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1、 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 20 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 20 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 1 1 重要提示 1 重要提示 报告期间开始日期：2009 年 04 月 01 日 报告期间结束日期：2
2、009 年 06 月 30 日 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。2 基金产品概况 2 基金产品概
3、况 基金简称 融通易支付货币 交易代码 161608 前端交易代码 161608 后端交易代码-基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 01 月 19 日 报告期末基金份额总额 486,948,615.75 份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限；2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例；3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整；4、在短期债券的
4、单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率。风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2009 年 04 月 01 日结束日期 2009 年 06 月 30 日 1.本期已实现收益 3,13
5、3,168.412本期利润 3,133,168.413期末基金资产净值 486,948,615.75 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收
6、益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 0.3764%0.0071%0.5594%0.0000%-0.1830%0.0071%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2006-1-192006-10-192007-7-192008-4-192009-1-19基金累计净值收益率业绩比较基准收益率 注：本基金的建仓期为
7、基金合同生效之日起满 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 乔羽夫 本基金的基金经理、融通债券基金的基金经理。2008 年 03 月31 日-5 经济学硕士。2000 年 9 月至2001 年 10 月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004 年 9 月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005 年通过基金从业人员资格考试，200
8、6 年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、融通易支付货币市场证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 3 4.3.1 公平
9、交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年 2 季度，我国经济复苏迹象明显，经济领先指标中国制造业采购经理指数（PMI）连续 4 个月运行在 50 以上
10、，表明经济处于扩张期；固定资产投资、社会消费品零售总额增速等指标持续高速增长；虽然出口仍无见底回升迹象，但国内内需的启动，尤其是房屋、汽车销售量持续放大回暖，带动了其相关产业链的复苏，也有望带动我国经济走出低谷。经济的复苏以及信贷的高速增长使债券市场产生强烈的通涨预期，而商业银行超额存款准备金率的不断下降和股票市场 IPO 重启使银行间资金面趋于紧张。在回购利率、通胀预期的双重推动下，2 季度债券收益率曲线进一步上移，由于短端利率上行更为明显，收益率曲线趋于“平坦化”。我们在密切关注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金 2 季度缩短了组合久期，对组合重点配置的短期融资券逐步进
11、行了减持，以应对利率上行和 IPO 可能对货币市场带来的利率风险和流动性风险。展望 3 季度，宽松的货币政策有力的支撑了经济复苏，但宽松的货币政策在经济向好的情况下也可能会带来通货膨胀。在逐步确认经济回暖的同时，我们也将关注货币政策转向的可能性以及其对债券市场的影响。配置方面，我们将继续关注 IPO 冲击可能带来的投资机会。本基金管理人将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 固定收益投资 300,78
12、6,209.2561.62 其中：债券 300,786,209.2561.62 资产支持证券 0.00 0.002 买入返售金融资产 0.000.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.000.003 银行存款和结算备付金合计 180,505,742.3236.984 其他资产 6,840,031.001.405 合计 488,131,982.57100.005.2 报告期债券回购融资情况 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元)占基金资产净值的比例（%）报告期内债券回购融资余额-14.231 其中：买断式回购融资 0.000.00报告期末债券回购融资余额 0.000.00
13、2 其中：买断式回购融资 0.000.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金无债券正回购的资金余额超过资产净值 20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3 基金投资组合平均剩余期限 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 4 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77报告期内投资组合平均
14、剩余期限最高值 139报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限均未超过 180 天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）1 30 天以内 37.07 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.002 30 天(含)-60 天 16.46 0.00 其中：剩余存续期超过
15、397 天的浮动利率债 10.30 0.003 60 天(含)-90 天 20.63 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.004 90 天(含)-180 天 8.22 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.005 180 天(含)-397 天（含）16.46 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.00 0.00合计 98.84 0.005.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元）占基金资产净值的比例（%）1 国家债券 0.000.
16、002 央行票据 0.000.003 金融债券 180,603,753.8937.09 其中：政策性金融债 180,603,753.8937.094 企业债券 0.000.005 企业短期融资券 120,182,455.3624.686 其他 0.000.007 合计 300,786,209.2561.778 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 50,133,011.3610.305.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本(元)占基金资
17、产净值比例（%）1 080415 08 农发 15 1,000,000100,459,077.04 20.632 070413 07 农发 13 500,00050,133,011.36 10.303 070309 07 进出 09 300,00030,011,665.49 6.164 0981002 09 甘电投 CP01200,00020,047,173.38 4.125 0881264 08 莱钢 CP01 200,00020,041,742.78 4.126 0981106 09 中牧 CP01 200,00020,036,241.35 4.117 0881256 08 太不锈 CP0
18、1200,00020,032,079.04 4.118 0981067 09 农六师 CP01200,00020,023,920.74 4.119 0881255 08 天医药 CP01200,00020,001,298.07 4.115.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 19报告期内偏离度的最高值 0.3428%报告期内偏离度的最低值 0.1512%报告期内每个交易日偏离
19、度的绝对值的简单平均值 0.2325%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。5.8.2 5.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
20、浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。5.8.3 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4 其他资产构成 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元）1 存出保证金 0.002 应收证券清算款 0.003 应收利息 5,066,299.784 应收申购款 1,773,731.225 其他应收款 0.006 待摊费用 0.007 其他 0.008 合计 6,840,031.006 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 598,243,7
21、02.06报告期期间基金总申购份额 2,278,733,035.58报告期期间基金总赎回份额 2,390,028,121.89报告期期末基金份额总额 486,948,615.757 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，中国证监会对我司旗下深证 100 指数基金、巨潮 100 指数基金（以下简称“两指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于 2009 年 6 月 19 日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得 2,294,791.90 元并处以 400 万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。本
22、公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于 2009 年 5 月 15 日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。融通易支付货币市场证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 6 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）融通易支付货币市场证券投资基金基金合同 （三）融通易支付货币市场证券投资基金托管协议 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 查询。