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1、海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 海富通货币市场证券投资基金海富通货币市场证券投资基金海富通货币市场证券投资基金海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告年第一季度报告 2009200920092009 年年年年 3 3 3 3 月月月月 31313131 日日日日 基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人：海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 报告送出日期报告送
2、出日期报告送出日期报告送出日期：2009200920092009 年年年年 4 4 4 4 月月月月 21212121 日日日日 海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 1 1 1 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则
3、管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 3 月 31 日止。2 2 2 2 基金产品概况基金产品概况基金产品概况基金产品概况 基金简称：海富通货币 基金运作方式：契约型开放式 交易代码 519505 基金合同生效日：2005 年 1 月 4 日 报告期末基金份额总额：9,741,925,953.76 份 投资目标：在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。投资策略：根据宏观经济指标（
4、主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。业绩比较基准：税后一年期银行定期存款利率 风险收益特征：本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。基金管理人：海富通基金管理有限公司 海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 基金托管人：中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称:海
5、富通货币 A 海富通货币 B 下属两级基金的交易代码:519505 519506 报告期末下属两级基金的份额总额:3,190,363,326.85 份 6,551,562,626.91 份 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。在计算主要财务指标时，A 级基金与分级前基金连续计算，B 级基金自 2006 年 8 月
6、 1 日开始计算。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期本报告期本报告期本报告期 A A A A 级级级级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值收益率及其与同期业绩比较
7、基准收益率的比较基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 -过去 3 个月 0.3807%0.0053%0.5502%0.0000%-0.1695%0.0053%注：本基金收益分配是按月结转份额。本报告期本报告期本报告期本报告期 B B B B 级级级级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比
8、较基-主要财务指标 A级报告期（2009年1月1日-2009年 3 月 31 日）B级报告期（2009年1月1日-2009年 3 月 31 日）1.本期已实现收益 15,187,276.65 32,702,067.25 2.本期利润 15,187,276.65 32,702,067.25 3.期末基金资产净值 3,190,363,326.85 6,551,562,626.91 海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 标准差 准收益率 准收益率标准差 过去 3 个月 0.4404%0.0053%0.5502%0.0000%-0.1098%0.0053%注：本基金收益分配是按月结转份
9、额。3.2.23.2.23.2.23.2.2 自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来 A A A A 级级级级基金累基金累基金累基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较动的比较动的比较动的比较 自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来自基金合同生效以来 B B B B 级级级级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
10、基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较较较较 海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 注：1、本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。2、本基金的历任基金经理为邵佳民先生，任职时间为 2005 年 1 月至 2008 年 1 月。4 4 4 4 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告 4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理基金经理基
11、金经理基金经理（或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组）简介简介简介简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职业 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张丽洁 本基金的基金经理 2008 年 1 月31 日-7 年 中国国籍，经济学学士学位，持有基金从业人员资格证书，2002 年 7 月至 2004 年7 月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，2004 年 8 月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理。2008 年 1 月起任海富通货币基金基金经理。4.24.24.24.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期
12、内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.34.34.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立有公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公司根据该指导意见的具体要求，已完
13、善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.44.44.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1 1 1 1）行情回顾及运作分析行情回顾及运作分析行情回顾
14、及运作分析行情回顾及运作分析 2009 年第一季度宏观经济有所改善，经济刺激计划不断出台，央行的宽松货币政策刺激信贷不断创新高，银行放贷的数据在本季度会是个惊人的大数字。债券市场特别是中长期债券普遍下跌，出乎大部分市场人士预测，短期利率相对平稳，资金市场利率维持在 1%左右的低位徘徊。海富通货币基金本季度收益稳定维持在略高于活期存款利率的水平。债券市场中由于对于经济的预期发生较大变化，收益率曲线在本季度明显陡峭上移，特别是 5 年期以上品种价格下跌明显。但是由于资金堆积，所以短期利率基本维持稳定。比较符合我们去年底预测的是信用类债券收益普遍下跌，充裕的资金面、显著改善的信用环境、相对具有吸引力
15、的信用利差这三个因素推动一季度中短期信用债利差的大幅度回落，特别是投资级别在 AA 级附近的短期融资券收益率下降明显，从去年底 2.5%左右的水平下降至 1.75%左右，货币基金较多配置信用类债券，是本季度收益相对乐观的主要原因。海富通货币基金本季度没有明显的组合调整，没有增加仓位，没有调整剩余期限，稳定管理基金。本季度货币基金规模有所下降。（2 2 2 2）本基金业绩表现本基金业绩表现本基金业绩表现本基金业绩表现 本报告期内，A 级基金净值收益率为 0.3807%，同期业绩比较基准收益率为 0.5502%；B 级基金净值收益率为 0.4404%，同期业绩比较基准收益率为 0.5502%。（3
16、 3 3 3）市场展望和投资策略市场展望和投资策略市场展望和投资策略市场展望和投资策略 我们判断二季度债市还有一轮下跌。今年的股票、债券跷跷板效应明显，继续修正的经济乐观预期，将带海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 动更多的资金撤出债券市场，收益率有向上突破的压力，短期债券也将在二季度接受考验。对于信用类债券，我们调整预期，过低的信用利差将不能保障我们的安全，货币基金将采用防守策略适时降低信用类资产比重。5 5 5 5 投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告 5.15.15.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基
17、金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 固定收益投资 5,851,870,763.57 59.33 其中：债券 5,851,870,763.57 59.33 资产支持证券-2 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-3 银行存款和结算备付金合计 3,887,564,146.28 39.41 4 其他资产 124,592,652.29 1.26 5 合计 9,864,027,562.14 100.00 5.25.25.25.2 报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元)占基金资产净值的比
18、例(%)1 报告期内债券回购融资余额 127,975,899,071.60 18.34 其中：买断式回购融资-2 报告期末债券回购融资余额-其中：买断式回购融资-注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%20%20%20%的说明的说明的说明的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净原因 调整期 海富通货币市场
19、证券投资基金 2009 年第一季度报告 值比例(%)1 2009-02-24 20.06 净赎回份额占总份额 3.13%1 5.3 5.3 5.3 5.3 基金投资组合平均剩余期限基金投资组合平均剩余期限基金投资组合平均剩余期限基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 122 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 在本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
20、序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)1 30 天以内 39.91-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-2 30 天(含)60 天-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-3 60 天(含)90 天 2.48-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-4 90 天(含)180 天 32.56-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3.00-5 180 天(含)397 天（含）25.02-其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债-合计 99.97-5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资
21、组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 序号 债券品种 摊余成本（元）占基金资产净值比例(%)1 国家债券-2 央行票据 1,781,650,112.75 18.29 3 金融债券 533,866,106.33 5.48 其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券 3,536,354,544.49 36.30 6 其他-7 合计 5,851,870,763.57 60.07 8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 292,146,756.77 3.00
22、 5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末报告期末报告期末报告期末按摊余成本按摊余成本按摊余成本按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例(%)1 0801084 08 央行票据 84 6,900,000.00 687,538,027.29 7.06 2 0801098 08 央行票据 98 5,100,000.00 507,358,244.61 5.21 3 09810
23、31 09 光明 CP01 3,900,000.00 391,229,951.94 4.02 4 0881269 08 苏交通 CP01 3,600,000.00 362,199,162.57 3.72 5 050503 05 工行 03 3,000,000.00 292,146,756.77 3.00 6 040705 04 建行 03 浮(面值)2,400,000.00 241,719,349.56 2.48 7 0801114 08 央票 114 2,300,000.00 228,460,020.84 2.35 8 0881205 08 国电集 CP01 2,100,000.00 212
24、,525,947.67 2.18 9 0881256 08 太不锈 CP01 2,000,000.00 201,004,314.80 2.06 10 0981001 09 云天化 CP01 2,000,000.00 200,783,331.69 2.06 5.6 5.6 5.6 5.6“影子定价影子定价影子定价影子定价”与与与与“摊余成本法摊余成本法摊余成本法摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离确定的基金资产净值的偏离确定的基金资产净值的偏离确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
25、 32 报告期内偏离度的最高值(%)0.3449 报告期内偏离度的最低值(%)0.1526 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%)0.2469 注：以上数据按交易日统计 5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按报告期末按报告期末按报告期末按公允价值公允价值公允价值公允价值占基金资产净值比例大小排名的占基金资产净值比例大小排名的占基金资产净值比例大小排名的占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细前十名资产支持证券投资明细前十名资产支持证券投资明细前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告
26、附注投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20的情况。5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证
27、金-2 应收证券清算款-3 应收利息 44,451,351.84 4 应收申购款 80,141,300.45 5 其他应收款-6 其他-7 合计 124,592,652.29 6 6 6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动 海富通货币市场证券投资基金 2009 年第一季度报告 单位：份 项目 A 级 B 级 报告期期初基金份额总额 5,738,192,372.28 10,100,669,459.47 报告期期间基金总申购份额 5,600,814,478.74 5,137,224,478.17 报告期期间基金总赎回份额-8,148,643,524.17-
28、8,686,331,310.73 报告期期末基金份额总额 3,190,363,326.85 6,551,562,626.91 7 7 7 7 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件 海富通货币市场证券投资基金基金合同 海富通货币市场证券投资基金招募说明书 海富通货币市场证券投资基金托管协议 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 37 楼本基金管理人办公地址。7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通基金管理有限公司 2009 年 4 月 21 日