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1、国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 国泰金鹰增长证券投资基金 国泰金鹰增长证券投资基金 2006 年年度报告摘要 2006 年年度报告摘要 一、重要提示及目录（一）重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称：交通银行）根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。二、基金简介（一）基金简称：国泰金鹰增长 交易代码：020001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002 年 5 月 8 日 报告期末基金份额总额：387,028,512.48 份 基金合同存续期：不定期 （二）
3、基金产品说明（1）投资目标：在保证基金资产安全前提下，主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果，实现基金资产的中长期增值，同时确保基金资产必要的流动性，将投资风险控制在较低的水平。（2）投资策略：资产配置和行业配置采用自上而下的方法；股票选择采用自 第1页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 下而上的方法。基金组合投资的基本范围：股票资产 60%-95%；债券资产 0%-35%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。其中中长期投资占股票投资比例的 80%以上；短期投资占股票投资比例不超过 20%。股票投资方面，本基金重点投资于主营业务收入或利润
4、具有良好增长潜力的增长型上市公司，从基本面分析入手选择增长型股票。具有以下全部和部分特点的公司将是本基金积极关注的对象：公司所处的行业增长前景明朗，公司在该行业内具有一定的行业地位，或者具有明显竞争优势和实力，能充分把握行业发展的机遇；经营业务中至少有一项突出的产品或服务，依靠商业模式和管理水平取胜；公司主营业务收入或利润增长较快；财务状况趋于良性，具有合理的现金流状况；公司管理层敬业负责，经营规范，具有敏锐的商业触觉和创新精神。本基金通过对上市公司所处行业增长性及其在行业中的竞争地位、公司商业模式、核心竞争能力、企业资本扩张能力、战略重组等多方面的因素进行综合评估；以上市公司过去两年的主营业
5、务收入和利润增长以及未来两至三年的预期增长性为核心，综合考察上市公司的增长性及其可靠性和可持续性。在此基础上本基金将进一步考量其股价所对应的市盈率、市净率等与市场（行业）平均水平，以及增长性相比是否合理，结合资本市场的具体情况，适时作出具体的投资决策。债券投资方面，本基金可投资于国债、金融债和企业债等（包括可转换债）。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。通过宏观经济分析、相对价值分析建立由不同类型、不同期限债
6、券品种构成的组合。（3）业绩比较基准：本基金以上证 A 股指数作为衡量基金业绩的比较基准。（4）风险收益特征：本基金追求中性偏低的风险收益，通过组合投资于增长型股票，力争实现基金单位资产净值在大盘上涨时增幅不低于比较基准上涨幅度的 65%，大盘下跌时基金单位资产净值跌幅不高于比较基准跌幅的 60%；年度内基金单位资产净值的标准差小于比较基准的标准差。（三）基金管理人 名称：国泰基金管理有限公司 信息披露负责人：丁昌海 联系电话：021-23060282 传真：021-23060283 电子邮箱： （四）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021688889
7、17 传真：021-58408836 电子邮箱： 第2页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要（五）信息披露情况 登载年度报告正文的管理人网址：http:/ 年度报告置备地点：上海市延安东路 700 号港泰广场 22-23 楼 三、主要财务指标和基金净值表现（一）各主要财务指标 2006年 2005 年 2004 年 基金本期净收益 366,427,567.66 元-8,024,887.81 元 196,487,249.51元加权平均基金份额本期净收益 0.7238 元-0.0093 元 0.1544 元期末可供分配基金收益 242,164,528.71 元25
8、,591,072.56 元 14,931,277.00 元期末可供分配基金份额收益 0.6257 元 0.0365 元 0.0163 元期末基金资产净值 845,381,683.22 元726,361,453.93元 931,046,774.69元期末基金份额净值 2.184 元 1.037 元 1.016 元基金加权平均净值收益率 49.50%-0.92%14.67%本期基金份额净值增长率 131.63%2.07%1.69%基金份额累计净值增长率 155.32%10.23%8.00%注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值
9、表现 1、基金金鹰净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 39.29%1.41%52.97%1.37%-13.68%0.04%过去六个月 39.52%1.25%60.13%1.32%-20.61%-0.07%过去一年 131.63%1.29%130.57%1.35%1.06%-0.06%过去三年 140.42%1.07%79.41%1.36%61.01%-0.29%自基金成立起至今 155.32%0.95%61.60%1.31%93.72%-0.36%第3页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投
10、资基金2006年年度报告摘要 2、基金金鹰累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图-45.00%-15.00%15.00%45.00%75.00%105.00%135.00%165.00%2002-5-82003-3-82004-1-82004-11-82005-9-82006-7-8金鹰基金业绩基准 3、基金金鹰净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2004年2005年2006年基金金鹰基金基准 （三）收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2
11、006年 1.330元 分红两次 2005年-2004年 0.700元 分红两次 合计 2.030元 第4页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 四、基金管理人报告（一）基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字19985号文批准的首批基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。截至2006年12月31日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及7只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金
12、龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金等。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。2、基金经理介绍 冯天戈，男，经济学硕士，12年证券从业经历。曾就职于海南深海期货公司，海南富岛资产管理公司，长城基金管理有限公司基金经理助理，2003年加盟国泰基金管理有限公司，曾任国泰金鹰增长基金基金经理助理，2004年3月起担任国泰金鹰增长
13、基金的基金经理，2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹基金的基金经理。（二）基金管理合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过
14、科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。（三）2006年证券市场与投资管理回顾 2006年是中国证券市场极不平凡的一年。在股权分置改革和人民币汇率改革的大背景下，中国A股市场终于一洗多年的颓势，上证指数、深证成指均创出了历史新高。不仅如此，沪深两市年市值规模增加速度居全球第一，沪深两市年融资规模创历史之最，这些数据都充分显示了A股市场的欣欣向荣。回顾2006年的市场表现，股权分置改革和A股的价值重估可谓是推动上半年行情最为重要的两个因素，而下半年市场关注点则开始转向公司盈利增长，上市公司中期业绩出人意料的止跌回升以及三季度业绩的大幅增长直接推动了8月末至 第5页
15、 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 年底的新一轮上涨行情。从市场的投资热点来看，人民币汇率改革是贯穿全年的投资线索。2006年本基金净值增长率为131.63%,其间上证指数涨幅为130.43%。基于对2006年市场的乐观预期，本基金在投资策略、资产配置、行业配置及证券选择等方面均采取了相对进取的投资政策。与此对应，本基金业绩在一、四季度表现较好，全年业绩也超越了业绩比较基准。具体在投资策略方面，本基金始终坚持单一的投资策略，在把握行情趋势的前提下坚持投资绩优蓝筹股；在资产配置方面，本基金始终保持满仓操作；在行业配置方面，本基金重点投资了金融保险、房地产、食品
16、饮料、商业等人民币升值受益行业，同时把握了有色、军工、钢铁等行业阶段性投资机会；在风格配置方面，本基金一季度重点投资了二线蓝筹股，四季度则把握了大盘蓝筹股的投资机会。（四）2007年证券市场与投资管理展望 展望2007年，我们相信A股市场将续写2006年的辉煌，企业盈利增长将成为推动股指上涨的主要因素。宏观经济方面，我们认为，宏观经济不会出现大的波动。影响中国经济这一轮上升周期的因素并没有消失，国际经济环境依然良好，2007年也许会重复这几年经济运行超预期的历史。微观经济方面，强劲的经济增长将直接体现在企业盈利的大幅增长，上市公司的盈利将不断超出市场预期。股权分置改革、税制改革、股权激励、优质
17、新股加入等将成为企业盈利增长的主要因素。在投资方向上，我们认为经济增长的结构性变化、人民币升值、周期性行业的价值重估、税制改革是2007年证券市场最主要的投资方向。另外奥运、3G等有可能成为阶段性的投资主题。在行业方面，我们主要看好金融、地产、食品饮料、零售、装备制造、钢铁行业，另外还看好酒店旅游、交通运输、传媒等行业。五、基金托管人报告 2006年，交通银行在国泰金鹰增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议，依法安全保管了基金的资产，勤勉尽责地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。2006年，按照证券投资基金法及其他有
18、关法律法规、基金合同、基金托管协议，本托管人对基金管理人国泰基金管理有限公司在国泰金鹰增长证券投资基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、基金份额净值和费用计算上进行了认真复核，未发现基金管理人有损害基金持有人的利益行为。2006年，由国泰金鹰增长证券投资基金管理人国泰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国泰金鹰增长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。第6页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 六、审计报告 本基金2005年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计
19、，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。七、财务会计报告（一）基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2006年12月31日 单位：元 2006年12月31日 2005年12月31日 资 产 银行存款 4,578,673.5223,181,935.62清算备付金 1,804,176.3720,419,827.48交易保证金 859,609.61881,465.52应收证券清算款 8,994,908.9355,883,916.64应收利息 192,992.142,393,563.62应收申购款 797,633.98985.00股票投资市值 790,551,584.83617,622,672
20、.72其中：股票投资成本 466,587,775.06552,277,703.52债券投资市值 40,201,000.0081,872,318.10其中：债券投资成本 40,023,982.5481,859,992.51权证投资市值 5,620,000.00880.80其中：权证投资成本 0.000.00资产总计 853,600,579.38802,257,565.50负债及持有人权益 负债:应付证券清算款 4,285,790.240.00应付赎回款 965,900.2952,936,751.58应付赎回费 12,154.57462.37应付管理人报酬 965,760.411,026,614.
21、93应付托管费 160,960.06171,102.49应付佣金 748,955.78689,065.39 第7页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 应付利息 0.003,600.00其他应付款 803,374.81778,514.81卖出回购证券款 0.0020,000,000.00预提费用 276,000.00290,000.00负债合计 8,218,896.1675,896,111.57持有人权益:实收基金 387,028,512.48700,770,381.37未实现利得 216,188,642.03-8,493,354.46未分配收益 242,16
22、4,528.7134,084,427.02持有人权益合计 845,381,683.22726,361,453.93负债及持有人权益总计 853,600,579.38802,257,565.50 2、经营业绩表 经营业绩表 2006年度 单位：元 项目 2006年度 2005年度 一、收入 379,934,478.03 7,718,812.38 1、股票差价收入 357,099,633.29 -10,781,228.00 2、债券差价收入 46,509.78 1,519,123.11 3、权证差价收入 11,022,114.00 606,705.07 4、债券利息收入 1,286,577.43
23、6,147,446.85 5、存款利息收入 570,560.56 807,290.15 6、股利收入 9,633,796.95 9,299,137.20 7、其他收入 275,286.02 120,338.00二、费用 13,506,910.37 15,743,700.19 1、基金管理人报酬 11,088,775.07 13,197,204.82 2、基金托管费 1,848,129.23 2,199,534.11 3、卖出回购证券支出 264,371.12 30,701.00 4、其他费用 305,634.95 316,260.26 其中：信息披露费 200,000.00 200,000.0
24、0 审计费用 76,000.00 90,000.00三、基金净收益 366,427,567.66 -8,024,887.81 加：未实现利得 264,402,651.64 26,791,033.91四、基金经营业绩 630,830,219.30 18,766,146.10 第8页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2006年度 单位：元 项目 2006年度 2005年度 本期基金净收益 366,427,567.66-8,024,887.81 加:期初基金净收益 34,084,427.02 51,565,978.04 加:本
25、期损益平准金 -92,460,924.18-9,456,663.21 可供分配基金净收益 308,051,070.50 34,084,427.02 减:本期已分配基金净收益 65,886,541.79 0.00 期末基金净收益 242,164,528.7134,084,427.02 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2006年度 单位：元 项 目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 726,361,453.93 931,046,774.69二、本期经营活动:基金净收益 366,427,567.66-8,024,887.81 未实现利得 264,402,651.64 26,791,0
26、33.91 经营活动产生的基金净值变动数 630,830,219.30 18,766,146.10三、本期基金份额交易:基金申购款 366,245,713.01 6,163,198.12 基金赎回款-812,169,161.23-229,614,664.98 基金份额交易产生的基金净值变动数-445,923,448.22-223,451,466.86四、本期向持有人分配收益:向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 65,886,541.79 0.00五、期末基金净值 845,381,683.22 726,361,453.93（二）基金会计报表附注 1、主要会计政策、会计估计及其变更 本基金年
27、度会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致。基金资产的估值原则中新增：2006年11月13日之前取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。2006年11月13日之后基金新投资的非公开发行股票按关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知的精神进行估值。第9页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 2、关联方关系及关联方交易(1)关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构交通银行 基金托管人、基金代销机构上海国有资
28、产经营有限公司 基金管理人的股东国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东浙江省国际信托投资有限责任公司 基金管理人的股东万联证券有限责任公司 基金管理人的股东中国电力财务有限公司 基金管理人的股东上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东注：经中国证监会证监基金字20064 号文批准，本基金管理人股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司，2006 年 1 月 13 日本基金管理人进行了公告。相关工商变更登记已办理完毕。下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(2)通过关联方席位进行的交
29、易（单位：元）2006年 2005年 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例成交金额 比例 成交金额 比例国泰君安 658,561,216.59 12.71%4,033,000.001.68%220,197,003.237.21%32,959,947.02 11.52%2006年 2005年 债券回购 权证交易 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 成交金额 比例金额 比例成交金额 比例 金额 比例国泰君安 0.00 0.00 743,910.18 3.62%530,071.14 12.66%20,000,000.00 19.05 176,878.33
30、7.17%注：1、根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。2、2005年无权证交易。(3)与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易（单位：元）本报告期及2005年未与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易。(4)基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：H=E1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理人费 E为前一日的基金资产净值 第10页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要
31、 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共11,088,775.07元，其中已支付基金管理人10,123,014.66元，尚余965,760.41元未支付。2005年共计提管理费13,197,204.82元，已全部支付。(5)基金托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前五个工作日内从基金资产中一
32、次性支付给基金托管人。本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共1,848,129.23元，其中已支付基金托管人1,687,169.17元，尚余160,960.06未支付。2005年共计提托管费2,199,534.11元，已全部支付。(6)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为4,578,673.52元(2005年：23,181,935.62元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为288,342.31元(2005年：521,977.45元)。本基金用于证券交
33、易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，于2006年12月31日的相关余额1,804,176.37元计入“清算备付金”科目(2005年：20,419,827.48元)。(7)各关联方投资本基金情况 本基金管理人本报告期内及2005年度未持有本基金。本基金管理人主要股东及其控制的机构本报告期末及2005年12月31日未持有本基金。3、流通转让受限制的基金资产(1)流通转让受限制的股票 截至2006年12月31日止基金持有的流通转让受限制的股票资产明细如下：A、因股权分置改革协商阶段或实施阶段而停牌：股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价(元
34、)复牌日期复牌开盘单价(元)数量(股)期末成本 总额(元)期末估值 总额(元)方案实施阶段停牌：600258 S 首 旅 06/12/21 19.34 07/01/1818.80277,5844,204,613.585,368,474.56000895 S 双 汇 06/06/01 31.17-1,278,59815,040,515.89 39,853,899.66合 计 19,245,129.47 45,222,374.22 第11页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 B、因新股配售或增发流通受限：序 股票名称 配售日期 可流通日 数量(股)总成本(元)总
35、市值(元)备注 1 中国银行 2006-6-28 2007-1-5 471,570 1,452,435.602,560,625.10 网下申购 2 北辰实业 2006-9-28 2007-1-16 129,425 310,620.00864,559.00 网下申购 3 工商银行 2006-10-23 2007-1-29 672,960 2,099,635.204,172,352.00 网下申购 4 华联综超 2006-5-17 2007-5-17 929,720 12,011,982.4021,467,234.80 定向增发 合计 15,874,673.2029,064,770.90 估值方法
36、 上述A类股票已上市，但本基金持有的部分因股权分置改革协商阶段或实施阶段而停牌。在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按“停牌前估价”进行估值。上述B类股票中，“华联综超”为参与定向增发获得的新股，在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按收盘价估值。“中国银行”、“北辰实业”、“工商银行”为网下申购新股，3只股票均已上市，但本基金持有部分未流通。在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按市场收盘价进行估值。流通受限期限 上述A类股票截至2006年12月31日因股权分置改革而暂时停牌，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改
37、革规定的程序结束后复牌。上述B类股票为基金网下申购及参与定向增发获得的新股。除“华联综超”外，其他新股均已上市流通，“华联综超”的受限期限为一年。(2)流通转让受限制的债券 截至2006年12月31日止本基金未持有流通转让受限制的债券。八、基金投资组合报告（一）基金资产组合情况 分 类 市 值(元)占总资产比例 股票 790,551,584.8392.61%债券 40,201,000.004.71%权证 5,620,000.000.66%银行存款和清算备付金 6,382,849.890.75%其他资产 10,845,144.661.27%合 计 853,600,579.38100.00%第12
38、页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要（二）按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元)占净值比例 1 农、林、牧、渔业 74,040.000.01%2 采掘业 74,595,818.398.82%3 制造业 237,820,577.2928.13%其中：食品、饮料 125,339,170.6414.83%石油、化学、塑胶、塑料30,597,935.433.62%金属、非金属 56,242,091.526.65%机械、设备、仪表 1,708,000.000.20%医药、生物制品 23,933,379.702.83%4 电力、煤气及水的生产和供应业12,
39、701,000.001.50%5 建筑业 0.000.00%6 交通运输、仓储业 34,134,549.714.04%7 信息技术业 49,011,559.145.80%8 批发和零售贸易 59,004,279.136.98%9 金融、保险业 171,033,589.0220.23%10 房地产业 92,159,547.6310.90%11 社会服务业 35,379,379.914.19%12 传播与文化产业 14,684,694.611.74%13 综合类 9,952,550.001.18%合 计 790,551,584.8393.51%（三）基金投资的前十名股票明细(按市值占基金资产净值比
40、例排序)序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（元）占净值比例1 600519 贵州茅台 641,93556,381,151.056.67%2 600036 招商银行 3,436,62056,223,103.206.65%3 000002 万 科 3,326,55151,361,947.446.08%4 600028 中国石化 5,373,84749,009,484.645.80%5 000895 S 双 汇 1,278,59839,853,899.664.71%6 600016 民生银行 3,860,00039,372,000.004.66%7 600019 宝钢股份 3,709,8723
41、2,127,491.523.80%8 600030 中信证券 1,090,77129,865,309.983.53%9 601398 工商银行 4,272,96026,492,352.003.13%10 600583 海油工程 734,42325,462,445.413.01%注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。（四）股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 市值（元）占期初净值比例1 000002 万 科 A 73,815,700.47 10.16%2 600030 中信证券 5
42、8,961,610.61 8.12%第13页 国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 3 600036 招商银行 52,612,532.63 7.24%4 002024 苏宁电器 51,381,727.90 7.07%5 600028 中国石化 46,073,239.11 6.34%6 000069 华侨城 A 41,823,281.76 5.76%7 000792 盐湖钾肥 40,340,290.38 5.55%8 600050 中国联通 39,778,249.48 5.48%9 600019 宝钢股份 39,294,807.90 5.41%10 000063
43、中兴通讯 38,331,362.66 5.28%11 600547 山东黄金 37,817,475.36 5.21%12 600320 振华港机 36,260,970.52 4.99%13 000402 金 融 街 35,392,774.40 4.87%14 600415 小商品城 33,784,629.59 4.65%15 600031 三一重工 33,152,387.38 4.56%16 601006 大秦铁路 32,016,886.38 4.41%17 600456 宝钛股份 31,689,513.26 4.36%18 600895 张江高科 29,013,170.83 3.99%19
44、000060 中金岭南 28,798,770.17 3.96%20 600016 民生银行 28,686,577.15 3.95%21 000858 五 粮 液 28,304,587.58 3.90%22 000568 泸州老窖 28,258,680.75 3.89%23 600316 洪都航空 28,157,474.93 3.88%24 600423 柳化股份 28,055,353.66 3.86%25 600309 烟台万华 27,856,293.07 3.84%26 600887 伊利股份 27,188,245.82 3.74%27 600582 S 天 地 26,547,634.40
45、3.65%28 600694 大商股份 25,697,570.13 3.54%29 601398 工商银行 25,446,173.32 3.50%30 600406 国电南瑞 23,201,583.76 3.19%31 000970 中科三环 22,936,974.34 3.16%32 600009 上海机场 22,714,405.96 3.13%33 000898 鞍钢股份 22,425,755.26 3.09%34 600550 天威保变 22,214,482.28 3.06%35 000833 S 贵 糖 22,065,664.91 3.04%36 600855 航天长峰 21,703,
46、608.77 2.99%37 000538 云南白药 21,598,770.53 2.97%38 000039 中集集团 21,584,066.21 2.97%39 600764 中电广通 21,398,885.02 2.95%40 600832 东方明珠 21,244,755.35 2.92%41 600000 浦发银行 21,153,617.72 2.91%42 600315 上海家化 20,946,068.09 2.88%43 600361 华联综超 20,379,472.22 2.81%44 600331 宏达股份 20,072,509.38 2.76%第14页 国泰基金管理有限公司
47、国泰金鹰增长证券投资基金2006年年度报告摘要 45 600628 新 世 界 20,047,635.89 2.76%46 000157 中联重科 19,971,026.55 2.75%47 002056 横店东磁 19,633,885.33 2.70%48 600489 中金黄金 18,987,535.64 2.61%49 000667 名流置业 18,960,028.41 2.61%50 600132 重庆啤酒 18,221,678.53 2.51%51 600859 王 府 井 17,777,404.60 2.45%52 600809 山西汾酒 17,648,829.27 2.43%53
48、 600088 中视传媒 17,582,677.29 2.42%54 600205 S 山东铝 16,898,110.33 2.33%55 000729 燕京啤酒 16,664,581.35 2.29%56 600011 华能国际 16,540,467.71 2.28%57 600879 火箭股份 16,242,132.11 2.24%58 600616 第一食品 15,999,619.21 2.20%59 600271 航天信息 15,832,259.81 2.18%60 600717 天 津 港 15,759,756.54 2.17%61 600296 S 兰 铝 15,665,516.7
49、7 2.16%62 000006 深振业A 15,015,211.28 2.07%63 000882 华联股份 15,014,548.35 2.07%64 000528 柳 工 14,809,641.17 2.04%65 600900 长江电力 14,564,296.55 2.01%2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）占期初净值比例1 000002 万 科 69,938,024.96 9.63%2 600547 山东黄金 63,923,828.98 8.80%3 600694 大商股份 62,619,541.14 8.62%4 6
50、00036 招商银行 58,570,210.99 8.06%5 600271 航天信息 51,378,791.59 7.07%6 600028 中国石化 49,945,072.16 6.88%7 000869 张 裕 49,396,962.84 6.80%8 000069 华侨城 49,269,680.21 6.78%9 000538 云南白药 48,231,153.69 6.64%10 600320 振华港机 48,067,514.02 6.62%11 600299 星新材料 46,984,093.92 6.47%12 600887 伊利股份 45,730,530.84 6.30%13 60