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1、景顺长城景系列景顺长城景系列货币市场基金货币市场基金 2009 年第年第四四季度投资组合报告季度投资组合报告 截至截至 2009 年年 12 月月 31 日日 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 资产组合 金额（元）占基金资产总值比例 1 固定收益投资 429,181,998.94 43.16 其中：债券 429,181,998.94 43.16 资产支持证券-2 买入返售金融资产 340,000,000.00 34.19 其中：买断式回购的买入返售金融资产-3 银行存款和结算备付金合计 223,654,662.66 22.49 4 其他资产 1,477,809.13 0.
2、15 5 合计 994,314,470.73 100.00 报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元)占基金资产净值的比例 1 报告期内债券回购融资余额 0.15 其中：买断式回购融资-2 报告期末债券回购融资余额-其中：买断式回购融资-注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20的说明的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20。基金投资组合平均剩余期限基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均
3、剩余期限基本情况投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 55 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。2、期末投资组合平均剩余期限分布比例期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%）各期限负债占 基金资产净值 的比例（%）1 30天以内 66.45 15.06 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-2 30天(含
4、)60天 16.20-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-3 60天(含)90天 13.88-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-4 90天(含)180天 18.48-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-5 180天(含)397天（含）-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债-合计 115.00 15.06 报告期末债券投资组合报告期末债券投资组合 1 1、报告期末报告期末按债券品种分类的债券投资组合按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元)占基金资产净值 的比例(%)1 国家债券-2 央行票据 359,101,621.02 41.59 3 金融债券 10
5、,047,645.65 1.16 其中：政策性金融债 10,047,645.65 1.16 4 企业债券-5 企业短期融资券 60,032,732.27 6.95 6 其他-7 合计 429,181,998.94 49.71 8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券-2 2、报告期末报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）成本(元)占基金资产净值的比例(%)1 0901071 09央行票据71 1,500,000 149,517,427.89 17.32 2 0901061
6、 09央行票据61 1,000,000 99,799,002.52 11.56 3 0901069 09央行票据69 900,000 89,728,038.69 10.39 4 0701016 07央行票据16 200,000 20,057,151.92 2.32 5 0981024 09铁道CP01 200,000 20,012,741.81 2.32 6 070420 07农发20 100,000 10,047,645.65 1.16 7 0981025 09天津港CP01 100,000 10,021,471.65 1.16 8 0981041 09铁道CP02 100,000 10,0
7、05,896.92 1.16 9 0981007 09上海港CP01 100,000 10,004,970.49 1.16 10 0981089 09中铁股CP01 100,000 9,987,651.40 1.16 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离度 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1089%报告期内偏离度的最低值 0.0101%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0712%报告期末报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小按公允价值
8、占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。2、本报告期内，本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。3、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。4、其他资产构成 序号 名称 金额(元)1 存出保证金-2 应收证券清算款-3 应收利息 1,228,301.42 4 应收申购款 249,507.71 5 其他应收款-6 待摊费用-7 其他-8 合计 1,477,809.13