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1、国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 1 页 共 28 页 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要年半年度报告摘要 2010年年06月月30日日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：送出日期：2010年年08月月25日日 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 2 页 共 28 页 1 重要提示及目录 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董
2、事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正
3、文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 3 页 共 28 页 2 基金简介 2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银稳定增利债券 基金主代码 121009 交易代码 121009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年01月11日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,593,305,494.73 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明
4、 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略 本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，评定各品种的投资价值，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析，积极参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益。1、资产配置 本基金采取稳健的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，
5、并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新股，力求提高基金收益率。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对非债券类资产的投资国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 4 页 共 28 页 比例不超过基金资产的20%，并对持有的股票和权证等资产，将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。2、债券类资产的投资管理 本基金借鉴UBS Global AM 固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。3、新股申购
6、策略 本基金将积极参与新股申购。在进行新股申购时,基金管理人将结合金融工程数量化模型，使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市的新股（或增发新股）等权益类资产价值进行深入发掘，评估申购收益率，并通过对申购资金的积极管理，制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表现，预测股票上市后的市场价格，分析和比较申购收益率，从而决定是否参与新股申购。一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出，以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值，则等待至价格上升至合理价位时卖出，但持有时间最长不得超过
7、可交易之日起的90 个交易日。业绩比较基准 业绩比较基准中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司中国银行股份有限公司 姓名 包爱丽 唐州徽 联系电话 400-880-6868 010-66594855 信息披露负责人 电子邮箱 tgxxplbank-of- 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-665949
8、42 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 5 页 共 28 页 2.4 信息披露方式 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标期间数据和指标 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日）本期已实现收益 41,195,631.36本期利润 45,705,461.53加权平均基金
9、份额本期利润 0.0195本期基金份额净值增长率 2.15%3.1.2 期末数据和指标期末数据和指标 报告期末（2010年06月30日）期末可供分配基金份额利润 0.0407期末基金资产净值 2,711,894,917.01期末基金份额净值 1.0457注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申
10、购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去一个月-0.53%0.15%0.09%0.05%-0.62%0.10%过去三个月 0.06%0.13%1.22%0.05%-1.16%0.08%国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 6 页 共 28 页 过去六个月 2.15%0.10%2.95%0.05
11、%-0.80%0.05%过去一年 4.81%0.19%2.79%0.05%2.02%0.14%自基金合同生效日起至今（2008年01月11日-2010年06月30日）16.65%0.15%12.93%0.08%3.72%0.07%注：1、本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，强调基金资产的稳定增值，为此，本基金选取中信标普全债指数作为本基金的业绩比较基准。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基
12、金稳定基金基准2008-01-112008-05-212008-09-252009-02-042009-06-112009-10-222010-02-112010-06-3016%14%12%10%8%6%4%2%0%注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例4.79%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例89.12%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例26.51%，符合基金合同的相关规定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基
13、金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工145人,其中89人具有硕士国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 7 页 共 28 页 或博士学位。截止2010年6
14、月底，公司管理12只基金，其中包括2只创新型分级基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 韩海平 本基金基金经理 2008年04月03日 7 中国籍，经济学硕士，管理科学和计算机科学与技术双学士，具有基金从业资格。CFA和GARP会员，金融风险管理师（FRM）资格。曾任职于招商基金。2007年5月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银货币基金基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法
15、的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守证券投资基金法及其系列法规和国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人依据证监会证券投资基金管理
16、公司公平交易制度指导意见的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资
17、组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 8 页 共 28 页 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 上半年受信贷收紧以及政府出台严厉的房地产调控政策的影响，我国经济开始呈现放缓趋势。上半年债券市场呈现“小牛市”走势，利率产品收益率曲线大幅平坦化，信用产品收益率大幅下降，转债受股票市场影响大
18、幅下挫。本基金一季度即降低权益类资产配置，增加信用债配置。二季度本基金增持了转债和股票，信用债配置比例维持不变。4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.0457元，本报告期份额净值增长率为2.15%，同期业绩比较基准收益率为2.95%。本期内基金净值增长率低于基准，主要是二季度股票和转债市场表现较弱。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计下半年经济增速仍将逐季下滑；PPI在5月份已经见顶，将逐月回落，CPI在三季度末或四季度初见顶，通胀压力逐步缓解；央行货币政策
19、将转为中性。基于对宏观经济和债券市场的判断，下半年债券投资组合久期保持在2年左右，低配信用产品，加大转债配置力度，积极参与一级市场的投资机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，
20、执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任
21、何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 9 页 共 28 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定及基金合同的约定，本基金本期已实现收益为41,195,631.36元，期末可供分配利润为105,554,204.22元。本基金于2010年1月12日实施收益分配88,943,252.87元，每10份基金份额分红0.60元。5 托管人报告 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情
22、况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
23、格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 报告截止日：2010年06月30日 单
24、位：人民币元 资资 产产 附注号附注号本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 资资 产：产：银行存款 46,733,408.75232,853,652.10结算备付金 2,069,367.96179,881.59国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 10 页 共 28 页 存出保证金 250,000.00250,000.00交易性金融资产 2,546,580,884.371,382,070,225.31其中：股票投资 129,868,254.6236,712,437.59 基金投资 债券投资 2,416,712,629.751,345,357
25、,787.72 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 99,733,130.0011,212,857.19应收利息 21,866,266.7823,195,098.76应收股利 应收申购款 198,300.00802,357.85递延所得税资产 其他资产 资产总计 2,717,431,357.861,650,564,072.80负债和所有者权益负债和所有者权益 附注号附注号本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 负负 债：债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 175,890.918,42
26、9,237.62应付管理人报酬 1,358,055.43842,178.26应付托管费 452,685.16280,726.08应付销售服务费 679,027.74421,089.11应付交易费用 42,824.31117,975.56应交税费 2,379,488.30944,206.30应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 448,469.00353,324.68国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 11 页 共 28 页 负债合计 5,536,440.8511,388,737.61所有者权益：所有者权益：实收基金 2,593,305,494.731,512
27、,695,006.76未分配利润 118,589,422.28126,480,328.43所有者权益合计 2,711,894,917.011,639,175,335.19负债和所有者权益总计 2,717,431,357.861,650,564,072.80注：报告截至2010年6月30日，基金份额净值1.0457元，基金份额总额2,593,305,494.73份。6.2 利润表 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 项项 目目 附注号附注号 本期2010年01月01日-2010年06月30日 上年
28、度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 一、收入一、收入 60,362,223.5839,931,468.601.利息收入 31,626,688.4544,275,209.58其中：存款利息收入 762,669.49426,188.86 债券利息收入 30,635,730.6343,849,020.72 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 228,288.332.投资收益（损失以“-”填列）24,184,173.7951,668,967.93其中：股票投资收益 20,875,839.581,872,608.31 基金投资收益 债券投资收益 3,241,117.804
29、9,632,553.50 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 67,216.41163,806.123.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4,509,830.17-56,192,376.05国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 12 页 共 28 页 4.汇兑收益（损失以“”号填列）5.其他收入（损失以“-”号填列 41,531.17179,667.14减：二、费用减：二、费用 14,656,762.0515,179,412.981管理人报酬 7,295,797.257,957,488.662托管费 2,431,932.462,652,496.253销售
30、服务费 3,647,898.663,978,744.374交易费用 175,941.8370,954.055利息支出 888,538.47308,663.29其中：卖出回购金融资产支出 888,538.47308,663.296其他费用 216,653.38211,066.36三、利润总额（亏损总额以“三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）”号填列）45,705,461.5324,752,055.62减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“四、净利润（净亏损以“-”号填列）”号填列）45,705,461.5324,752,055.62 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 6.3 所有者权益（基
31、金净值）变动表 会计主体：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 项项 目目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)1,512,695,006.76126,480,328.431,639,175,335.19二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)45,705,461.5345,705,461.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,080,610,487.9735,346,885.191,115,9
32、57,373.16其中：1.基金申购款 1,453,706,487.1852,973,119.521,506,679,606.70 2.基金赎回款（以“-”-373,095,999.21-17,626,234.33-390,722,233.54国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 13 页 共 28 页 号填列）四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-88,943,252.87-88,943,252.87五、期末所有者权益（基金净值）2,593,305,494.73118,589,422.282,711,894,917.01上年度
33、可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 项项 目目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)3,902,003,946.45256,161,233.034,158,165,179.48二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)24,752,055.6224,752,055.62三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,056,916,332.20-81,229,818.56-2,138,146,150.76其中：1.基金申购款 622,278,499.2531,409,041.28653,687,540.53 2
34、.基金赎回款（以“-”号填列）-2,679,194,831.45-112,638,859.84-2,791,833,691.29四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-96,226,133.08-96,226,133.08五、期末所有者权益（基金净值）1,845,087,614.25103,457,337.011,948,544,951.26报表附注为财务报表的组成部分。6.4 报表附注 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告
35、期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.2会计差错更正的说明会计差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。6.4.3 关联方关系关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 14 页 共 28 页 本基金本报告期关联方关系未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基
36、金销售机构中国银行 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本期无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.4.2 关联方报酬关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 当期应支付的管理费 7,295,797.257,957,488.66其中：应
37、支付给销售机构的客户维护费 787,784.861,351,537.26注：1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.6%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2）基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.4.2.2 基金托管费基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 当期应支付的托管费 2,431,932.462,652,
38、496.25注：1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 15 页 共 28 页 2)基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。6.4.4.2.3 销售服务费销售服务费 单位：人民币元 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行股份有限公司 172,516.73 国
39、投瑞银基金管理有限公司 2,124,647.97 合计 2,297,164.70 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行股份有限公司 467,646.41 国投瑞银基金管理有限公司 1,617,615.06 合计 2,085,261.47 注：1)基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.3的年费率计提。计算方法如下：H=E0.3%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2)基金销售服务
40、费每日计算，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取，并由注册登记机构代付给销售机构。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购含回购)交易交易 单位：人民币元 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 200,943,800.00 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 国投瑞银稳定增利债券型
41、证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 16 页 共 28 页 的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 194,529,300.00754,626,890.00 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他
42、关联方于本期未持有本基金份额。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 关联方名称 期末 存款余额 当期 存款利息收入期末 存款余额 当期 存款利息收入中国银行股份有限公司 46,733,408.75726,251.22204,480,574.43 338,163.17 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间
43、均未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。6.4.5 期末（期末（2010年年06月月30日）本基金持有的流通受限证券日）本基金持有的流通受限证券 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 17 页 共 28 页 6.4.5.1 因认购新发因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.5.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日流通受限类型 认购价格期末估值单价数量
44、期末 成本总额 期末 估值总额 002422科伦药业 2010-05-262010-09-03网下申购新股锁定3个月 83.3693.80163,33913,615,939.0415,321,198.20 002415海康威视 2010-05-192010-08-30网下申购新股锁定3个月 68.0069.30187,93412,779,512.0013,023,826.20 601101昊华能源 2010-03-252010-07-01网下申购新股锁定3个月 29.8030.18262,7807,830,844.007,930,700.40 002419天虹商场 2010-05-212010
45、-09-01网下申购新股锁定3个月 40.0034.19210,9878,439,480.007,213,645.53 002408齐翔腾达 2010-05-062010-08-18网下申购新股锁定3个月 28.8824.68272,0107,855,648.806,713,206.80 002386天原集团 2010-03-312010-07-09网下申购新股锁定3个月 15.3616.53401,1636,161,863.686,631,224.39 002431棕榈园林 2010-06-022010-09-10网下申购新股锁定3个月 45.0054.8982,4553,710,475.0
46、04,525,954.95 002393力生制药 2010-04-152010-07-23网下申购新股锁定3个月 45.0040.12107,3434,830,435.004,306,601.16 002385大北农 2010-03-312010-07-09网下申购新股锁定3个月 35.0032.32114,4224,004,770.003,698,119.04 002442龙星化工 2010-06-252010-10-08网下申购新股锁定3个月 12.5012.50252,1433,151,787.503,151,787.50 002384东山精密 2010-03-312010-07-09网
47、下申购新股锁定3个月 26.0057.6751,7291,344,954.002,983,211.43 300078中瑞思创 2010-04-232010-07-30网下申购新股锁定3个月 58.0069.8840,7612,364,138.002,848,378.68 002410广联达 2010-05-132010-08-25网下申购新股锁定3个月 58.0052.1550,8332,948,314.002,650,940.95 002398建研集团 2010-04-282010-08-06网下申购新股锁定3个月 28.0029.0478,8782,208,584.002,290,617.
48、12 002405四维图新 2010-05-062010-08-18网下申购新股锁定3个月 25.6033.1867,8381,736,652.802,250,864.84 002391长青股份 2010-04-082010-07-16网下申购新股锁定3个月 51.0045.3946,2282,357,628.002,098,288.92 002383合众思壮 2010-03-262010-07-02网下申购新股锁定3个月 37.0048.4541,1241,521,588.001,992,457.80 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要 第 18 页 共 28 页 0
49、02389南洋科技 2010-04-022010-07-13网下申购新股锁定3个月 30.0055.1933,4971,004,910.001,848,699.43 300088长信科技 2010-05-172010-08-26网下申购新股锁定3个月 24.0028.4064,9901,559,760.001,845,716.00 002378章源钨业 2010-03-232010-07-01网下申购新股锁定3个月 13.0026.3469,786907,218.001,838,163.24 300076宁波GQY 2010-04-232010-07-30网下申购新股锁定3个月 65.0053
50、.9633,5562,181,140.001,810,681.76 002382蓝帆股份 2010-03-262010-07-02网下申购新股锁定3个月 35.0034.1951,9811,819,335.001,777,230.39 002403爱仕达 2010-04-302010-08-11网下申购新股锁定3个月 18.8016.16104,9331,972,740.401,695,717.28 002407多氟多 2010-05-062010-08-18网下申购新股锁定3个月 39.3941.6537,0991,461,329.611,545,173.35 300087荃银高科 2010