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1、 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 第 1 页 共 11 页 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 2010 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二一年四月二十日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二一年四月二十日 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 21 重要提示
2、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 4月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 3
3、1 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 景顺长城资源垄断股票（LOF）基金主代码 162607 交易代码 162607 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年1月26日 报告期末基金份额总额 10,758,855,496.44份 投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。从业务价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）
4、2010 年第一季度报告 3策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资部分着重本金安全性和流动性。业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=新华富时200 指数80%中国债券总指数20%。风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺资源”。3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31
5、日)1.本期已实现收益-45,822,185.082.本期利润-483,023,714.593.加权平均基金份额本期利润-0.0444.期末基金资产净值 9,175,363,137.665.期末基金份额净值 0.853注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 43.2.1 本报告期
6、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-4.91%1.19%-5.13%1.06%0.22%0.13%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006 年 1 月 26 日至 2010 年 3 月 3
7、1 日）备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的 65%至 95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的 5%至 35%。按照本基金基金合同的规定，本基金自 2006 年 1 月 26 日合同生效日起至 2006 年 4 月 25 日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 54 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 陈晖 本基金基金经理，景顺长城精选蓝筹
8、股票型证券投资基金代理基金经理 2006-11-15-9年 英国爱丁堡大学工商管理硕士。曾任职于国信证券有限责任公司，担任理财部投资经理。2005年1月加入本公司，历任研究员,助理基金经理,2006年12月任基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。3、陈晖任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金代理基金经理的截止时间为：2010年1月20日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运
9、作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 6人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基
10、金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度 A 股市场震荡走低，沪深 300 下跌 6.43%。各行业表现分化严重，周期类行业跌幅居前，TMT 等
11、新兴行业涨幅较高，市场体现了对未来宏观经济不乐观和中国经济转型的预期。1 季度本基金维持了较高的股票资产配置比例，继续超配医药、商业、通讯、家电等行业以及中小市值成长类资产。目前来看 1 季度宏观数据较乐观，季度 GDP 有望超过 11%，虽然目前通货膨胀还处于相对的低位，但未来上涨的速度和幅度可能超预期。由于下游的家电、汽车、房地产等销售数据良好，终端需求非常强劲，而这两年制造业新建产能较小，导致局部的行业甚至出现了结构性的供需缺口，反映出国内的需求非常强劲，经济显露出过热的苗头。预期未来政策继续逐步收紧的趋势不变；目前市场整体估值合理，但是结构性矛盾较突出，即大盘蓝筹股的估值普遍偏低和小型
12、股估值普遍偏高，市场整体下行风险有限。预计未来市场风格转换和结构调整的概率很大，无法预测的只是转换的时点。本基金在 1 季末前瞻性加大了对煤炭、有色等周期品的配置，同时继续加大对部分估值偏低的蓝筹股的持仓，在密切跟踪的基础上，坚定持有估值偏低且具有良好成长性的优质公司。景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 74.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010 年 1 季度，本基金收益率为-4.91%，超越业绩基准 0.22%。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投
13、资 8,146,418,643.5387.61 其中：股票 8,146,418,643.5387.612 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 1,105,408,960.6011.896 其他各项资产 47,075,822.380.517 合计 9,298,903,426.51100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 25,750,070.500.28B 采掘业 9
14、59,668,008.8710.46C 制造业 3,781,314,211.2241.21C0 食品、饮料 720,578,650.147.85 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 8C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 7,161,311.600.08C4 石油、化学、塑胶、塑料 273,999,125.172.99C5 电子 149,544,071.881.63C6 金属、非金属 574,741,639.156.26C7 机械、设备、仪表 1,314,171,990.5814.32C8 医药、生物制品741,117,422.708.0
15、8C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 113,400.000.00E 建筑业-F 交通运输、仓储业 86,856,062.000.95G 信息技术业 428,516,616.184.67H 批发和零售贸易 852,587,017.569.29I 金融、保险业 1,379,415,840.0015.03J 房地产业 450,983,121.484.92K 社会服务业 97,556,442.211.06L 传播与文化产业 83,657,853.510.91M 综合类-合计 8,146,418,643.5388.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
16、投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 9净值比例（）1 601318 中国平安8,000,000403,200,000.00 4.392 000568 泸州老窖10,756,423344,313,100.23 3.753 002024 苏宁电器17,400,217326,950,077.43 3.564 600036 招商银行19,955,402324,873,944.56 3.545 600030 中信证券8,500,00024
17、1,570,000.00 2.636 601166 兴业银行6,426,000237,247,920.00 2.597 000983 西山煤电6,300,000222,390,000.00 2.428 000024 招商地产8,689,366210,108,869.88 2.299 600348 国阳新能4,897,080197,107,470.00 2.1510 600519 贵州茅台1,200,000190,512,000.00 2.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比
18、例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或
19、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 10在报告编制前一年内受到公开谴责,处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 3,947,055.752 应收证券清算款 42,318,862.913 应收股利-4 应收利息 202,240.425 应收申购款 607,663.306 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 47,075,822.385.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期
20、末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,995,207,933.27报告期期间基金总申购份额 30,600,422.76报告期期间基金总赎回份额 266,952,859.59报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 10,758,855,496.447 备查文件目录备查文件目录 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）2010 年第一季度报告 11 7.1 备查文件目录备查文件目录 1中国证监会批准景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）设立的文件；2 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同；3 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）招募说明书；4 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）托管协议；5 景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则；6景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；7其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。7.2 存放地点存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。7.3 查阅方式查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。景顺长城基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司 二一年四月二十日二一年四月二十日