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1、华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 1 华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 基金管理人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 签发日期：二七年八月二十八日签发日期：二七年八月二十八日 华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 2 目 录 目 录 一、一、重要提示.3重要提示.3 二、二、基金产品概况.3基金产品概况.3 1、基金概况.3 2、基金的投资.3 3、基金管理人.4 4、基金托管人.4 5、信息披露.5 6、登记注册机构.5 三、三、
2、主要财务指标和基金净值表现.5主要财务指标和基金净值表现.5 1、主要财务指标（未经审计）.5 2、净值表现.5 四、四、管理人报告.6管理人报告.6 1、基金管理人及基金经理简介.6 2、基金运作合规性声明.7 3、基金经理工作报告.7 五、五、托管人报告.8托管人报告.8 六、六、财务会计报告（未经审计）.8财务会计报告（未经审计）.8(一)、资产负债表.8(二)、经营业绩表.9(三)、收益分配表.10(四)、净值变动表.10(五)、会计报表附注.11 1.会计政策.11 2.本报告期重大会计差错.11 3.关联方关系和关联方交易.11 4.基金会计报表重要项目的说明.13 5.本基金流通
3、受限、不能自由转让的基金资产.16 七、七、投资组合报告.16投资组合报告.16(一)、基金资产组合.16(二)、按行业分类的股票投资组合.17(三)、股票明细.17(四)、报告期内股票投资组合的重大变动.18(五)、按债券品种分类的债券投资组合.19(六)、基金投资前五名债券明细.20(七)、权证投资组合.20(八)、资产支持证券投资组合.20(九)、投资组合报告附注.20 八、八、基金份额持有人户数和持有人结构.21基金份额持有人户数和持有人结构.21 九、九、开放式基金份额变动.21开放式基金份额变动.21 十、十、重大事件.21重大事件.21 十一、十一、备查文件目录.25备查文件目录
4、.25 华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007 年 8 月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
5、投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。二、基金产品概况二、基金产品概况 1、基金概况、基金概况 基金名称:华安创新证券投资基金 基金简称:华安创新 交易代码：040001 深交所行情代码：160401 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日：2001 年 9 月 21 日 期末基金份额总额：825,847,792.09 份 基金存续期：不定期 2、基金的投资、基金的投资 投资目标:基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股
6、票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。投资策略：本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域，华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 4 包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制
7、度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。业绩比较基准:基金整体业绩比较基准=75%中信标普 300指数收益率25%中信标普国债指数收益率。（注：中信国债指数于 2006 年 4 月 12 日起更名为中信标普国债指数）风险收益特征：无 3、基金管理人、基金管理人 基金管理人：华安基金管理有
8、限公司 注册及办公地址：上海市浦东南路 360 号 新上海国际大厦 38 楼（邮政编码：200120）法定代表人：王成明 信息披露负责人：冯颖 联系电话：021-38969999 传真：021-68863414 电子邮箱： 客户服务热线：40088-50099、021-68604666 4、基金托管人、基金托管人 基金托管人：交通银行股份有限公司 注册及办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：张咏东 联系电话：021-68888917 传真：021-58408836 电子邮箱： 华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 5
9、5、信息披露、信息披露 信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址：http:/ 报告置备地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼 6、登记注册机构、登记注册机构 登记注册机构：华安基金管理有限公司 办公地点：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 楼 三、主要财务指标和基金净值表现三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）、主要财务指标（未经审计）财务指标 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 财务指标 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 基金本期净收益：1,078,314,719.27加权平均基金份额
10、本期净收益：1.1076期末可供分配基金收益 1,530,453,522.22期末可供分配基金份额收益 1.8532期末基金资产净值：2,717,568,299.26期末基金份额净值：3.291基金加权平均净值收益率 41.79%本期基金份额净值增长率 63.65%基金份额累计净值增长率 298.40%提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、净值表现、净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较、历史各时间段基金份额净值增长率
11、与同期业绩比较基准收益率比较 阶段阶段 净值净值 增长率增长率 净值增长率标准差净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 0.15%2.41%-3.52%2.31%3.67%0.10%过去三个月 36.44%1.96%25.90%1.90%10.54%0.06%过去六个月 63.65%1.87%63.64%1.88%0.01%-0.01%过去一年 126.19%1.53%126.35%1.51%-0.16%0.02%过去三年 277.64%1.25%192.62%1.21%85.02%0.04%自基金合同生效起至今 2
12、98.40%1.03%118.96%1.14%179.44%-0.11%B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 6 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安创新份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2001/9/21-2007/6/30华安创新份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2001/9/21-2007/6/30-40%0%40%80%120%160%200%240%280%320%360%2
13、001年9月21日2003年3月2日2004年8月10日2006年1月19日2007年6月30日华安创新业绩基准 四、管理人报告四、管理人报告 1、基金管理人及基金经理简介、基金管理人及基金经理简介(1)基金管理人 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字199820号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海广电（集团）有限公司和上海沸点投资发展有限公司。截至 2007 年 6 月 30 日，公司旗下共管理了基金安信、基金
14、安顺、基金安久3 只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国 A 股、华安富利、华安宝利、180ETF、华安成长、华安宏利、华安国际配置等 8 只开放式基金，管理人民币资产规模达到 604.36 亿元、美元资产 1.88 亿美元。(2)基金经理 刘新勇先生，硕士，持有基金从业人员资格证书，11 年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999 年 5 月加入华安基金管理有限公司后，曾任研究发展部高级研究员，2002 年 11 月至 2003 年 9 月担任华安上证 180 指数增强型证券投资基金（后更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金）的基金经理，2003
15、 年 9 月至今担任华安创新证券投资基金的基金经理。现任安信证券投资基金的基金经理、华安创新证券投资基金的基金经理。华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 7 2、基金运作合规性声明、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安创新证券投资基金基金合同、华安创新证券投资基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告、基金经理工作报告（1）行情回顾 2007 年上半年上证综指和深综指分别上涨了 48.81%和
16、94.93%，不过结构分化严重，板块补涨特征比较显著。从行业指数看，2006 年表现较好的金融业和食品饮料业上半年表现较差，而 2006 年涨幅较后的综合、纺织服装和家用电器行业上半年居各行业涨幅前三位。从风格指数看，2006 年大幅落后市场的低价股、绩差股、重组股在上半年都风光无限，将 2006 年表现居前的大盘蓝筹股远远甩在了后面。上半年华安创新净值上涨 63.65%，领先比较基准。（2）操作回顾 中国经济处于快速发展时期，A 股市场处于新兴阶段，制度变革和产业结构优化给大量的创新类企业提供了萌芽成长的沃土，投资这类企业必将获得长期超额收益。华安创新注重通过实地调研挖掘处于成长期但尚未被资
17、本市场完全认识的优质企业。不过，投资这类企业也有一定风险，并且可能需要等待时间，这就要求基金经理深入把握公司的基本面，具备超前判断能力。上半年我们重点增持了房地产行业，在居民收入增长、城市化进程加快及人民币升值的背景下，对住宅的居住需求和投资需求前所未有得旺盛，同时国家严格的土地调控政策一定程度上抑制了土地供给，经济适用房又处于建设初期，房地产市场供需矛盾短时期集中爆发，导致上半年大中城市房价大幅上涨。我们增持了机械制造业，我国经济快速发展和节能减排国策都对机械设备的数量和质量需求加速，同时在国家鼓励装备制造业的政策下，我国的机械制造业的竞争力显著提高，正在实现进口-进口替代-出口的产业升级。
18、我们认为全球商品牛市远远没有结束，人民币升值将促使所有资源股价值重估，上半年我们增持了有色金属行业。上半年我们大幅减持了估值较高的食品饮料和批发零售业。从上半年的行业表现看，我们的组合调整比较成功。（3）展望 目前 A 股市场对应的 2008 年 PE 在 25 倍左右，属于合理范围之内。考虑到中国经济的平稳健康增长、国内低资金成本等因素，我们对下半年 A 股市场继续保持乐观，尤其是 5 月底以来的调整给市场提供了休养生息的机会，未来的市场上涨将更加健康。我们认为年初以来的行业补涨行情已经结束，各行业估值水平基本回到同一起跑线，下半年我们将投资眼光放得更加长远，更加注重行业和公司的成长性。华安
19、创新将坚持一贯的深入挖掘个股的风格，分享企业成长。房地产行业仍然是华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 8 我们下半年的投资首选，而其中的龙头企业借助资本市场将加速扩张。此外，在人民币升值和节能减排的大背景下，我们继续看好有色金属、金融、新能源、先进装备制造等行业的投资机会。我们也注意到宏观经济增速偏快，下半年中央政府的货币政策和财政政策都可能进一步紧缩，我们在关注系统风险的同时，需要更加重视调控对不同行业的影响。五、托管人报告五、托管人报告 2007 年上半年，托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托
20、管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。2007年上半年，华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。2007 年上半年，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。六、财务会计报告（未经审计）六、财务会计报告（未经审计）(一一)、资产负债表、资产负债表 二零零七年六月三十日 单位：人民币元 项 目 附注2007年6月30日 2006年12月31日 资产：项
21、目 附注2007年6月30日 2006年12月31日 资产：银行存款 179,577,168.60270,537,951.95清算备付金 14,493,092.3828,490,677.43交易保证金 1,631,817.901,109,609.61应收证券清算款 10,881,337.7529,111,403.39应收股利 0.00 0.00应收利息 4(1)7,247,169.963,885,652.48应收申购款 3,704,242.911,763,001.57其他应收款 0.00 0.00股票投资市值 1,888,756,820.721,410,343,869.98其中：股票投资成本
22、1,053,446,193.35778,301,643.94债券投资市值 608,605,487.66458,209,410.76其中：债券投资成本 610,648,667.03458,072,862.05权证投资市值 22,236,150.0042,600,000.00其中：权证投资成本 13,407,687.5912,224,662.89买入返售证券 0.00 0.00华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 9 待摊费用 0.00 0.00其他资产 0.00 0.00资产合计 2,737,133,287.882,246,051,577.17 负债：负债：应付证券清算款 7,863,7
23、58.020.00应付赎回款 3,839,614.9211,530,441.36应付赎回费 2,011.481,583.78应付管理人报酬 3,425,232.092,697,519.27应付托管费 570,872.00449,586.52应付佣金 4(3)2,795,145.832,371,930.22应付利息 0.00 0.00其他应付款 4(4)750,000.00750,000.00卖出回购证券款 0.00 0.00预提费用 4(5)318,354.28220,000.00负债合计 19,564,988.6218,021,061.15 所有者权益：所有者权益：实收基金 4(6)825,
24、847,792.091,108,064,557.40未实现利得 4(7)361,266,984.95317,273,567.52未分配收益 1,530,453,522.22802,692,391.10持有人权益合计 持有人权益合计 2,717,568,299.262,228,030,516.02负债和所有者权益合计 负债和所有者权益合计 2,737,133,287.882,246,051,577.17基金份额净值 基金份额净值 3.2912.011所附附注为本会计报表的组成部分(二二)、经营业绩表、经营业绩表 自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注项 目
25、 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日收入：收入：股票差价收入 4(8)1,059,584,831.64717,194,722.86债券差价收入 4(9)-3,571,786.252,745,711.16权证差价收入 4(10)31,032,902.5968,572,627.60债券利息收入 7,666,589.228,256,011.84存款利息收入 1,306,080.30768,880.17股利收入 5,801,303.5823,247,054.12买入返售证券收入 0.00148,238.14其他收
26、入 4(11)1,804,886.535,806,235.25收入合计 1,103,624,807.61826,739,481.14 费用费用：华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 10 基金管理人报酬 3(3)19,185,529.7020,380,945.77基金托管费 3(3)3,197,588.223,396,824.31卖出回购证券支出 2,692,166.19591,297.46其他费用 4(12)234,804.23261,478.04其中：信息披露费 148,765.71168,603.31 审计费用 49,588.5751,076.39费用合计 25,310,088.
27、3424,630,545.58 基金净收益 1,078,314,719.27802,108,935.56加：未实现估值增值变动数 4(7)179,541,798.55429,409,593.14基金经营业绩 1,257,856,517.821,231,518,528.70所附附注为本会计报表的组成部分(三三)、收益分配表、收益分配表 自二零零七年一月一日至二零零七年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日本期基金净收益 1,078,314,719.27802
28、,108,935.56加：期初未分配收益 802,692,391.10-168,091,431.68加：本期申购基金单位的损益平准金 136,580,794.1493,229,710.24减：本期赎回基金单位的损益平准金 487,134,382.29101,449,944.09可供分配基金净收益 1,530,453,522.22625,797,270.03减：本期已分配基金净收益 0.00 210,378,612.70 期末基金未分配净收益 1,530,453,522.22415,418,657.33 所附附注为本会计报表的组成部分(四四)、净值变动表、净值变动表 自二零零七年一月一日至二零零
29、七年六月三十日止期间 单位：人民币元 项 目 附注项 目 附注2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日2007年1月1日至6月30日2006年1月1日至6月30日一、期初基金净值 2,228,030,516.022,366,196,286.38 二、本期经营活动：基金净收益 1,078,314,719.27802,108,935.56未实现估值增值变动数 4(7)179,541,798.55429,409,593.14经营活动产生的基金净值变动数 1,257,856,517.821,231,518,528.70 三、本期基金单位交易：基金申购款 284,516,358.60
30、1,866,609,308.63基金赎回款-1,052,835,093.18-2,286,450,054.59华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 11 基金单位交易产生的基金净值变动数-768,318,734.58-419,840,745.96 四、本期向持有人分配收益 0.00 -210,378,612.70 五、期末基金净值 2,717,568,299.262,967,495,456.42所附附注为本会计报表的组成部分(五五)、会计报表附注、会计报表附注 本基金的会计报表按证券投资基金会计核算办法编制，会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2004 年 7 月
31、 1 日起实施的证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号半年度报告的内容与格式、证券投资基金信息披露编报规则第 3 号会计报表附注的编制及披露、证券投资基金信息披露编报规则第 4 号基金投资组合报告的编制及披露进行编制及披露。1.会计政策会计政策 除主要税项外，本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。主要税项的变更内容如下：基金买卖股票按照3的税率征收印花税。从2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按3的税率缴纳证券（股票）交易印花税。2.本报告期重
32、大会计差错本报告期重大会计差错 无。3.关联方关系和关联方交易关联方关系和关联方交易(1).关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据关 联 人 关 系 交易性质 法律依据华安基金管理有限公司 基金管理人 基金发起人 基金注册与过户登记人 基金销售机构 提取管理费 基金合同 交通银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 提取托管费、银行间市场交易 基金合同、成交确认书上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人股东 上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东 华安创新证券投资基金 200
33、7 年半年度报告 12 上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(2).通过关联方席位进行的交易：本报告期(2007 年 1-6 月)通过关联人席位的股票和权证成交量：无。上年度的上半年(2006 年 1-6 月)通过关联人席位的股票和权证成交量：无。本报告期(2007 年 1-6 月)通过关联人席位的债券和回购成交量：无。上年度的上半年(2006 年 1-6 月)通过关联人席位的债券和回购成交量：无。与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：本报告期(2007 年 1-6 月)本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易如下：关
34、联 人 买入债券结算金额卖出债券结算金额 买入返售证券利息收入 卖出回购证券 利息支出 交通银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年度的上半年(2006 年 1-6 月)本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易如下：关 联 人 买入债券净价金额卖出债券净价金额 买入返售证券利息收入 卖出回购证券 利息支出 交通银行股份有限公司 32,325,000.00 136,682,767.120.00 0.00 0.00 0.00 (3).关联方报酬 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下
35、：H=E 1.5%当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金在本报告期间需支付基金管理费 19,185,529.70 元。（2006 年上半年：20,380,945.77 元）基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：H=E 0.25%当年天数 华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 13 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，
36、逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金在本报告期间需支付基金托管费 3,197,588.22 元。（2006 年上半年：3,396,824.31 元）(4).由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 179,577,168.60 元（2006年 6 月 30 日：308,197,290.27 元）。2007 年上半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 863,632.61 元（2006 年上半年度：
37、506,925.06 元）。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2007 年6 月 30 日的相关余额 14,493,092.38 元计入“结算备付金”科目（2006 年 6 月30 日：149,170,012.60 元）。(5).基金各关联方投资本基金的情况 1、2007 年上半年基金管理公司投资本基金的情况：无。2006 年上半年基金管理公司投资本基金的情况：无。2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：本报告期末和 2006 年上半年末均无。4.基金会计报表重要项目的说明基金会计报表
38、重要项目的说明(1).应收利息明细：明细项目 2007 年 6 月 30 日 明细项目 2007 年 6 月 30 日 银行存款利息 24,733.13清算备付金利息 17,853.07权证保证金利息 41.04债券利息 7,204,126.91基金申购款利息 415.81合计 合计 7,247,169.96(2).投资估值增值明细：明细项目 2007 年 6 月 30 日 明细项目 2007 年 6 月 30 日 股票估值增值余额 835,310,627.37债券估值增值余额-2,043,179.37权证估值增值余额 8,828,462.41合计 合计 842,095,910.41华安创新证
39、券投资基金 2007 年半年度报告 14 (3).应付佣金明细：明细项目 2007 年 6 月 30 日 明细项目 2007 年 6 月 30 日 东方证券股份有限公司 175,281.36广发证券股份有限公司 109,989.89海通证券股份有限公司 12,000.00平安证券有限责任公司 225,972.64中国银河证券有限责任公司 1,270,562.62中国国际金融有限公司 389,847.81联合证券有限责任公司 611,491.51合计 合计 2,795,145.83 (4).其他应付款明细：明细项目 2007 年 6 月 30 日 明细项目 2007 年 6 月 30 日 应付券
40、商席位保证金 750,000.00合计合计 750,000.00(5).预提费用明细：明细项目 2007 年 6 月 30 日 明细项目 2007 年 6 月 30 日 信息披露费 268,765.71审计费用 49,588.57合计 合计 318,354.28(6).实收基金变动明细：明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期初数 1,108,064,557.40加：本期因申购的增加数 101,885,629.56减：本期因赎回的减少数 384,102,394.87期末数 825,847,792.09(7).未实现利
41、得明细：明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期初未实现利得：317,273,567.52(其中：投资估值增值数：662,554,111.86 未实现利得平准金：)-345,280,544.34本期投资估值增值发生数：179,541,798.55加：本期申购的未实现利得平准金：46,049,934.90华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 15 减：本期赎回的未实现利得平准金：181,598,316.02期末未实现利得：361,266,984.95(其中：投资估值增值数：842,095,910.41 未实现利
42、得平准金：)-480,828,925.46(8).卖出股票：明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日卖出股票成交总额 3,540,203,004.31减：佣金 2,971,377.04减：成本总额 2,477,646,795.63股票差价收入 1,059,584,831.64(9).卖出债券：明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日卖出债券成交总额 421,870,063.45减：成本总额 419,327,688.37减：应收利息总额 6,11
43、4,161.33债券差价收入-3,571,786.25(10).卖出权证：明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日卖出权证成交总额 77,098,452.13减：佣金 0.00减：成本总额 46,065,549.54权证差价收入 31,032,902.59(11).其他收入：明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日开放式基金赎回费收入 1,804,886.53合计合计 1,804,886.53(12).其他费用：明细项目 2007 年 1 月
44、1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日交易所交易费用 6,866.20信息披露费 148,765.71审计费 49,588.57银行间划款手续费和交易手续费 14,443.75华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 16 银行间债券帐户服务费 15,140.00合计合计 234,804.23(13).基金收益分配：本报告期内未进行收益分配(14).因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价情况：明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日明细项目 2007 年 1 月 1 日至 6 月 30 日股权分置现金对价对股票投资成本
45、的累计影响金额 2,210.20 5.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产本基金流通受限、不能自由转让的基金资产(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会上市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不
46、得转让。本基金截至 2007 年 6 月 30 日止投资的流通受限制的股票情况如下：股票代码 股票名称 成功申购 日期 可流通 日期 申购价格期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 股票代码 股票名称 成功申购 日期 可流通 日期 申购价格期末估值单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 601919 中国远洋 2007-6-20 自新股网上申购部分上市后 3 个月8.4818.26 449,4003,810,912.00 8,206,044.00002124 天邦股份 2007-3-21 2007-7-3 10.2520.88 26,954276,278.50 562,799.
47、52合 计 4,087,190.50 8,768,843.52(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。七、投资组合报告七、投资组合报告(一一)、基金资产组合基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 1 股票 1,888,756,820.7269.00%2 债券 608,605,487.6622.24%3 权证 22,236,150.000.81%4 银行存款和清算备付金合计194,070,260.987.09%5 其他资产 23,464,568.520.86%华安创新证券投资基金 2007 年半年度报告 17 合计 2,737,133,2
48、87.88100.00%(二二)、按行业分类的股票投资组合按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例C 制造业 961,384,299.5235.37%C0 其中：食品、饮料 562,799.520.02%C1 纺织、服装、皮毛 99,300,000.003.65%C4 石油、化学、塑胶、塑料 293,925,000.0010.82%C6 金属、非金属 127,558,000.004.69%C7 机械、设备、仪表 303,936,000.0011.18%C8 医药、生物制品 136,102,500.005.01%F 交通运输、仓储
49、业 77,146,044.002.84%H 批发和零售贸易 67,700,000.002.49%I 金融、保险业 72,299,800.002.66%J 房地产业 506,238,000.0018.63%M 综合类 203,988,677.207.51%合计 1,888,756,820.7269.50%(三三)、股票明细股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股）市值（元）占资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股）市值（元）占资产净值比例 1 600290 华仪电气 4,800,000221,136,000.00 8.14%2 000002 万 科 8,800,000168
50、,256,000.00 6.19%3 600331 宏达股份 3,000,000145,350,000.00 5.35%4 600052*ST 广厦 9,500,000142,310,000.00 5.24%5 600858 银座股份 4,300,000131,881,000.00 4.85%6 600276 恒瑞医药 2,000,00090,480,000.00 3.33%7 600309 烟台万华 1,500,00080,340,000.00 2.96%8 600252 中恒集团 4,938,88272,107,677.20 2.65%9 600026 中海发展 3,000,00068,9