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1、南方积极配置证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 南方积极配置证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 18 日 南方积极配置证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 7 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净
2、值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 南方积极配置股票(LOF)交易代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日 报告期末基金份额总额 2,773,524,272.20
3、份 投资目标 本基金为股票配置型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。投资策略 本基金秉承的是积极配置的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益的投资目标。在本基金中，配置分为一级配置、二级配置和三级配置，其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是指股票投资中的行业配置，三级配置也就是个股选择。业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债
4、指数。本基金定位在股票配置型基金，以股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准上证综指85上证国债指数15 风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金，强调采用积极策略通过三种配置（资产配置、行业配置和个股配置）进行投资，因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”。南方积极配置证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要
5、财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 04 月 01 日-2009 年 06 月 30 日)1.本期已实现收益 92,671,535.192.本期利润 456,022,513.863.加权平均基金份额本期利润 0.15664.期末基金资产净值 3,106,768,646.505.期末基金份额净值 1.1202注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用
6、，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 16.40%1.20%20.79%1.19%-4.39%0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增
7、长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%2004-10-142005-10-142006-10-142007-10-142008-10-14基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 张慎平 本基金的2008-01-14 -6 注册金融分析师（CFA），经济学南方积极配置证券投资基金2009年第2季度报告 基金经理 硕士，具有基金
8、从业资格。2003年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究，2008 年 1月至今，任南方积配基金经理，2008 年 4 月至今，任南方成份基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、南方积极配置证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告
9、期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。4.4
10、 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年二季度沪深 300 指数上涨 26.3，随着银行信贷的持续高速增长，4 月份以来国内房地产的销量持续火爆，从而带动了地产和银行在二季度的大幅上涨，同时美国定量宽松政策导致大宗商品价格持续上涨，以地产资源为代表的通胀板块表现较好，市场风格也从年初的中小盘风格顺利切换至大盘蓝筹股的行情中，带动指数出现快速上升。二季度经济数据继续好转，银行的快速放贷，经济逐步企稳，投资者信心得以恢复，中国经济在全球范围内率先复苏。二季度新基金发行稳步向好，由于新股融资开闸行动缓慢，市场资金短期较为充裕。本基金本季度增加
11、了股票仓位，集中增持了金融地产和煤炭行业的配置，期间净值增长率为 16.4%,期间表现落后基准的原因在于期初仓位低于基准，同时虽然增加了金融股的配置，但与基准仍有一定的差距。展望未来的股票市场走势，中国经济逐步企稳，市场资金充裕，资产价格尤其是房价上涨压力较大，下半年房地产开工的恢复，将为中下游行业的供需带来实质性好转，市场将呈现震荡上行，行业轮动的特征，本基金将立足于精选行业个股，为基金持有人创造更好的、可持续增长的回报。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,57
12、4,165,510.0682.26 其中：股票 2,574,165,510.0682.26 2 固定收益投资 330,493,069.3010.56 南方积极配置证券投资基金2009年第2季度报告 其中：债券 330,493,069.3010.56 资产支持证券 -3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -5 银行存款和结算备付金合计 211,430,838.556.76 6 其他资产 13,248,425.540.42 7 合计 3,129,337,843.45100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资
13、组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 227,440,677.147.32 C 制造业 723,641,289.8223.29 C0 食品、饮料 172,243,039.245.54 C1 纺织、服装、皮毛 872,709.000.03 C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 16,425,596.250.53 C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,175,037.081.84 C5 电子-C6 金属、非金属 303,829,161.589.78 C7 机械、设备、仪表 101,733,510.883.27 C8 医药、生物制品 71,362,
14、235.792.30 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业19,474,762.020.63 E 建筑业 96,617,860.623.11 F 交通运输、仓储业 133,430,645.404.29 G 信息技术业 31,822,636.101.02 H 批发和零售贸易 195,227,486.476.28 I 金融、保险业 783,491,080.7125.22 J 房地产业 274,634,009.648.84 K 社会服务业 68,548,562.602.21 L 传播与文化产业 7,892,554.540.25 M 综合类 11,943,945.000.38 合计 2
15、,574,165,510.0682.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600015 华夏银行 11,027,647138,176,416.91 4.45 南方积极配置证券投资基金2009年第2季度报告 2 601006 大秦铁路 11,539,060122,198,645.40 3.93 3 600016 民生银行 13,785,189109,178,696.88 3.51 4 600036 招商银行
16、 3,978,76989,164,213.29 2.87 5 601601 中国太保 3,955,08888,514,869.44 2.85 6 601088 中国神华 2,952,88588,320,790.35 2.84 7 601318 中国平安 1,636,60080,946,236.00 2.61 8 000002 万 科 6,146,94478,373,536.00 2.52 9 601166 兴业银行 1,856,54268,896,273.62 2.22 10 601328 交通银行 7,613,50068,597,635.00 2.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投
17、资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 73,296,000.002.36 2 央行票据 204,185,000.006.57 3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券 53,012,069.301.71 5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 330,493,069.3010.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例
18、（）1 0801112 08 央票 112 1,100,000106,865,000.003.44 2 0801114 08 央票 114 1,000,00097,320,000.003.13 3 010004 20 国债 720,00073,296,000.002.36 4 126011 08 石化债 223,49019,363,173.600.62 5 126016 08 宝钢债 190,85016,355,845.000.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
19、注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。南方积极配置证券投资基金2009年第2季度报告 5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称
20、金额（元）1 存出保证金 2,255,805.902 应收证券清算款 4,852,780.223 应收股利 200,980.444 应收利息 5,477,467.075 应收申购款 461,391.916 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 13,248,425.54 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
21、。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,956,046,237.49报告期期间基金总申购份额 247,318,295.54报告期期间基金总赎回份额 429,840,260.83报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 2,773,524,272.20 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、南方积极配置证券投资基金基金合同。2、南方积极配置证券投资基金托管协议。3、南方积极配置证券投资基金 2009 年 2 季度报告原文。7.2 存放地点 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 网站：http:/