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1、 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 1 页 共 12 页 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月二十一日基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月二十一日 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料
2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 广
3、发聚丰股票 交易代码 270005（前端）270015（后端）基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年12月23日 报告期末基金份额总额 37,896,485,147.65份 投资目标 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。投资策略 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2
4、季度报告 3具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。业绩比较基准 80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数 风险收益特征 较高风险，较高收益。基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益-355,874,973.982.本期利润 5,323,151,272.373.加权平均基金份额本期利润 0.13884.期末基金资产净值 2
5、7,324,133,171.505.期末基金份额净值 0.7210(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增净值增业绩比业绩比-广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 4长率 长率标准差较基准
6、收益率 较基准收益率标准差 过去三个月 23.88%1.37%18.75%1.22%5.13%0.15%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚丰股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005 年 12 月 23 日至 2009 年 6 月 30 日）4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期离任日期 证券从业说明 广发聚丰
7、股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5年限 易阳方 本基金的基金经理；投资总监；投资管理部总经理 2005-12-23-13 男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司，2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员，2003年12月3日至2007年3月28日任广发聚富混合基金的基金经理，2005年5月至今任广发基金管理有限公司投资管理部总经理，2005年12月23日起任本基金基金经理，2006年9月至2008年4月16日任广发基金管理有限公司总经理助理，2008年4月17日起任
8、广发基金管理有限公司投资总监。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法规、广发聚丰股票型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 6规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行
9、情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的
10、公平。公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本公司管理的投资组合包括开放式基金 11 只，企业年金 4 只，特定客户资产管理计划 2 个。与本投资组合投资风格相似的投资组合包括广发小盘成长股票（LOF）、广发核心精选股票和广发聚瑞股票。报告期内，本基金净值增长率与广发小盘成长股票（LOF）、广发核心精选股票净值增长率差异未超过 5%。广发聚瑞股票于
11、本报告期成立，在本报告期仍处于建仓期，故本投资组合不适宜与其进行业绩比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 7生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本季度，各国为应对经济危机的救市政策开始发生作用。全球经济走向正常化，各项经济数据环比都有明显的改善，包括大宗商品价格、原油甚至航运指数都大幅攀升，一切的一切都表明经济最坏时期已经过去，经济已经步入复苏之路。我国在本季度继续维持宽松的货币
12、政策和前所未有的积极的财政政策，在上述因素推动下，国内投资和消费强劲增长。在证券市场方面，经济复苏及流动性充足推动股市不断创出新高。二季度，本基金将成长的确定性、估值的合理性及国家经济刺激政策受益程度作为配置选择标准，重点投资在金融、地产、煤炭、工程机械和品牌消费品等行业，取得了较好的基金绩效。展望三季度，国内经济已经出现了积极的变化。国内需求持续提升，固定资产投资快速增长，投资与消费成为拉动经济增长两大引擎。宽松的货币政策打破了通缩的预期，流动性过剩已是不争的事实。资产的泡沫在流动性的推动下开始膨胀，07 年年底 08 年初泡沫破灭的痛楚已经被市场遗忘，资本市场成为了政府政策的挟持者，预计三
13、季度国内证券市场仍旧处于泡沫膨胀的阶段。作为一个参与者，我们是与狼共舞还是保持一分理性，的确成为最头庝的难题。不管怎样，本基金继续将成长的确定性、估值的合理性及国家经济刺激政策受益程度作为配置选择标准，密切关注政府政策潜在调整的风险，力争在控制风险前提下取得较好的业绩。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 22,974,959,352.6983.81 其中：股票 22,974,959,352.6983.81 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 82 固定收益投资-
14、其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 4,370,763,905.5815.946 其他资产 67,398,254.940.257 合计 27,413,121,513.21100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 4,837,923,135.5817.71C 制造业 7,259,767,725.3526.57C0 食品、饮料 2,035,932,609.727.45C1
15、 纺织、服装、皮毛 224,655,580.240.82C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 245,140,000.000.90C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,439,018,125.825.27C5 电子-C6 金属、非金属 690,842,643.912.53C7 机械、设备、仪2,171,883,581.247.95 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 9表 C8 医药、生物制品452,295,184.421.66C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业 63,163,161.980.23G 信息技术业 836,021
16、,175.193.06H 批发和零售贸易 2,007,723,021.837.35I 金融、保险业 4,630,855,518.3216.95J 房地产业 3,179,212,090.6811.64K 社会服务业 39,469,000.000.14L 传播与文化产业-M 综合类 120,824,523.760.44 合计 22,974,959,352.6984.08 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 601166 兴业
17、银行63,030,3502,339,056,288.50 8.562 600519 贵州茅台13,755,3722,035,932,609.72 7.453 002024 苏宁电器95,490,0701,534,525,424.90 5.624 600000 浦发银行65,000,0001,496,300,000.00 5.485 601666 平煤股份45,378,8671,311,903,044.97 4.806 600048 保利地产47,000,0001,310,830,000.00 4.807 000792 盐湖钾肥19,000,0001,047,660,000.00 3.83 广发
18、聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 108 600123 兰花科创27,950,000985,796,500.00 3.619 601857 中国石油63,823,190924,159,791.20 3.3810 600325 华发股份36,972,109835,199,942.31 3.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报
19、告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票
20、未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 6,922,634.192 应收证券清算款 46,921,551.613 应收利息 801,452.944 应收申购款 10,800,516.20 广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 115 其他应收款-6 待摊费用-7 应收股利 1,952,100.008 其他-9 合计 67,398,254.945.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称
21、 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明 1 000792 盐湖钾肥 1,047,660,000.003.83 重大重组停牌 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 38,611,953,543.12报告期期间基金总申购份额 907,306,957.67报告期期间基金总赎回份额 1,622,775,353.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 37,896,485,147.657 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；2.
22、广发聚丰股票型证券投资基金基金合同；3.广发聚丰股票型证券投资基金托管协议；广发聚丰股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 124.广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书及其更新版；5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。7.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 7.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：http:/。投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：。广发基金管理有限公司广发基金管理有限公司 二九年七月二十一日二九年七月二十一日