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1、 博时裕富证券投资基金博时裕富证券投资基金 20092009 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20092009 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 报告报告送出日期：送出日期：20092009 年年 7 7 月月 2121 日日 博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 1 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人
2、中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 博时裕富指数 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8
3、 月 26 日 报告期末基金份额总额 16,445,994,808.64 份 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上，并保持年跟踪误差在 4%以下。投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为 95%以内，现金和短期债券资产比例不低于 5%。业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。风险收益特
4、征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 4 月 1 日-2009 年 6 月 30 日)1.本期已实现收益-711,248,860
5、.73 2.本期利润 2,999,121,976.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.1756 4.期末基金资产净值 14,210,457,041.27 5.期末基金份额净值 0.864 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率
6、 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 25.95%1.49%24.86%1.48%1.09%0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金合同于 2003 年 8 月 26 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 3 4 4 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介
7、 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张晓军 基金经理 2008-7-2-4.5 1992 年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005 年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时裕富基金基金经理。4.24.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、博时裕富证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产
8、，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截至 2009 年
9、6 月 30 日，本基金份额净值为 0.864 元，份额累计净值为 2.844 元。报告期内，本基金份额净值增长率为 25.95%，业绩比较基准的涨幅为 24.86%，相对于投资基准的超额收益为 1.09%，跟踪误差（年化）控制在 4%以内。博时裕富为指数型基金。指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的 4%之内，具体的管理策略就是:尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 4 为了有效地保障投资人的利益，本基金在管理过程中对指数样本中的问题股做出适当剔出，
10、同时选择其他样本股进行替代。5 5 投资组合报告投资组合报告 5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 13,368,109,464.22 93.85 其中：股票 13,368,109,464.22 93.85 2 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 757,538,411.11 5.32 6 其他资产 118,476,694.61 0.83 7 合计 14,244,124,569.94 100.00
11、5.25.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 50,002,763.16 0.35 B 采掘业 1,456,541,920.98 10.25 C 制造业 3,100,719,306.15 21.82 C0 食品、饮料 434,127,210.09 3.05 C1 纺织、服装、皮毛 88,952,621.88 0.63 C2 木材、家具 8,015,959.49 0.06 C3 造纸、印刷 43,604,087.40 0.31 C4 石油、化学、塑胶、塑料 275,995,722.61
12、1.94 C5 电子 49,521,365.70 0.35 C6 金属、非金属 1,147,371,987.19 8.07 C7 机械、设备、仪表 843,180,095.14 5.93 C8 医药、生物制品 146,552,472.45 1.03 C99 其他制造业 63,397,784.20 0.45 D 电力、煤气及水的生产和供应业 481,702,869.83 3.39 E 建筑业 269,676,586.30 1.90 F 交通运输、仓储业 775,203,187.00 5.46 G 信息技术业 402,444,835.11 2.83 H 批发和零售贸易 470,167,365.18
13、 3.31 博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5 I 金融、保险业 4,859,512,462.88 34.20 J 房地产业 1,024,573,645.74 7.21 K 社会服务业 192,295,125.16 1.35 L 传播与文化产业 30,081,961.49 0.21 M 综合类 255,187,435.24 1.80 合计 13,368,109,464.22 94.07 5.35.3 报告期末按公允价值占基金资产报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（
14、元）占基金资产净值比例（%）1 600036 招商银行 26,173,519 586,548,560.79 4.13 2 600016 民生银行 70,504,632 558,396,685.44 3.93 3 601328 交通银行 58,334,916 525,597,593.16 3.70 4 601166 兴业银行 13,212,492 490,315,578.12 3.45 5 000002 万 科 36,830,793 469,592,610.75 3.30 6 600030 中信证券 14,657,748 414,227,958.48 2.91 7 601318 中国平安 8,1
15、55,398 403,365,985.08 2.84 8 600000 浦发银行 17,067,112 392,884,918.24 2.76 9 601398 工商银行 57,218,646 310,125,061.32 2.18 10 601169 北京银行 16,383,140 266,389,856.40 1.87 5.45.4 报告期末按报告期末按债券债券品种品种分类的债券投资组合分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.55.5 报告期末按报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期
16、末未持有债券。5.65.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.75.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.85.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同
17、规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,194,235.50 博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 6 2 应收证券清算款 78,523,025.75 3 应收股利 3,626,948.33 4 应收利息 149,647.63 5 应收申购款 34,982,837.40 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 118,476,694.61 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股
18、票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,450,706,139.32 报告期期间基金总申购份额 2,707,475,540.69 报告期期间基金总赎回份额 3,712,186,871.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 16,445,994,808.64 7 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一
19、。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截止 2009 年 6 月30 日，博时基金公司共管理十二只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1906亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币 435 亿元。1、2009 年上半年，在股票市场呈现大幅反弹的情况下，博时基金凭借对宏观大势准确地研判，以深入的投资研究为基础，成功把握了本轮市场的上涨行情，旗下基金整体业绩表现优良。博时裕富证券投资基金 2009 年第 2
20、 季度报告 7 1)截至 2009 年 6 月 30 日，根据中国银河证券基金研究中心 2009 年上半年业绩统计报告，博时管理的基金中，博时特许价值、博时第三产业、博时精选、博时平衡配置、博时裕阳封闭、博时裕泽封闭在主动管理的同类股票投资方向基金中排名均位列前 1/3；博时特许价值基金在标准股票型基金中位列第 8 名；博时精选基金在普通股票型基金中位列第 2 名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第 3 名；基金裕阳和基金裕泽在封闭式基金中分别位列第 3 名和第 8 名。2)截至 2009 年 6 月 26 日，在中国银河证券基金研究中心的星级评价中，博时第三产业基金被评为过去一年五星级
21、基金，博时平衡配置基金被评为过去一年、过去两年五星级基金，博时主题行业基金被评为过去一年、过去两年、过去三年五星级基金。3)截至 2009 年 6 月 26 日，根据晨星（中国）数据显示，在股票型基金中，博时主动管理的博时特许价值、博时第三产业、博时新兴成长今年以来业绩均位列同类前1/3；在积极配置型基金中，博时平衡配置、博时价值增长、博时价值增长贰号今年以来业绩均位列同类前 1/3；在封闭式基金中，博时裕阳、博时裕泽、博时裕隆今年以来业绩均位列同类前 1/3。2、客户服务方面博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标，不断提高客户服务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务。1)为提
22、升客户服务体验，2009 年 2 季度，博时公司全面升级了持有人短信服务，丰富了短信传递的账户信息和持有人关心的内容，方便持有人全面了解博时公司和自己账户的动态。2)2009 年 2 季度中开通了工商银行借记卡的网上直销交易功能，和建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。通过不断完善网上交易的各项功能，在方便持有人办理基金交易的同时，不断提高使用网上交易渠道的交易体验。3)为了更好地为客户提供贴心的服务，倾听客户的心声与感受，博时客服中心推出了“博时基金客户服务中心特约服务顾问”项目，从经常参与博时公司活动的客户中选出多名热情持有人做为“服务顾问”，顾问们不但可通过多种渠道对客服中心的服务工作提
23、出合理化的意见和建议，优先体验博时推出的各项服务举措，还可以享受更多的资讯服务。4)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心中国价值”高端论坛二季度继续在各大城市展开，足迹遍及石家庄、杭州、郑州、上海、哈尔滨、天津、济南等。受邀专家就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。除现场交流外，博时基金还在公司网站开辟专题页面，让更多未到现场的投资者了解“信心中国价值”高端论坛，分享专家的见解。3、公司荣誉方面 1)世界品牌实验室 6 月 16 日发布 2009 年中国 500 最具价值品牌排行榜,博时基金以 35.52 亿元的品牌价
24、值,位居第 230 位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。2)2009 年 4 月 22 日，备受关注的第六届“深圳知名品牌”评价活动经过严格的评审正式揭晓，博时基金作为基金行业唯一入选的品牌顺利通过复审，继续享有“深圳知 博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 8 名品牌”称号三年。3)2009 年 4 月 9 日，在由金融界网站、中国社会工作协会主办的“2008 中国金融企业慈善榜”发布活动中，博时基金荣获“金融行业卓越贡献奖”。4)博时基金跻身广东综合纳税百强。2008 年度广东综合纳税百强发布会 4 月 3 日在广州召开，博时基金以逾 4.2 亿元纳税总额，跻
25、身广东综合纳税百强，排名第 73 位，这是博时基金首次跻身该排行榜。5)博时基金获评为“中国企业信息化 500 强”。2008 年度中国企业信息化 500强大会 3 月 29 日至 30 日在北京召开。据了解，国家信息化测评中心每年面向全国最大的数千家企业，进行企业信息化发展水平的调查。今年是该中心连续第 6 年发布“中国企业信息化 500 强”调查和测评结果。4、基金分红 博时基金公司 3 月 30 日发布公告,旗下博时主题行业股票(LOF)、博时精选股票、博时裕阳封闭三只基金将集体实施分红。此次,博时主题行业股票基金每 10 份基金份额派发红利 1.20 元,权益登记日为 2009 年 4
26、 月 1 日,红利发放日为 2009 年 4 月 3 日；博时精选股票基金每 10 份基金份额派发红利 0.35 元,权益登记日、除息日为 2009 年 4 月1 日,红利发放日为 2009 年 4 月 3 日；博时裕阳封闭每 10 份基金份额派发红利 2.10 元,权益登记日为 2009 年 4 月 2 日,红利发放日为 2009 年 4 月 14 日。8 8 备查文件目录备查文件目录 8.18.1 备查文件目录备查文件目录 8.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件 8.1.2博时裕富证券投资基金基金合同 8.1.3博时裕富证券投资基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.28.2 存放地点存放地点：基金管理人、基金托管人处 8.38.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费）博时裕富证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 9