《天治品质优选混合型证券投资基金年度报告摘要(2005年).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天治品质优选混合型证券投资基金年度报告摘要(2005年).pdf（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-1-天治品质优选混合型证券投资基金 年度报告摘要（2005年）基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 3 月 23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤
2、勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。-2-一、基金简介一、基金简介 （一）基金基本资料 （一）基金基本资料 基金简称：天治品质优选 交易代码：350002 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 1 月 12 日 报告期末基金份额总额：249,324,659.33 份 基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明（二）基金产品说明 投资目标：在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩比较
3、基准的投资回报。投资策略：本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。业绩比较基准：中信标普 300 指数70%中信国债指数30%风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。（三）基金管理人（三）基金管理人 名 称：天治基金管理有限公司 信息披露负责人：张丽红 联系电话：021-64371155
4、 传 真：021-64713618 电子信箱： （四）基金托管人 （四）基金托管人 名 称：中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人：辛洁 联系电话：010-58560666 传 真：010-58560794 电子信箱：（五）本年度报告的披露（五）本年度报告的披露 登载年度报告正文的基金管理人网址： 本基金年度报告的置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所-3-二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标 主要财务指标 2005 年 1 月 12 日至 2005 年 12 月 31 日 基金本期净收益-58,624,934.91
5、元基金份额本期净收益-0.0958 元期末可供分配基金收益-25,219,441.55 元期末可供分配基金份额收益-0.1012 元期末基金资产净值 239,177,821.77 元期末基金份额净值 0.9593 元基金加权平均净值收益率-10.36%本期基金份额净值增长率-4.07%基金份额累计净值增长率-4.07%上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值 增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准 收益率标准差（4）（1）-
6、（3）（2）-（4）过去三个月 7.70%0.84%0.44%0.49%7.26%0.35%过去六个月 11.62%0.89%4.59%0.61%7.03%0.28%自基金合同生效起至今-4.07%1.00%-0.41%0.79%-3.66%0.21%2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2005-1-122005-4-122005-7-122005-10-12天治品质优选基金基金基准 注1、按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-
7、95%，债券投资比例范围为基金资产净值的 0%-55%。本基金应自 2005 年 1 月 12 日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第 11 条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。-4-注 2、自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。3、自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准历年收益率的对比-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2005年天治品质优选基金基金基准 注：本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。（三）收益分配情况 自基金合同生效日至本报告期末,本基金未进行收益分配。三、管理人报告三、管
8、理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况（一）基金管理人及基金经理情况 1、本基金管理人-天治基金管理有限公司于 2003 年 5 月成立，注册资本 1 亿元，注册地为上海。公司由吉林省信托投资有限责任公司、中国吉林森林工业（集团）总公司、吉林省汉维实业有限公司、吉林市国有资产经营有限公司四家股东共同出资发起设立，各股东出资比例分别为40%、20%、20%、20%。本基金管理人旗下共有三只开放式基金，天治财富增长证券投资基金是公司管理的首只基金，其基金合同于 2004 年 6 月 29 日生效；天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)是公司管理的第三只基金，其基金合同于 2006 年 1 月
9、20 日生效。2、基金经理简介 谢京先生：经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验 11 年。曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现就职于天治基金管理有限公司投资管理部。刘红兵先生：应用金融硕士，证券投资从业经验11年。先后供职交通银行大连分行国际业务部、New Zealand Public Trust研究部高级经理、中国民族证券公司上海投资理财部债券投资部主管，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。现就职于天治基金管理有限公司投资管理部。（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明（二）报告期内基金
10、运作的遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照 证券投资基金法 和其他相关法律法规的规定以及 天-5-治品质优选混合型证券投资基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2005 年，中国证券市场走过了惊心动魄的探底回升之路。虽然宏观经济放缓、高油价的冲击和人民币升值等也给市场带来一定的压力，但股
11、改政策与进程成为左右市场走势的最主要因素。一季度之前，股权分置的问题始终没有找到很好的解决办法，市场一直处于弱势低迷的态势，观望气氛浓厚。二季度股改政策的出台使得市场与政策间的博弈加剧，股改全面推开后面临的复杂性及不确定性一度给大家带来巨大的疑虑和恐惧，市场更是创出下破千点的新低。但在三、四季度，随着股改的不断深入，各种不确定因素的逐步消除，投资者对 2006 年即将到来的一个全新的全流通市场充满信心和憧憬，逐步演绎出一波波澜壮阔的跨年度行情。2005 年上半年我们遇到不小的挫折，基金净值的表现不很理想。三季度末，公司在投研方面果断进行了一系列的调整，更换了基金经理，投资策略与思路也进行了调整
12、，取得了比较明显的效果。9 月以来，本基金净值增长率一直排在同类同期基金中的前列。（四）2006 年宏观经济和证券市场展望 （四）2006 年宏观经济和证券市场展望 展望 2006 年，我们认为虽然宏观经济增速放缓的趋势目前已经成为共识，但放缓的幅度不会以剧烈的方式出现，将是结构调整过程中的温和放缓，2006 年经济增长速度还将在较高水平。中国经济的发展正在步入一个新的发展阶段，那就是经济与社会全面、协调和可持续发展时期，这也是本届政府坚持不懈的努力方向。国民经济持续、平稳和快速增长为资本市场发展奠定了最坚实的基础。资本市场方面，管理层一再表示，股改的顺利完成是 2006 年工作的首要任务，因
13、此将不断采取积极政策来推动股改继续前行和维护市场稳定。由于股权分置改革对 A 股上市公司估值水平具有长期提升作用，在考虑对价的条件下，我们认为市场整体估值水平已经具备投资价值。包括 QFII、保险和社保在内的各方资金正在悄然进入。历经了近五年的痛苦与彷徨之后，我们坚信，中国证券市场定会迎来一个繁荣的春天。2005 年 4 季度初，我们判断市场处于一个历史性的底部区域，因此采取积极主动的投资策略，对看好的行业和个股进行果断加仓，并增加组合前列品种的比重。2006 年我们将继续适当加大股票投资比例，着重考虑自主创新和产业升级（3G、数字电视、先进装备业、军工、航天航空、电网设备）、消费升级（金融、
14、房地产、家电）和环保节能（新能源、新材料、环保、循环经济）等所带来的投资机会。同时，我们还将继续坚持“风险管理与绩效追求并重”的理念，降低投资风-6-险，力求为基金持有人带来持续、稳定的投资回报。四、托管人报告四、托管人报告 中国民生银行股份有限公司依据天治品质优选混合型证券投资基金基金合同与天治品质优选混合型证券投资基金托管协议，托管天治品质优选混合型证券投资基金。2005 年，在对天治品质优选混合型证券投资基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对天治品质优选混合型证券投资基金的投资
15、运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。2005 年，中国民生银行股份有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对天治品质优选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金份额申购赎回价格、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。经中国民生银行股份有限公司基金托管部复核，由天治基金管理有限公司编制的本基金本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
16、内容真实、准确、完整。中国民生银行股份有限公司基金托管部 2006 年 3 月 23 日 五、审计报告五、审计报告 本基金的审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司审计了天治品质优选混合型证券投资基金2005年12月31日的资产负债表和2005年1月12日（基金合同生效日）至2005年12月31日止期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表，认为上述会计报表符合企业会计准则、金融企业会计制度及证券投资基金会计核算办法的规定，在所有重大方面公允地反映了天治品质优选基金2005年12月31日的财务状况以及2005年1月12日（基金合同生效日）至2005年12月31日止期间的经营成果、净值变动
17、及收益分配情况。注册会计师出具了安永大华业字（2006）第 020号无保留意见的审计报告。六、财务会计报告六、财务会计报告 （一）年度会计报表 天治品质优选混合型证券投资基金资产负债表 天治品质优选混合型证券投资基金资产负债表-7-(单位:人民币元)项目 2005.12.31 资产：银行存款 22,654,784.00清算备付金 576,941.78交易保证金 4,750,000.00应收利息 615,649.67应收申购款 3,940.00股票投资市值 146,149,226.35其中：股票投资成本 131,073,481.18债券投资市值 72,885,928.40其中：债券投资成本 72
18、,538,607.43权证投资-其中：权证投资成本-待摊费用 59,428.93资产总计：247,695,899.13负债：应付证券清算款 5,838,147.51应付赎回款 1,108,404.93应付赎回费 4,177.33应付管理人报酬 359,630.32应付托管费 59,938.39应付佣金 294,390.48其他应付款 758,888.40预提费用 94,500.00负债合计：8,518,077.36持有人权益：实收基金 249,324,659.33未实现利得 15,072,603.99未分配收益-25,219,441.55持有人权益合计：239,177,821.77负债及持有人
19、权益总计：247,695,899.13 天治品质优选混合型证券投资基金经营业绩表及收益分配表 天治品质优选混合型证券投资基金经营业绩表及收益分配表(单位:人民币元)项目 2005.1.12-2005.12.31 一、收入-48,242,210.101、股票差价收入-61,957,239.442、债券差价收入 718,094.373、权证差价收入-4、债券利息收入 2,790,505.88-8-5、存款利息收入 2,369,638.886、股利收入 6,485,470.077、买入返售证券收入 100,891.008、其他收入 1,250,429.14二、费用 10,382,724.811、基金
20、管理人报酬 8,391,921.402、基金托管费 1,398,653.563、卖出回购证券支出 84,006.994、其他费用 508,142.86其中：信息披露费 390,571.07 审计费用 90,000.00三、基金净收益-58,624,934.91加：未实现利得 15,423,066.14四、基金经营业绩-43,201,868.77 本期基金净收益 -58,624,934.91加：期初基金净收益-加：本期损益平准金 33,405,493.36可供分配基金净收益-25,219,441.55减：本期已分配基金净收益-期末基金净收益-25,219,441.55 天治品质优选混合型证券投资
21、基金基金净值变动表 天治品质优选混合型证券投资基金基金净值变动表(单位:人民币元)项 目 2005.1.12-2005.12.31 一、期初基金净值 1,212,569,189.32 二、本期经营活动：基金净收益-58,624,934.91 未实现利得 15,423,066.14 经营活动产生的基金净值变动数-43,201,868.77 三、本期基金单位交易：基金申购款 21,579,047.32 基金赎回款-951,768,546.10 基金单位交易产生的基金净值变动数-930,189,498.78 四、本期向持有人分配收益：向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数-五、期末基金净值 239
22、,177,821.77（二）年度会计报表附注 1、主要会计政策、会计估计及其变更 1.1 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的 企业会计准则、金融企业会计制度、-9-证券投资基金会计核算办法、中国证券监督管理委员会颁布的证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）、证券投资基金信息披露编报规则及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。1.2 会计年度 为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2005 年 1 月 12 日(基金合同生
23、效日)至 2005 年 12 月 31 日。1.3 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。1.4 记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资、交易所上市债券投资、上市权证投资按市值计价以及未上市权证按公允价值计价外，其余报表项目均以历史成本计价。1.5 基金资产的估值原则 上市股票，按其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价估值。未上市股票的估值：送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；首次发行的股票，按成本价估值。上市流通的权证，按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最
24、近一个交易日的收盘价估值。未上市流通的权证，在综合考虑了市场情况、标的股票价格、行权价格、剩余期限、市场无风险利率、标的证券价格波动等因素下，按照最能反映权证公允价值的价格估值。配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零。证券交易所市场实行净价交易的债券，按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。未上市债券和在银行间同业市场
25、交易的债券，按成本价估值。如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。-10-1.6 证券投资的成本计价方法 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账;因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。卖出股票于成交日确认股票差价收入，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交
26、易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认
27、日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零。卖出权证于成交日确认权证差价收入/（损失），出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。1.7 待摊费用的摊销方法和摊销期限 本基金待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位的费用，采用直线法分摊计入本期和以后各期。1.8 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率
28、计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，-11-按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账。股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在返售期限内采用直线法逐日计提。
29、其他收入于实际收到款项时确认。1.9 费用的确认和计量 1.9.1 基金管理人报酬：根据天治品质优选混合型证券投资基金基金合同的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。1.9.2 基金托管费：根据天治品质优选混合型证券投资基金基金合同的规定，基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提。1.9.3 卖出回购证券支出：按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。1.9.4 除上述基金费用以外的其他各项费用，如：证券交易费、信息披露费、审计费、律师费、注册登记费、上市年费等由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列
30、入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。1.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配比例按有关规定制定，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；基金收益分配方式：投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益每年最多分配 6 次，但若基
31、金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。2、关联方关系及关联方交易-12-2.1.关联方关系 关联方名称 与本基金关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 中国吉林森林工业（集团）总公司 基金管理人的股东 吉林省汉维实业有限公司 基金管理人的股东 吉林市国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 2.2 关联方交易 2.2.1 本基金在会计期间未通过关联方席位进行交易。2.2.2 基金
32、管理人报酬 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计算。计算方法如下：HE1.5%当年天数；H 为每日应计提的基金管理费；E 为前一日基金资产净值 本基金在本报告期需支付基金管理费 8,391,921.40 元，每日计提并于下月的 5 个工作日内支付，至 2005 年 12 月 31 日已支付 8,032,291.08 元，尚有余款 359,630.32 元未付。2.2.3 基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计算。计算方法如下：HE0.25%当年天数；H 为每日应计提的基金托管费；E 为前一日基金资产净值 本基金在本报告期需支付基金托管费 1,398,65
33、3.56 元,每日计提并于下月的 5 个工作日内支付,至 2005 年 12 月 31 日已支付 1,338,715.17 元,尚有余款 59,938.39 元未付。2.2.4 本基金在会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。2.2.5 基金各关联方未投资本基金。2.2.6 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于 2005 年 12 月 31 日保管的银行存款余额为人民币 22,654,784.00 元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币 2,374,
34、319.48 元。3、报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至 2005 年 12 月 31 日止流通受限制的股票资产情况如下：股票 代码 股票 名称 数量（股）总成本（元）期末估值单价（元）估值 总额（元）停牌 日期 复牌 日期 复牌开盘价（元）600036 招商银行 600,000 4,055,497.306.583,948,000.002005/12/19 2006/01/047.23-13-600067 冠城大通 900,100 4,057,081.164.514,059,451.002005/12/14 2006/01/054.36600879 火箭股份 1,200,000 1
35、2,684,517.8410.9413,128,000.002005/12/19 2006/01/0411.77合计 2,700,100 20,797,096.3021,135,451.00 以上流通受限的股票是因股权分置改革而暂时停牌，除此之外，无因其他原因导致年末持有的股票流通受限的情况。本基金截至 2005 年 12 月 31 日止流通受限制的债券资产情况如下：债券 代码 债券 名称 数量 总成本（元）期末估值单价（元）估值 总额（元）停牌 日期 复牌 日期 复牌开盘价（元）110036 招行转债 40,000 4,226,949.69 106.734,269,200.002005/12
36、/19 2006/01/04116.83合计 40,000 4,226,949.69 4,269,200.00 以上流通受限的债券是因股权分置改革而暂时停牌，除此之外，无因其他原因导致年末持有的债券流通受限的情况。七、投资组合报告七、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合：资产项目 市值(元)占总资产比例 股票 146,149,226.3559.00%债券 72,885,928.4029.43%权证-银行存款和清算备付金 23,231,725.789.38%其他资产 5,429,018.602.19%合计 247,695,899.13100.00%（二）报告期末按行业分类的股票投资组合：行业分
37、类 市值(元)市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业 1,127,000.000.47%B 采掘业 4,660,000.001.95%C 制造业 101,664,526.3542.51%C0 食品、饮料 7,299,200.003.05%C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具 3,600,000.001.51%C3 造纸、印刷 7,726,400.003.23%C4 石油、化学、塑胶、塑料 25,283,977.5610.57%C5 电子 17,782,900.007.44%C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表 39,972,048.7916.71%C8 医药、生物制品-C99 其他制造
38、业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-14-E 建筑业 6,192,000.002.59%F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 17,944,500.007.50%H 批发和零售贸易 678,000.000.28%I 金融、保险业 3,948,000.001.65%J 房地产业 4,223,800.001.77%K 社会服务业-L 传播与文化产业 5,711,400.002.39%M 综合类-合计 146,149,226.3561.10%（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：序号 股票代码 股票名称 数量 市值（元）市值占净值比例1 002025 航天电器 520,0
39、0015,168,400.00 6.34%2 600299 星新材料 1,100,00014,377,000.00 6.01%3 000063 G 中 兴 500,00013,890,000.00 5.81%4 600879 火箭股份 1,200,00013,128,000.00 5.49%5 600089 特变电工 1,319,4779,592,597.79 4.01%6 600308 G 华 泰 880,0007,726,400.00 3.23%7 000792 盐湖钾肥 650,0007,514,000.00 3.14%8 600519 贵州茅台 160,0007,299,200.00
40、3.05%9 600312 平高电气 950,0006,308,000.00 2.64%10 600970 中材国际 400,0006,192,000.00 2.59%投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 上的年度报告正文。（四）报告期内股票投资组合的重大变动：1、累计买入价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细：序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）占期末基金资产净值比1 600050 中国联通 59,937,023.3525.06%2 002025 航天电器 56,276,498.4023.53%3 600004 G 穗机场 31,167,172.9713.
41、03%4 600005 G 武 钢 29,419,226.6112.30%5 600012 皖通高速 29,161,034.8012.19%6 600026 G 中 海 28,169,804.6011.78%7 600900 G 长 电 24,421,362.2110.21%8 600299 星新材料 24,238,587.2510.13%9 000063 G 中 兴 24,149,834.6010.10%10 600591 上海航空 23,982,213.5510.03%11 600177 雅 戈 尔 23,403,028.639.78%12 600308 G 华 泰 22,495,183.
42、879.41%13 000089 G 深机场 22,330,426.529.34%-15-14 000037 深南电 22,276,237.289.31%15 600089 特变电工 21,748,883.039.09%16 000939 凯迪电力 21,134,707.928.84%17 600966 G 博 汇 20,749,601.798.68%18 600029 南方航空 19,989,053.968.36%19 600879 火箭股份 19,914,211.198.33%20 000100 TCL 集团 19,829,475.138.29%21 000488 晨鸣纸业 19,691,
43、316.688.23%22 000422 湖北宜化 19,076,192.057.98%23 600761 G 合 力 18,967,513.547.93%24 600350 山东基建 17,609,024.037.36%25 600333 长春燃气 16,663,510.506.97%26 600074 中达股份 15,833,232.646.62%27 600183 生益科技 15,789,370.236.60%28 600970 中材国际 14,792,868.826.18%29 600386 北京巴士 14,091,502.425.89%30 600071 凤凰光学 13,814,82
44、0.305.78%31 600036 招商银行 13,518,324.385.65%32 000513 丽珠集团 13,216,795.925.53%33 600635 大众公用 12,994,730.595.43%34 000911 南宁糖业 12,766,148.615.34%35 600028 中国石化 12,670,272.035.30%36 000792 盐湖钾肥 11,093,221.044.64%37 000895 双汇发展 10,487,606.554.38%38 600008 首创股份 10,185,955.484.26%39 000012 南 玻 10,130,749.17
45、4.24%40 600312 平高电气 9,844,712.994.12%41 600309 烟台万华 9,630,425.884.03%42 600585 海螺水泥 9,608,458.264.02%43 600594 G 益 佰 9,568,291.274.00%44 600305 恒顺醋业 9,258,327.333.87%45 600030 G 中 信 8,796,368.263.68%46 600519 贵州茅台 8,490,356.793.55%47 000912 泸 天 化 8,469,445.833.54%48 000930 G 丰 原 8,373,149.933.50%49
46、600978 G 宜 华 7,834,811.733.28%50 600550 G 天 威 7,217,353.033.02%51 600037 歌华有线 7,106,134.832.97%52 600489 中金黄金 6,659,113.582.78%53 600874 创业环保 6,515,338.112.72%54 002034 美 欣 达 5,916,542.142.47%55 600323 南海发展 5,755,869.732.41%-16-56 600717 G 天津港 5,542,262.402.32%57 600271 航天信息 5,529,157.002.31%58 6003
47、02 标准股份 5,409,119.112.26%59 000598 蓝星清洗 5,248,655.432.19%60 600660 福耀玻璃 5,115,537.082.14%61 600018 G 上 港 5,101,763.122.13%62 600835 上海机电 5,068,717.702.12%2、累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%的股票明细：序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）占期末基金资产净值比1 002025 航天电器 54,866,743.7222.94%2 600050 中国联通 51,598,533.2621.57%3 600026 G 中 海 30,2
48、60,654.2012.65%4 600004 G 穗机场 28,893,930.2012.08%5 600012 皖通高速 28,596,873.9811.96%6 600005 G 武 钢 27,750,693.7911.60%7 600177 雅 戈 尔 23,568,302.599.85%8 600900 G 长 电 22,995,126.939.61%9 000089 G 深机场 22,338,457.409.34%10 000939 凯迪电力 21,681,234.589.06%11 600761 G 合 力 20,686,252.768.65%12 600350 山东基建 18,
49、458,544.007.72%13 600333 长春燃气 18,170,144.557.60%14 600966 G 博 汇 17,531,424.017.33%15 000488 晨鸣纸业 17,085,166.637.14%16 600591 上海航空 16,280,140.706.81%17 000063 G 中 兴 14,958,275.456.25%18 600299 星新材料 13,742,012.745.75%19 600089 特变电工 13,717,841.645.74%20 000422 湖北宜化 13,547,635.335.66%21 000037 深南电 13,47
50、1,067.995.63%22 000100 TCL 集团 13,350,778.415.58%23 600308 G 华 泰 12,950,796.455.41%24 600029 南方航空 12,630,763.775.28%25 600635 大众公用 11,510,025.304.81%26 600585 海螺水泥 11,422,249.864.78%27 000513 丽珠集团 11,099,814.834.64%28 600074 中达股份 10,844,448.104.53%29 600008 首创股份 10,539,591.014.41%30 600309 烟台万华 10,08