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1、安信证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 安信证券投资基金季度报告 安信证券投资基金季度报告 （2006 年第 3 季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二六年十月二十七日签发日期：二六年十月二十七日 1 安信证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 一、重要提示一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20
2、06 年 10月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况二、基金产品概况 1、基金概况、基金概况 基金简称:基金安信 交易代码：500003 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日：1998 年 6 月 22 日 期末基金份额总额：20 亿份 基金存续期：15 年 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期:1998 年
3、 6 月 26 日 2、基金的投资、基金的投资 投资目标:本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略：本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的 20-50%，股票资产的比例控制在 45-80%，现金比例根据运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期 GDP 增长率的上市公司股票。2 安信证
4、券投资基金 2006 年第 3 季度报告 业绩比较基准：无 风险收益特征：无 3、基金管理人、基金管理人:华安基金管理有限公司 4、基金托管人、基金托管人:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）、主要财务指标（未经审计）财务指标 财务指标 2006 年第 3 季度 2006 年第 3 季度 基金本期净收益：48,723,358.99加权平均基金份额本期净收益：0.0244期末基金资产净值：3,258,081,735.51期末基金份额净值：1.6290 2、净值表现、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比
5、较基准收益率比较、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段阶段 净值 净值 增长率 增长率 净值增长率标准差 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差 2006 年第 3 季度 2.25%2.12%-注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。B、自基金合同生效以来基金份额净值表现B、自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金安信份额累计净值增长率历史走势图1998/6/22-2006/09/301998/6/22-2006/09/30-20.00%20.00%60.00%100.00%140.00%180.00%22
6、0.00%260.00%300.00%1998-6-221999-11-72001-3-242002-8-92003-12-252005-5-112006-9-26基金安信 3 安信证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 四、管理人报告四、管理人报告 1、基金经理、基金经理 汤礼辉先生,经济学硕士,8 年证券、基金从业经历。曾在申银万国证券研究所工作。2000 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事医药、金融行业及投资策略研究。现任研究发展部副总监、安信证券投资基金的基金经理、华安宝利配置基金的基金经理。2、基金运作合规性声明、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理
7、人严格遵守有关法律法规及安信投资基金基金合同、安信证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告、基金经理工作报告 2006 年第三季度，A 股市场处于高位震荡格局。本季度，基金安信净值增长2.25%。本季度的震荡行情为基金安信的组合优化提供了机会。在二季度组合初步调整的基础上，基金安信在三季度继续以重构组合的框架为核心，通过自上而下和自下而上的双向考虑优化组合结构，适应阶段性宏观和微观层面的变化。基金安信的主要调整思路包括：以具备核
8、心竞争能力和长期发展空间的成长性公司为核心构建组合基本仓位；增加泛消费板块（含消费品、医药、旅游等）仓位、降低工业品投资比例；根据十一五规划、自主创新、节能、装备、要素价格合理化等中国经济中期结构性调整方向配置相关资产。三季度的市场震荡反映了投资者对国内外经济运行趋势预期的变化，根据目前数据分析，市场总体倾向于有序减速的判断，这使投资者对 A 股市场的中短期信心有所提高。更重要的是，在 A 股市场投资者加速机构化的过程中，投资者对中国经济特征的理解愈加深入，对中国经济中长期前景的信心更加坚定。从结构层面看，成长与价值的背离愈加明显。市场倾向给予短期景气的行业更乐观的长期预期、给予受短期负面因素
9、影响的行业更悲观的长期假设，从而使市场表现出明显的趋势投资的特征，尽管这种特征和差异在四季度开始出现修正的迹象。从微观层面看，股权分置改革对上市公司的影响将随时间的推移而逐步显现，目前已经在关联交易调整、市值考核、管理层股权激励等方面开始体现，而伟星股份控股股东减持 80 万股解禁限售股的行动促使上市公司股东和社会层面加速转变度量上市公司价值的尺度。处于这一微观转变之中的 A 股市场将提供更多自下而上的投资机会。五、投资组合报告五、投资组合报告(一)(一)基金资产组合 基金资产组合 序号 序号 资产组合 资产组合 金额(元)金额(元)占总资产比例 占总资产比例 1 股票 2,385,463,5
10、45.9672.78%2 债券 661,485,357.4420.18%3 银行存款和清算备付金合计208,012,545.896.35%4 安信证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 4 其他资产 22,811,882.120.70%合计 3,277,773,331.41100.00%(二)(二)股票投资组合 股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合、按行业分类的股票投资组合 行业分类 行业分类 市值(元)市值(元)占资产净值比例占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,247,656.40 0.07%B 采掘业 277,649,748.34 8.52%C 制造业 1,183,405,
11、547.45 36.32%C0 食品、饮料 73,327,500.00 2.25%C1 纺织、服装、皮毛 137,020.00 0.00%C4 石油、化学、塑胶、塑料 408,111,727.74 12.53%C5 电子 33,358,162.52 1.02%C6 金属、非金属 198,526,941.16 6.09%C7 机械、设备、仪表 338,833,885.25 10.40%C8 医药、生物制品 131,110,310.78 4.02%D 电力、煤气及水的生产和供应业27,800,000.00 0.85%F 交通运输、仓储业 127,806,326.00 3.92%G 信息技术业 11
12、1,490,511.28 3.42%H 批发和零售贸易 209,754,605.22 6.44%I 金融、保险业 208,279,588.82 6.39%J 房地产业 105,621,928.85 3.24%K 社会服务业 85,947,500.00 2.64%L 传播与文化产业 45,460,133.60 1.40%合 计 合 计 2,385,463,545.96 73.22%2、基金投资前十名股票明细 2、基金投资前十名股票明细 序号 序号 股票代码股票代码股票名称 股票名称 股票数量(股)股票数量(股)市值(元)市值(元)占资产净值比例 占资产净值比例 1 600309 G 万 华 16
13、,800,000254,184,000.007.80%2 600036 G 招 商 20,000,000197,600,000.006.06%3 000792 G 钾 肥 8,000,000145,600,000.004.47%4 600028 中国石化 20,000,000135,400,000.004.16%5 600761 G 合 力 8,000,000123,040,000.003.78%6 600009 G 沪机场 8,000,000109,920,000.003.37%7 600456 G 宝 钛 3,840,000101,798,400.003.12%8 600583 G 海 工
14、 4,200,00095,088,000.002.92%9 000402 G 金融街 8,500,00086,190,000.002.65%10 002007 华兰生物 3,402,01383,723,539.932.57%(三)债券投资组合(三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 序号 债券品种 债券品种 市值(元)市值(元)占资产净值比例 占资产净值比例 1 国家债券 335,957,837.6010.31%2 金融债券 324,605,164.849.96%5 安信证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 3 可转换债券 922,355
15、.000.03%合计 661,485,357.4420.30%2、基金投资前五名债券明细 2、基金投资前五名债券明细 序号 序号 债券代码债券代码债券名称 债券名称 债券数量(张)债券数量(张)市值(元)市值(元)占资产净值比例 占资产净值比例 1 060210 06 国开 10 1,200,000 118,620,614.843.64%2 010214 02 国债 879,47088,254,814.502.71%3 060303 06 进出 03 600,00060,033,000.001.84%4 010010 20 国债 566,62056,956,642.401.75%5 06021
16、8 06 国开 18 500,00049,975,000.001.53%(四)权证投资组合(四)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 1、基金投资前五名权证明细 本基金本报告期末所持有权证情况：无。(五)资产支持证券投资组合(五)资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。(六)投资组合报告附注(六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 2、本报告期内需说明的
17、证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他需说明的重要事项 3、其他需说明的重要事项 本基金管理人于 2006 年 10 月 17 日发布如下临时公告：接上级部门通知，公司总经理韩方河同志因涉嫌个人违纪，正在协助调查。对于上述事件，公司特澄清如下：一、上述调查仅涉及韩方河同志个人，与本公司及本公司旗下基金无关。二、公司在董事会的领导和大力支持下，目前公司的日常工作由常务副总经理邵杰军同志负责。本公司目前运作一切
18、正常。在董事会的领导下，公司将继续严格按照证券投资基金法及相关法律法规的有关规定，遵循基金份额持有人利益优先的基本原则，根据公司章程 和内部控制制度的要求，保证公司健康持续的发展。4、其他资产的构成 4、其他资产的构成 序号 序号 其他资产 其他资产 金额(元)金额(元)6 安信证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 1 交易保证金 1,536,891.672 应收利息 7,607,089.993 待摊费用 77,900.464 其他应收款 13,590,000.00 合计 22,811,882.12 5、处于转股期的可转换债券明细 5、处于转股期的可转换债券明细 序号 序号 转债代码转债
19、代码转债名称 转债名称 转债数量(张)转债数量(张)市值(元)市值(元)占资产净值比例 占资产净值比例-6、整个报告期内获得的权证明细、整个报告期内获得的权证明细 序号 序号 权证代码权证代码权证名称 权证名称 数量 数量 成本总额(元)成本总额(元)获得途径 获得途径-7、基金管理公司运用固有资金投资基金情况、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：基金份额基金份额 2006 年 6 月 30 日 14,433,600.00 份买入 卖出 2006 年 9 月 30 日 14,433,600.00 份 六、备查文件目录六、备查文件目录 1、安信证券投资基金基金合同 2、安信证券投资基金招募说明书 3、安信证券投资基金托管协议 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 2006 年 10 月 27 日2006 年 10 月 27 日 7