《富国天合稳健优选股票型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《富国天合稳健优选股票型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 富国天合稳健优选股票型证券投资基金富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2010 年第年第 1 季度报告季度报告 2010 年 03 月 31 日 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 04 月 22 日 1 1 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
2、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 3 月 31 日止。2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 富国天合稳健股票 基金主代码 100026 交易代码 前端交易代码：100026 后端交易代码：100027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日 报告期末基金份额总额（单位：份）4,354,68
3、8,342.76 投资目标 本基金主要采用“核心卫星”总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。投资策略 本基金诉求“三重优化”概念，通过优选基金、（构建）优选指数、优选个股进行投资操作，将主动管理与被动跟踪有效结合，力争实现稳健投资业绩基础上的“二次超越”。业绩比较基准 中信标普 300 指数80%中信国债指数15%同业存款利率5%风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越，属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金
4、品种。基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010 年 01 月 01 日-2010年 03 月 31 日）1.本期已实现收益 88,809,111.79 2.本期利润-131,212,534.52 3.加权平均基金份额本期利润-0.0293 4.期末基金资产净值 4,097,721,807.08 5.期末基金份额净值 0.9410 3 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费
5、等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月-2.84%1.20%-4.29%1.04%1.45%0.16%注：过去三个月指 2010 年 1 月 1 日2010 年 3 月 31 日 3.2
6、.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基准收益率变动的比较 注：截止日期为 2010 年 3 月 31 日。本基金于 2006 年 11 月 15 日成立，建仓期 6 个月，从 2006 年 11 月 15 日至 2007年 5 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。4 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 周蔚文 本基金基金经
7、理 2006-11-15 12 年 硕士，曾任光大证券研究所研究员；2000.10 至今任富国基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任富国天合基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天合稳健优选股票型证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，
8、基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 5 4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的
9、投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，本基金在行业适度配置的基础上，努力寻找有超额收益的个股与行业。相对超配了航空、零售、保险等行业，在行业配置上取得了一定的超额收益。在寻找超额收益个股的过程中，本基金找到了一些非新股的行业内优秀公司而估值不高股票，但投资比例不够大。虽然新股中有不少优秀的细分行业龙头公司，按照本基金稳健的风格，我们考虑到其高估值，参与很少。报告期内，本基金份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。展望未来，短期内经济增长率较高，但市场在政策收紧、资金供应不充沛的背景下，更关心中国经济
10、在长远转型能否顺利。高成长性的优质公司将更受市场追捧。在行业配置上，我们关注未来物价超出市场的预期、低端劳动力成本上升、新兴行业等带来的投资机会。总体上，本基金在行业资产配置之外，将继续寻找好行业的优势公司，为基金净值增长而尽力！4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-2.84%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 3,516,682,377.6583.41 其中：股票 3,516,682,37
11、7.6583.412 固定收益投资 203,604,000.004.83 其中：债券 203,604,000.004.83 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 460,343,458.3810.926 其他资产 35,598,502.290.847 合计 4,216,228,338.32100.00 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 595,307.800.01 B 采掘业 372,772,
12、872.669.10 C 制造业 1,357,209,546.2333.12 C0 食品、饮料 304,056,112.797.42 C1 纺织、服装、皮毛 86,629,181.642.11 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 88,493,287.072.16 C4 石油、化学、塑胶、塑料 103,627,148.332.53 C5 电子 48,787,628.131.19 C6 金属、非金属 198,729,237.024.85 C7 机械、设备、仪表 443,526,774.1710.82 C8 医药、生物制品 81,469,020.361.99 C99 其他制造业 1,891,156
13、.720.05 D 电力、煤气及水的生产和供应业 69,013,847.311.68 E 建筑业 174,488,231.094.26 F 交通运输、仓储业 105,091,983.592.56 G 信息技术业 138,392,254.163.38 H 批发和零售贸易 202,541,673.984.94 I 金融、保险业 887,065,986.7821.65 J 房地产业 62,566,530.951.53 K 社会服务业 26,199,504.900.64 L 传播与文化产业 33,763,366.540.82 M 综合类 86,981,271.662.12 合计 3,516,682,3
14、77.6585.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600028 中国石化 19,027,666 223,194,522.18 5.45 2 601166 兴业银行 5,610,632 207,144,533.44 5.06 3 601318 中国平安 3,685,428 185,745,571.20 4.53 4 000001 深发展 7,472,394 173,359,540.80 4.23 5 60051
15、9 贵州茅台 1,057,563 167,898,701.88 4.10 6 601601 中国太保 5,032,341 135,873,207.00 3.32 7 002024 苏宁电器 6,207,270 113,034,603.30 2.76 8 002081 金 螳 螂 2,202,179 94,143,152.25 2.30 9 000718 苏宁环球 6,402,309 87,007,379.31 2.12 10 600858 银座股份 3,407,022 86,981,271.66 2.12 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序
16、号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券 105,294,000.00 2.57 2 央行票据 98,310,000.00 2.40 3 金融债券 其中：政策性金融债 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 可转债 7 其他 8 合计 203,604,000.00 4.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 010004 20 国债 1,050,000 105,294,000.00 2.57
17、2 0901048 09 央票 48 1,000,00098,310,000.00 2.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案申明本基金投资的前十名证券
18、的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,220,908.74 8 2 应收证券清算款 28,777,941.29 3
19、 应收股利 4 应收利息 3,462,289.73 5 应收申购款 1,137,362.53 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 35,598,502.29 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 002024 苏宁电器 52,770,000.00 1.29 非公开发行股票5.8.6
20、 投资组合报告附注的其他文字描述部分。投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,704,755,938.57 报告期期间基金总申购份额 89,495,493.77 报告期期间基金总赎回份额 439,563,089.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 4,354,688,342.76 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天合稳健优选股票型证券投资基金的文件 2、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同 9 3、富国天合稳健优选股票型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天合稳健优选股票型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点存放地点 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层 7.3 查阅方式查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http:/ 富国基金管理有限公司 2010 年 04 月 22 日