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1、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 友邦华泰金字塔稳本增利债券型友邦华泰金字塔稳本增利债券型 证券投资基金半年度报告证券投资基金半年度报告 （2008 年）基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：二八年八月二十八日送出日期：二八年八月二十八日 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2、。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 8 月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。报告期为 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 6 月 30 日止，本报告财务资料未经审计。1友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 200
3、8 年半年度报告 目目 录录 一、基金简介一、基金简介.4（一）基金基本资料（一）基金基本资料.4（二）基金产品说明（二）基金产品说明.4（三）基金管理人（三）基金管理人.4（四）基金托管人（四）基金托管人.4（五）信息披露（五）信息披露.5（六）其他有关资料（六）其他有关资料.5 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.5（一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标.5（二）基金净值表现（二）基金净值表现.5 三、管理人报告三、管理人报告.7（一）（一）基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况.7（二）（二）报告期内基金运
4、作的遵规守信情况的说明报告期内基金运作的遵规守信情况的说明.7（三）（三）报告期内的公平交易情况说明报告期内的公平交易情况说明.8（四）（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释.8（五）（五）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.8 四、托管人报告四、托管人报告.9 五、财务会计报告五、财务会计报告.9（一）基金会计报表（一）基金会计报表.9（二）基金财务会计报表附注（二）基金财务会计报表附注.11 六、投资组合报告六、投资组合报告.22（一）报告期末基金资产组合情况（一）报告期末基金资产组合情况.22（二）
5、报告期末按行业分类的股票投资组合（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.22（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.23（四）报告期内股票投资组合的重大变动（四）报告期内股票投资组合的重大变动.24（五）报告期末按券种分类的债券投资组合（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.25（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.25（七）报告期内基金投资权证的情况（七）报告期内基金投资权证的情况.25（八）报告期末基金投资资产支持证券明细
6、（八）报告期末基金投资资产支持证券明细.26（九）投资组合报告附注（九）投资组合报告附注.26 2友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 七、基金份额持有人户数、持有人结构七、基金份额持有人户数、持有人结构.26（一）报告期末基金份额持有人户数（一）报告期末基金份额持有人户数.26（二）报告期末基金份额持有人结构（二）报告期末基金份额持有人结构.26（三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况（三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况.27 八、开放式基金份额变动情况八、开放式基金份额变动情况.27 九、重大事项揭示九、重大事项揭示.27 十
7、、备查文件十、备查文件.29 3友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 一、基金简介一、基金简介（一）基金基本资料 1、基金名称：友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2、基金简称：友邦增利 3、交易代码：519519（A 类）460003（B 类）4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2006 年 4 月 13 日，并于 2007 年 12 月 3 日进行转型 6、报告期末基金份额总额：A 类：1,231,227,326.96 份 B 类：529,853,950.47 份 7、基金合同存续期：无 8、基金份额上市的交易所：无 9、上市日期：无（二）
8、基金产品说明 1、投资目标：在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。2、投资策略：本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。3、业绩比较基准：中信全债指数80%+一年期银行定期存款税后收益率20%4、风险收益特征：属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。（三）基金管理人 1、名称：友邦华泰基金管理有限公司 2、注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼3、办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金
9、茂大厦 40 楼4、邮政编码：200121 5、国际互联网址：http:/www.aig- 6、法定代表人：齐亮 7、信息披露负责人：陈晖 8、联系电话：021-3860 1777 9、传真：021-5047 8668 10、电子邮箱：cs4008880001aig-（四）基金托管人 1、名称：招商银行股份有限公司 2、注册地址：深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 3、办公地址：深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 4友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 4、邮政编码：518040 5、国际互联网址：http:/ 6、法定代表人：秦晓 7、信息披露负责人：姜然
10、 8、联系电话：0755-8319 5226 9、传真：0755-8319 5201 10、电子邮箱：（五）信息披露 1、信息披露报纸名称：上海证券报 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:/www.aig- 3、半年度报告置备地点：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼（六）其他有关资料 1、A 类基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 22-23 层 2、B 类基金注册登记机构 名称：友邦华泰基金管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼二、主要财务指标、基金净值表现及收
11、益分配情况二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标 A 类 B 类 1 本期利润 13,496,936.57 7,919,405.252 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额15,261,326.03 6,958,367.633 加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.01574 期末可供分配利润 19,497,303.91 7,659,579.285 期末可供分配份额利润 0.0158 0.01456 期末基金资产净值 1,254,393,405.59 539
12、,096,933.667 期末基金份额净值 1.0188 1.01748 加权平均净值利润率 1.52%1.55%9 本期份额净值增长率 1.72%1.58%10 份额累计净值增长率 5.27%5.13%（二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 A 类 过去一个月-0.33%0.07%-0.22%0.04%-0.11%0.03%5友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 过去三个月 0.59%0.07%0.21%0.04%0.38%0.03%过去六
13、个月 1.72%0.08%2.06%0.05%-0.34%0.03%过去一年 3.41%0.07%2.50%0.08%0.91%-0.01%自基金合同生效日起至今 5.27%0.05%3.07%0.13%2.20%-0.08%过去一个月-0.36%0.07%-0.22%0.04%-0.14%0.03%过去三个月 0.51%0.07%0.21%0.04%0.30%0.03%过去六个月 1.58%0.08%2.06%0.05%-0.48%0.03%过去一年 3.27%0.07%2.50%0.08%0.77%-0.01%B 类 自基金合同生效日起至今 5.13%0.05%3.07%0.13%2.06
14、%-0.08%2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 友邦增利 A 类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 友邦增利友邦增利A类基金与业绩基准比较图类基金与业绩基准比较图2006/04/13-2008/06/30-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%06-4-1206-5-2906-7-1506-8-3106-10-1706-12-307-1-1907-3-707-4-2307-6-907-7-2607-9-1107-10-280
15、7-12-1408-1-3008-3-1708-5-308-6-19增长率增长率友邦增利A类友邦增利A类业绩基准业绩基准 友邦增利 B 类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 6友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 友邦增利友邦增利B类基金与业绩基准比较图类基金与业绩基准比较图2006/04/13-2008/06/30-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%06-4-1206-5-2906-7-1506-8-3106-10-1706-12-
16、307-1-1907-3-707-4-2307-6-907-7-2607-9-1107-10-2807-12-1408-1-3008-3-1708-5-308-6-19增长率增长率友邦增利B类友邦增利B类业绩基准业绩基准 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资组合中规定的各项比例，投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。三、管理人报告三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为
17、友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成为 AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金，截至 2008 年 6 月 30 日，公司管理规模为 195.59 亿元。2、基金经理或基金经理小组成员情
18、况 沈涛先生，经济学博士。16 年证券投资从业经历。2005 年 9 月至 2007 年11 月年任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007 年 11 月加入友邦华泰基金管理有限公司，2008 年 3 月起任友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 7友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法及其他相关法律、法规的规定以及友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同的约定，在严格控制风险的基
19、础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。（三）报告期内的公平交易情况说明 公司严格按照公司公平交易的相关制度进行公平交易，报告期内未发现违反公平交易的投资行为。本基金为公司旗下目前管理的唯一一只债券型证券投资基金，未有与其投资风格相似的其他投资组合。本报告期内，本基金未发生异常交易行为。（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 1、行情回顾及运作分析 债市在二季度未能继续一季度的上涨势头，由于对通胀的悲观预期以及商业银行债券投资资金减少的紧张，市场整体收益率呈现震荡
20、上行趋势。在六月下旬提升油价后，市场进一步担心进一步的物价涨幅，从而也推动了市场收益率的进一步上升。目前的长期端国债、金融债的收益率水平都已经超过了 07 年的最高水平。基金在二季度适当地降低了债券组合的久期，并且也降低了企业债的持有比例，提高了债券投资的效率。随着油价和粮价持续上升而出现的广泛的对经济前景的忧虑，股市的走势也反映了投资者的愈加悲观的预期。受到市道低迷的影响，基金申购新股的收益大幅下降，对基金上半年的收益构成一定的负面影响。2、本基金业绩表现 本报告期，本基金 A 类和 B 类基金份额净值分别为 1.0188 元和 1.0174 元，分别上涨 1.72%和 1.58%，同期本基
21、金的业绩比较基准上涨 2.06%。（五）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 展望下一阶段，对通胀走势的判断仍然是关注的主要方面。尽管由于去年同比的高基数，下半年通胀的进一步下调的可能性极大，但是今年以来主要生产资料价格一路走高，油价的上升更促动了新的涨价因素的抬头，这大大增加了通胀的不确定性。另一方面，债市的资金面将体现相对均衡的供求关系。尽管商业银行投资债券的资金供给会有所波动，但外汇占款的持续增长依然是重要的基本前提。由于对通胀及加息的的忧虑，长期端品种的波动应较大，收益率曲线应不会象上半年那样平坦。8友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 基金将坚持稳本的原则
22、，在下一阶段适当缩短组合的久期，以中短期限的品种为主要投资对象。股市方面，由于经济景气处于下降过程中，企业利润增速下降明显，宏观调控仍然没有放松的迹象，所以整体上仍看不到大的反转迹象。但由于估值水平已经较前段时间有明显下降，在结构性的调整中，不少行业应该有阶段性表现。基金将在维持谨慎对待二级市场主动投资的同时，坚持参加新股申购的策略。四、托管人报告四、托管人报告 托管人声明：在报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
23、价格的计算，基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了中华人民共和国证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告，投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。招商银行股份有限公司 2008 年 8 月 25 日 五、财务会计报告五、财务会计报告（一）基金会计报表 1、资产负债表(单位：元)资资 产产 附注附注 2008年年6月月30日日 2007年年12月月31日日资产：银行存款 4（1）272,269,485.7319,909,470.77结算备付金 4（2）2,760,000.00存出保
24、证金 4（3）250,000.00250,000.00交易性金融资产 4（4）1,219,546,480.23108,974,890.19其中：股票投资 19,896,622.44债券投资 1,185,209,191.0090,412,271.80资产支持证券投资 14,440,666.7918,562,618.39衍生金融资产 4（5）454,321.34买入返售金融资产 196,000,414.00应收证券清算款 157,573,689.53应收利息 4（6）15,281,550.292,547,001.31应收股利 9友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 应收
25、申购款 80,175,590.40其他资产 4,464,391.10资产总计资产总计 1,948,321,601.28132,135,683.61 负债和所有者权益负债和所有者权益 2008年年6月月30日日 2007年年12月月31日日负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 144,699,638.25应付证券清算款 应付赎回款 8,183,229.9961,354.15应付管理人报酬 967,807.3576,326.42应付托管费 276,516.3921,962.32应付销售服务费 119,962.491,805.46应付交易费用 4（7）99,442.911
26、,822.16应付税费 85,200.0085,200.00应付利息 46,083.84应付利润 其他负债 4（8）353,380.81296,970.30负债合计负债合计 154,831,262.03545,440.81 所有者权益：实收基金 4（9）1,761,081,277.43129,313,489.43未分配利润 32,409,061.822,276,753.37所有者权益合计所有者权益合计 1,793,490,339.25131,590,242.80负债及持有人权益总计负债及持有人权益总计 1,948,321,601.28132,135,683.612、利润表(单位：元)项 目 附
27、注 2008年上半年 2007年上半年 一、收入一、收入 32,326,681.173,140,277.031利息收入 19,737,817.473,016,940.89其中：存款利息收入 1,662,892.12120,552.03债券利息收入 16,714,688.162,896,388.86资产支持证券利息收入 401,660.58买入返售金融资产收入 958,576.612投资收益 12,077,352.69123,336.14其中：股票投资收益 4（10）5,667,208.10债券投资收益 4（11）6,256,377.41123,336.14资产支持证券投资收益 衍生工具收益 4
28、（12）10,881.45 股利收益 142,885.733公允价值变动收益 4（13）-803,351.844其他收入 4（14）1,314,862.85 10友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 二、费用二、费用 10,910,339.351,049,661.101管理人报酬 4,821,720.66477,034.222托管费 1,377,634.44159,011.373销售服务费 732,339.56265,018.954交易费用 4（15）294,190.733,000.005利息支出 3,586,807.9934,737.26其中：卖出回购金融资产支出
29、 3,586,807.9934,737.266其他费用 4（16）97,645.97110,859.30三、本期利润三、本期利润 21,416,341.822,090,615.933、所有者权益（基金净值）变动表(单位：元)2008年上半年 项 目 附注实收基金 未分配利润 所有者权益 一、期初所有者权益（基金净值）129,313,489.432,276,753.37 131,590,242.80二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）21,416,341.82 21,416,341.82三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 1,631,767,788.0010,780,849.
30、09 1,642,548,637.09其中：.基金申购款 2,286,609,258.14 22,231,779.44 2,308,841,037.58 .基金赎回款 -654,841,470.14 -11,450,930.35-666,292,400.49四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 4（17）-2,064,882.46-2,064,882.46五、期末所有者权益（基金净值）1,761,081,277.4332,409,061.82 1,793,490,339.25附注2007 年上半年 项 目 实收基金 未分配利润 所有者权益 一、期初所有者权益（基金净值）274,
31、467,243.411,132,639.51 275,599,882.92二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）2,090,615.93 2,090,615.93三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -106,247,633.38-513,917.66-106,761,551.04其中：.基金申购款 81,569,496.78388,803.54 81,958,300.32 .基金赎回款 -187,817,130.16-902,721.20-188,719,851.36四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -2,045,418.85-2,045,418.85五、
32、期末所有者权益（基金净值）168,219,610.03663,918.93 168,883,528.96（二）基金财务会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。2、重大会计差错的内容和更正金额 本报告期无重大会计差错。3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易（1）关联方关系发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。11友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 关联方名称 关联方关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、B类基金份额注册登记人、基金直销机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、
33、基金代销机构 AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)基金管理人的发起股东 华泰证券股份有限公司 基金管理人的发起股东、基金代销机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。（2）关联方交易 1）通过关联方交易单元进行的交易 2008年上半年 2007年上半年 关联方及关联方交易 金额(元)比例(%)金额(元)比例(%)1、股票交易 华泰证券股份有限公司 111,193,024.55100 2、债券交易 华泰证券股份有限公司 639,363,413.0710033,756,102.98
34、1003、债券回购交易 华泰证券股份有限公司 1,729,100,000.00100 4、权证交易 华泰证券股份有限公司 35,747,785.36100 4、佣金 华泰证券股份有限公司 94,263.63100506.39 100上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。本基金未租用其他券商专用交易单元。
35、2）关联方报酬 管理人报酬 转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.45%的年费率计提。转型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率计提，计算方法如下：H=E 0.70%当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。2008年上半年 2007年上半年 12友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 管理人报酬(元)4,821,720.66477,034.22 托管人报酬 转
36、型前，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。转型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，计算方法如下：H=E 0.20%当年天数 H 为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。2008年上半年 2007年上半年 托管人报酬(元)1,377,634.44159,011.37 销售服务费 转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。转型后，本基金 A 类基金份额
37、不再计提销售服务费，B 类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提，计算方法如下：H=E 0.30%当年天数 H 为每日 B 类基金份额应支付的销售服务费 E 为前一日的 B 类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。基金需支付给关联方销售机构的销售服务费如下：关联方 2008年上半年 2007年上半年 友邦华泰基金管理有限公司 5,624.55125,521.31招商银行股份有限公司 49,825.28123,1
38、21.65华泰证券股份有限公司 181,795.786,438.57合计 237,245.61255,081.533）与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 2008年上半年 2007年上半年 关联方及关联方交易 金额(元)金额(元)一、银行间债券交易 招商银行股份有限公司 30,195,416.07二、银行间回购交易 招商银行股份有限公司 645,600,000.00三、银行间回购利息收入 招商银行股份有限公司 四、银行间回购利息支出 13友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 招商银行股份有限公司 408,585.214）与关联方进行交易所大宗交易的债券交
39、易 2008年上半年 2007年上半年 关联方及关联方交易 金额(元)金额(元)友邦华泰基金管理有限公司 10,260,000.005）关联方投资本基金的情况 基金管理公司投资本基金的情况 持有基金份额(份)占基金总份额比例(%)基金管理公司名称 期末 期初 期末 期初 友邦华泰基金管理有限公司 39,849,573.892.26 注：1、基金管理公司投资的本基金份额均为 B 类份额。2、基金管理公司于 2008 年 1 月 28 日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金 B 类(基金代码 460003）3000 万元，无申购费。3、基金管理公司于 2008 年 1 月
40、9 日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金 B 类(基金代码 460003）1000 万元，无申购费。基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况 持有基金份额(份)占基金总份额比例(%)关联方名称 期末 期初 期末 期初 AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)102,513,013.01100,903,071.705.82 78.03注：AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)投资的本基金份额均为 A 类份额。6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 保管的银行存款(元)当期利息收入(元)关
41、联方名称 期末 期初 2008年上半年 2007年上半年 招商银行股份有限公司 272,269,485.7319,909,470.771,642,543.67 118,073.40本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。4、会计报表重要项目的说明（单位：元）（1）银行存款 项 目 2008年6月30日 银行活期存款 272,269,485.73银行定期存款 合 计 272,269,485.73（2）结算备付金 项 目 2008年6月30日 上海结算保证金 2,760,000.00 14友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 合
42、计 2,760,000.00（3）存出保证金 项 目 2008年6月30日 深圳结算保证金 250,000.00合 计 250,000.00（4）交易性金融资产 2008年6月30日 项 目 成本 公允价值 估值增值 股票投资 18,288,805.9619,896,622.441,607,816.48交易所市场 190,154,891.02188,781,191.00-1,373,700.02银行间市场 996,773,875.16 996,428,000.00 -345,875.16债券投资 合计 1,186,928,766.181,185,209,191.00-1,719,575.18资
43、产支持证券投资 14,440,666.7914,440,666.79合 计 1,219,658,238.93 1,219,546,480.23 -111,758.70（5）衍生金融资产 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产。（6）应收利息 项 目 2008年6月30日 应收债券利息 14,800,695.10应收资产支持证券利息 68,660.23应收银行存款利息 86,782.91应收申购款利息 2,200.00应收结算备付金利息 1,242.00应收买入返售金融资产利息 321,970.05合 计 15,281,550.29（7）应付交易费用 项 目 2008年6月30日 应付银行间交易费
44、用 12,819.11应付券商佣金 86,623.80合 计 99,442.91（8）其他负债 项 目 2008年6月30日 应付券商垫付保证金 250,000.00预提费用 76,889.06应付赎回费 26,491.75合 计 353,380.81（9）实收基金 15友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 A 类基金：项 目 基金份额 基金面值 2007年12月31日 129,313,489.43129,313,489.432008年1月1日至2008年6月30日申购 1,499,586,767.251,499,586,767.252008年1月1日至2008年6
45、月30日赎回-397,672,929.72-397,672,929.722008年6月30日 1,231,227,326.961,231,227,326.96B 类基金：项 目 基金份额 基金面值 2007年12月31日 2008年1月1日至2008年6月30日申购 787,022,490.89787,022,490.892008年1月1日至2008年6月30日赎回-257,168,540.42-257,168,540.422008年6月30日 529,853,950.47529,853,950.47（10）股票投资收益 项 目 2008年上半年 卖出股票成交总额 70,647,640.84减
46、：卖出股票成本总额 64,980,432.74股票投资收益 5,667,208.10（11）债券投资收益 项 目 2008年上半年 卖出及到期兑付债券成交总额 1,198,950,446.51减：卖出及到期兑付债券利息总额 16,659,450.49减：卖出及到期兑付债券成本总额 1,176,034,618.61债券投资收益 6,256,377.41（12）衍生工具收益 项 目 2008年上半年 卖出权证成交总额 35,747,785.36减：卖出权证成本总额 35,736,903.91衍生工具收益 10,881.45（13）公允价值变动收益 项 目 2008年上半年 交易性金融资产 -782
47、,999.85 股票投资 1,607,816.48 债券投资 -2,390,816.33 资产支持证券投资 衍生工具-20,351.99 16友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2008 年半年度报告 权证投资 -20,351.99 交易性金融负债 合 计-803,351.84（14）其他收入 项 目 2008年上半年 赎回基金补偿收入(a)1,291,326.88转换基金补偿收入(b)23,535.97合 计 1,314,862.85(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的40%归入基金资产。(b)本基金的转换费率中赎回费总额的40%归入转出基金的基金资产。（15）交易费用
48、项 目 2008年上半年 银行间交易费用 11,275.00交易所交易费用 282,915.73合 计 294,190.73（16）其他费用 项 目 2008年上半年 信息披露费 49,726.04审计费用 24,863.02其他费用 23,056.91合 计 97,645.97（17）收益分配 登记日 分红率 现金 形式发放 再投资 形式发放 发放红利 合计 第一次中期分红 2008/01/08 每 10 份基金份额 0.16 元406,693.711,658,188.75 2,064,882.46合计 406,693.711,658,188.75 2,064,882.465、报告期末流通转
49、让受到限制的基金资产的说明（1）流通受限制不能自由转让的股票(a)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限股票 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会上市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。17友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资
50、基金 2008 年半年度报告 本基金截至 2008 年 6 月 30 日止投资的流通受限制的股票情况如下：股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通 日期 流通受限类型申购价格期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 002223 鱼跃医疗 2008/04/10 2008/07/18 新股网下申购9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00 002224 三 力 士 2008/04/17 2008/07/25 新股网下申购9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88 002226 江南化工 2008/04/24 200