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1、国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 1 页 共 12 页 国投瑞银瑞和沪深国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金2010年第一季度报告年第一季度报告 2010年年03月月31日日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：2010年年04月月22日日 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 2 页 共 12 页 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料
2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 国投瑞银沪深300指数分级 交易
3、代码 161207 基金运作方式 契约型开放式。本基金的基金份额包括本基金之基础份额（简称“瑞和300 份额”）、本基金之小康份额（简称“瑞和小康份额”）与本基金之远见份额（简称“瑞和远见份额”）。其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始终保持11 的比率不变。瑞和300份额开通场外与场内两种方式的申购与赎回，瑞和小康份额与瑞和远见份额在深圳证券交易所上市交易。基金合同生效日 2009年10月14日 报告期末基金份额总额 3,152,886,681.21 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制
4、在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 3 页 共 12 页 略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。业绩比较基准 本基金业绩比较基
5、准95%沪深300指数收益率5%银行同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 下属三级基金的交易代码 161207 150008 150009 报告期末下属三级基金的份额总额 194,151,997.21 1,479,367,342.00 1,479,367,342.00 3 主要财务指标和基金净值表现主要财
6、务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年01月01日-2010年03月31日）1.本期已实现收益-24,660,018.732.本期利润-215,631,091.473.加权平均基金份额本期利润-0.06864.期末基金资产净值 3,125,186,047.755.期末基金份额净值 0.991注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 4 页 共 12 页 额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
7、收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-6.51%1.23%-6.09%1.25%-0.42%-0.02%注：1、本基金业绩比较基准：95%沪深300 指数收益率5%银行同业存款利率。本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金，
8、对沪深300指数成份股的配置基准为95%，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金基准2009-10-142009-11-052009-11-272009-12-212010-01-142010-02-052010-03-082010-03-3114%12%10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%注：1、本基金基金合同生效日为2009年10月14日，基金
9、合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.14%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.82%。4 管理人报告管理人报告 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 5 页 共 12 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 LU RONG QIANG 基金经理 2009年10月14日 10年 LU RONG QIANG先生，
10、澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，10年证券从业经历。曾在澳大利亚先后任康联首域投资基金管理公司投资经理、投资分析师；联邦基金管理有限公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银基金管理有限公司。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守证券法、证券投资基金法及其系列法规和国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤
11、勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交
12、易原则的现象。国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年一季度，中国宏观经济基本延续了09年末以来的趋势：工业生产增速加快，制造业景气程度继续保持在
13、高位，固定资产投资实际增速开始放缓，消费保持平稳，进出口强劲恢复，内需强劲导致进口增速远超出口增速，3月份出现近6年来的首次逆差。央行通过存款准备金率和公开市场操作等数量型工具回收流动性，货币政策进一步收紧，政策调控早于市场预期，货币供应增速出现拐点。股票市场整体呈现区间震荡、板块活跃的走势。本基金继续系统化、科学化地采取指数投资策略，以最小化跟踪误差为目的，做好跟踪误差管理。积极应对成份股调整、成份股替代机会成本、基金申购赎回、现金头寸管理、自身费用计提、组合定期平衡、以及交易冲击成本等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争为市场提供一个清晰透明、可靠可信的资产配置型的
14、创新型指数投资工具。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.991元，本报告期份额净值增长率为-6.51%，同期业绩比较基准增长率为-6.09%，基金净值增长率低于业绩基准收益率，主要来源于沪深300成份股调整成本、替代成份股的市场机会成本、交易冲击成本等。报告期内，日均跟踪误差为0.05%，年化跟踪误差为0.78%，符合基金合同分别约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,942,055,
15、449.8294.01 其中：股票 2,942,055,449.8294.01国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 7 页 共 12 页 2 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 181,947,301.855.816 其他资产 5,534,769.640.187 合计 3,129,537,521.31100.00 5.2 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价
16、值 占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 12,369,966.880.40B 采掘业 330,824,817.9310.59C 制造业 867,972,321.9127.77C0 食品、饮料 114,012,112.883.65C1 纺织、服装、皮毛 17,502,698.740.56C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 9,541,015.040.31C4 石油、化学、塑胶、塑料 69,485,280.482.22C5 电子 12,460,580.900.40C6 金属、非金属 246,831,604.327.90C7 机械、设备、仪表 287,848,615.299.21C8 医药、
17、生物制品 96,059,615.143.07C99 其他制造业 14,230,799.120.46D 电力、煤气及水的生产和供应业90,626,096.002.90E 建筑业 87,171,828.922.79F 交通运输、仓储业 147,839,706.204.73国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 8 页 共 12 页 G 信息技术业 103,087,055.463.30H 批发和零售贸易 91,336,577.192.92I 金融、保险业 927,619,400.1329.68J 房地产业 180,893,951.675.79K 社会服务业 35,439
18、,324.131.13L 传播与文化产业 9,038,605.770.29M 综合类 57,773,157.631.85 合计 2,941,992,809.8294.14 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 38,960.00C 制造业 23,680.00C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,680.00C5 电子 C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8
19、医药、生物制品 C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业E 建筑业 F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 H 批发和零售贸易 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 9 页 共 12 页 I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合计 62,640.00 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
20、名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值 占基金资产净值比例（）1 600036 招商银行 7,284,665118,594,346.20 3.792 601328 交通银行 10,334,60985,570,562.52 2.743 601318 中国平安 1,588,38380,054,503.20 2.564 600016 民生银行 10,274,58479,011,550.96 2.535 601166 兴业银行 1,987,57873,381,379.76 2.356 600030 中信证券 2,521,16071,651,367.20 2.2
21、97 600000 浦发银行 2,946,81867,128,514.04 2.158 601088 中国神华 1,791,58051,776,662.00 1.669 000002 万 科 5,343,96350,767,648.50 1.6210 601601 中国太保 1,754,09347,360,511.00 1.52 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值 占基金资产净值比例（）1 601101 昊华能源 1
22、,00038,960.00 0.002 002381 双箭股份 50016,000.00 0.003 002386 天原集团 5007,680.00 0.00 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 10 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券资产。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券资产。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
23、持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存
24、出保证金 1,677,297.622 应收证券清算款 3,733,120.003 应收股利 4 应收利息 40,528.615 应收申购款 83,823.416 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 5,534,769.64 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 11 页 共 12 页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券
25、，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数报告期期初基金份额总额 180,046,505.761,479,367,342.00 1,479,367,342.00报告期期间基金总申购份额 33,427,326.12 报告期期间基金总赎回份额 19,321,834.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 194,151,997.211,479,367,3
26、42.00 1,479,367,342.00 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。8 备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录备查文件目录 关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复（证监许可2009865号）关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函（基金部函2009666号）国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告原文 8.2 存放地点存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2010年第一季度报告 第 12 页 共 12 页 存放网址：http:/ 8.3 查阅方式查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 2010-4-22