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1、广发增强型基金优选集合资产管理计划 广发增强型基金优选集合资产管理计划 2009 年第一季度资产管理报告 2009 年第一季度资产管理报告 (2009 年年 1 月月 1 日日2009 年年 3 月月 31 日日)重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法（以下简称 试行办法）、关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知（以下简称通知）及其他有关规定制作。中国证监会 2007 年 1 月 10 日对广发增强型基金优选集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）出具了批复文件（证监机构字【2007】5号）。中国证监会对本集合计划做出的任何决定，均不表明中国证监会对本集
2、合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。托管人招商银行根据本集合计划合同规定复核了本报告中的主要财务指标、会计报表和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。本报告财务资料未经审计。本报告书中的内容由管理人负责解释。本报告期起止时间：2009 年 1 月 1 日2009 年 3 月 31 日 一、集合计划简介（一）基本资料（一）基本
3、资料 1、名称：广发增强型基金优选集合资产管理计划 2、类型：非限定性集合资产管理计划 3、成立规模（总份额）：2,971,867,559.30 份 14、存续期间：自集合计划成立之日起三年，存续期届满前可申请展期。5、报告期末计划总份额：916,690,001.56 份 7、管理人：广发证券股份有限公司 8、托管人：招商银行股份有限公司（二）管理人简介（二）管理人简介 名称：广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 18、19、36、38、41、42、43 楼 法定代表人：王志伟 电话：020-87555
4、888 传真：020-87553569 客服电话：020-87553576 全国统一客服热线：95575 联系人：满莉、杨伊勤 网址：（三）托管人简介（三）托管人简介 名称：招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 行长：马蔚华 信息披露联系人：张燕 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 客服电话：95555 网址： （四）律师事务所简介（四）律师事务所简介 名称：广东德良律师事务所 2住所：广东省广州市体育西路 109 号高盛大厦 18E 办公地址：广东省广州市珠江新城华明路 11 号华普广场东塔 14 楼 C 座
5、法人代表：李德良 电话：02028865691 传真：02028865695 联系人：李德良 经办律师：李德良、余崇伟 （五）会计师事务所简介（五）会计师事务所简介 名称：深圳鹏城会计师事务所 住所：深圳市罗湖区东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 法人代表：饶永 电话：0755-82203222 传真：0755-82237549 联系人：张克理 经办会计师：张克理、侯立勋 二、主要财务指标（一）主要财务指标（一）主要财务指标 项目 主要财务指标 主要财务指标 2009 年 1 月 1 日2009 年 3 月 31 日 1 集合计划本期净收益（元）65,595,425.85 2 单位集合计划
6、期末可供分配净收益（元）0.1526 3 期末集合计划资产净值（元）1,056,610,390.26 4 期末单位集合计划资产净值（元）1.1526 6 本期集合计划净值增长率 19.83%7 集合计划累计净值增长率 24.06%注：集合计划本期净收益为本期利润总额扣除本期公允价值变动。（二）财务指标计算公式（二）财务指标计算公式 1、单位集合计划本期可供分配净收益集合计划本期可供分配净收益期末集合计划份额 2、期末单位集合计划资产净值=期末集合计划资产净值期末集合计划份额 33、单位集合计划累计资产净值=期末集合计划资产净值+单位集合计划累计分红 4、本期单位集合计划净值增长率=（本期第一次
7、分红前单位集合计划资产净值期初单位集合计划资产净值）（本期第二次分红前单位集合计划资产净值本期第一次分红后单位集合计划资产净值）（期末单位集合计划资产净值本期最后一次分红后单位集合计划资产净值）-1 5、单位集合计划累计净值增长率=（第一季度单位集合计划资产净值增长率+1）（第二季度单位集合计划资产净值增长率+l）（第三季度单位集合计划资产净值增长率+1）（上季度单位集合计划资产净值增长率+1）（本期单位集合计划资产净值增长率+1）1 6、集合资产管理计划说明书、资产管理合同有特殊规定的，从其规定。（三）净值变动情况（三）净值变动情况 本集合计划单位累计净值变动情况如下图所示：广发增强型基金优
8、选净值走势20070209-200903310.901.101.301.501.701.902.1007-2-907-4-1007-6-907-8-807-10-707-12-608-2-408-4-408-6-308-8-208-10-108-11-3009-1-2909-3-30单位净值累计净值（四）收益分配情况（四）收益分配情况 报告期间，本集合计划每10 份集合计划份额派发红利0.20 元人民币。三、集合计划管理人报告（一）业绩表现（一）业绩表现 本报告期末单位资产净值为 1.1526 元，单位资产累计净值 1.2726 元；本期单位资产净值增长率 19.83%，累计增长率 24.06
9、%。（二）投资人员简介（二）投资人员简介 4钟沁昇，男，32 岁，硕士学历，7 年证券从业经验。2001 年-2003 年，在广发证券投资银行部从事 IPO 和再融资业务；2003 年至 2007 年 2 月，任广发证券资产管理部投资经理及广发集合资产管理计划（3 号）投资经理助理。陈晓舜，男，36 岁，管理工程专业硕士，10 年证券从业经历。1998 年加入广发证券股份有限公司，先后担任研发中心行业研究员、资产管理部股票研究员以及投资经理。（三）投资主办人工作报告（三）投资主办人工作报告 1.基金投资回顾：本报告期内，基金投资主要注重两方面工作。一方面，延续前期“精选差异化”的思路，试图通过
10、历史业绩和深入访谈，寻求能够在市场波动中获得超额收益的基金品种；另一方面，尊重市场自身力量，顺应市场趋势，利用指数投资工具在强势市场中获得投资收益。2、基金投资展望：随着经济刺激政策的逐步到位和信贷投放高潮的逐步平复，市场可能更多转向对基本面的关注，整体性的强势反弹可能会向局部延伸。管理人依然相信规模恰当、风格鲜明、主动管理能力较强的基金品种更有机会获得超额收益。因此下一阶段管理人仍将以此为主，辅以指数投资工具，力求获得更好回报。3、股票投资回顾 一季度，宏观经济虽面临很大下滑压力，但是财政和货币政策都趋于积极，以期解决中国面临的经济危机，4 万亿的投资拉动作用有所显现。在此背景下，市场走出一
11、波反弹行情，上证综指一季度涨幅达到 30，行情的主线是新能源类公司和强周期公司，以有色金属、煤炭为代表，金融股也有所表现。一季度，本集合在仓位上积极进取，同时，在结构上，配置了金融、煤炭、航运、软件、医药、有色等行业，配置主线是稳定需求类公司和周期型公司。在风险和收益之间取得平衡。4、股票投资展望 世界经济危机仍然持续，还没有看到见底的迹象，中国经济有所回暖，但仍在底部徘徊。5市场流动性极为充裕，信心恢复和赚钱效益开始显现，成为推动市场走高的主导因素。但仍不排除市场出现大幅回调的可能。在这种情况下，投资要取得盈利，又要回避风险，要谨慎在风险和收益之间取得平衡，控制仓位和结构调整保持谨慎。（四）
12、风险控制报告（四）风险控制报告 1、集合计划运作合规性声明 1、集合计划运作合规性声明 本报告期内，集合计划管理人严格遵守中华人民共和国证券法、证券公司客户资产管理业务试行办法、关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知及其他法律法规的规定，管理和运用本集合计划资产，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在控制风险的基础上为集合计划持有人谋求最大利益，运作合法合规，无损害集合计划持有人利益的行为。2、内部监察报告 2、内部监察报告 本集合计划管理人的内部监察工作由广发证券风险管理部和稽核部负责。主要采用实时监控、业务流程测试、材料审阅、现场调查核实、人员访谈和统计分析等多种方法对集合计划的管理运作
13、进行监察。本报告期内，公司风险管理部负责对集合资产管理业务的重大事项进行风险评估，每日由专人负责对理财产品进行监控，重点检查集合计划管理人是否存在损害集合计划持有人利益的行为。公司稽核部负责对集合计划产品的推广和投资管理流程进行检查，对于业务活动中可能出现的风险和控制漏洞已经及时进行了揭示，并要求集合计划管理人进行反馈和整改。我们认为，本报告期内，集合计划管理人始终能按照有关法律法规、公司相关制度和广发集合资产管理计划说明书的要求，对集合计划进行管理；本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限管理等各方面均符合有关规定要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情
14、况；本集合计划持有的证券符合规定的比例要求；相关的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时。6四、集合计划会计报表（一）集合计划资产负债表（一）集合计划资产负债表(截止时间:2009-03-31 单位：元)期 末 期 末 资 产 余 额 负债和所有者权益 余 额 资 产:负债:银行存款 425,202,844.42短期借款 结算备付金 2,269,148.34交易性金融负债 存出保证金 250,000.00衍生金融负债 交易性金融资产 594,955,325.02卖出回购金融资产款 其中：股票投资 364,197,317.09应付证券清算款 9,981,796.67 债券投资 应付赎回款 1
15、0,331,030.74 资产支持证券投资 应付赎回费 2,205.70 基金投资 230,758,007.93应付管理人报酬 1,145,015.91衍生金融资产 应付托管费 220,253.25买入返售金融资产 应付销售服务费 264,303.93应收证券清算款 56,576,763.75 应付交易费用 782,117.60应收利息 47,231.53应付税费 应收股利 应付利息 应收申购款 49,500.00应付利润 其他资产 其他负债 13,699.00 负债合计 22,740,422.80 所有者权益：实收基金 916,690,001.56 未分配利润 139,920,388.70
16、所有者权益合计 1,056,610,390.26 资产合计:1,079,350,813.06负债与持有者权益总计 1,079,350,813.06（二）集合计划经营业绩表（二）集合计划经营业绩表（报告期间：20090101-20090331 单位：元）项目 本期金额 本年累计数 一、收入 199,552,730.09199,552,730.09 1、利息收入 471,484.11471,484.11 其中：存款利息收入 471,484.11471,484.11 债券利息收入 0.00 资产支持证券利息收入 0.00 7 买入返售金融资产收入 0.00 2、投资收益（损失以-填列）74,230,
17、136.1274,230,136.12 其中：股票投资收益 27,719,192.5027,719,192.50 债券投资收益 0.00 资产支持证券投资收益 0.00 基金投资收益 46,218,955.2746,218,955.27 基金红利收益 173,213.85173,213.85 权证投资收益 0.00 衍生工具收益 0.00 股利收益 118,774.50118,774.50 3、公允价值变动损益（损失以-填列）124,835,557.36 124,835,557.36 4、其他收入（损失以-填列）15,552.5015,552.50 二、费用 9,121,746.889,121
18、,746.88 1、管理人报酬 3,116,357.633,116,357.63 2、托管费 649,241.19649,241.19 3、销售服务费 779,089.46779,089.46 4、交易费用 4,567,194.504,567,194.50 5、利息支出 0.00 其中：卖出回购金融资产支出 0.00 6、其他费用 9,864.109,864.10 三、利润总额 190,430,983.21190,430,983.21 （三）集合计划份额变动（三）集合计划份额变动 期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总份额 1,010,584,055.29 5,007,740.63 9
19、8,901,794.36 916,690,001.56 五、集合计划投资组合报告（一）资产组合情况（一）资产组合情况 期末市值（人民币元）期末市值（人民币元）占总资产比例 占总资产比例 银行存款和清算备付金 427,471,992.7639.60%股票 364,197,317.0933.74%基金 230,758,007.9321.38%权证 0.000.00%其他资产 56,923,495.285.27%合计 1,079,350,813.06 100.00%8注：“其他资产”包括“交易保证金”、“应收红利”、“应收利息”“应收证券清算款”等项目。（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（二）报
20、告期末按行业分类的股票投资组合（截止时间：2009-03-31）行业 市值（元）在股票中占比 占净值比 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 13,844,616.503.80%1.31%C 制造业 136,192,615.8237.40%12.89%C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 30,540,000.008.39%2.89%C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 17,416,309.124.78%1.65%C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 41,850,456.4011.49%3.96%C8 医药、生物制品 46,385,850.30
21、12.74%4.39%C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业29,847,210.758.20%2.82%E 建筑业 F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 25,223,488.606.93%2.39%H 批发和零售贸易 26,748,872.607.34%2.53%I 金融、保险业 94,419,808.0025.93%8.94%J 房地产业 K 社会服务业 26,359,986.827.24%2.49%L 传播与文化产业 11,560,718.003.17%1.09%M 综合类 合计 364,197,317.09100.00%34.47%（三）按市值占净值比例大小排序的前十名
22、基金投资明细列表（三）按市值占净值比例大小排序的前十名基金投资明细列表 2009-03-31 日前十名基金投资明细表日前十名基金投资明细表 序号 证券代码 证券名称 库存数量（份）证券市值（元）市值占净值 1 110011 易方达中小盘 29,999,000.0035,347,821.70 3.35%2 510050 华夏上证 50ETF 18,000,000.0032,958,000.00 3.12%3 519069 汇添富价值 30,001,100.0031,081,139.60 2.94%4 270010 广发沪深 300 19,999,200.0026,198,952.00 2.48%
23、5 519011 海富通精选 30,490,928.5020,895,433.30 1.98%6 000001 华夏成长 18,048,261.0520,665,258.90 1.96%97 240002 华宝兴业宝康灵活配置 15,971,090.8820,302,450.73 1.92%8 160384 华夏行业精选 23,490,227.0016,701,551.40 1.58%9 510880 友邦华泰红利 ETF 7,200,000.0014,306,400.00 1.35%10 160311 华夏蓝筹核心 6,691,110.006,403,392.27 0.61%合 计 224,
24、860,399.90 21.28%（四）按市值占净值比例大小排序的前十名股票投资明细列表（四）按市值占净值比例大小排序的前十名股票投资明细列表 2009-03-31 日前十名股票投资明细表日前十名股票投资明细表 序号 证券代码 证券名称库存数量（股）证券市值（元）市值占净值 1 601318 中国平安1,500,00058,665,000.005.55%2 000338 潍柴动力1,329,43041,850,456.403.96%3 600000 浦发银行1,631,15035,754,808.003.38%4 600177 雅戈尔 3,000,00030,540,000.002.89%5
25、600900 长江电力2,079,94529,847,210.752.82%6 002024 苏宁电器1,481,93226,748,872.602.53%7 000069 华侨城1,999,99926,359,986.822.49%8 600410 华胜天成1,913,77025,223,488.602.39%9 600276 恒瑞医药606,24624,171,028.022.29%10 600607 上实医药1,499,98822,214,822.282.10%合 计 321,375,673.4730.42%六、重要事项提示（一）本报告期内本集合计划管理人及托管人未发生任何涉及本集合计划
26、管理人、财产、托管业务的诉讼事项。（二）本报告期内本集合计划聘请的会计师事务所未发生变更。（三）本报告期内集合计划的投资组合策略、投资决策程序未发生改变。（四）本报告期内本集合计划投资经理没有发生变更；（五）本报告期内本集合计划的管理人、托管人托管业务机构及其高级管理人员未受到监管部门任何处罚。七、备查文件目录（一）本集合计划备查文件目录（一）本集合计划备查文件目录 1、中国证监会关于同意广发证券股份有限公司设立广发集合资产管理计划3号的批复 2、广发增强型基金优选集合资产管理计划说明书 103、广发增强型基金优选集合资产管理计划资产管理合同 4、广发增强型基金优选集合资产管理计划资产托管协议 5、管理人业务资格批件、营业执照 6、广发增强型基金优选集合资产管理计划验资报告（二）存放地点及查阅方式（二）存放地点及查阅方式 地点：广发证券股份有限公司 地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼 电话：02087553576 传真：02087553569 投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人广发证券股份有限公司。广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 2009 年 4 月 14 日 2009 年 4 月 14 日 11