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1、 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十九日报告送出日期：二九年十月二十九日 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 重要提示重要提示 基金管理人的
2、董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概
3、况基金产品概况 基金简称 农银行业成长股票 交易代码 660001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年8月4日 报告期末基金份额总额 1,417,321,912.76份 投资目标 在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为投资者取得长期稳定的资本增值。投资策略 借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济快速成长的成果。业绩比较基准 本基金业绩比较基准为75沪深300指数25中信全债指数。2 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 风险收益特征 本基金
4、为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益 157,357,542.882.本期利润-90,042,769.883.加权平均基金份额本期利润-0.06084.期末基金资产净值 2,024,918,178.515.期末基金份额净值 1.42871、本期已实
5、现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-3 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 过去三个月-5.22%2.06%-3.62%1
6、.82%-1.60%0.24%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008 年 8 月 4 日至 2009 年 9 月 30 日）1、本基金主要投资于股票，股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80%；除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到
7、期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2008 年 8 月 4 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 4 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期离任日期 证券从业年限 说明 栾杰 本基金基金经理、公司投资总监 2008-8-4-13 13年证券从业经验，具有基金从业资格。曾担任华宝信托公司投资管理部副总经理,华宝兴业基金管理公司投资部总经理、投资副总监
8、。2003年6月至2007年8月担任宝康消费品基金基金经理。2006年6月至2007年7月担任华宝兴业收益增长基金基金经理。2007年6月至同年8月担任华宝兴业行业精选基金基金经理。现任农银汇理基金公司投资总监、基金经理。曹剑飞 本基金基金经理 2008-8-4-6 统计学硕士、经济学硕士。6年的证券业经历，具有基金从业资格。历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员，华宝兴业先进成长开放式证券投资基金的基金经理助理。现任农银汇理基金公司基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信
9、情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。5 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见,公司一是进行相关制度的制订，增加和完善了公平交易的规定，明确各部门在公平交易
10、执行中的具体责任。二是对于交易所公开竞价交易，通过交易系统执行公平交易程序；对于场外交易，通过业务流程的人工控制执行公平交易程序。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不同基金经理下达的对同一证券的交易指令，由中央交易员统一分配执行。交易员通过投资交易系统，公平对待各投资组合。督察长、风险控制部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后控制；风险控制部通过风险管理的技术系统，及时有效地评估投资组
11、合的绩效和风险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 三季度信贷增量回落，内生的流动性开始减弱，但在经济复苏的大环境下，公司的基本面逐步提供有力支持，大盘呈现横盘宽幅振荡格局。本基金在操作中未能很好把握这种运行态势，业绩表现欠佳。展望未来，确定性的事件是：全球经济继续复苏，但新兴
12、国家经济体明显好于发达国家经济体；经历本次金融危机，中国的国际竞争力和经济实力大大提高，人民币在国际货币体系中的地位将有很大的上升潜力，而美元的地位则将逐步下降。不确定的事件是：美国和中国何时步入加息周期；中国能否顺利进行经济结构调整，从而迎来新的经济增长周期。综合考虑这些因素，今年四季度及明年上 6 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 半年，国内外的货币政策仍然是以宽松为主，资本市场将迎来一个较为有利的环境，经济增长和美元向新兴国家市场净流入将是主旋律。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）
13、占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,718,825,274.3482.36 其中：股票 1,718,825,274.3482.362 固定收益投资 22,536,120.601.08 其中：债券 22,536,120.601.08 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 335,806,523.7616.096 其他资产 9,800,797.170.477 合计 2,086,968,715.87100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（
14、元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 56,520,000.002.79C 制造业 871,746,659.9243.05 7 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 13,833,427.920.68C4 石油、化学、塑胶、塑料 115,740,360.475.72C5 电子 74,102,321.873.66C6 金属、非金属 48,170,936.582.38C7 机械、设备、仪表 517,723,443.4425.57C8 医药、生物制品102,176,169.
15、645.05C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 2,901,498.720.14F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 159,941,198.347.90H 批发和零售贸易 44,919,956.892.22I 金融、保险业 425,287,981.1821.00J 房地产业 64,350,000.003.18K 社会服务业-L 传播与文化产业 29,745,792.841.47M 综合类 63,412,186.453.13 合计 1,718,825,274.3484.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值
16、占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600875 东方电气2,290,925107,650,565.75 5.322 601318 中国平安2,000,000101,400,000.00 5.013 601166 兴业银行2,700,00091,233,000.00 4.514 600000 浦发银行3,999,92878,598,585.20 3.885 600383 金地集团5,000,00064,350,000.00 3.186 00
17、0063 中兴通讯1,659,95063,376,891.00 3.137 000001 深发展2,899,92658,027,519.26 2.878 600166 福田汽车3,729,76355,312,385.29 2.739 600517 置信电气2,878,41453,308,227.28 2.6310 601169 北京银行3,000,00051,690,000.00 2.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债
18、券-5 企业短期融资券-6 可转债 22,536,120.601.117 其他-8 合计 22,536,120.601.11 9 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 110006 龙盛转债 141,99017,336,979.00 0.862 110004 厦工转债 20,0002,467,200.00 0.123 125969 安泰转债 16,9902
19、,184,574.20 0.114 110005 西洋转债 4,260547,367.40 0.03上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10
20、月7日 关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 4,557,487.192 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 95,006.315 应收申购款 5,148,303.67 10 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年
21、第 3 季度报告 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 9,800,797.175.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,615,726,919.81报告期期间基金总申购份额 348,678,332.29报告期期间基金总赎回份额 547,083,339.34报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 1,417,
22、321,912.76 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。8 备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件；2、农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同；11 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3、农银汇理行业成长股票型证券投资基金托管协议；4、基金管理人业务资格批件、营业执照；5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；6、本报告期内公开披露的临时公告。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 7 层。8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。农银汇理基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司 二九年十月二十九日二九年十月二十九日 12