《东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东吴优信稳健债券型证券投资基金2009年第1季度报告.pdf（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 1 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年年 3 月月 31 日 日 基金管理人：东吴基金管理有限公司基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二九年四月二十日二九年四月二十日 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
2、大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 04月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况2 基金产品概况 基金简称：东吴优信稳健债券 交易代码
3、：582001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008 年 11 月 5 日 报告期末基金份额总额：718,720,665.47 份 投资目标：本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。投资策略：本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 3配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期
4、收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。业绩比较基准：中信标普全债指数 风险收益特征：本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币
5、元 主要财务指标 报告期 2009 年 1 月 1 日-2009 年 3 月 31 日1.本期已实现收益 20,243,035.812.本期利润-7,959,459.773.加权平均基金份额本期利润-0.00744.期末基金资产净值 732,795,888.985.期末基金份额净值 1.0196注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净
6、值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 4较较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 2009年第一季度-0.47%0.18%0.00%0.10%-0.47%0.08%注：比较基准=中信标普全债指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴优信
7、稳健债券型证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图（2008 年 11 月 5 日至 2009 年 3 月 31 日）0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2008年11月5日2008年11月12日2008年11月19日2008年11月26日2008年12月3日2008年12月10日2008年12月17日2008年12月24日2008年12月31日2009年1月7日2009年1月14日2009年1月21日2009年1月28日2009年2月4日2009年2月11日2009年2月18日2009年2月25日2009年3月4日2009年3月11日2009年3月18日2009年3
8、月25日东吴优信稳健基金业绩基准 注：东吴优信稳健债券型证券投资基金于 2008 年 11 月 5 日正式成立。本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，目前尚处于建仓期内。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 5任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 徐嵩 本基金的基金经理 2008-6-26-5 年证券行业研究和投资经历 徐嵩先生，5 年证券从业经验。历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员，平安保险资产营运中心银行间
9、交易员，上投摩根基金管理有限公司基金经理助理，2008年 3 月加入东吴基金管理有限公司，负责债券研究及交易。注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循中华人民共和国证券投资基金法及相关法律法规、基金合同的规定，对基金资产进行合理运作和管理，交易行为合法合规，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。4.3
10、 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本基金管理人管理的投资组合全部为开放式基金，其中混合型基金 1 只、股票型基金 2 只、债券型基金 1 只。本基金为债券型基金，与其他投资组合无风格相似的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交
11、易和利益输送的异常交易。东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 09 年一季度，国内经济在积极财政政策以及宽松货币政策的有利影响下，一些经济先行指标开始出现启稳并回暖迹象，二季度经济增速有望继续回升。债券市场由于宏观经济数据超预期，加之长期通涨预期增加等因素总体表现较弱，一季度出现较大回调，同时我们应注意到外围经济目前仍存在一定不确定性，虽然已显示出一些企稳迹象，但各项经济数据并不会立即进入上升通道。预计外围经济恢复将会是一个较为缓慢的过程，国内出口形势仍不容乐观。同时，一季度
12、信贷增长幅度难以具有持续性，二季度增幅回落的可能性较大，且 CPI 年内仍将维持在低位，降息以及降低存款准备金率趋势并未完全改变，故债券市场不必过于悲观。预计二季度将会以震荡走势为主，有阶段性投资机会,我们将维持谨慎的态度，密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略。与此同时将根据宏观经济情况在控制资产风险的情况下，适度参与转债和股票市场，力争为投资者创造持续、稳定地回报。5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资-其中：股票-2 固定收益投资 644,196,056.6
13、474.86 其中：债券 644,196,056.6474.86 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 134,765,774.3915.666 其他资产 81,595,916.059.487 合计 860,557,747.08100.00 东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 75.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值
14、占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券-2 央行票据 199,626,000.0027.243 金融债券 400,473,000.0054.65 其中：政策性金融债 400,473,000.0054.654 企业债券 20,000,000.002.735 企业短期融资券-6 可转债 24,097,056.643.297 其他-8 合计 644,196,056.6487.915.5 报告期末按公允价
15、值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 070210 07 国开 10 800,00084,816,000.00 11.572 0801038 08 央票 38 700,00074,179,000.00 10.123 080218 08 国开 18 600,00061,404,000.00 8.384 0801047 08 央票 47 500,00053,035,000.00 7.245 0801044 08 央票 44 500,000
16、53,015,000.00 7.235.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 8 5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调
17、查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 250,000.002 应收证券清算款 56,854,479.083 应收股利-4 应收利息 14,055,859.905 应收申购款 10,435,577.076 其他应收款-7 其他-8 合计 81,595,916.055.8.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 125709 唐钢转债 108,97012,067,337.8
18、0 1.652 125960 锡业转债 59,8447,397,316.84 1.013 110003 新钢转债 40,4404,632,402.00 0.63 5.8.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末不存在流通受限股票。6 开放式基金份额变动6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,585,781,017.32报告期期间基金总申购份额 71,761,904.35报告期期间基金总赎回份额 938,822,256.20报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 718,720,665.47 东吴优信稳健债券型证券
19、投资基金 2009 年第 1 季度报告 9注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件；2、东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同；3、东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议；4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。7.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。网站：http：/ 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。客户服务中心电话（021）50509666 东吴基金管理有限公司 二九年四月二十日