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1、安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 1 安瑞证券投资基金季度报告 安瑞证券投资基金季度报告 （2006 年第 3 季度）（2006 年第 3 季度）基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：二六年十月二十七日签发日期：二六年十月二十七日 安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 2 一、重要提示一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限
2、公司根据本基金合同规定，于 2006 年 10月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的扩募说明书。二、基金产品概况二、基金产品概况 1、基金概况、基金概况 基金简称:基金安瑞 交易代码：500013 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日：本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基金清理规范后合并而成。2000 年 7 月 18 日华安基金管理有
3、限公司开始管理基金安瑞。期末基金份额总额：5 亿份 基金存续期：15 年(1992 年 4 月 29 日至 2007 年 4 月 28 日)基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期:2001 年 8 月 30 日 2、基金的投资、基金的投资 投资目标:本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。投资策略：本基金为小市值基金，本基金的主要投资方向是小型上市公司，指投资时上市公司的总市值或流通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的 80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净
4、值的 20-50%，股票资产的比例控制在 40-80%，现金比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，70%投资于契约规定的小市值股票，30%投资于包括新股在内的其他上市公司股票，在此基础上各自上下浮动 10%。当投资的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平的 50%时，将作为非小市值股票进行统计。安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 3 业绩比较基准:无 风险收益特征：无 3、基金管理人、基金管理人 基金管理人：华安基金管理有限公司 4、基金托管人、基金托管人 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未
5、经审计）、主要财务指标（未经审计）财务指标 2006 年 3 季度 财务指标 2006 年 3 季度 基金本期净收益：46,216,127.32基金份额本期净收益：0.0924期末基金资产净值：705,757,529.49期末基金份额净值：1.4115 2、净值表现、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段阶段 净值净值 增长率增长率 净值增长率标准差净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差 2006年3 季度 1.02%2.50%-备注：本
6、基金合同中没有规定业绩比较基准。B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率历史走势图 基金份额累计净值增长率历史走势图 安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 4 基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图2000/7/18-2006/9/30基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图2000/7/18-2006/9/30-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%2000-7-182002-02-012003-09-052005-03-182006-09-29基金安瑞 四、管理人报告四、管理人报告 1、基金经理、基
7、金经理 林义将先生，工学硕士，8 年证券、基金从业经历。1999 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员。2、基金运作合规性声明、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及安瑞证券投资基金基金合同、安瑞证券投资基金扩募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告、基金经理工作报告 行情回顾 今年以来，全国固定资产投资增速居高不下、信贷快速增长，7 至 8 月间，市场对政府为防止经济过热而出台更加严厉的紧缩政策的
8、担忧逐渐增强。面对中国银行、大秦铁路等大盘股相对密集的扩容压力，上证指数在 7 月初创出年内新高后开始回落。随着月度宏观经济指标的改善，宏观调控力度进一步加大的预期开始减弱，上市公司上半年的经营业绩好于市场预期，上证指数在 8 月初达到阶段性低点后开始回升。食品、有色、日用化工等上半年表现良好的行业在三季度都出现了不同程度的回落，而房地产、酒店旅游、金融等上半年表现落后的行业成为三季度市场上涨的主要推动力。操作回顾 安瑞基金的单位净值第三季度增长 1.02%，小于上证指数的涨幅，今年前三安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 5 季度增长 52.28%，大于上证指数的涨幅。三季度政府连
9、续出台了提高存款准备金率、存贷款利率等紧缩政策，安瑞基金的股票仓位随组合中机械、电气设备等相关行业配置比例的减少而降低。三季度工程机械行业受宏观调控的实际影响很小，行业月度主要经济指标同比都出现了较大的增长，在总体减少机械行业配置的同时，适度增加了工程机械行业的配置。根据细分行业及其产品的景气波动特点，对电气设备行业的持仓结构进行了调整，在减少发电设备行业投资比例的同时增加了电网设备行业的投资比例。汽车销量的季节性波动比较明显，三季度对汽车及配件类股票进行了波段操作。煤炭价格在 4 月份达到阶段性高点后开始回落，但在三季度出现了缓慢的回升，鉴于其较低的估值水平，适度增加了煤炭行业的配置。展望
10、能源、原材料价格回落将减轻下游行业上市公司的成本压力，提升其盈利能力。人民币升值所伴随的流动性过剩能够接纳股权分置改革完成后亟待发展的 A股市场，“小非”解禁不会对市场的资金面构成实质性的压力。四季度我们将重点关注装备制造等受到国家产业政策支持的行业，与人民币升值相关的金融、房地产行业，与建设和谐社会相关的消费服务行业，与城镇化建设相关的基础设施建设等行业，积极寻求大集团整体上市、资产置换、收购兼并等资产重组的投资机会。五、投资组合报告五、投资组合报告(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 1 股票 519,057,
11、247.4072.81%2 债券 143,458,722.8020.12%3 权证 1,284,250.000.18%4 银行存款和清算备付金 45,521,612.976.39%5 其他资产 3,529,720.280.50%合计 712,851,553.45100.00%(二)股票投资组合(二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 10,060,301.281.43%B 采掘业 34,175,201.374.84%C 制造业 416,268,097.63
12、58.98%C0 其中:食品、饮料 34,784,400.004.93%C1 纺织、服装、皮毛 11,798,615.811.67%C4 石油、化学、塑胶、塑料10,137,470.821.44%C5 电子 55,037,957.727.80%C6 金属、非金属 21,555,980.073.05%C7 机械、设备、仪表 268,176,173.2138.00%C8 医药、生物制品 14,777,500.002.09%D 电力、煤气及水的生产和供应业8,432,627.361.19%安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 6 F 交通运输、仓储业 27,738,110.763.93%H
13、 批发和零售贸易 2,420,000.000.34%I 金融、保险业 10,343,109.001.47%J 房地产业 175,200.000.02%K 社会服务业 9,444,600.001.34%合计 519,057,247.4073.55%2、基金投资前十名股票明细、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例序号 股票代码股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例1 000157 G 中 联 5,413,55659,549,116.008.44%2 002021 中捷股份 7,509,79554,746,405.557.76%3 0020
14、28 思源电气 1,544,05439,836,593.205.64%4 002025 航天电器 1,392,73232,255,673.124.57%5 000858 G 五粮液 1,800,00023,418,000.003.32%6 600089 G 特 变 1,736,65123,045,358.773.27%7 000951 G 重 汽 1,927,63621,743,734.083.08%8 000933 G 神 火 2,714,43921,254,057.373.01%9 600875 G 东 电 965,81319,287,285.612.73%10 002023 海特高新 1
15、,580,00017,996,200.002.55%(三)债券投资组合(三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例 1 国债投资 108,348,722.8015.35%2 金融债 35,110,000.004.97%合计 143,458,722.8020.33%2、基金投资前五名债券明细、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例序号 债券代码债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例1 010010 20 国债 397,
16、69039,975,798.805.66%2 010214 02 国债 344,00034,520,400.004.89%3 010103 21 国债 277,19028,051,628.003.97%4 050404 05 农发 04 250,00024,990,000.003.54%5 040217 04 国开 17 100,00010,120,000.001.43%(四)权证投资组合(四)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细、基金投资前五名权证明细 本报告期末本基金所持有权证情况：序号 权证代码转债名称 数量 市值(元)占资产净值比例序号 权证代码转债名称 数量 市值(元)占资产净值
17、比例1 580005万华 HXB1110,000 1,284,250.00 0.18%安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 7(五)资产支持证券投资组合(五)资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。(六)投资组合报告附注(六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管
18、部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他需说明的重要事项、其他需说明的重要事项 本基金管理人于2006年10月17日发布如下临时公告：接上级部门通知，公司总经理韩方河同志因涉嫌个人违纪，正在协助调查。对于上述事件，公司特澄清如下：一、上述调查仅涉及韩方河同志个人，与本公司及本公司旗下基金无关。二、公司在董事会的领导和大力支持下，目前公司的日常工作由常务副总经理邵杰军同志负责。本公司目前运作一切正常。在董事会的领导下，公司将继续严格按照证券投资基金法及相关法律法规的有关规定，遵循基金
19、份额持有人利益优先的基本原则，根据公司章程 和内部控制制度的要求，保证公司健康持续的发展。4、其他资产的构成、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)序号 其他资产 金额(元)1 深圳结算保证金 703,339.792 上海权证担保金 50,000.003 深圳权证担保金 48,780.494 应收证券清算款 5 应收股利 6 应收利息 2,712,476.497 待摊费用 15,123.51 合计 3,529,720.28 5、处于转股期的可转换债券明细、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例序号 转债代码转债名称 转债数量(张)市值(元
20、)占资产净值比例1-6、整个报告期内获得的权证明细：、整个报告期内获得的权证明细：序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元)获得途径 序号 权证代码权证名称 数量 成本总额(元)获得途径 1-安瑞证券投资基金 2006 年第 3 季度报告 8 7、基金管理公司运用固有资金投资基金情况、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：基金份额 基金份额 2006年6月30日 6,318,119.00 份本期买入 -本期卖出-2006年9月30日 6,318,119.00 份 六、备查文件目录六、备查文件目录 1、安瑞证券投资基金基金合同 2、安瑞证券投资基金扩募说明书 3、安瑞证券投资基金托管协议 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http:/。查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 2006 年 10 月 27 日华安基金管理有限公司 2006 年 10 月 27 日