：8、传真：01066594942 9、电子邮箱：9、电子邮箱：tgxxplbank-of-（五）信息披露（五）信息披露 1、信息披露报纸名称：1、信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:/ 3、基金半年度报告置备地点：3、基金半年度报告置备地点：上海市源深路 273 号基金管理人办公场所（六）其他有关资料（六）其他有关资料 1、基金注册登记机构名称：1、基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 2、办公地址：2、办公地址：北京西城区金融大街 27 号投
8、资广场 23 层 二、主要财务指标和基金净值表现二、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 1 基金本期净收益 46,062,209.01 元 2 基金份额本期净收益 0.0899 元 3 期末可供分配基金收益 21,125,283.45 元 4 期末可供分配基金份额收益 0.0586 元 5 期末基金资产净值 452,646,975.65 元 6 期末基金份额净值 1.2553 元 7 基金加权平均净值收益率 9.1190%8 本期基金份额净值增长率 5
9、2.1023%9 基金份额累计净值增长率 31.72%（二）基金净值表现 1、1、万家 180 指数基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准标准差（4）(1)-(3)(2)-(4)过去 1 个月 2.01%1.61%1.66%1.64%0.35%-0.03%过去 3 个月 35.02%1.55%28.56%1.60%6.46%-0.05%过去 6 个月 52.10%1.26%43.97%1.30%8.13%-0.04%过去一年 58.00%1.05%50.25%1.07%7.75%-0.02%自
10、基金合同生效起至今 31.72%0.99%25.31%1.01%6.41%-0.02%基金业绩比较基准增长率=95%上证 180 指数增长率+5%银行同业存款利率 2、2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 万家 180 指数基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003 年 3 月 17 日至 2006 年 6 月 30 日）-25%-15%-5%5%15%25%35%2003-3-142003-6-142003-9-142003-12-142004-3-142004-6-142004-9-142004-12-142005-3-1420
11、05-6-142005-9-142005-12-142006-3-142006-6-14万家180指数基金基金基准 注：1、本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的 95%；（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的 5；（3）本基金投资于上证 180 指数成份股的比重不低于基金资产净值的 90%，并尽量用基金净值的 95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。本基金本报告期内遵守法律、法规和上述比例限制进行证券投资。2、2006 年 2 月，本基金基金经理由肖侃宁变更为潘江，潘江简历见下
12、面基金经理简介。三、管理人报告三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的情况（一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的情况 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字200244 号文批准设立。公司股东为天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本为 1 亿元人民币。目前管理四只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家保本增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金和万家货币市场证券投资基金。2、基金经理简介 2、基金经理简介 潘江,男,1967 年 5 月生,美国耶鲁大学管理学院 M
13、BA 学位，CFA，曾任国泰基金管理公司研究部经理，2002 年 6 月加入万家基金管理有限公司，历任研究部总监、金融工程部总监和研究部总经理等职，2006 年 2 月起担任本基金基金经理。（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释（三）报告期内基金
14、投资策略和业绩表现的说明与解释（1）2006 年上半年度证券市场回顾 2006 年上半年度股票市场呈现单边稳步上涨势头，上证 180 指数涨幅达到 46.63%。截止到 2006 年 6 月 30 日，股改公司市值占两市总市值的比例达到 78.46%，我们认为股权分置改革催生的投资机会以及 A 股投资价值长期被低估是吸引资金不断进入市场的主要原因，目前投资者对 A 股市场信心已经恢复。从市场热点来看，资金主要集中在含权板块，有色金属板块,消费类板块,军工板块等。宏观经济方面，一季度 GDP 同比增长 10.2%，全社会固定资产投资同比增长 27.7%,消费品零售总额同比增长 12.8%，同时物
15、价水平温和上涨，经济发展状况良好，另外企业经营效率有所提高，产销匹配情况良好。（2）2006 年上半年基金运作情况和业绩 万家 180 作为一只指数基金，其投资目标是通过跟踪目标指数上证 180 指数，为投资者获得长期收益。截至报告期末，本基金份额净值为 1.2553 元，从 2006 年 1 月 1 日到 2006 年6 月 30 日，万家 180 基金净值增长率为 52.10%，同期上证指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率（业绩比较基准）为 43.97%，基金相对于业绩衡量基准的相对收益为+8.13%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为 0.020%，远低于基金合同中 0.5%
16、的规定。（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计 2006 年下半年中国经济将继续保持强劲增长,在“十一五”规划指引下，国内经济增长方式和行业发展结构将逐渐优化，固定资产投资增速将保持在合理水平，社会消费总额将进一步增长，企业产销匹配良好，购销两旺，整体经济发展呈现结构调整和优化的特征。目前 A 股市场已经呈现牛市特征，下半年，我们认为金融创新和并购题材概念板块和个股将有较大投资机会，另外，行业方面，我们继续看好银行、地产、资源、零售、机械制造、电子元器件和电力设备等行业。从今年开始，万家 180 指数基金已按照新的业绩衡量基准进行操作，由原来业绩衡量基准“75%上证 180 指数+
17、25%中信国债指数”调整为“95%上证 180 指数收益率+5%银行同业存款利率”，股票投资比例有大幅度的提升。我们将继续努力提高跟踪指数技术和现金管理水平，使万家 180 指数基金成为广大投资者良好的投资工具，并为投资者带来相应的投资回报。四、托管人报告四、托管人报告 本托管人依据万家180指数证券投资基金基金合同与万家180指数证券投资基金托管协议基金托管协议，自2003年3月17日起托管万家180指数证券投资基金（以下称“万家180基金”或“本基金”）的全部资产。现根据中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则
18、第3号及其他相关规定，出具本托管人报告。1、本托管人在托管本基金期间，严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和本基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害本基金持有人利益的行为。（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。（2）本托管人严格根据 中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法和本基金合同以及托管协议的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基
19、金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。（3）本托管人对与本基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。2、本托管人在2006年上半年度依照中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、万家180指数证券投资基金基金合同及万家180指数证券投资基金托管协议对万家基金管理有限公司管理的本基金的运作进行了必要的监督。（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金会计核算办法、本基金合同以
20、及托管协议的规定；未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。3、本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。中国银行股份有限公司 2006年8月21日 五、财务会计报告（一）基金会计报表 1、资产负债表（五、财务会计报告（一）基金会计报表 1、资产负债表（报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表）单位：元）单位：元 2006 年 6 月 30 日 2005 年 12 月 31 日 资 产:银行存款 12,434,317.671
21、8,417,394.84 清算备付金 493,354.2340,954.84 交易保证金 321,849.1271,849.12 应收证券交易清算款 应收股利 283，023.63 应收利息 13,113.98251,323.71 应收申购款 19,719,700.004,925.00 其他应收款 股票投资市值 415,355,404.94518,283,868.28 其中：股票投资成本 307,590,986.37579,208,849.03 债券投资市值 9,995,000.0025,409,844.03 其中：债券投资成本 9,995,000.0025,399,178.22 权证 买入返
22、售证券 20,000,000.00 待摊费用 201,934.44400,574.70 资产合计:458,817,698.01582,880,734.52 负债:应付证券清算款 3,031,608.6213,502,491.46 应付赎回款 1,846,641.09143,424.11 应付赎回费 444.33237.48 应付管理人报酬 360,540.17475,697.90 应付托管费 72,108.0395,139.62 应付佣金 531,456.15181,079.73 应付利息 应付收益 未交税金 28,335.4028,335.40 其他应付款 250,000.00250,000
23、.00 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 49,588.57100,000.00 其他负债 负债合计 6,170,722.3614,776,405.70 持有人权益：实收基金 360,579,873.81688,385,366.49 未实现利得 70,941,818.39-66,674,491.47 未分配收益 21,125,283.45-53,606,546.20 持有人权益合计 452,646,975.65568,104,328.82 负债与持有人权益总计 458,817,698.01582,880,734.52 2、经营业绩表及收益分配表（2、经营业绩表及收益分配表（本报告期及上年度可
24、比期间的比较式经营业绩表及收益分配表）（1）经营业绩表 单位：元）（1）经营业绩表 单位：元 序号 项目 附注2006 年 1 月 1 日至 6 月 30日 2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日1 一、收入 49,347,037.90-29,088,706.482 1、股票差价收入 28,552,275.80-40,092,066.403 2、债券差价收入 -134,988.40-56,823.534 3、债券利息收入 308,143.442,558,510.685 4、存款利息收入 62,756.4682,878.836 5、股利收入 7,066,105.518,080,586.
25、107 6、买入返售证券收入 80071,890.008 7、权证差价收入 13,280,456.729 8、其他收入 211,488.37266,317.8410 二、费用 3,284,828.894,771,996.5811 1、基金管理人报酬 2,520,763.653,699,852.4812 2、基金托管费 504,152.73739,970.5413 3、卖出回购证券支出 35,345.2014 4、利息支出 15 5、其他费用 259,912.51296,828.3616 其中：17 信息披露费 198,640.26233,066.4618 审计费用 49,588.5749,58
26、8.5719 上市年费 20 21 22 23 三、基金净收益 46,062,209.01-33,860,703.0624 加：未实现利得 168,678,733.51-25,314,047.4225 四、基金经营业绩 214,740,942.52-59,174,750.48（2）收益分配表 单位：元 （2）收益分配表 单位：元 项目 附注2006 年 1 月 1 日至 6 月 30日 2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日本期基金净收益 46,062,209.01本期基金净收益 46,062,209.01-33,860,703.06加：期初基金净收益 -53，606，546.20
27、-5,474,911.94 加：本期损益平准金 28,669,620.64 3,628,425.64 可供分配基金净收益 21，125，283.45可供分配基金净收益 21，125，283.45 -35，707，189.36 减：本期已分配基金净收益 期末基金净收益 21，125，283.45期末基金净收益 21，125，283.45 -35,707,189.36 3、基金净值变动表（3、基金净值变动表（本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表）项目 附注 2006 年 1 月 1 日至 6月 30 日 2005 年 1 月 1 日至 6月 30 日 一、期初基金净值 568,104,3
28、28.82845,337,413.64 二、本期经营活动 基金净收益 46,062,209.01-33,860,703.06未实现利得 168,678,733.51-25,314,047.42经营活动产生的净值变动数 214，740，942.52-59,174,750.48 三、本期基金单位交易 基金申购款 40，756，018.75 72,504,464.84基金赎回款-370，954，314.44-233,028,120.21基金单位交易产生的净值变动数-330，198，295.69-160,523,655.37 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 0.00-五
29、、期末基金净值 452,646,975.65625,639,007.79(二)会计报表附注 (二)会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。2、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (1)关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、发起人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 天同证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东 中国证券登记结
30、算有限公司 基金注册与登记过户人 （2）关联方交易 2006年1月1日至6月30日通过关联方席位进行的交易 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交成交量 占本年成交 佣金 占本年佣金天同证券 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 163,915,571.92 18.10%0 0%0 0%134,410.3518.11%2005年1月1日至6月30日通过关联方席位进行的交易 关联方 买卖股票成交量 买卖债券成交量 回购成交量 佣金 成交量 占本年成交 成交量 占本年成交成交量 占本年成交 佣金 占
31、本年佣金人民币元 量的比例 人民币元 量的比例人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例天同证券 151,899,513.14 27.25%10,130,100.003.77%58,000,000.00 4.10%123,967.8728.133%（3）关联方报酬 a、基金管理人报酬：支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费前一日基金资产净值1%/当年天数。本基金在 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日需支付基金管理费 2，520，763.65 元。已支付 2，160
32、，223.48 元。本基金在 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日需支付基金管理费 3，699，852.48 元。b、基金托管费：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费前一日基金资产净值0.2%/当年天数。本基金在 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日需支付基金托管费 504，152.73 元。已支付432，044.70 元。本基金在 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日需支付基金托管费 739，970.54 元。C、与
33、关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 2006 年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 单位：人民币元 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国银行 0.00 0.00 0.00 0.00 2005 年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 单位：人民币元 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国银行 41，170，082.19 60，000，000.000.00 14，479.45（4）基金各关联方投资本基金的情况 a、本报告期末基金管理公司未持有本基金份额 b、本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额
34、（5）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：单位：人民币元 项目 金额 利息收入 银行存款 12，434，317.6756，740.33 清算备付金 493，354.235，430.92 席位交易保证金321，849.12585.21 4、基金会计报表重要项目说明 （1）按银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额。单位：人民币元 项 目 2006 年 6 月 30 日 应收银行
35、存款利息 4,468.67 应收清算备付金利息 199.80 应收债券利息 8,416.44 应收权证保证金利息 29.07 应收利息合计 13,113.98 （2）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示待摊费用的期末结存余额。单位：人民币元 项 目 2006 年 6 月 30 日 信息披露费 201,934.44 待摊费合计 201,934.44 （3）按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额。单位：人民币元 项目 2006 年 6 月 30 日 股票投资估值增值 107,764,418.57 债券投资估值增值 0 投资估值增值合计 107,764,418.57 （4）按证
36、券经营机构分别列示应付佣金的金额。单位：人民币元 项目 2006 年 6 月 30 日 国泰君安 0.00海通证券 0.00华夏证券 19,838.63 天同证券 134,410.35银河证券 89,761.42齐鲁证券 223,891.18 东吴证券 0.00东方证券 63,554.57应付佣金合计 531,456.15 （5）分项列示其他应付款的金额。单位：人民币元 项目 2006 年 6 月 30 日 券商垫付的交易保证金 250,000.00 其他应付款合计 250,000.00 （6）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示预提费用的期末结存余额。单位：人民币元 项目
37、2006 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 预提费用合计 49,588.57 （7）开放式基金应按期初数、本期因申购的增加数、本期因赎回的减少数、期末数分项列示实收基金的金额。单位：人民币元 项目 2006 年 6 月 30 日 实收基金期初数 688,385,366.49 本期因申购的增加数 37,084,482.26 本期因赎回的减少数 364,889,974.94 实收基金期末数 360,579,873.81 （8）开放式基金应按投资估值增值、本期申购的未实现利得平准金、本期赎回的未实现利得平准金等分项列示未实现利得的金额。单位：人民币元 项目 2006 年 6 月 3
38、0 日 期初未实现利得合计-66,674,491.47 本期投资估值增值 168，678，733.51 本期申购的未实现利得平准金 4，886，725.07 本期赎回的未实现利得平准金 -35，949，148.72 期末未实现利得合计 7，0941，818.39 （9）按卖出股票成交总额、成本总额等列示股票差价收入。单位：人民币元 项 目 本期数 卖出股票成交总额 602,040,920.85 卖出股票成本总额 572975505.67 佣金 512,370.78 股票差价收入 28,552,275.80 （10）按卖出债券成交总额或收到的全部价款、成本总额、应收利息总额等列示债券差价收入。单
39、位：人民币元 项 目 本期数 卖出债券成交总额 43,584,057.66 卖出债券成本总额 42,387,049.34 应收利息 1,331,996.72 债券差价收入-134,988.4 （11）按开放式基金赎回费扣除有关手续费后的余额、配股手续费返还等分项列示其他收入的金额。单位：人民币元 项 目 本期数 赎回费收入 211，360.31 配股手续费返还收入 128.06 新股手续费返还收入 0.00 国债手续费返还收入 0.00 基金认购利息收入 0.00 合 计 211，488.37 （12）按注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用、律师费用、其他（应明示费用项目）等分项列示其他
40、费用的金额。单位：人民币元 项 目 本期数 银行费用 1，114.92 信息披露费 198，640.26 会计师费 49，588.57 回购交易费用 18.76 银行间账户维护费 10，550.00 分红手续费 0.00 其他 0.00 合 计 259，912.51 （13）按各次收益分配金额、累计收益分配金额等披露本期已分配基金净收益。单位：人民币元 项目 本期数 累计分红金额 0.00 （14）按活期存款披露最近两个年度末银行存款项目的构成 单位：人民币元 项目 2006 年 6 月 30 日2005 年 12 月 31 日 上海中行分行营业部 12,434,317.6718,417,39
41、4.84 本报告期未投资定期存款 （15）现金对价对报告期内股票投资成本的累积影响金额 单位：人民币元 项目 本年数 现金对价对股票投资成本的累积影响金额 1，743，451.07 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 股票代码 股票名称 数 量 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价（元）报告期末估值单价（元）类型 报告期末估值总额（元）600027 G 华电电 310,650 2006-6-30 2006-8-1 2.46 0.38 股权分置 117,851.18 600033 G 闽高速 145,327 2006-6-29 2006-7-14 6.15 1.40 股权分置 203,23
42、3.07 600035 楚天高速 315,140 2006-6-26 2006-7-11 5.38 1.15 股权分置 363,088.98 600088 G 中视 68,117 2006-6-9 2006-7-4 13.2 4.68 股权分置 318,922.94 600110 G 英华 101,200 2006-6-9 2006-7-27 7.35-1.62 股权分置-163,962.59600176 中国玻纤 300,000 2006-6-26 2006-7-10 7.83 0.48 股权分置 143,590.73 600186 莲花味精 27,848 2006-4-24 2006-7-
43、18 3.19-3.85 股权分置-107,125.22600236 G 桂冠 359,956 2006-6-13 2006-7-6 5.5 1.32 股权分置 475,798.97 600266 G 城建 63,781 2006-6-30 2006-7-3 5.6-0.10 股权分置-6,638.17 600345 长江通信 44,180 2006-6-26 2006-7-11 9.440.57 股权分置 25,321.13 600383 金地518,766 2006-3-9.43 2.83 股权分1,470,394.1集团 27 2006-7-11 置 4 600674 G 川投 130,
44、000 2006-6-23 2006-7-14 4.15-0.17 股权分置-22,600.15 600786 东方锅炉 194,150 2006-6-19 2006-7-4 27 11.20 股权分置 2,173,902.99 600811 东方集团 489,028 2006-6-26 2006-7-6 6.73 2.72 股权分置 1,330,439.43 600823 世茂股份 160,202 2006-6-16 尚未复牌 0.21 股权分置 34,223.19 600835 上海机电 263,824 2006-6-26 2006-7-10 8.69 1.27 股权分置 333,997.
45、04 600854 G 春兰 141,328 2006-6-9 2006-7-17 3.88 0.37 股权分置 52,180.91 600970 G 中材 63,877 2006-6-16 2006-7-6 23.8 11.70 股权分置 747,639.19 六、投资组合报告 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元）占基金总资产的比例 股票投资 415,355,404.94 90.53%债券投资 9,995,000 2.18%银行存款及清算备付金合计 12,927,671.9 2.82%权证投资 0.00 0.00%其他资产 20,539,621.17 4.4
46、7%合计 458,817,698.01 100.00%(二)报告期末按行业分类的股票投资组合.行业 市值（元）占基金资产净值的比例 A 农、林、牧、渔业 1,302,755.520.2900%B 采掘业 29,576,729.196.5300%C 制造业 169,851,112.2937.5200%C0 食品、饮料 27,506,245.586.0800%C1 纺织、服装、皮毛 4,942,984.011.0900%C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,003,455.644.8600%C5 电子 6,602,870.561.4600%C6 金属、非金属 44,938,736.239.9300%
47、C7 机械、设备、仪表 51,079,184.9611.2800%C8 医药、生物制品 11,706,495.202.5900%C99 其他制造业 1,071,140.110.2400%D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,582,342.307.6400%E 建筑业 2,077,372.570.4600%F 交通运输、仓储业 35,126,456.637.7600%G 信息技术业 20,153,690.094.4500%H 批发和零售贸易 19,620,399.064.3300%I 金融、保险业 65,860,826.0414.5500%J 房地产业 11,407,891.182.5200
48、%K 社会服务业 7,412,223.251.6400%L 传播与文化产业 7,735,832.221.7100%M 综合类 10,647,774.602.3500%（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 股票代码 股票名称 数量（股）期末市值（元）市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招行 3,494,140 26,939,819.40 5.95%2 600016 G 民生 3,795,311 16,585,509.07 3.66%3 600900 G 长电 1,981,112 13,570,617.20 3.00%4 600019 G 宝钢 3,090,762
49、 13,475,722.32 2.98%5 600519 G 茅台 252,489 11,978,078.16 2.65%6 600050 G 联通 4,628,097 11,199,994.74 2.47%7 600028 中国石化 1,750,611 10,941,318.75 2.42%8 600009 G 沪机场 726,952 10,475,378.32 2.31%9 600320 G 振华 447,920 8,841,940.80 1.95%10 600000 G 浦发 802,946 7,957,194.86 1.76%11 600030 G 中信 496,697 7,867,6
50、80.48 1.74%12 600795 国电电力 962,842 7,808,648.62 1.73%13 600694 大商股份 175,324 7,249,647.40 1.60%14 600309 G 万华 495,691 7,187,519.50 1.59%15 600887 G 伊利 276,760 6,307,360.40 1.39%16 600104 G 上汽 1,020,971 5,982,890.06 1.32%17 600717 G 天津港 673,088 5,653,939.20 1.25%18 600005 G 武钢 1,746,913 4,961,232.92 1.