《世纪优选分红混合型证券投资基金2008年第3季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《世纪优选分红混合型证券投资基金2008年第3季度报告.pdf（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 1 新世纪优选分红混合型证券投资基金新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第年第 3 季度报告季度报告 2008 年年 9 月月 30 日日 基金管理人：新世纪基金管理有限公司基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行基金托管人：中国农业银行 报告送出日期：报告送出日期：2008 年年 10 月月 23 日日 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 2 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
2、和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2008 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称：世纪分红 交易代码：519087(前端)、519088(后端)基金运作方式：
3、契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额：2,153,947,649.23 份 投资目标：有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。投资策略：1、大类资产配置 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 3 变化趋势，根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究；另一方
4、面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融工具之间的配置比例。2、行业配置策略 动态研究行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力比较因素，形成行业配置。3、股票优选策略 在财务分析和上市公司调研的基础上，寻找品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司，构建股票库。并辅助以国际竞争力比较，提高选股的有效性，寻找具有国际竞争优势的股票，增强最终投资组合的盈利能力和抗风险能力。4、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资
5、策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。业绩比较基准：60%*中信标普 300 指数+40%*中信全债指数 风险收益特征：本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年 7 月 1 日-2008 年 9 月 30 日）新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 4 1.本期已实现收益-612,608,551.39 2.本期利润-26
6、2,833,442.30 3.加权平均基金份额本期利润-0.1207 4.期末基金资产净值 966,140,914.58 5.期末基金份额净值 0.4485 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
7、较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-21.30%2.06%-10.78%1.72%-10.52%0.34%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较比较基准收益率变动的比较 新世纪优选分红混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005 年 9 月 16 日至 2008 年 9 月 30 日）新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 5 4 管理人报告管理人报告 4.
8、1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 向朝勇 基 金 经理，副总经理兼投资总监 2007-06-19-11 年 管理学博士，先后供职于宝钢集团公司；平安证券资产管理事业部及投资管理部；东吴证券投资总部；东吴基金管理公司投资管理部，并于 2005 年2 月 1 日至 2006 年 7 月20 日期间担任东吴嘉禾优势精选基金的基金经理；现任投资管理部总监。曹名长 基 金 经理，投资管理部副总监 2006-07-12-11 年 经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部
9、投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理、新世纪基金管理有限公司策略分析师。现任投资管理部副总监。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选分红混合型证券投资基金的管理人按照中华人民共和国证券投资基金法、新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人一直坚持公
10、平交易原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 6 本报告期内，未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明（一）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 1、本基金业绩表现 截至 2008 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.4485 元，本报告期份额净值
11、增长率为-21.30%，同期比较基准的增长率为-10.78%。2、投资策略和运作分析 2008 年三季度 A 股市场遭遇了较大幅度下跌，上证指数跌幅达 16.2%。一方面国际油价大幅下跌，铁矿石等大宗原材料价格及农产品价格下跌，次债危机对实体经济的蔓延导致对美国经济可能步入衰退以及全球经济减速的担忧；另一方面国内煤炭、铁矿石等原材料价格，通胀压力减缓，人民币升值放缓，央行货币政策持续从紧，房地产市场持续低迷，宏观经济增速逐步放缓，分析师对企业盈利水平的不断下移。宏观经济面临着下滑的风险，导致受宏观经济影响较大的周期性行业钢铁、水泥、航运等出现了深幅调整，周期性较弱的医药、和必须消费品、受益于国
12、家基础设施建设的铁路、电力设备等则表现了较好的防御性，我们在资产配置上减少了对煤炭、钢铁等周期性行业的投资，降低了仓位配置。但受市场影响，我们基金的净值也跟随下跌。（二）未来展望及操作策略 目前的经济仍面临着下滑的风险，但我们预计在政府的宏观调控下，国内的通胀将会逐步回落，经济实现软着陆的可能性较大。市场的大幅调整导致整体估值水平已经大幅降低，系统性风险已较充分释放。我们认为中国经济长期仍将保持较快的增长，不会因为短期调控和外部力量的冲击而改变，经济周期的短期波动不会改变优质上市公司的长期投资价值，很多优质上市公司的投资价值已经凸现。投资策略方面，我们将会仍将坚守“价值成长”的投资理念，努力寻
13、找那些具有长期投资价值，能够穿越经济周期的短期波动，即使在整体经济增长减速的背景下，盈利仍能保持稳定快速成长的公司作为配置重点。对于周期性股票，我们将会加大对行业周期性的把握，谨慎对待，对于周期已经触底、未来长期投 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 7 资价值凸现并被低估的公司将会战略配置，对于处于景气高点的行业将会减少配置。坚持持有具有核心竞争优势和高成长性，能穿越短期市场波动并能带来长期超额收益的优质股。四季度结合自上而下和自下而上的方法，我们看好医药、食品饮料中的必须消费品、电力设备、信息技术、基础设施建设等行业中的部分优质上市公司，密切关注房地产、农业、钢
14、铁、有色、机械、化工、煤炭等行业中的结构性投资机会。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 451,560,538.31 45.87 其中：股票 451,560,538.31 45.87 2 固定收益投资 356,922,743.09 36.25 其中：债券 356,922,743.09 36.25 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 157,835,181.19 16.03 6 其他资产 18,193
15、,579.75 1.85 7 合计 984,512,042.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 5,877,080.37 0.61 B 采掘业 100,283,389.58 10.38 C 制造业 130,279,744.55 13.49 C0 食品、饮料 27,224,195.41 2.82 C1 纺织、服装、皮毛 3,491,415.72 0.36 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 1,747,219.20 0.18 C4 石油、化学、塑
16、胶、塑料 42,765,668.85 4.43 C5 电子 88,060.00 0.01 C6 金属、非金属 15,195,953.20 1.57 C7 机械、设备、仪表 16,682,377.84 1.73 C8 医药、生物制品 23,084,854.33 2.39 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 8 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 17,601,172.40 1.82 H 批发和零售贸易 49,934,297
17、.28 5.17 I 金融、保险业 133,787,623.66 13.85 J 房地产业 13,797,230.47 1.43 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 451,560,538.31 46.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600030 中信证券 2,686,300 66,512,788.00 6.88 2 601857
18、中国石油 5,100,000 65,484,000.00 6.78 3 600837 海通证券 1,448,214 31,165,565.28 3.23 4 601398 工商银行 7,000,000 30,450,000.00 3.15 5 600000 浦发银行 1,602,519 25,031,346.78 2.59 6 600557 康缘药业 1,003,421 16,787,233.33 1.74 7 600289 亿阳信通 1,787,377 15,585,927.44 1.61 8 000002 万 科 2,112,899 13,797,230.47 1.43 9 600519
19、贵州茅台 99,893 13,174,887.77 1.36 10 600348 国阳新能 980,650 12,719,030.50 1.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券 210,212,304.40 21.76 2 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 118,711,594.30 12.29 5 企业短期融资券-6 可转债 27,998,844.39 2.90 7 其他-8 合计 356,922,743.09 36.95 5.5 报告期末按公
20、允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 9 净值比例（）1 10115 21 国债 810,000 81,040,500.00 8.39 2 122011 08 金发债 309,250 32,888,737.50 3.40 3 122009 08 新湖债 254,050 27,721,936.00 2.87 4 10210 02 国债 250,000 24,810,000.00 2.57 5
21、122013 08 北辰债 209,380 22,562,788.80 2.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细明细 本报告期末本基金未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的。5.8.2 本基
22、金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,300,000.00 2 应收证券清算款 11,834,108.29 3 应收股利 94,920.00 4 应收利息 4,859,377.86 5 应收申购款 105,173.60 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 18,193,579.75 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 125709 唐钢转债 13,404,443.29 1.39 5.8.5 报告期末前十名股票中存在
23、流通受限情况的说明 新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 10 本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。5.8.6 其他需说明的重要事项 无 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,213,543,264.38 报告期期间基金总申购份额 24,839,028.86 报告期期间基金总赎回份额 84,434,644.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 2,153,947,649.23 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录（一）中国证监会批准新世纪优选分红证券投资基金募集的文件 （二）新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同 （三）新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议（四）新世纪基金管理有限公司开放式基金业务规则（五）更新的新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程（七）基金托管人业务资格批件及营业执照 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。新世纪优选分红混合型证券投资基金 2008 年第 3 季度报告 11 新世纪基金管理有限公司 二八年十月二十三日